蒙特卡洛模拟——【数学建模 蒙特卡罗算法】
蒙特卡洛模拟法
蒙特卡洛模拟法目录编辑本段蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟是一种通过设定随机过程，反复生成时间序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。
具体的，当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用时，可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值；随着模拟次数的增多，其预计精度也逐渐增高。
由于涉及到时间序列的反复生成，蒙特卡洛模拟法是以高容量和高速度的计算机为前提条件的，因此只是在近些年才得到广泛推广。
这个术语是二战时期美国物理学家Metropolis执行曼哈顿计划的过程中提出来的。
蒙特卡洛模拟方法的原理是当问题或对象本身具有概率特征时，可以用计算机模拟的方法产生抽样结果，根据抽样计算统计量或者参数的值；随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。
编辑本段蒙特卡洛模拟法的应用领域蒙特卡洛模拟法的应用领域主要有：1.直接应用蒙特卡洛模拟:应用大规模的随机数列来模拟复杂系统，得到某些参数或重要指标。
2.蒙特卡洛积分:利用随机数列计算积分，维数越高，积分效率越高。
3.MCMC:这是直接应用蒙特卡洛模拟方法的推广，该方法中随机数的产生是采用的马尔科夫链形式。
编辑本段蒙特卡洛模拟法的概念（也叫随机模拟法）当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。
随着模拟次数的增多，其预计精度也逐渐增高。
由于需要大量反复的计算，一般均用计算机来完成。
编辑本段蒙特卡洛模拟法求解步骤应用此方法求解工程技术问题可以分为两类:确定性问题和随机性问题。
解题步骤如下：1.根据提出的问题构造一个简单、适用的概率模型或随机模型，使问题的解对应于该模型中随机变量的某些特征（如概率、均值和方差等），所构造的模型在主要特征参量方面要与实际问题或系统相一致2 .根据模型中各个随机变量的分布，在计算机上产生随机数，实现一次模拟过程所需的足够数量的随机数。
模拟和蒙特卡洛方法的基本步骤
模拟和蒙特卡洛方法的基本步骤模拟和蒙特卡洛方法是一种常用的数学建模和计算方法，广泛应用于各个领域，如物理、金融、生物学等。
本文将介绍模拟和蒙特卡洛方法的基本步骤，以及它们在实际问题中的应用。
模拟方法是通过建立数学模型，通过计算机模拟实验的方式来研究和解决问题。
它的基本步骤包括问题建模、模型验证、参数设定、实验设计、数据分析和结果解释。
首先，需要明确问题的背景和目标，确定需要建立的数学模型。
接着，对模型进行验证，比较模拟结果与实际观测数据的一致性，确保模型的可靠性。
然后，需要设定模型中的参数，这些参数可以是物理常数、初始条件等。
在设定参数之后，需要设计实验，确定模拟的时间范围、空间范围等。
进行模拟实验后，需要对模拟结果进行数据分析，比如计算平均值、方差等统计量。
最后，对结果进行解释，给出问题的答案或结论。
蒙特卡洛方法是一种基于概率统计的数值计算方法，其基本思想是通过随机抽样的方式来近似计算问题的解。
蒙特卡洛方法的基本步骤包括问题建模、随机抽样、计算统计量和结果解释。
首先，需要将问题转化为数学模型，并确定需要计算的统计量。
然后，通过随机抽样的方式生成样本，样本的生成可以是均匀分布的随机数、正态分布的随机数等。
接着，根据样本计算统计量，比如计算均值、方差等。
最后，对计算结果进行解释，给出问题的答案或结论。
模拟和蒙特卡洛方法在实际问题中有着广泛的应用。
在物理学中，模拟方法可以用来研究复杂的物理现象，比如粒子碰撞、流体流动等。
在金融学中，蒙特卡洛方法可以用来估计金融衍生品的价格，比如期权、债券等。
在生物学中，模拟方法可以用来研究生物分子的结构和功能，比如蛋白质的折叠过程、DNA的复制过程等。
总之，模拟和蒙特卡洛方法是一种常用的数学建模和计算方法，通过模拟实验和随机抽样的方式来研究和解决问题。
它们的基本步骤包括问题建模、模型验证、参数设定、实验设计、数据分析和结果解释。
模拟和蒙特卡洛方法在各个领域都有着广泛的应用，可以用来研究复杂的物理现象、估计金融衍生品的价格、研究生物分子的结构和功能等。
