计量经济学试题2(2)知识讲解
北京大学金融专业考研《计量经济学》辅导讲义2
（二）基础理解阶段（3 月上旬——7 月初） ： 关键词：扎实理解、参考书及核心资料通读 3 遍、记下核心概念和公式
这一阶段最重要的任务是建立完整理解， 为后面记忆和运用打下基础。 将参考书目完整 地看至少 3 遍以上。全部知识点重在理解，除了核心概念和公式外，不必刻意记忆。实在不 理解的知识点标记下来，后面通过相关的辅导或者查阅解决。此外，这一阶段做笔记，切不 可过分细致，以梳理框架和概念为主，太细会浪费很多时间，也记不住。建议考生制定每天 和每周的规划，一般 2-3 章/天，这个速度比较合适。
例如 H1 ： B2>0.08 H1 ： B1<0 双边（双尾）备择假设 （使用较多） 例如 H1 ： B2≠0.08 H1 ： B1 ≠ 0 （2）检验的基本思想 合理构造一定的统计量，利用该统计量在零假设下的抽样分布，结合样本数据算出该统计 量的值，并在事先确定的显著性水平下（能容忍的犯错误概率） ，决定是否接受零假设。 若 H0 成立，统计量会 这样 这样，接受 H0（Yi，Xi）
其中，σ2 为常数，是假定 7.4 中 ui 的共同方差 上述表达式中，除了σ之外，其他量的值均可从样本数据直接得到， σ需要通过样本来估 计：
其中，分子为回归的残差平方和（RSS） ，分母为回归的自由度（d.f.） 。 被称为回归的标准误（区别于前面回归估计量 b1 和 b2 的标准误se(b1 ) 和 se(b2 ) 用 OLS 法估计出 b1，b2 （得到了 SRF） 在一定的假设前提下，OLS 估计量的性质 用方差和标准误，衡量了 OLS 估计的精度 回归分析的第一阶段：参数估计 回归分析的第二阶段：统计检验 §4. 双变量模型的统计检验 1、假设检验：显著性检验法 （1）零假设与备择假设 零假设，记为 H0 ，它通常代表一种意在维护的假设，或经济理论所描述的情况 例如 H0 ： B2＝0.08， H0 ： B1＝0 备择假设，对立于零假设，记为 H1 单边（单尾）备择假设
计量经济题 试题 2有答案
一、填空题（每个空格1分，共20分）1、数理经济学模型揭示经济活动中各个因素之间 理论 关系，而计量经济学模型揭示了经济活动中各个因素之间 定量 关系，生产函数rtQ =Ae K L 是 数理经济学模型 模型，而.t..Q =.eK L 00120360675064是 计量经济学 模型。
3、计量经济学模型建立过程中一项重要工作是模型检验，这一工作主要包含经济意义检验、 统计 检验、 计量经济 检验、 模型预测 检验。
4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的 相关 关系，而没有考虑变量之间是否有 因果 关系，变量之间的地位是对称的，而回归分析注重后者的测度。
5、一般经验认为样本容量n30或者大于等于3（k+1），才能说满足模型估计的基本要求。
6、模型出现多重共线性，如果直接用OLS 估计，会产生四种不良后果，即（1） 完全共线性下参数估计量不存在 、（2） 近似共线性下参数估计量方差变大 、（3） 参数估计量经济含义不合理 、（4） 变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义 。
7、sti t iti Y x，请问这个模型称为 分布滞后模型，其中 b0 称为短期乘数， b1+b2+··· 称为均衡乘数。
1、常用的样本数据有三类，即 时间序列 数据、 截面 数据和虚变量数据。
样本数据的质量可以概括为 完整性 、 准确性、 可比性 和一致性四个方面。
2、要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为 k+1 。
4、回归分析与相关分析明显区别在于相关分析仅从统计数据上测度变量间的 相关 关系，而没有考虑变量之间是否有 因果 关系，变量之间的地位是对称的，而回归分析注重后者的测度。
5、一般经验认为样本容量n 30或者 n 》3（K+1） ，才能说满足模型估计的基本要求。
6、模型出现多重共线性，如果直接用OLS 估计，会产生四种不良后果，即（1） 完全共线性，参数估计量不存在 、（2） 近似共线性参数估计量方差变大 、（3） 参数估计量经济意义不合理 、（4） 模型显著性检验和预测失效 。
计量经济学知识点(超全版)
1 .经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
（3分）2. 解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的因”。
1 分）3. 被解释变量：是作为研究对象的变量。
（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
（2分）4. 内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
（1分）5. 外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
（1分）6•滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。
（1分）7.前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
（2分）&控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。
（1分）9•计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
（1分）10 .函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
（3分）11 .相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
（3分）12 .最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
（3分）13 .高斯-马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯—马尔可夫定理。
经济计量学试题2)
习题2一. 单项选择题1.下面哪一表述是正确的（ D ）。
A 线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指011=∑=n i i n μB 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验），检验的零假设是02100===βββ：HC 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的（ C ）。
A. i i X Y 2.030ˆ+= 8.0=XY rB. i i X Y 5.175ˆ+-= 91.0=XY rC. i i X Y 1.25ˆ-= 78.0=XY rD. i i X Y 5.312ˆ--= 96.0-=XY r3.半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ C ）。
