我国商业银行风险管理实践
《我国商业银行风险控制研究》范文
《我国商业银行风险控制研究》篇一一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，我国商业银行所面临的风险也日趋严峻。
商业银行作为我国金融体系的核心，其稳定性和安全性直接关系到国家经济的健康发展和社会的稳定。
因此，风险控制成为了我国商业银行的重要任务。
本文旨在深入研究我国商业银行风险控制的现状、问题及策略，以期为商业银行的风险管理提供理论支持和实际操作建议。
二、我国商业银行风险控制的现状1. 风险种类多样化：我国商业银行面临的风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，这些风险在不同程度上都可能对银行的经营产生重大影响。
2. 风险管理机制逐步完善：近年来，我国商业银行在风险管理方面进行了大量的探索和实践，建立了较为完善的风险管理机制，包括风险识别、评估、监控和处置等环节。
3. 科技在风险控制中的应用：随着科技的发展，人工智能、大数据等技术在风险控制中的应用越来越广泛，为商业银行提供了更高效、准确的风险管理手段。
三、我国商业银行风险控制面临的问题1. 风险管理体系不够完善：部分商业银行在风险管理方面还存在一定的盲区，如对新型金融业务的风险识别和评估不足等。
2. 风险管理人才短缺：随着金融市场的不断发展，对风险管理人才的需求越来越大，但目前市场上的人才供给尚不能满足需求。
3. 科技应用水平有待提高：虽然科技在风险控制中的应用越来越广泛，但部分银行在技术应用上还存在一定的差距，如数据挖掘和分析能力不足等。
四、我国商业银行风险控制的策略1. 完善风险管理体系：建立全面、科学的风险管理机制，加强对新型金融业务的风险识别和评估，提高风险管理的针对性和有效性。
2. 加强人才培养和引进：加大对风险管理人才的培养和引进力度，提高风险管理队伍的整体素质和水平。
3. 提高科技应用水平：加强科技在风险控制中的应用，提高数据挖掘和分析能力，为风险管理提供更高效、准确的技术支持。
4. 加强内部控制和外部监管：建立健全的内部控制体系，加强对业务的监督和检查；同时，加强与监管机构的沟通与合作，共同维护金融市场的稳定。
试论中国商业银行全面风险管理的实践
试论中国商业银行全面风险管理的实践
本文以金融危机在中国商业银行中的后续影响、中国银行业的开放与改革, 以及中国银行业全面实施巴塞尔协议等一连串事件为背景, 着眼于“风险管理”——这一每时每刻与银行业务运营同在, 与银行盈利能力甚至生存能力息息相关的主题, 研究并提出中国商业银行风险管理的实践方法。
本文从商业银行风险管理的历史传承入手, 分析根据宏观环境和银行业务的演变, 银行风险管理的思路和方法的变化, 引入目前主流的全面风险管理的概念。
通过研究“专门针对银行业的巴塞尔新资本下的全面风险管理框架”和“从内部控制框架衍生出来的COSO全面风险管理框架”这两个主流的全面风险框架, 并分析世界先进银行在风险管理方面的成功案例, 探究出中国商业银行实施全面风险管理的实践方法论。
主体部分, 本文对银行的信用风险、市场风险、操作风险这三大风险领域, 分别剖析目前我国商业银行的普遍实践和不足, 对比先进银行实践和监管要求, 从管理战略、组织架构、政策制度、管理流程、计量模型及工具、报告体系等方面提出可行的实践建议。
关于我国城市商业银行财务风险管理的探索与分析