数学建模蒙特卡洛模拟方法详细案例
数学建模蒙特卡洛模拟方法详细案例
数学建模中的蒙特卡洛模拟方法是一种基于随机数生成和概率统计的方法，可以用于求解各种复杂的问题。
下面是一个详细的案例，以帮助你更好地理解蒙特卡洛模拟方法的应用。
案例：估计圆周率
假设我们要求解圆周率（π）的值。
我们可以使用蒙特卡洛模拟方法来估计π的值。
1. 定义问题的概率模型：在这个案例中，我们使用一个简单的概率模型，即在一个边长为1的正方形内随机生成点，并计算这些点到正方形中心的距离。
2. 生成随机数：使用随机数生成器生成一系列的随机数，这些随机数代表点在正方形内的坐标。
3. 计算点到中心的距离：对于每个生成的点，计算它到正方形中心的距离。
4. 计算落在圆内的点的比例：将落在半径为1的圆内的点的数量除以总的点数。
这个比例近似于圆的面积与正方形的面积之比，也就是π/4。
5. 通过比例求解π：将步骤4中的比例乘以4，即可得到π的近似值。
通过多次重复上述步骤并取平均值，可以进一步提高估计的准确性。
需要注意的是，蒙特卡洛模拟方法是一种基于随机数生成和概率统计的方法，其结果具有一定的随机性和误差。
因此，在应用蒙特卡洛模拟方法时，需要选择合适的随机数生成器和概率模型，以确保结果的准确性和可靠性。
蒙特卡洛模拟
2013年9月2日
29
蒲丰投针问题
2013年9月2日
30
蒙特卡洛与21点
▪ 大多数赌场使用6副牌或8副牌玩这种游戏，以 防止“数牌点”，在你的模拟中使用两副牌(共 104张)。只有2位参与者，你和庄家。游戏开始 时每人得到两张牌，对于牌面为2~10的牌，点 数和面数相同；对于为人脸(J、Q、K)的牌， 点数为10；牌面为A的牌，点数为1或者11.游 戏的目的是得到总数尽量接近21点的牌，不得 超过(超过称“爆了”)，并使你得到的总点数 多于庄家。
2013年9月2日
3
Monte Carlo方法的发展历史
▪ 1777年，古稀之年的蒲丰在家中请来好些 客人玩投针游戏（针长是线距之半），他事 先没有给客人讲与π有关的事。客人们虽然 不知道主人的用意，但是都参加了游戏。他 们共投针2212次，其中704次相交。蒲丰说， 2212/704=3.142，这就是π值。这着实让人 们惊喜不已。
39
误差具有概率性
▪ 由于蒙特卡罗方法的误差是在一定置信水平下 估计的，所以它的误差具有概率性，而不是一 般意义下的误差。
2013年9月2日
40
蒙特卡罗方法的主要应用范围
▪ 蒙特卡罗方法所特有的优点，使得它的应用范 围越来越广。它的主要应用范围包括：粒子输 运问题，统计物理，典型数学问题，真空技术， 激光技术以及医学，生物，探矿等方面，特别 适用于在计算机上对大型项目、新产品项目和 其他含有大量不确定因素的复杂决策系统进行 风险模拟分析。随着科学技术的发展，其应用 范围将更加广泛。
1不满足相互独立的要求2不可避免的出现重复问题因此我们将计算机产生的随机数称为伪随机数大连大学数学建模工作室产生伪随机数的方法大连大学数学建模工作室matlab中生成随机数的函数大连大学数学建模工作室matlab中生成随机数的函数exprnd指数分布的随机数生成器geornd几何分布的随机数生成器poissrnd泊松分布的随机数生成器unidrnd离散均匀分布的随机数生成器unifrnd连续均匀分布的随机数生成器betarnd贝塔分布的随机数生成器binornd二项分布的随机数生成器matlab中生成随机数的函数大连大学数学建模工作室其它函数大连大学数学建模工作室蒙特卡洛方法的实例讲解计算圆周率在平面上画一个半径r的圆和边长为2r的正方形让他们的中心重合
蒙特卡洛模拟算法
蒙特卡洛模拟算法蒙特卡洛模拟算法是一种基于随机抽样的数值计算方法，常用于求解复杂的数学问题。
它的核心思想是通过生成大量的随机样本来近似计算某个问题的解。
蒙特卡洛模拟算法的应用领域非常广泛，包括金融、物理、工程、生物等多个领域。
蒙特卡洛模拟算法的基本步骤如下：1. 定义问题：首先需要明确要解决的问题是什么，例如计算一个复杂函数的积分、估计一个金融衍生品的价格等。
2. 确定随机变量：根据问题的特点，确定需要模拟的随机变量，这些随机变量通常是与问题相关的参数或输入。
3. 生成随机样本：根据所选的随机变量，生成一组符合其分布的随机样本。
这里的样本数目通常很大，以保证结果的精确性。