A X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B Y 关于X 的边际变化C X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D Y 关于X 的弹性4.横截面数据是指( A )。
A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.对于12i i i Y b b X e =++，以ˆσ表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（ D ）。
A ˆ0σ=时，r ＝1 B ˆ0σ=时，r ＝－1 C ˆ0σ=时，r ＝0 D ˆ0σ=时，r ＝1 或r ＝－1 6.当DW ＝4时，说明( D )A 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关7.计量经济学是一门（ B ）学科。
A. 数学B. 经济C. 统计D. 测量8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du ,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D )。
《计量经济学》试题及答案大全(二)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学试题
1：普通最小二乘法为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。
2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。
TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。
RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。
RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。
ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
RSS 除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。
3：计量经济学计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。
而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。
4：最小样本容量即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。
5：序列相关性。
模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况，称之。
1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。
3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。
是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。
1、总体回归函数：是指在给定X i下Y分布的总体均值与X i所形成的函数关系（或者说将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）2、最大似然估计法（ML）: 又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
计量经济学试题计量经济学中的内生性问题与解决方法
计量经济学试题计量经济学中的内生性问题与解决方法计量经济学是经济学领域中重要的研究方法之一，通过使用统计分析和经济理论，可以用来研究经济现象的数量关系。
在计量经济学中，内生性问题是研究过程中常常面临的一个重要挑战。
本文将探讨内生性问题的定义、原因以及解决方法。
1. 内生性问题的定义内生性问题是指在计量经济分析中，变量间的相关关系可能不准确反映真实因果关系的情况。
简而言之，研究中的内生性问题会导致我们很难判断变量之间的因果关系。
为了更好地理解内生性问题，我们可以考虑以下案例：假设我们研究肥胖与健康之间的关系。
然而，我们发现肥胖与健康之间的关系并不简单，而是与收入也有关系。
这意味着收入可能同时影响到肥胖和健康的变量，从而产生内生性问题。
2. 内生性问题的原因内生性问题的产生可以归因于多种因素，其中最常见的原因包括遗漏变量、反向因果、同时发生性等。
首先，遗漏变量是内生性问题最常见的原因之一。
如果在研究中忽略了对结果变量和解释变量的同时影响的变量，我们将难以判断因果关系，从而产生内生性问题。
其次，反向因果指的是因果关系被反向解释的情况。
例如，我们研究教育对收入的影响，如果我们并未考虑到择业选择方面的影响，而单独将教育与收入联系起来，就可能存在内生性问题。
另外，同时发生性也是导致内生性问题的原因之一。
即两个或多个变量同时发生，导致我们无法准确地判断它们之间的因果关系。
3. 解决内生性问题的方法为了解决内生性问题，计量经济学提出了一系列的方法和技术。
下面将介绍几种常见的解决方法。
第一种方法是工具变量法。
工具变量是一种可以在研究中代表其他变量的变量。
通过引入工具变量，我们可以使用工具变量回归来估计原因变量对结果变量的效应。
当然，工具变量的选择应满足一定的条件，以确保其有效性。
第二种方法是差分法。
差分法是通过对同一个体或群体在不同时期的数据进行比较，来控制内生性问题。
通过比较不同时间点的数据，我们可以消除一些可能导致内生性问题的因素。
(完整word版)计量经济学题库(超完整版)及答案.详解(word文档良心出品)
计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
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计量经济学试题2
一、单项选择题
1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k为非零常数，则该模型中存在（）
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
2.当质的因素引进计量模型时，需要使用（）
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
3．用模型描述现实经济系统的原则是（）
A．以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好
B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况
D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
4.下列各种数据中，以下不应该作为经济计量分析所用数据的是（）
A.时间序列数据
B.横截面数据
C.计算机随机生成的数据
