C16046 大连商品交易所交割制度及农产品品种介绍(上)
大连商品交易交割指南
大连商品交易所交割指南一、申请实物交割的客户，应当在期货交易所规定的期限前五个交易日向公司提出书面申请，填写《广州期货股份有限公司入库/交割意向书》，并经公司按规定程序确认。
个人客户持仓和焦炭非交割单位整数倍持仓不允许交割。
二、一次性交割（一）最后交易日收盘前，买方备足全额货款，卖方交齐交割对应的标准仓单。
结算后，交易所按照"最小配对数原则"对未平仓合约进行配对。
（二）最后交割日15时前，交易所进行仓单分配，将未发生违约的买卖双方的货款和标准仓单进行转移。
（三）最后交割日15时后，未违约买方获得标准仓单；未违约且已交增值税发票的卖方收到全额货款，未交付增值税发票的卖方需在交易所规定的时间内交付。
（四）大连集中交割需注意的事项：１、大连所有交易品种都能进行集中交割。
２、自然人不能持仓进入交割月，自然人不允许交割。
３、考虑因为货款划转的时间，买方客户需在最后交易日收盘前把交割款全额打入期货公司。
卖方在最后交易日收盘前需提供交割相应的发票。
４、买方需配合期货公司及时提供正确的开票资料。
卖方需及时开具增值税发票。
５、为了保证仓单的顺利流转，卖方客户需保证在最后交易日注册好标准仓单。
６、棕榈油、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋合约采用一次性交割。
三、滚动交割（一）配对日交易时间，买卖方进行申报。
（二）配对日收市时，对有效买卖申报意向进行确认并平仓，结算时以当日结算价作为滚动交割的交割结算价并计算平仓盈余。
（三）配对日后第二个交易日（交收日），买方补足全额货款，给买方开具《标准仓单持有凭证》，交易所将80%货款付给卖方。
交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。
（四）大连滚动交割需注意的事项：黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米、玉米淀粉合约采用滚动交割。
四、期货转现货期货转现货（简称期转现）是指持有同一交割月份合约的多空双方之间达成现货买卖协议后，变期货部位为现货部位的交易。
大连商品交易所关于调整交割流程相关合约规则的通知(2014年修正)
大连商品交易所关于调整交割流程相关合约规则的通
知(2014年修正)
文章属性
•【制定机关】大连商品交易所
•【公布日期】2014.07.11
•【字号】大商所发[2014]153号
•【施行日期】2014.07.11
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
大连商品交易所关于调整交割流程相关合约规则的通知
（大商所发〔2014〕153号）
各会员单位：
为贴近市场需求、便利交割，经理事会审议通过，并报告中国证监会，我所修改了《大连商品交易所结算细则》、《大连商品交易所交割细则》和相关品种合约，将一次性交割的流程进行了调整。
现将合约规则修正案予以发布。
修改后的合约规则自各期货品种1408合约开始施行；无1408合约的期货品种自1409合约开始施行。
特此通知。
附件：各合约规则修正案
大连商品交易所
二○一四年七月十一日。
大连商品交易所交割仓库系列管理制度草案
大连商品交易所交割仓库系列管理制度（草案）编制说明汇编二〇一〇年六月目录《大连商品交易所交割仓库资格审核工作办法》编制说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 《大连商品交易所交割仓库现场检查工作办法》编制说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 《大连商品交易所交割仓库年审工作办法》编制说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 《大连商品交易所交割仓库等级评定工作办法》编制说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 《大连商品交易所交割仓库交割业务指引》编制说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30《大连商品交易所交割仓库资格审核工作办法》编制说明为更好地适应市场形势变化及期货监管要求，我所拟在现行《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》、《大连商品交易所违规处理办法》等规则细则，以及关于交割仓库申请、设立、暂停及取消等内部业务流程的基础上，制订《大连商品交易所交割仓库资格审核工作办法》（以下简称工作办法）。
一、制定工作办法的背景情况早在2000年，在中国证监会的统一部署下，我所及上海期货交易所、郑州商品交易所等三家商品期货交易所，对包括交割仓库管理办法在内的多项规则、细则进行了集中修订，其中，《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》沿用至今，期间并未做出大的调整。
此后，随着我所上市品种数量的增多、交割区域的扩展，交割仓库资质、管理特点等发生了很大变化，监管部门对期货交割仓库的管理也提出了更高的要求，我所也陆续发布了多项业务流程或工作指引，现行《大连商品交易所指定交割仓库管理办法》已无法适应新的市场形势和监管要求。