4. 计算问题的解：利用生成的随机样本，通过对样本进行某种运算或计算，得到问题的解。
这个运算方式根据问题的不同而不同，可以是简单的求和、平均值，也可以是复杂的模型拟合等。
5. 分析结果：最后，需要对得到的结果进行统计分析，包括计算均值、方差、置信区间等，以评估结果的可靠性和精确度。
蒙特卡洛模拟算法的优点在于它的灵活性和可扩展性。
通过增加样本数目，可以提高结果的精确性。
而且，蒙特卡洛模拟算法并不要求问题的解具有解析表达式，因此适用于各种复杂的问题。
下面以金融衍生品定价为例，来说明蒙特卡洛模拟算法的应用。
假设我们需要估计某个期权的价格，期权的价格受到多个因素的影响，包括标的资产价格、波动率、无风险利率等。
这些因素通常都是随机的，因此我们可以使用蒙特卡洛模拟算法来估计期权的价格。
我们需要确定模型的参数和随机变量。
假设期权的价格可以通过Black-Scholes模型来计算，我们需要确定标的资产价格的初始值、波动率、无风险利率等参数，并生成这些参数的随机样本。
然后，我们根据所选的参数，生成一组符合其分布的随机样本。
例如，可以使用正态分布来生成标的资产价格的随机样本，使用波动率的历史数据来估计波动率的分布。
接下来，我们利用生成的随机样本，通过Black-Scholes模型来计算期权的价格。
蒙特卡洛模拟 算法
蒙特卡洛模拟算法
1.确定模拟对象：首先要明确需要模拟的对象或系统。
比如，如果要
计算圆周率，可以考虑在一个单位正方形内随机生成大量的点，然后计算
落入单位圆内的点的比例。
2.随机抽样：根据需要模拟的对象特性，使用随机数生成器生成大量
的样本点。
这些样本点要符合特定的概率分布，以保证模拟的结果是准确的。
3.计算模拟结果：根据模拟对象的特性和目标，使用随机抽样得到的
样本点进行计算。
比如，对于计算圆周率的问题，可以计算出落入单位圆
内的点的比例，并根据面积比例得到近似的圆周率值。
4.重复模拟：由于蒙特卡洛模拟算法是基于随机抽样的，所以需要进
行多次模拟以减少误差。
通过重复上述步骤多次，并取多次模拟结果的平
均值，可以得到更准确的估计。
另外，蒙特卡洛模拟算法还可以通过优化技巧来提高计算效率。
例如，可以使用重要性抽样来增加重要样本点的比例，或者使用方差减少技术来
降低误差。
总结起来，蒙特卡洛模拟算法是一种基于随机抽样的数值计算方法，
适用于解决无法精确求解的问题。
它的基本思想是通过大量的随机抽样来
近似计算问题的解，并且可以通过重复模拟和优化技巧来提高计算的准确
性和效率。
该算法在实际应用中广泛使用，可以解决各种复杂的问题。
数学建模——蒙特卡洛简介
数学建模——蒙特卡洛方法（案例）蒙特卡罗方法是一种计算方法。
原理是通过大量随机样本，去了解一个系统，进而得到所要计算的值。
它非常强大和灵活，又相当简单易懂，很容易实现。
对于许多问题来说，它往往是最简单的计算方法，有时甚至是唯一可行的方法。
它诞生于上个世纪40年代美国的"曼哈顿计划"，名字来源于赌城蒙特卡罗，象征概率。
第一个例子是，如何用蒙特卡罗方法计算圆周率π。
正方形内部有一个相切的圆，它们的面积之比是π/4。
现在，在这个正方形内部，随机产生10000个点（即10000个坐标对(x, y)），计算它们与中心点的距离，从而判断是否落在圆的内部。
如果这些点均匀分布，那么圆内的点应该占到所有点的π/4，因此将这个比值乘以4，就是π的值。
通过R语言脚本随机模拟30000个点，π的估算值与真实值相差0.07%。
上面的方法加以推广，就可以计算任意一个积分的值。
比如，计算函数y = x2 在[0, 1] 区间的积分，就是求出下图红色部分的面积。
这个函数在(1,1) 点的取值为1，所以整个红色区域在一个面积为1的正方形里面。
在该正方形内部，产生大量随机点，可以计算出有多少点落在红色区域（判断条件y < x2）。
这个比重就是所要求的积分值。
用Matlab模拟100万个随机点，结果为0.3328。
四、交通堵塞蒙特卡罗方法不仅可以用于计算，还可以用于模拟系统内部的随机运动。
下面的例子模拟单车道的交通堵塞。
根据Nagel-Schreckenberg 模型，车辆的运动满足以下规则。
▪当前速度是 v 。
▪如果前面没车，它在下一秒的速度会提高到 v + 1 ，直到达到规定的最高限速。
▪如果前面有车，距离为d，且 d < v，那么它在下一秒的速度会降低到 d - 1 。
▪此外，司机还会以概率 p 随机减速，将下一秒的速度降低到 v - 1 。
