商业银行信贷风险管理论文

商业银行信贷风险管理论文
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摘要

信贷风险历来是银行业乃至整个金融业最主要的风险形式,是金融机构和监管部门防范与控制的主要对象和核心内容。银行信贷业务所带来的信用风险及其控制也一直是商业银行最为关注和棘手的问题。随着国际金融市场的不断发展,特别是2008年美国次贷危机的爆发,我国商业银行资产质量恶化,不良贷款比重较高,国有商业银行信用风险暴露尚不充分,且面临的风险有加大的趋势。在经营中出现了资本充足率下降,银行的抗风险能力降低。中国加入世贸组织后,随着改革开放程度的加深,国内商业银行将受到更多的国际国内因素冲击,承受更多的内外风险,我国商业银行信贷风险问题突出导致商业银行经营风险增大,影响我国经济金融的稳定发展.再加上国有商业银行信贷风险管理体制存在的一些缺陷,导致金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中. 要在日趋激烈的市场竞争中取胜,强化全面信贷风险防范已成为当务之急。因此,我国商业银行信贷风险防范策略研究既有理论探讨价值,又有实际现实意义。

在这种严峻的形式下,是否能很好的处理信贷风险,关系到商业银行的长远发展。但只要各家商业银行树立稳健经营理念,坚持"三性"有机统一;构筑以人为本工程,健全贷款责任制度;实施客户授信管理,不断优化贷款结构;完善信贷内控制度,防范业务运作风险;建立风险预警机制,促使质量关口前移,将很好的促进我国商业银行信贷风险防范和商业银行的健康发展。

本文根据金融发展理论和银行信贷管理的实践,对当前建设银行信贷风险管理中存在的主要问题,提出一系列信贷风险管理对策。

关键词:商业银行;信贷风险; 防范措施

一、商业银行信贷风险概述

1.银行信贷风险的含义

银行信贷风险是指由于各种不确定性因素的影响,在银行的经营与管理过程中,实际收益结果与预期收益目标发生背离,有遭受资产损失的可能性。信贷风险是指借款企业因各种原因不能按时归还信贷本息而使银行资金遭受损失的可能性。主要以三种常见形态存在于商业银行中:一是赔本风险;二是赔息的风险;三是赔利风险。

2. 信贷风险的特征

(1)客观性

只要有信贷活动存在,信贷风险就不以人的意志为转移而客观存在,确切地说,无风险的信贷活动在现实的银行业务工作中根本不存在。

(2)隐蔽性

信贷本身的不确定性损失很可能因信用特点而一直为其表象所掩盖。

(3)扩散性。信贷风险发生所造成银行资金的损失,不仅影响银行自身的生存和发展,更多是引起关联的链式反映。

(4)可控性

指银行依照一定的方法、制度可以对风险进行事前识别、预测,事中防范和事后化解。

3.信贷风险存在的原因

(1)环境中的不确定性。一般来说,银企双方都要对借贷行为的经济前景进行预测,只有预计借入的和贷出的资金会在将来某一时刻得到清偿,并且双方均可获得一定的经济利益,借贷行为才会发生。只要银企双方中任何一方对经济前景的预测出现偏差,就会出现风险。在市场经济不确定因素众多的情况下,这种偏差的可能性也不断扩大。

(2)双方信息不对称。在一般意义上,如果契约双方所掌握的信息不对称,这种关系可以被认为属于委托人-代理人关系。贷方在贷款协议签订前后无法完全了解企业信息而成为委托人,借方则因对自身状况更加明了而成为代理人。代理人会利用委托人的信息不足力图使合同条款对自己更加有利,而委托人则由于信息劣势而处于不利地位,形成逆向选择,从而干扰市场的有效运行,甚至导致市场失灵。银行信贷活动的收益取决于借方和投资项目的赢利能力和偿付能力,而企业为

了获取银行的贷款,具有故意隐瞒不利信息的强烈动机。如果这种状况不能得到有效控制,必然会导致信用危机和信贷市场失灵。

二、商业银行信贷风险现状问题

1.资本充足率下降,降低了银行的抗风险能力

在金融危机影响下的中国经济正面临近年来前所未有的衰退,企业盈利能力和个人收入水平下降,导致大量的银行贷款成为不良资产。同时,由于资本市场遭受严重打击,资本筹集出现困难。这两个因素导致商业银行的资本充足率下降,使其一方面可能受到监管指标的约束,一方面可能降低了自身抵抗风险的能力。

