商业银行管理学第四版中国金融出版社主编彭建刚共46页文档
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商业银行资金来源的变量不能连续 地变化和商业银行资产收入的变量不能 连续地变化，使得判别式在商业银行投 资决策中难以有效运用。
10
投入要素组合原理
投入要素组合原理
➢在变动要素价格Px不变的条件下，单一可变投入 要素最优投入量确定的判别式为：
MRP=Px MRP=MP× PQ 在商业银行经营管理过程中的局限
商业银行具有特殊的经营规律
边际分析方法用于商业银行管理的局限性 投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性 规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性
6
边际分析方法
边际分析法
➢当边际成本等于边际收入,即MR=MC时，企业取 得最大利润。
➢上述判断式得以有效运用的前提是:不存在明显 的空间差和时间差。
作用
➢对社会的货币供应量、信贷总规模和国民经济运 行产生了很大影响。
17
金融服务职能
概念
➢商业银行金融服务范围包括为客户提供担保、信 托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务。
作用
➢扩大了社会联系面 ➢增加了市场份额 ➢增加了非信贷收入
18
三、商业银行在金融市场中的作用
商业银行在金融市场中的作用
商业银行管理学
第一章 商业银行管理学导论
制作：Hrcfm
本章目录
学习指引 第一节 商业银行的性质与功能 第二节 商业银行管理的目标 第三节 现代商业银行经营的特点 第四节 我国商业银行的历史与现状 第五节 商业银行管理学的研究对象与内容 复习思考题
2
学习指引
主学要习内重容点：商业银行的性 质、；职交能易、成及本其与在信金息融 不市 对场 称中 决 的 定作了用商；业商银业行银在行金管融理 市的 场最 中终 的 目 作标用和；基商本业目银标行；管现理代 的商 最业 终银 目 行 标经与营基特本点目；标我的国一商致业 性银 ；行“的三 历 性”史与之现间状的；辩商证业关银系行 ；管 现理 代学 商 研 业究银的行对经象营与的内新容特点。
交易成本
交易成本影响证券市场的发展
➢对普通个人投资者而言，零星资金可能因达不到证券 市场交易规模的最低要求而无法购买证券；
3
第一节 商业银行的性质与功能
本节主要知识点：
商业银行的性质 商业银行的职能 商业银行在金融市场中的作用
4
一、商业银行的性质
商业银行具有明显的企业性质
与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我 约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标 是价值最大化。
在性质上不同于中央银行和政策性银行。
5
商业银行的性质（续）
边际分析方法在商业银行经营管理中的限制因素
➢空间差 ➢时间差 ➢资金变量的非连续变化
7
空间差问题
对一般的生产型和服务型企业而 言，所分析对象的MC和MR的物质载 体是同一的，不存在空间差。
商业银行经营中，某一笔资金的来 源及运用在财务管理上不一定一一对 应，银行决策者在决定是否使用某一 笔资金时，不知道这笔资金的具体来 源和其边际成本，因此，商业银行资 金来源与其运用存在空间差。
8
时间差问题
一般企业产品增量所带来的成本增量 和收入增量都可在企业往来账上较短的时 间内实现。
但就商业银行的一笔可用资金而言，其 负债形成日和到期日通常难以确定，而其 资产收入到账又有一定的期限，因此，商 业银行资金来源与其运用存在着广泛的时 间差。
9
资金变量的非连续变化
MR和MC是在一动态的、连续变化 的 过程中确定的。而商业银行经营的主 要特点之一是资金变量离散地、大幅度 跳跃式地变动。
32%
股票 债券 贷款 其它
Mishkin&Eakins 《Financial Markets and Institution》，2019
20
我国外部融资结构
贷款在我国外部融资中也占主要比重。
2007年我国融资结构图 股票 2.62% 公司债券 1.14% 贷款 88.83% 国债 7.42%
21
作用
➢将社会闲散资金转化为生产经营资金。 ➢将社会小额资金转化为生产经营所需的大额资金。 ➢将社会的短期闲散资金的长期稳定余额转化为长期
的生产经营资金。
➢引导社会资金从效益低的部门流向效益高的部门。
15
支付职能
概念
➢商业银行代表客户支付商品和服务价款，例如签发和 支付支票，电汇资金、电子支付、支付现金等。
款经营规模，该银行的平均成本会先递减，然后保持 不变，然后再增加。
在商业银行的不适应性