D.虚拟变量数据
5. 戈德菲尔德—匡特(G—Q)检验法可用于检验( )
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
6. 经济计量分析的工作程序( )
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
7.回归分析的目的是（）
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系；
B.研究解释变量对被解释变量的相关关系；
C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值；
D.以上说法都不对
8.在X于Y的相关分析中（）
A.X是随机变量，Y是非随机变量
B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X 和Y 都是随机变量
D.X 和Y 均为非随机变量 9.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（ ） A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 10.若计算的DW 统计量的值为0，则表明该模型（ ） A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关
二、多选题
1.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（ ）
A. 0表示存在这种属性
B.0表示不存在这种属性
C.1表示存在这种属性
D.1表示不存在这种属性
E.0和1所代表的内容可以任意设定 2.异方差的常见类型有（ ）
A.递增型
B.递减型
C.复杂型
D.倒V 型 3.确定滞后期长度的方法有（ ）
A.相关系数
B.修正的可决系数
C.施瓦兹准则
D.经济理论或实际经验 4.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ ）
A.参数估计量有偏
B.参数估计值的方差不能正确确定
C.变量的显著性检验失效
D.预测精度降低
E.参数估计值仍是无偏的
5．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i 10i X ˆˆY ˆ
β+β=具有以下特点（ ）
A ．必然通过点（Y ,X ）
B ．残差ei 的均值为常数
C ．i Y ˆ
的平均值与Yi 的平均值相等
D ．残差ei 与Xi 之间存在一定程度的相关性
E ．可能通过点（Y ,X ）
6.经济计量学是下列哪些学科的统一?( )
A.经济学
B.统计学
C.计量学
D.数学
E.计算机科学 7.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的
( )。
A. E(ui)=0
B. Var(ui)=2iσ
C. E(uiuj)≠0
D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关
E. ui～N(0，2iσ)
8. 两变量X与Y间线性相关关系达到最高时，相关系数r可能等于( )
A. 1
B. 0.9
C. 0
D. -0.9
E. -1
9.虚拟变量又称为（）
A.属性变量
B.双值变量
C.类型变量
D.定型变量
E.二元型变量
10.常见的滞后结构类型有（）
A.递减滞后结构
B.不变滞后结构
C.倒V型滞后结构
D.递增型滞后结构
三、判断题
1.样本容量n越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。
2.样本数据的收集是计量经济学的核心内容。
3.具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间一定具有因果关系。
4.模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。
5.DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。
6.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。
7.简单线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
8.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误差。
9.虚拟变量只能作为解释变量。
10.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
四、填空题
1.计量经济学的主体是_______。
2.在残差et的趋势图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次变化并不断地改变符号，即图形呈锯齿形，那么残差et具有_______自相关；如果，残差et 在连续几个时期中，逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个负的残差et以后跟着几个正的残差et，然后又是几个负的残差et，.......，那么残差et具有 _______自相关。
3.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_________ 。
4.常用的三类样本数据是_________、截面数据和虚拟变量数据。
5.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为经济理论、_________和数学三者的结合。
6. _______ 保证了参数估计值是在参数真实值的左右波动，并且“平均位置”就是参数的真实值。
7.可以用_______ 占_______的比重作为衡量模型对样本数据拟合优度的指标，该指标称为可决系数（或判定系数）。
8.一阶差分法是模型存在完全_______时消除自相关的一种简单有效方法。
9.所谓_______是指对经济现象或过程的一种数学模拟。
10.构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定的参数和_______。
五、操作题
用分布滞后模型研究某国1985～2004年服务业库存量Y和销售量X的关
试根据所给数据资料完成以下问题：
（1）使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?
（2）本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？
R值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？（3）估计模型的调整判定系数2
（4）模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？
标准答案：①3
②LS Y C PDL(X，3,，2)或ls y c pdl(x，3，2)
③0.9968
④0.6450。