2.零首付或假首付情况下的断供风险

一些贷款机构为了加快房屋销售或制造虚假繁荣景象,甚至推出了“零首付”、“零文件”的贷款方式。风险更大的贷款形式即“假首付”也很普遍,房地产开发商为了增加其住房销售,以垫付首付款,或分期支付首付的方式,让购房者从商业银行获得按揭贷款。当购房者成功得到个人按揭贷款之后,开发商也实现了资金的回笼,而这种贷款产生的市场风险则完全由商业银行来承担,一旦市场风险爆发,个人贷款者纷纷选择低成本的断供方式远离房市,商业银行的不良贷款率将会大幅提高。

3.个人住房贷款的成数普遍偏高

所谓住房贷款按揭成数是指贷款额度与房产价值的比例。银行为了扩展业务规模,按揭成数都比较高,近几年仍然维持在70%左右,甚至是“零首付”。目前,随着国家对房地产业进一步进行法规及商业银行控制风险的要求,按揭成数下降到了60%左右,但是这个数值还是偏高,依然蕴含着很大的风险,有待于国家进一步进行调整和改善。不同的贷款者的偿还能力和信用有所差别,银行所承担的风险也有所差异。因此,政策应该允许商业银行对于信用条件相对差的贷款者相应地提高首付比例,以减轻可能违约造成的损失。

综上所述,银行生产和出售公众所需的金融服务当中最重要的就是贷款,贷款质量的优劣,银行信贷资产所面临风险的大小,对银行的经营成果乃至生存发展,有着至关重要的影响。为了避免或减小这一因素的影响,相关的法律防范就显得必不可少了。

三、完善我国商业银行信贷风险防范的建议

(一)树立稳健经营理念,坚持"三性"有机统一。首先,牢固确立依法稳健经营的指导思想是信贷风险防范工作的前提。银行高级管理人员要始终保持清醒的头脑,不盲目扩张,不能不计质量的追求规模和速度,也绝不许涉足帐外经营的违规禁区;其次,遵循审慎的办事原则,在经营每项贷款业务时把安全性放在第一位,用贷款风险五级分类的理念,保持对信贷业务各方面风险的清醒认识和敏感性;再次,制定合理的信贷政策,根据不同时期、不同业务特点,明确本银行的信贷政策指导意见,切实可行地来指导本行信贷业务的健康、协调发展。商业银行必须至少制定两种管理政策,即资产负债管理政策和信贷政策。在宏观管理上,银行管理层要研究规定本行可以承受信用风险的程度、优先发放贷款的一级市场区域、潜在的市场份额、贷款增长速度、贷款结构等等;在微观管理上,信贷专业部门要因地制宜,认真审核贷款客户的经营者与信誉、资金实力与负债程度、经济效益与发展前景等.

(二)实施客户授信管理,不断优化贷款结构。实施客户授信管理,就是收集市场动态和客户经营情况,采用多种分析方法,充分评定客户偿债能力和意愿,审慎地确定授信额度,减少信用风险的一种方法。一要科学测评客户信用等级。二要合理核定客户综合授信额度。三要运用信贷组合管理原理,分散贷款风险。通过授信业务的对象风险评级组合、行业企业类别组合、授信业务品种组合、业务回报率和期限组合,来防范和分散授信业务在某一客户、某一行业或某一产品上的集中风险,也要尽可能规避社会经济环境和周期的风险。同时根据市场和客户经营变化、资金往来情况等,适时调整客户授信额度,一般每季确定调整计划一次,从而保持贷款安全性和流动性、盈利性的统-。

(三)完善信贷内控制度,防范业务运作风险

商业银行从加强管理,防范内部风险出发,必须建立一整套的信贷规章制度,进一步规范授信程序,强化监督机制,不断地进行检查、辅导、整改和考核,逐步达到制定制度无漏洞,执行制度无弹性。一要完善和规范授信业务程序。二要实行民主科学的授信决策。三要做到有章可循,规范运作、严格管理。根据银行信贷业务管理的一系列办法和规定,结合当地实际,依照经营合规化、操作规范化、文本标准化的要求,及时修订银行的信贷管理制度和操作使用文本。(四)建立风险预警机制,促使质量关口前移

商业银行要积极利用现代化科技手段,通过对信贷信息的综合加工处理,分析预测风险,提出防范对策。一是组织信贷人员定期开展市场和行业调查,确定企业的发展前景和贷款风险程度,对不同行业、不同产品的企业分别制定相应的检查制度和防范对策;二是使贷款风险五级分类工作制度化、经常化。必须以贷款风险分类理念贯穿信贷全过程,注重对借款人在贷款期间的现金流量、非财务因素等进行预测和分析,在此基础上作出贷款决策;三是充分利用银行信贷集中式台帐系统和人民银行的贷款卡咨询系统,了解借款企业在所有商业银行的融资情况、付息情况、企业大事记、财务状况等信息,预测分析借款人下一阶段的经营趋势,对有可能影响贷款安全的,及时采取有力的应对措施加以防范和化解;四是银行要与法院、工商、税务、经委等有关部门保持密切联系,及时掌握借款企业相关信息,发挥信息反馈作用,抓住关键点和突破口,主动转移和规避风险。