关于我国城市商业银行财务风险管理的探索与分析彭滨波 广州银行股份有限公司摘要：面对当前全球风云变幻的经济与金融形势，在新时期下，我国城市商业银行(以下简称城商行)面临着存贷利差收窄、不良贷款攀升、流动性紧缺、资本补充受限等问题，严重制约了城商行的经营与发展。
因此，财务风险管理成为新时期城商行研究和分析的重大课题。
本文就新时期城商行财务风险管理出现的问题以及相对应的解决措施展开叙述。
关键词：城商行；财务风险；财务风险管理中图分类号：F832.2 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2019)016-0364-02引言城商行是我国商业银行的特殊群体，大多数由城市信用社改制而来，其控股股东主要是当地省、市政府。
近些年其发展速度较快，资产规模与利润呈几何增长趋势，但在经济下行周期时，由于城商行成立时间较短，家底单薄，客户结构单一、产品研发滞后、服务效率低等因素，财务风险已经蔓延到银行各个业务领域中，严重制约了城商行的经营与发展。
因此，要正确认识财务风险管理在城商行发展中的重要价值以及所涉及的主要内容。
一、财务风险概述财务风险是指企业或许丧失偿债能力和股东收益变化性的风险。
银行的财务信息能够反映银行在运作过程中出现的问题和风险，这就是银行的财务风险。
商业银行的财务风险管理是银行稳健运营的重要抓手，有利于银行提升综合管理效率和科学评估风险。
二、我国城商行财务风险管理现状及成因分析我国城商行当前面临的主要财务风险包括利差、信用、流动性、资本和内部决策等风险，其中利差风险和信用风险最为凸显，下面就展开分析：（一）利差风险随着存款利率市场化向纵深推进，城商行传统的存贷利差受到严重侵蚀，2018年上半年全国上市城商行净息差均值为1.9%(未上市城商行数据未能调取数据统计，预计更低)，比全国上市的国有银行均值2.06%低1.06个百分点，比全国上市银行均值1.95%低0.05个百分点，主要原因是：鉴于城商行当地政府的股东背景，负债端核心存款主要是社保存款、公积金存款和医保存款等财政类高息存款，资产端核心贷款主要是政府平台、国有企业等低息的大客户贷款，当存款利率市场化后，由于各家商业银行价格战的影响，势必会进一步推高城商行存款利率，简直就是雪上加霜；而城商行资产端主要以大客户为主，议价能力差，同时受自身内控能力影响，短时间无法向较高收益的中小客户转型，因此城商行呈现“资低债高”的被动利润格局加剧。
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
新形势下我国商业银行风险管理
险机制不 完善 。
（ ）缺乏必要 的风险管理 工具 五
我国商 业银行 的风 险 管理 往 往兼 顾不 同种类 的风
险 ，这有碍 于更加精 确地识别和 管理风 险。为了应对新
形势下 的各种风 险 ，我国商业银行 应该细化 风险管理部
众所 周 知 ， 由于我 国市 场经 济 改革 较迟 ，金 融 市 场起 步较 晚 ，诸如 期货 、期权 、互换等 可供 银行对 冲风 险的金 融工具极 度缺乏 ，使得 商业银行 在面临风 险时不 能及 时有效地转移 ，风险会在银行 体系 内部积压 。尚未 建 立有效 的风 险对冲平 台 ，这放缓 了商 业银行风 险管理 向现 代化迈进 的脚 步 。
（ ）合 理 发 展 金 融衍 生 品 市 场 三
衍生品是把双刃剑 。对其使用不当会产生不良后