（一）上市品种不断增多，品种特点各不相同与2000年相比，我所目前的上市品种大幅增加，由原来的仅大豆1个品种，增加到现在的大豆、玉米、LLDPE等8个品种，涵盖的产业越来越多。
由于品种特点各不相同，交割制度差异很大，对交割仓库的管理提出了新的要求，现行相关管理制度已不能适应新的形势。
关于《大连商品交易所交割细则
附件3：关于《大连商品交易所交割细则》等实施细则的修改说明为降低交割成本，进一步完善期货市场服务产业经济的功能，在防范风险的前提下，我所对《大连商品交易所交割细则》、《大连商品交易所结算细则》规则条文进行了修改完善。
相关规则修正案共涉及两项细则十三处条文的修改，现具体说明如下：一、交割配对原则的修改我所现行规则规定，最后交易日后，交易所根据买卖双方客户持仓以“最少配对数”原则进行交割配对；滚动交割流程中，如果没有买方申报交割，将以“持仓时间最长的买持仓”依次与申报交割的卖方持仓进行配对。
这种配对方式一定程度上造成了买方接货较为分散的现象。
为改善这种情况，我所对上述交割配对原则进行了优化：一是将原规定的直接对交割双方持仓以“最少配对数”原则进行配对的方法，改为先按仓库汇总用于交割的卖方仓单，再与买方持仓按“最少配对数”原则进行配对，确定买方交割对应的仓库；然后将配好仓库的买方与持有该仓库仓单的卖方以“最少配对数”原则进行配对，确定交割对应的买卖双方。
相应地，—1 —配对时间也进行了调整，由原规定的“最后交易日闭市后”（滚动交割为“配对日闭市后”）对买卖双方进行配对、“最后交割日闭市后”（滚动交割为“交收日闭市后”）对卖方不同仓库的仓单与买方进行配对，调整为在“最后交割日闭市后”（滚动交割为“配对日闭市后”）统一进行。
此项修改涉及交割细则第二十条、第二十六条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条。
二是滚动交割配对选取买方客户时，将“持仓时间最长买持仓优先”的原则修改为只要客户持有时间最长的持仓，该客户的所有持仓均优先配对。
此项修改涉及交割细则第二十条。
二、调整增值税专用发票开具时间等相关内容由于交割配对时间由两次调整为在“最后交割日闭市后”统一进行，因此原规则规定的买方提供增值税发票信息的日期需做出相应调整，由“最后交易日后1个工作日内”调整为“最后交割日后1个交易日内”。
大连商品交易所交割业务手册(仅供参考)
大连商品交易所交割业务手册大纲目录一、实物交割 (2)（一）交割方式 (2)（二）交割费用 (10)（三）交割票据流转 (10)（四）交割违约处理 (11)二、仓单生成 (12)（一）交割预报 (12)（二）商品检验 (14)（三）仓单注册 (14)三、仓单流通 (15)（一）标准仓单充抵业务 (15)（二）标准仓单冲抵业务 (24)四、仓单注销 (27)五、交割限仓及套期保值 (30)六、厂库仓单管理 (30)七、各品种交割注意事项 (32)（一）线型低密度聚乙烯 (32)（二）黄大豆1号 (34)（三）黄大豆2号 (36)（四）豆粕 (38)（五）豆油 (40)（六）焦炭 (41)（七）聚氯乙烯 (44)（八）棕榈油 (46)（九）玉米 (47)一、实物交割实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。
个人客户不允许交割。
自交割月第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。
进行实物交割的客户必须是法人户，同时必须具备一般纳税人资格，能够开具和接收增值税专用发票。
（一）交割方式大商所交割方式有三种：期货转现货、一次性交割、滚动交割。
1、期货转现货（1）定义期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。
（2）申请资格及办理期限提出期转现申请的客户必须是单位客户，期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。
（3）期转现流程（4）期货头寸的了结期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格（该协议价格也是交割结算价，由买卖双方自行协商，交易所不限制价格幅度）进行平仓处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。
期转现的持仓从当日持仓量中扣除，交易结果不计入当日结算价和成交量。
每个交易日结束后，交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。
大连商品交易所交割细则修正案
大连商品交易所交割细则修正案第二条黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合约的交割采用实物交割方式。
实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结未平仓合约的过程。
第四条个人客户不允许交割。
自交割月第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。
最后交易日结束后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第十三章第十四章有关规定进行处理。
第五条交易所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合约的交割业务按本细则进行，交易所、会员、客户及交割仓库必须遵守本细则。