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四、中国商业银行信贷风险管理现状与原因-以邮储银行为例(一) 邮储银行信贷的目前现象 在2007年6月22日,中国的邮储银行的贷款业务有了进一步发展,银行内部首个小额贷款业务已在河南省的一个小镇开展,并建立了相应的营业部,这就表明全国的小额信贷业务已经开始试点,无疑对邮储银行的信贷业务开展奠定了良好的基础,在2008年5月20日,邮储银行的信贷业务有了新的突破,开始实行个人二手房信贷业务的开展,同年6月2日,国内首个信用卡系统问世,因此也有了第一张信用卡的出现,以上一系列的案例已经促进了邮储银行信贷业务的全方位发展。在2010年末期,邮储银行中所有业务的贷款总额已经达到5443 亿元,从中的纯利润高达429亿元,比起2009年,净利润增加将近一倍。针对涉及到的资产总额可以发现,在小企业的信贷业务中,不良贷款率仅为1.62%,然而全行不良贷款率也仅仅只有0.33%。通过以上数据可以发现,邮储银行最初进行的信贷业务还算比较顺利,这都是邮储银行内部条件优越的结果,比如有着优良的原始资产和相对较低的基数标准。 由于新巴塞尔协议的果断执行,让我国的商业银行面临着巨大的挑战,随着金融市场的逐步扩展和美国次贷危机的出现,我国商业银行的信贷风险就会变得越来越高,这就需要更大程度地提高银行内部的抗风险能力。由于邮储银行刚建立不久,当初也没有实行相关贷款业务,因此导致在信贷方面的经验减少,对信贷出现的风险问题还没有具体的控制方案。 (二) 目前邮储银行信贷风险控制中的不足之处 1. 信贷风险控制缺乏实际理念 因为信贷业务的进行才刚不久,所以相关业务过程需要引起邮储银行的足够重视。由于对信贷风险的了解不够透彻,对相关理念的掌握不够深入,使得信贷业务涉及的领域受到了限制,简而言之,邮储银行内部管理经验不足,信贷风险控制能力有待提高,经济发展没有明确的方向,也没有树立正确、高效的经济理念。同时,企业内部相关人员都没有将风险控制和业务发展很好地结合在一起,缺乏合作意识。而且,邮储银行没有及时开展对员工的信贷知识教育,使得员工对信贷风险只存在片面性认识,没有了解到风险控制的必要性,所以银行内部缺

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由于内外部环境的改变导致存款利率上升利率的上升意味着融资成本的增加但是贷款利率是根据当时的利率情况加上一定的利润制定的所以一点存款利率上升贷款人仍需按照合同约定来提供借款人资金这样利润空间就会大大减少 二、市场风险 1.通货膨胀风险 如果市场出现通货膨胀就会导致购买力的下降物价上升往往会伴随着通货膨胀而来就会出现货币贬值即使借款人如约还款但是贷款人也会因此而受到损失 2.机会成本风险 这种风险是指当住房贷款以外的其他金融投资的报酬率上升超过住房贷款的报酬率的时候贷款人把融资资金投入到以住房贷款的形式发放出去所获得的利润就会少于将这部分资金投入到其他投资中的利润从而造成收益的减少 3.房地产市场风险 个人住房贷款本质上是属于抵押性质的贷款因而抵押物的价格是影响风险的重要因素如果开发商故意抬高房价造成房地产价格泡沫当泡沫破碎就会致使房价大幅度缩水银行的贷款风险就会随之提高另外即使开发商准确估价若自然环境政策变化等诸多影响下也会造成同样的风险损失 三、信用风险 1.借款人的违约行为