果 ，所 以我 国应 在合理 的范围 内发展 衍生 品市场 为商业 银 行提供风 险对冲 的工具 ，降低其所 面临 的风 险 ，提高
这些 年来 不 良贷款 和 不 良贷 款率 虽然 出现 了下 降 但其存量依 然 巨大 ，不 容忽视 。２ １ 年 中国银行 业不 良 ００ 贷款余 额缩 减为利 润 的５ ％。２ １ 年末商 业银行不 良贷 ０ ００ 款 率从２ ０ 年 末 的２ ．％ 下降 ￣ ２ ｌ 年 末 的１１ ％。 不 ０２ ３６ ＪＯＯ Ｊ ． ４ 良贷款余 额为４ ９ 亿 元人 民币 。观 其余额 ，商业银行不 ２３ 良贷款 的绝对量数 额仍然 巨大 。之所 以有颇 高的不 良贷 款余额 与银行 过分追 求高额利 益 ，违反流动性和 安全性
的经 营原 则是分不 开的 ，同时也反 映 出银行 防范信贷风
其 资产质量 。 （ ）进一步 降低不 良贷款和不 良贷款 率 四 当前业 银 行实 施 贷款 总量 的扩 大 等方 法来稀 释 不
浅谈我国商业银行的全面风险管理
许 多有益 的探索 ，如聘请 咨询公 司进行全 的监 管 ． 规范银行的风险控制 ． 由此 产生 为少发展业务就可 以控制风险 ，通过少发 并
行性 的风 险管 理现 状诊 断 和总 体建 设 规 了通 过对 资本充 足性管 理而防范和控 制风 展业务来逃避承担风 险。二是全面风险管 划 ，引进知名 中介机 构的风险管理系统软 险的理论 和实践 。 进人 ２ ０世纪 ９ ０年代 ， 随 理的理念还不到位 ，仍 以信用风险管理 为
处起 步阶段 。 如何借鉴同业成功经验 ， 充分 研究并建立 自己的内部 风险测量 、资本 配 员 。 还没有贯穿到业 务拓展 、 营管理 的全 经
发挥后发优 势 ， 高起点 、 高质 量 、 高速度 地 置模 型 ， 以弥补巴塞尔协议之不足 。 此外还 过 程 ．往往把风险管理和风险控制看作是
用矩阵系统 ” １９ 。 ９ ７年 的亚洲 金融危机爆 还 没有形成全方位 的风险管理架构 ：二是
一
、
商业银行 全面风 险管理 的产 生和 发后 ， 世界金融业普遍开始 出现动荡 ， 这使 商 业银行风 险管理受 外界因素 干扰较 多 ，
发 展
得金 融界再次警醒 ， 并深刻意识到 ： 商业银 独立性原则无法得到充分体现 ：三是还没
理论探讨
浅谈我 国
面风 险管理是 从 战略 目标制 定到 目 上多家银行 因受信用 风险的影响而纷 纷倒 理 的关 系。 在强调业 务发展时 ， 往往忽视风 －＇ －－标实 现的全过程风 险管 理 近 年 来 ， 闭 ．商业银行 由此 开始 普遍 重视对信 用风 险管理 ，甚至错误地把风 险管理摆在业务 ｔ
设、 风险管理技术更新 、 风险管理信息 系统 的内部控制制度 ．在风险管理和 内部控制
商业银行操作风险管理的实践与探讨
关键词 ： 巴塞 尔新 资本 尔协议 ； 操作 风 险管理 ； ０ ７ ０ ； 息资产 Ｉ ２０ １信 Ｓ 文章编 号 ：０ ３ ４ ２ （０ ９ ０ — ０ １ ０ １０ — ６ ５ ２ ０ ）５ ０ ５ — ４ 中图分类 问题探讨 】
商业银行操作风 险管理的实践 与探讨
董 红 邱 菀华 林 直 友 ， ，
（． 京航 空航天 大学 经 管学 院， 京 １０ ８ ； 中国光 大银 行 总行 风 险 管理部， 京 １０ ４ ） １ 北 北 ０ ０ ３２ ． 北 ０ ０ ５