第二十八条滚动交割违约是指在规定期限内，买方未能如数解付货款。
构成交割违约的，按本细则第十三章第十四章的有关规定处理，其中违约合约价值按配对日结算价计算，征购和竞卖在最后交割日后集中进行。
第四章一次性交割第三十四条棕榈油和线型低密度聚乙烯棕榈油、线型低密度聚乙烯和聚氯乙烯合约采用一次性交割。
……第六十八条聚氯乙烯标准品为质量标准符合国家标准《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂(GB/T 5761-2006)》的SG5型一等品。
优等品作为替代品允许交割，优等品和一等品之间不设等级升贴水。
第六十九条交易所推荐厂家推荐品牌的聚氯乙烯，货主能够提供《大连商品交易所黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯标准仓单管理办法》规定材料，经交割仓库审核同意后，可免于质量检验。
推荐厂家推荐牌号的企业资格与名录由交易所确定并公布。
第七十条聚氯乙烯指定交割仓库分为基准交割仓库和非基准交割仓库，分别设在广东省、上海市、浙江省、江苏省等地，交易所可视情况对指定交割仓库进行调整。
指定交割仓库名录和升贴水由交易所确定并公布。
第七十一条聚氯乙烯交割品要求使用原生产厂家或者其认可的包装，包装袋上应标明商标、产品名称、产品标准号、净质量、生产厂名称及地址，并标识产品型号。
大连商品交易所交割细则
大连商品交易所交割细则第一章总则第一条为保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交割业务的正常进行，规范实物交割行为，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本细则。
第二条黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯合约的交割采用实物交割方式。
实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。
第三条客户的实物交割须由会员办理，并以会员名义在交易所进行。
第四条个人客户不允许交割。
自交割月第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强制平仓。
最后交易日结束后，个人客户交割月份合约的持仓仍未能平仓的，首先由会员代为履约，会员仍未能履约的，则按照本细则第十三章有关规定进行处理。
第五条交易所黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯合约的交割业务按本细则进行，交易所、会员、客户及交割仓库必须遵守本细则。
第二章期货转现货第六条期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。
第七条提出期转现申请的客户必须是单位客户，期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。
第八条交易双方达成现货买卖协议后，应向交易所提交下述材料：（一）期转现申请；（二）现货买卖协议；（三）相关的货款证明；（四）相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。
第九条期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现。
第十条采用标准仓单进行期转现时，会员应在交易日11:30前向交易所提出申请，交易所在申请的当日内予以审批。
卖方会员应在批准日结算前将相应数量的标准仓单交到交易所，买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所帐户。
第十一条采用非标准仓单进行期转现时，交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批。
第十二条标准仓单期转现的仓单交收和货款支付由交易所负责办理，具体流程见《大连商品交易所结算细则》，手续费按交割手续费标准收取。
大连商品交易所保税交割实施细则
大连商品交易所保税交割实施细则第一章总则第一条为保证大连商品交易所（以下简称交易所）期货保税交割业务的正常进行，规范交割行为，根据《大连商品交易所交易规则》等相关规定，制定本实施细则。
第二条保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。
第三条保税交割仓库是指经交易所审定注册的，具有保税功能，为期货合约履行保税交割的指定交割地点。
第四条保税标准仓单是指由交易所统一制定的，交易所指定保税交割仓库在完成入库保税商品验收、确认合格后提交标准仓单注册申请，经交易所注册的实物提货凭证。
保税标准仓单经交易所注册后生效。
第五条实行保税交割的品种由交易所另行公布，其实物交割可用保税标准仓单或完税标准仓单。
第六条交易所期货保税交割业务按照本实施细则进行，交易所、会员、客户及保税交割仓库应当遵守本实施细则。
第二章线型低密度聚乙烯的保税交割第一节保税标准仓单的生成第七条保税标准仓单的生成流程按照交易所标准仓单的有关规定执行。
第八条保税交割仓库申请注册的标准仓单应当明确对应货物为保税状态或完税状态，并对不同状态的货物分别管理。
第二节保税标准仓单的流通第九条保税标准仓单可用于一次性交割和期转现交割。
第十条经交易所批准，保税标准仓单可以作为保证金使用。