商业银行管理论文商业银行风险管理论文

商业银行管理论文商业银行风险管理论文 我国商业银行声誉风险管理对策初探 一、引言 从美国次贷危机到全球金融海啸的爆发,不仅使很多中小商业银行破产倒闭,一些大型商业银行也面临破产危机。除了经营失败之外,声誉风险的积聚也已成为主要原因。因此,国际大型商业银行已将声誉风险管理上升为风险管理的核心之一,2009年8月25日中国银监会印发了《商业银行声誉风险管理指引》,以期引导商业银行有效管理声誉风险,完善全面风险管理体系。 管理学中,声誉是指关键利益者对公司个体所发出的总体信息在认知层面的价值判断。它是一个公司行为对不同的相关利益者传达的信息,这些信息再次传达到社会公众,形成了一定的声誉,声誉再返回到公司行为,是一个不断累积的过程,这就是一个声誉形成的模型。建立长期正向公司声誉具有长期性、艰难性的特性,但公司声誉毁损的损失性却是一瞬间的,是短暂的,时间上具有不对称性。 金融机构声誉风险和我们所熟知的市场风险、操作风险、信用风险是一样的,不管经营好坏,在市场当中都面临着利益相关者对其的正向评价、负向评价,所以是常态风险。这种常态风险如果受到某一类内部的纠纷或外部事件的冲击就会演变成声誉风险事件,声誉风险事件就是声誉风险累积到一定程度的爆发。声誉风险事件如果不能有效地处置就会引起声誉危机,甚至可能引起金融机构破产倒闭,从而

传播到社会,银行业的资本市场的相应股价大幅波动,影响社会经济稳定。 总之,声誉-声誉风险-声誉风险事件-声誉危机是一个逐次传递的过程。我们要树立起公司声誉风险是一个常态的风险的意识,一方面不断加强自身建设,构筑良好的经营管理基础,另一方面应通过加强声誉风险管理,善用各种渠道,将自身的良好信用适时客观地展现于公众,并在问题发生时,及时消除公众的猜疑和不满,避免负面报道或传闻对业务和经营管理产生不利影响。 二、国际商业银行声誉管理的基本做法 (一)具有声誉风险管理组织结构 完善的风险管理组织结构是企业沉着应对声誉风险的必要条件。风险管理组织结构一般包括董事会、风险管理委员会、风险管理部门。董事会的职能是最终承担财务或股东权益减少等责任,防范、控制和处理银行所面临的风险;风险管理委员会隶属于董事会,其成员由银行内部和外部的经济金融专家构成,一般负责制定并修正银行的风险管理政策,以指导银行的各项业务活动稳健进行和规范所有员工的行为;风险管理部门隶属于管理委员会,行使日常的监督、衡量和评价量化风险的职责。稽核委员会通过内部稽核人员来保证已获批准的风险管理政策和规程得到有效执行,同时确保在银行的日常运营中内部控制也未被忽视,并向董事会和执行委员会报告,以便于执行委员会及时采取措施解决问题;风险经理是风险管理与控制的一线人员,其

商业银行信用风险管理的论文

商业银行信用风险管理的论文 摘要:信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一,加强商业银行的信用风险是商 业银行经营管理的中心之一,针对当前次贷危机发展蔓延的情况下我国商业银行信用风险 增大的可能性进行了相关分析,并就如何加强商业银行信用风险管理提出了一些对策和建议。 关键词:商业银行;信用风险管理;次贷危机 1加强商业银行存量贷款资产和新增贷款资产的质量控制 对于还没有到期的存量贷款资产,应密切监测企业的生产经营情况,应根据不同的情 况进行不同的处理。如果企业生产的是没有什么市场的产品。生产落后,应同意其破产, 并进行破产清算以保全银行资产或减少损失;如果企业很有发展潜力,只是出现了暂时的 资金困难,银行应允许其提出贷款展期申请,甚至于对其新增贷款以帮助其度过难关,企 业救活了,银行的资产也就安全了,这是个双赢的结果;对于一些其它的特殊的企业,银 行可采取增加抵押和担保的方式降低信用风险。 对于即将发放的新贷款,银行应严格执行贷款审批条件,加强银行的内控制度和强化 外部监管,做好贷前调查和审查,加强对商业银行风险管理过程及方法的监督、检查和引导,建立完善的银行内部风险评估体系。应主动积极争取支持国家建设的大型项目贷款融资,对于国家出台的降低贷款条件和支持中小企业发展的政策,银行应在国家的政策的指 引下,制定出各自更为具体的措施和细则,对于数额比较大的贷款,应组织银团贷款以分 散信用风险。 2大力降低信用风险管理的成本,提高信用风险管理效率 我国商业银行信用风险管理的主要问题是管理成本过高且效果不明显,主要体现在两 个方面:一是信息科技支持落后,我国商业银行要不断的加大对信息系统的投入。使得信 息管理延伸到商业银行业务管理的各个方面,建立起功能强大的信息数据库,实行信用管 理的量化分析和管理,从而降低信用管理的成本,提高信用管理的时效性和准确性;二是 信用风险管理制度建设落后,必须加强制度建设,构建一个全方位、全过程的高效、规范 的信用风险管理体系,信用风险管理体系应该包括信用风险管理组织体系、政策体系、决 策体系、评价体系等内容,其中尤其是要加强信用风险管理组织体系建设,建立起高效并 且相互监督的信用风险管理组织体系是提高我国商业银行信用风险管理效率的关键。 3创建自己的信用风险实时监测系统和预警系统 信用风险管理事前预防效果最好,实行谨慎的贷款政策,但是,过于谨慎的贷款政策 在减小了信贷风险的同时也降低了商业银行的利润。其次是信用风险管理的事中监测,一 旦监测到某种贷款信用风险过大,立即采取有效措施进行分散和转移。一旦信用风险发生,