在一条直线上，随机产生100个点，代表道路上的100辆车，另取概率p 为0.3 。
数学建模算法之蒙特卡罗方法——原理编程及应用
数学建模算法之蒙特卡罗方法——原理编程及应用蒙特卡罗方法是一种基于随机数的数学建模算法，它在估计和模拟复杂的数学问题时非常有用。
蒙特卡罗方法的原理是通过随机抽样来进行近似计算，然后使用统计学方法来分析和推断结果。
蒙特卡罗方法的核心思想是通过进行大量的随机样本实验，来估计问题的解或者概率。
它的基本过程如下：1.问题建模：将要解决的问题转化为数学模型，并明确需要估计的量。
2.随机抽样：根据问题的性质和要求，设计合适的随机抽样方法，生成大量的随机样本。
3.计算估计量：对每个样本，将其代入数学模型，计算得到估计量的值。
4.统计分析：对所有样本的估计量进行统计分析，包括计算均值、方差等。
5.结果解释：根据统计分析的结果，得出对问题的估计值和置信区间。
蒙特卡罗方法的一个重要特点是可以处理复杂的问题，因为需要进行大量的随机实验。
它广泛应用于科学研究、金融决策、工程设计等领域。
下面以两个实际应用为例介绍蒙特卡罗方法的具体编程和应用。
实例一：估计π的值蒙特卡罗方法可以用来估计π的值。
其基本思路是以原点为中心，边长为2的正方形内切一个以原点为圆心的半径为1的圆，通过生成大量的随机点，并统计落在圆内的点的个数来估计圆的面积，然后根据面积比例来估计π。
编程步骤如下：1.生成随机点：生成大量的随机点，均匀分布在正方形内。
2.判断点位置：判断每个点是否落在圆内，即判断点的横坐标和纵坐标的平方和是否小于13.统计结果：统计圆内的点的个数。
4.计算面积和π的估计值：根据圆内点的个数，计算圆的面积和π的估计值。
实例二：金融风险分析蒙特卡罗方法可以用于金融风险分析，例如估计一些投资组合的回报率和风险。
编程步骤如下：1.生成随机数：生成符合历史回报率的随机数序列，代表不同的投资回报率。
2.计算投资回报率：根据生成的随机数序列，计算投资组合的回报率。
3.重复实验：重复上述步骤多次，生成多个投资回报率的样本。
4.统计分析：对多个投资回报率样本进行统计分析，计算均值、方差等指标。
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蒙特卡罗方法
为了验证蒙特卡罗方法，我们考虑一个简化的模型：通过一个冷涡轮叶片的热传递。
下图是叶片的横截面：
内部冷却通道沿着虚线一截，可以给出：
金属
注意：MM T 金属叶片热的一边的温度
MC T 金属叶片凉的一边的温度
对这个问题，一维热传导模型可以写为：
()()gas gas TBC TBC MH TBC TBC
q
h T T k q T T L =−=−
()()M MH MC M MC cool cool k q T T L q
h T T =−=−
在一个确定的问题里，有四个未知量：，TBC T MM T ，MC T 和q
，我们可以利用阻力求解。
同样我们也可以写出下列的线性方程组： 001010440010
01gas gas gas TBC TBC
TBC TBC TBC MH M M MC M M cool cool cool h h T T k k L L T k k T L L q h T h −−⎡⎤⎢⎥−⎡⎤⎡⎤⎢⎥−−⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=⇐×⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥−−⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎢⎥−⎣⎦
的线性方程组 输入量是：gas h ，，TBC k M k ，
cool h gas T ，，TBC L M L ，
cool T 对于一个确定的模拟，我们通常使用标称设计的参数初始值，假设是如下数据：
23000gas W h m = 21000cool W h m =
1300gas T =℃ 200cool T =℃
1TBC k W m =K 21.5M k W mK =
0.0005TBC L m = 0.003M L m =
模拟的结果如下：
835MH T =℃ 1114TBC T =℃
758MC T =℃ 525.5810W q m =×。