保税标准仓单作为保证金的，交易所以申请日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约结算价扣除税费后的价格为基准计算价值。
保税仓单作为保证金的基准价格=[(申请日前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价-相关费用)/(1+进口增值税税率)-消费税]/(1+进口关税税率)；除本条前三款规定外，保税标准仓单作为保证金使用的其他具体流程按照《大连商品交易所结算细则》标准仓单相关规定办理。
本条第三款所指的“相关费用”包括商品进口报关、报检及代理服务等费用，由交易所另行发布；公式适用于消费税从量计征，关税从价计征的期货品种，其他品种保税仓单作为保证金的基准价格计算公式由交易所另行规定。
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一、单项选择题
1. 在大商所的滚动交割流程中，“交易所通过系统，按照“申报
意向优先、含有建仓时间最早的持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓。
买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付
款。
”是在下列哪一个时间？（）
A. 第一日配对日
B. 配对日闭市后
C. 配对日后（不含配对日）第2个交易日为交收日，交
收日闭市前
D. 交收日闭市后
描述：滚动交割流程
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 货主向指定交割仓库发货前，须到交易所办理交割预报，填写
《交割预报表》。
交易所在（）个工作日内予以答复，并按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
描述：仓库仓单注册
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 下列交割制度中不是大商所实行的交割制度的是（）。
A. 实时交割
B. 一次性交割
C. 滚动交割
D. 期货转现货
描述：交割制度概述
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 在大商所的期转现交割制度中，对合格的买卖申请方的对应持
仓按协议价格予以平仓发生在下列哪一时点？（）
A. 申请日11:30之前
B. 申请日收市前
C. 申请日收市后
D. 批准日结算后
描述：期转现交割流程
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
5. 下列关于大商所的滚动交割流程的叙述中正确的有（）。
A. 卖方申报交割；买方申报意向应在第一日配对日
B. 交易所通过系统，按照“申报意向优先、含有建仓时
间最早的持仓优先”原则，确定参与配对的买方持仓。
买方会员的配对买持仓的交易保证金转为交割预付款是在配对日闭市后
C. 买方会员须补齐与其配对交割月份合约持仓相对应的
全额货款，办理交割手续在交收日闭市前
D. 交易所将卖方交割的仓单分配给对应的配对买方。
交
易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》，将货款的80%付给卖方会员是在交收日闭市后
描述：滚动交割流程
您的答案：C,B,D
题目分数：10
此题得分：0.0
6. 下列关于大商所的一次性交割流程的叙述中正确的是（）。
A. 交易所将交割月份买方持仓的交易保证金转为交割预
付款一般在最后交易日闭市后
B. 卖方会员应当将与其交割月份合约持仓相对应的全部
标准仓单交到交易所一般是在最后交易日后第一个交易日闭市前
C. 交易所公布各交割仓库交割品种与标准仓单数量信息
一般是在最后交易日后第一个交易日闭市后
D. 买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差
额货款一般是在最后交割日闭市前
您的答案：A,D
题目分数：10
此题得分：0.0
7. 下列选项中的费用中属于交割相关费用的有（）。
A. 手续费
B. 仓储损耗费
C. 检验取样费
D. 出入库费
描述：仓单业务要点
您的答案：C,A,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
8. 在大商所的期转现交割制度中，标准仓单期转现收取交割手续
费，当日审批；非标准仓单期转现收取交易手续费，三日内审批。
（）
描述：期转现交割流程
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 厂库签发《标准仓单注册申请表》必须有交易所认可的银行履
约担保函或交易所认可的其它支付保证方式，交易所方予以注册。
履约担保函或其它支付保证方式只要在开始时提供即可，交易所不得因为市场的变化要求厂库调整银行履约担保函或其它支付保证
方式的数额。
（）
描述：厂库仓单注册
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 在大商所的交割制度中，如果买卖双方要适用期转现交割制
度，只需买方在申请日11:30之前提出期转现申请，并提交《期转现申请表》即可。
（）
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：80.0。