摘要 ： 文在 分析 巴塞 尔新 资本 协议操 作 风 险和 实 际工 作 的基础 上 ， 出将 信 息 资产 作 为商 业 本 提 银 行 一类特 殊产 品线 ， 采用信 息安 全 管理体 系 Ｉ０ ７ ０ Ｓ ２ ０ １完善 和 细化操作 风 险管理 ， 以此提 升风
Ａｂｓｒ ｃ ： ｓ ｄ ｏ ｈ ｎ ｌｓｓ ｏ ｈ ｓ ｌＣａ ｔ ｌｏ ｒ ｔｏ ａ ｉｋ ａ ｄ ｐ ａ ｔｃ ｌｗｏ ｋ，ｔ ｉ ａ ｒ ｔ ａ ｔ Ｂａ ｅ ｎ ｔ ｅ ａ ａ ｙ ｉ ｆｔ ｅ Ｂａ ｅ ｐｉａ ｐｅ ａｉ ｎ ｌｒｓ ｎ ｒ ｃ ｉａ ｒ ｈ ｓ ｐ ｐｅ ｐ ｔ ｏ ｗａ ｄ ｉｆ ｒ ｔｏ ｓ ｅ ｓａ ｌ ｓ ｆｓ ｅ ｉｌｐ ｏ ｕ ｔｌｎ ｏ ｏ ｕ ｓｆ ｒ ｒ ｎ ｏ ｍａ ｉｎ ａ ｓ ｔ ｓ ａｃ ａ ｓｏ ｐ ｃ ａ ｒ ｄ ｃ ｉ ｅ ｆ ｒａ ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ． ｒ ｉ ｌｂ ｎ Ｔｈｅ ｍｅ ｈ ｄ ｔｏ ｏ ｎ ｏ ｍａ ｉｎ ｓ ｃ ｉｙ ｍａ ａ ｅ ｎ ｙ ｔｍ Ｓ ７ ｓ ｐｒ ｓ ｎ ｅ ，ｗｈ ｃ ｃ ｎ ｒｆｎ ｎ ｍｐ ｏ ｅ ｆ ｉ ｆｒ ｔｏ ｅ ｕｒｔ ｎ ｇ ｍｅ ｔｓ ｓｅ Ｉ Ｏ２ ００１ ｅ ｅ ｔ ｄ ｉ ｉｈ ａ ｅｉｅ ａ ｄ ｉ ｒｖ ｏ ｅ ａｉ ｎ ｌｒｓ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｈ ｎ ｅ ａ ｅ ｔ ｂｉ ｔ ｏ ｉ ｔ ｒ ｌｃ ｎ ｒ １ ｐ ｒ ｔｏ ａ ｉｋ ｍａ ａ ｅ ｎ 。ｔ ｅ ｎｈ ｎｃ ｈｅ ａ ｌ ｙ ｔ ｎ ｅ ｎａ ｏ ｔｏ ． ｉ
浅析我国商业银行风险管理实践
方面：
一
、
在 现 阶段 ， 国商 业 银行 风 险 管 理 的基 本 任 务 可 以分 为 两 我
（ ） 一 坚持 信 用 风 险 是银 行 经 营 中面 临 的主 要 风 险 ， 新 协 但
浅析我 国商业银 行风 险管理 实践
曾 佳
【 要】商业银行的核心能力是风 险管理能力， 摘 商业银行是 否愿意承担风险 否能够妥善管理风险 ， 是 将决定商业银行的盈 亏和生死。 因此， 商业银行要确保安全经营、 获取最大利润， 风险管理刻不容缓 。 试图通过对风险管理一般原则的分析， 探讨我 国商
烈 的竞争需要 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
二、 商业 银 行风 险 管 理 的一 般 原则 识 不 断加 深 的产 物 。商 业 银 行 从产 生至 今 ， 风 险 管 理 经 历 了 其
很大进展。但是， 我国现代商业银行制度还未真正确立 ， 公司治 理方面的缺 陷不但使得我国商业银行信用风险管理基础薄弱 ， ２ ．在组织管理体系方面 尽管 目前我 国商业银行普遍 实施 了审贷 分离制度 ， 客户经
行监管， 进行金融 体系 的改革和完善 ， 从根本上防 范和化解金 保留了对资本 的定义及 资本充足率为 ８ 的最 低要求。同时， ％ 新 协议放弃 了 １８ ９ ８年协议单一化 的监管框架，银行和监管当局
用， 允许 银 行 选择 内 、 外部 评 级 等 ； （ ） 分 肯 定 了市 场 具 有 迫 使 银 行 有 效而 合 理 分 配 资 金 三 充 为 了实现 风 险 管 理 的基 本 任 务 ， 快 提 高我 国 商业 银 行 的 可以根据 业务的复杂程度、 自身 的风 险管 理水平灵活选择使 尽