商业银行操作风险论文

商业银行操作风险浅析 摘要:银行业作为现代金融业的中心,其安全性及稳定性十分重要。这些年以来,经济的全球化进程不断的加快,银行所经营的业务涉及到的领域越来越广。规模持续的扩展,造成经营的复杂性的因素不断的增多。商业银行面临着越来越棘手的操作的风险。从我国来看,最近这些年的,由于操作不利使得各种重大的案件发生的越来越多。为促进我国的操作风险管理,需对我国操作风险的具体状况作出分析,然后根据相关特征情况作出比较精准的判断,准确了解操作风险,进而提出我国商业银行操作风险对策。 abstract: as a modern financial center, the safety and stability of banking industry is very important. with the deepening of economic globalization, the business that banks operation has involved more and more field. continuous expansion of the scale results in the unceasingly increasing of complexity factors of the operation. commercial banks are facing more and more difficult operation risks. from the perspective of china, various major cases are occurred due to operating adverse. to promote china’s operational risk management, we need analyzing the specific situation of operational risk in our country to make analysis, and then making more accurate judgment according to relevant features conditions, exactly understand operational risk, and put

浅析商业银行个人信贷业务风险与防范对策

: 浅析商业银行个人信贷业务风险与防范对策 [摘要]当前个人信贷业务市场空间不断拓展,消费贷款规模不断扩大,但该项业务中存在不少问题和风险,应有针对性地采取防范对策,化解商业银行个人信贷业务的风险。 [关键词]商业银行;个人信贷;风险、及其应对措施。 近几年,商业银行面对竞争日益激烈和存贷差不断缩小的现状,其信贷业务需要进行新的突破。客户数量大、资源丰富、单笔贷款金额小且风险相对较低的个人客户,由于其资金使用频率高、周转快,客户议价能力相对较弱,资金收益率高等特点,越来越受到商业银行的青睐。近年来个人信贷业务不断发展壮大,市场空间不断拓展,个人住房信贷、个人汽车消费信贷、个人大额耐用消费品信贷、助学信贷等个人信贷业务迅速发展起来。其中,国家对住房消费、汽车消费、农村消费等领域的金融支持力度加大,是拉动个人信贷业务提升的主要原因。2009年上半年,个人住房按揭贷款迅猛增长,新增量达4 661. 76亿元,同比增幅超过150%; 2009年以来,国家发布的与汽车市场有关的政策共有9次,在政策的强劲拉动下,汽车市场增长明显。汽车金融将成为国内汽车消费信贷的发展方向,农村消费信贷将成为金融机构新的增长点。2009年,全国金融机构人民币贷款余额增加9. 59万亿元,同比多增4. 69万亿元。截至2009年6月末,中国居民消费性贷款余额为43 891. 64亿元,其中上半年累计新增个人消费贷款6 508亿元,比2008年同期多增3 920亿元。个人信贷业务呈现出的快速增长态势,与中国一系列扩大内需政策紧密相关,大型商业银行仍占据个人信贷业务市场的主要份额。但是,我国商业银行在发展消费信贷方面还处于初级阶段,还存在许多制约因素。随着消费贷款规模的不断扩大,该项业务中存在的问题和风险也逐步显露出来。

商业银行信贷风险管理研究

商业银行信贷风险管理研究 摘要 中国经济的发展与资金密不可分,银行业为中国经济发展提供了持续的动力。作为经营货币资金的特殊公司,风险管理是行业中永恒的话题。本文以杭州发展农村商业银行作为研究对象,结合巴塞尔新资本协议以及当前我国商业银行信贷业务发展的实际情况,采用观察和调查法对长春发展农村商业银行信贷业务进行调查。通过观察和分析,探究影响信贷业务的主要因素,结合信贷业务管理理论和当前长春发展农村商业银行信贷业务环境,为杭州发展农村商业银行信贷业务管理提供一套风险管理的新思路和一套全面控制管理银行风险的衡量标准、制度和技术方法要求,旨在对信贷风险管理水平不太发达的我国农村商业银行提供策略和发展建议。 关键词:农村商业银行,巴塞尔新协议,信贷风险管理