➢商业银行的规模经济性是就其整体而言的，对具有独 立经营权的分支行及其营业网点不一定能用规模经济 原理进行管理。
12
商业银行的性质（小结）
商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工 商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业 大得多。
金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一， 考虑的风险比一般企业更为广泛。
商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商 企业不同的经营规律。
13
二、商业银行的职能
中介职能 支付职能 信用创造职能 金融服务职能
14
中介职能
概念
➢商业银行通过存款等负债业务，把社会上的各种闲散 资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将吸收的资 金投给向银行借款的单位和个人。
➢贷款占全部商务外部融资的主要部分 ➢交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中
的作用
19
国外商业外部融资结构
美国的商业外部融资结构图（右下图）
英国、法国、德国、 日本、加拿大等发达 国家的外部融资结构 与美国类似，贷款在 这些国家也是最主要 的融资工具。
美国外部融资结构图
1%
11%
56%
作用
➢减少了现金的使用 ➢加速了结算过程和货币资金周转 ➢提高了资金使用效率 ➢为客户提供了方便。
16
信用创造职能
பைடு நூலகம் 概念
➢商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结 算的过程中贷款又转化为派生存款，最后整个商业 银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。
信用创造的制约因素
➢法定存款准备率 ➢现金漏损率
➢商业银行一般不存在生产的三个阶段，边际产量一 般不呈现先上升后下降的趋势。
➢商业银行投入资金的单位成本各不相同。 ➢一些金融产品的投机性或保值性色彩浓厚，不遵循
判别式所包含的最优化原理。
11
规模经济原理
在商业银行的适应性
➢商业银行存在着规模经济性。 ➢例如，如果某商业银行存贷款比例不变，扩大其存贷
10
投入要素组合原理
投入要素组合原理
➢在变动要素价格Px不变的条件下，单一可变投入 要素最优投入量确定的判别式为：
MRP=Px MRP=MP× PQ 在商业银行经营管理过程中的局限
商业银行具有特殊的经营规律
边际分析方法用于商业银行管理的局限性 投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性 规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性
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边际分析方法
边际分析法
➢当边际成本等于边际收入,即MR=MC时，企业取 得最大利润。
➢上述判断式得以有效运用的前提是:不存在明显 的空间差和时间差。
作用
➢对社会的货币供应量、信贷总规模和国民经济运 行产生了很大影响。
17
金融服务职能
概念
➢商业银行金融服务范围包括为客户提供担保、信 托、租赁保管、咨询、经纪、代理融通等业务。
作用
➢扩大了社会联系面 ➢增加了市场份额 ➢增加了非信贷收入
18
三、商业银行在金融市场中的作用
商业银行在金融市场中的作用
商业银行管理学
第一章 商业银行管理学导论
制作：Hrcfm
本章目录
学习指引 第一节 商业银行的性质与功能 第二节 商业银行管理的目标 第三节 现代商业银行经营的特点 第四节 我国商业银行的历史与现状 第五节 商业银行管理学的研究对象与内容 复习思考题
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学习指引
主学要习内重容点：商业银行的性 质、；职交能易、成及本其与在信金息融 不市 对场 称中 决 的 定作了用商；业商银业行银在行金管融理 市的 场最 中终 的 目 作标用和；基商本业目银标行；管现理代 的商 最业 终银 目 行 标经与营基特本点目；标我的国一商致业 性银 ；行“的三 历 性”史与之现间状的；辩商证业关银系行 ；管 现理 代学 商 研 业究银的行对经象营与的内新容特点。
交易成本
交易成本影响证券市场的发展
➢对普通个人投资者而言，零星资金可能因达不到证券 市场交易规模的最低要求而无法购买证券；
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第一节 商业银行的性质与功能