Abstract The development of China's economy is closely related to capital, and banking industry provides a sustained impetus for China's economic development. As a special company operating monetary capital, risk management is an eternal topic in the industry. In this paper, the development of rural commercial banks in Hangzhou as the research object, combined with the New Basel Capital Accord and the current situation of the development of credit business of commercial banks in China, using the observation and investigation method to investigate the development of rural commercial banks in Changchun. Through observation and analysis, this paper explores the main factors affecting the credit business, combines the credit business management theory with the current credit business environment of Changchun rural commercial bank, and provides a set of new ideas of risk management and a set of measurement standards, systems and technical method requirements for the comprehensive control and management of Bank risk for the development of credit business management of Hangzhou Rural Commercial Bank, aiming at the credit risk Rural commercial banks in China with underdeveloped insurance management provide strategies and development suggestions Key word:Rural commercial banks, Basel II, credit risk management

商业银行风险管理论文

商业银行风险管理 -----现状、问题与对策

目录 摘要........................................................... III ABSTRACT......................................................... IV 一绪论. (1) 1.1研究背景 (1) 1.2课题研究的目的和意义 (2) 1.2.1 课题研究的目的 (2) 1.2.2 课题研究的意义 (2) 1.3课题研究的方法和手段及论文结构 (2) 1.3.1 课题研究的方法和手段 (2) 1.3.2 论文的容结构 (3) 二商业银行风险概述 (4) 2.1商业银行风险的特征 (4) 2.2商业银行风险的来源 (4) 2.2.1商业银行经营活动的外部风险 (4) 2.2.2商业银行经营活动的部风险 (5) 2.3商业银行风险的种类 (6) 2.3.1按商业银行经营外部环境因素划分的风险 (6) 2.3.3按商业银行业务围划分的风险 (6) 三西方商业银行风险管理特点及探索 (7) 3.1现代西方商业银行业风险及风险管理的新特点 (8) 3.2西方商业银行风险管理的新探索 (8) 四我国商业银行风险管理现状及问题分析 (9) 4.1我国商业银行当前所面临的风险及表现 (9)

4.1.1 信用风险 (10) 4.1.2 操作风险 (10) 4.1.3 市场风险 (11) 4.2我国商业银行所面临风险特殊性的原因分析 (12) 4.2.1 市场转型加剧商业银行风险 (12) 4.2.2 经济周期增强商业银行风险 (12) 4.2.3 商业银行创新所引起的风险 (13) 4.3我国商业银行原有风险管理的不足及其对风险管理造成的结果 (14) 五改善我国商业银行风险管理的对策 (15) 5.1改革现有的风险管理理念,树立风险管理文化 (16) 5.2改进企业信用状况 (16) 5.3合理设定贷款目标,规政府行为 (17) 5.4完善银行的公司治理结构,健全风险管理体制 (17) 六结论与展望 (18) 辞 (19) 参考文献 (20)

我国商业银行信贷风险管理的历史及现状

我国商业银行信贷风险历史、现状与成因分析 王斐 (河南平高东芝高压开关有限公司河南郑州 450000) 摘要:信贷风险管理是现代商业银行风险管理的核心内容。长期以来,信贷和存款是我国商业银行的主营业务,由此,信贷风险也就成为我国商业银行面临的主要风险。近年来,国有商业银行在强化信贷风险管理防范和化解信贷风险上取得显著的工作成绩和丰富的实践经验,信贷资产质量明显提高。但是,与西方发达国家相比,我国商业银行资产负债比例管理问题突出和信贷管理机制弊端显著,现行信贷风险管理制度中仍然存在着不少问题。因此,了解我国商业银行信贷风险的历史和现状,分析信贷风险产生的原因具有重要的理论与现实意义。 关键词:信贷风险历史现状成因分析 作者简介: 王斐,男,1979年7月16日,河南南阳人,中共党员,现任河南平高东芝高压开关有限公司财务部长。 一、我国商业银行信贷风险管理的历史 (一)商业银行信贷风险管理发展历程 从风险管理手段变迁的视角分析,商业银行信贷风险管理经历了限额管理、风险计量与分析、风险调整后的资本回报率以及积极的资产组合管理阶段。 1.限额管理阶段 限额管理是现代商业银行信贷风险管理发展的初级阶段。由于风险测量技术并不成熟,因此,风险限额是一个固定数值,该数值一般由信贷专家根据市场和企业情况,通过定性分析和简单的定量分析来设定,如“5C”法、“5P”法等1。 2.风险计量与分析阶段 随着风险测量技术的发展,在限额管理的基础上,风险管理迈入了风险计量与分析阶段。在此阶段中,风险管理的目标是给出各项信贷业务风险的定量值,在此基础上控制风险。 3.风险调整后的资本回报率阶段 风险管理的更高阶段是风险调整后的资本回报率管理。以风险调整后的资本回报率(RAROC)为核心的管理技术的应用,可以让商业银行逐步建立注重风险与收益之间的平衡关系的管理文化,让这种管理文化渗透到每个员工的思想和日 1“5C”要素分析法主要集中从借款人的道德品质(Character)、还款能力(Capacity)、资本实力(Capital)、担保(Collateral)和经营环境条件(Condition)五个方面进行全面的定性分析,以判别借款人的还款意愿和还款能力。“5P”要素分析法即个人因素(Personal)、借款目的(Purpose)、偿还(Payment)、保障(Protection)和前景(prospect)。