本节主要知识点：
商业银行的性质 商业银行的职能 商业银行在金融市场中的作用
4
一、商业银行的性质
商业银行具有明显的企业性质
与一般工商企业一样自主经营、自负盈亏、自我 约束、自求平衡、自我发展；追求的最终目标 是价值最大化。
在性质上不同于中央银行和政策性银行。
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商业银行的性质（续）
边际分析方法在商业银行经营管理中的限制因素
➢空间差 ➢时间差 ➢资金变量的非连续变化
7
空间差问题
对一般的生产型和服务型企业而 言，所分析对象的MC和MR的物质载 体是同一的，不存在空间差。
商业银行经营中，某一笔资金的来 源及运用在财务管理上不一定一一对 应，银行决策者在决定是否使用某一 笔资金时，不知道这笔资金的具体来 源和其边际成本，因此，商业银行资 金来源与其运用存在空间差。
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时间差问题
一般企业产品增量所带来的成本增量 和收入增量都可在企业往来账上较短的时 间内实现。
但就商业银行的一笔可用资金而言，其 负债形成日和到期日通常难以确定，而其 资产收入到账又有一定的期限，因此，商 业银行资金来源与其运用存在着广泛的时 间差。
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资金变量的非连续变化
MR和MC是在一动态的、连续变化 的 过程中确定的。而商业银行经营的主 要特点之一是资金变量离散地、大幅度 跳跃式地变动。
32%
股票 债券 贷款 其它
Mishkin&Eakins 《Financial Markets and Institution》，2019
20
我国外部融资结构
贷款在我国外部融资中也占主要比重。
2007年我国融资结构图 股票 2.62% 公司债券 1.14% 贷款 88.83% 国债 7.42%
21
作用
➢将社会闲散资金转化为生产经营资金。 ➢将社会小额资金转化为生产经营所需的大额资金。 ➢将社会的短期闲散资金的长期稳定余额转化为长期
的生产经营资金。
➢引导社会资金从效益低的部门流向效益高的部门。
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支付职能
概念
➢商业银行代表客户支付商品和服务价款，例如签发和 支付支票，电汇资金、电子支付、支付现金等。
款经营规模，该银行的平均成本会先递减，然后保持 不变，然后再增加。
在商业银行的不适应性
➢商业银行的规模经济性是就其整体而言的，对具有独 立经营权的分支行及其营业网点不一定能用规模经济 原理进行管理。
12
商业银行的性质（小结）
商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工 商企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业 大得多。
金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一， 考虑的风险比一般企业更为广泛。
商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商 企业不同的经营规律。
13
二、商业银行的职能
中介职能 支付职能 信用创造职能 金融服务职能
14
中介职能
概念
➢商业银行通过存款等负债业务，把社会上的各种闲散 资金集中起来，再通过贷款等资产业务，将吸收的资 金投给向银行借款的单位和个人。
➢贷款占全部商务外部融资的主要部分 ➢交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中
的作用
19
国外商业外部融资结构
美国的商业外部融资结构图（右下图）
英国、法国、德国、 日本、加拿大等发达 国家的外部融资结构 与美国类似，贷款在 这些国家也是最主要 的融资工具。
美国外部融资结构图
1%
11%
56%
作用
➢减少了现金的使用 ➢加速了结算过程和货币资金周转 ➢提高了资金使用效率 ➢为客户提供了方便。
16
信用创造职能
பைடு நூலகம் 概念
➢商业银行利用存款发放贷款，在支票流通和转帐结 算的过程中贷款又转化为派生存款，最后整个商业 银行体系形成了数倍于原始存款的派生存款。
信用创造的制约因素
➢法定存款准备率 ➢现金漏损率
➢商业银行一般不存在生产的三个阶段，边际产量一 般不呈现先上升后下降的趋势。
➢商业银行投入资金的单位成本各不相同。 ➢一些金融产品的投机性或保值性色彩浓厚，不遵循
判别式所包含的最优化原理。
11
规模经济原理
在商业银行的适应性
➢商业银行存在着规模经济性。 ➢例如，如果某商业银行存贷款比例不变，扩大其存贷