商业银行个人住房抵押贷款风险分析

商业银行个人住房抵押贷 款风险分析 Prepared on 22 November 2020

我国商业银行个人住房抵押贷款风险分析摘要:个人住房贷款业务开办之初就被视为一种风险低、利润稳定的信贷产品但从目前国内商业银行个人住房贷款的实际来看该项贷款业务仍然具有诸多风险 关键词:个人住房贷款;贷款;风险 随着我国住房制度改革的不断深入个人购买商品住房的意向渐趋强烈房价不断上涨以及住房市场中存在的供给与当期有效需求不足的矛盾使得住房按揭贷款应运而生由于我国房地产企业及城市居民购买住房的融资途径主要是依靠这种单一地产金融机制使各商业银行承受着来自于商品房开发供应链两端的风险压力而且政策、市场及借款人自身情况的变化均可能引起市场环境和借款人的还款能力的变化使得商业银行的贷款风险面临着一定的考验从实际来看面临的风险如下 一、利润风险 1.贷款利率风险 在金融借贷市场上资金的供应关系随着经济波动或政府经济政策的改变而发生变化在住房贷款利率一定的情况下若市场利率上升那么贷款人就会因此减少利息收入就会减少收益造成损失 2.存款利率风险

由于内外部环境的改变导致存款利率上升利率的上升意味着融资成本的增加但是贷款利率是根据当时的利率情况加上一定的利润制定的所以一点存款利率上升贷款人仍需按照合同约定来提供借款人资金这样利润空间就会大大减少 二、市场风险 1.通货膨胀风险 如果市场出现通货膨胀就会导致购买力的下降物价上升往往会伴随着通货膨胀而来就会出现货币贬值即使借款人如约还款但是贷款人也会因此而受到损失 2.机会成本风险 这种风险是指当住房贷款以外的其他金融投资的报酬率上升超过住房贷款的报酬率的时候贷款人把融资资金投入到以住房贷款的形式发放出去所获得的利润就会少于将这部分资金投入到其他投资中的利润从而造成收益的减少 3.房地产市场风险 个人住房贷款本质上是属于抵押性质的贷款因而抵押物的价格是影响风险的重要因素如果开发商故意抬高房价造成房地产价格泡沫当泡沫破碎就会致使房价大幅度缩水银行的贷款风险就会随之提高另外即使开发商准确估价若自然环境政策变化等诸多影响下也会造成同样的风险损失 三、信用风险 1.借款人的违约行为

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摘要:目前,我国商业银行面临着来自国外同行的激烈竞争,但我国商业银行在风险管理理念、技术、方法等方面都与国外同行存在明显差距,因此,我国急需加快商业银行风险管理改革。文章首先阐述了现代商业银行风险管理领域发生的变化,然后分析了我国商业银行风险管理中存在的问题,最后提出改进建议。 关键词:商业银行;风险管理 一、商业银行风险管理的新变化 金融是现代经济的核心,银行业是金融的重要组成部分。商业银行的基本使命就是以承担风险和管理风险来获取收益。美国花旗银行前总裁沃特·瑞斯顿曾指出:“银行家的任务就是风险管理,简言之,这也是银行的全部业务。” 随着整个风险管理领域的迅速发展,商业银行风险管理也在不断发生变化,从而现代风险管理也表现出与传统风险管理不同的特点。主要表现为风险管理环境和风险管理方法的改变。 (一)风险管理环境变化 近年来随着我国金融体制改革的深入推进,我国利率、汇率及股票价格市场化进程不断加快,如何应对市场化条件下这三大风险变量的变化,对商业银行的风险管理提出了更高的要求。同时,随着金融业内部的行业结构整合力度的加大,银行、证券、保险、信托等行业混业经营的趋势越来越明显,出现了一些集银行、证券、保险、信托业务于一身的集团化金融机构,在我国当前仍实行金融业分业监管的体制下,无疑使商业银行所面临的风险更加多样化和复杂化。 随着我国加入世界贸易组织,2006年我国银行业全面开放,由此而带来的国际竞争将使得我国商业银行风险管理面临着更为严峻的挑战。激烈的市场竞争导致了市场大量创新金融产品的出现,金融创新产品的出现,使得市场的结构更加复杂,商业银行理解和认知新产品的难度也随之加大。 (二)风险量化度量和管理方法的革命 传统的风险管理主要采用管理的主观经验判断和定性分析的方法,缺乏科学的定量分析方法及手段,较少使用风险的量化模型,难以解决当前金融市场出现的各种新情况和新问题。随着现代金融理论的发展以及金融创新速度的加快,风险度量和管理这一领域正经历着一场革命性的变化,尤其VaR、CSFP、KMV等大量先进的现代风险管理技术与工具的出现。这些风险管理技术的出现才使风险定价、信用衍生产品和资产证券化以及金融机构整体经济资本配置和全面风险管理得以迅速发展,风险管理决策的科学性不断增强。 二、我国现行银行风险管理的缺陷 近几年来,我国的银行在风险管理方面取得了长足进步,各银行高级管理层不再只盯着贷款业务,风险部门不再只擅长于管理风险,交易人员也不会谈衍生产品而色变。但是与国外同行相比,我国银行还存在较大的差距。主要表现在以下几个方面: (一)银行风险管理的组织架构还不完善 在我国,许多银行并没有制定科学合理的风险治理规划,一些银行在组织结构设计上也存在缺陷。尽管大多数银行在表面上已经建立了多种风险类型的管理委员会,但他们的风险管理委员会在数量上要么太多,要么不足,而且都没有明确各自的职能和责任。由于各委员会的职能和责任划分不够明确,也就难以避免管理上的重叠与缺口。 (二)风险管理信息系统建设滞后 风险管理信息系统是风险管理的主要依据,是提高风险管理水平的有力的技术保证。但是,由于我国商业银行风险管理的起步时间较晚,导致积累的相关基础数据不足。同时,由于我国还没有建立起完善的公司治理结构和信息披露制度,使得不少企业的财务数据存在基础数据收集困难、公布出来的数据存在一定程度的失真等问题。而且,我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性,这些都制约了风险管理模型的建立。 (三)风险量化管理技术落后 目前,我国商业银行在风险管理技术方面还停留在最初阶段。虽然有少数银行自主开发出了模型,但都很简单,而且并未得到实践的检验。一些关键风险管理参数及计量模型,如预期损失(EL)、经济资本(EC)、风险调整后收益(RAROC)等并没有被大部分商业银行所采用,商业银行的市场风险管理更多停留在制度建设与资金计划层面,一些先进的风险量化模型与技术还没有得到普及与有效应用。 (四)风险管理工具缺乏 自上个世纪70年代以来,国际金融衍生产品市场发展迅速,已成为商业银行规避风险、获取收益的重要工具,促进了金融市场稳定发展和金融创新的开展。然而,目前我国既缺乏成熟的金融衍生品市场为商业银行提供对冲利率风险、汇率风险、信用风险的平台,也没有成熟的资产证券化市场供商业银行通过贷款证券化、贷款出售转移风险。衍生金融产品的缺乏,极大限制了我国商业银行通过多样化资产组合来降低风险的可能性,明显制约了我国商业银行风险管理的现代化进程。 三、加强我国商业银行风险管理的途径 (一)完善商业银行的治理结构 公司治理是对公司的管理层、董事会、股东和其他利益相关者之间权利与责任的制度安排。治理结构是商业银行风

商业银行信贷风险管理研究

商业银行信贷风险管理研究 商业银行信贷风险管理研究 【摘要】银行信贷的风险控制是一个极为庞大的系统工程,从银行从业人员的素质到整个组织的内部控制管理、从相关行业规范到银行自身的管理手段,诸多方面环环相扣,但目前银行在管理上实际并没有实现完全的统一规划。在风险控制的管理中,即使能够保证一个环节没有出错,但无法确保所有环节的有效运作。基于此,本文对商业银行信贷风险管理相关策略进行一番探讨。 【关键词】银行信贷风险控制管理 一、完善风险预警机制 信用评估是风险预警的第一步,贷款发放以后要对其进行进一步的管理,除了要考虑借款人的经济实力、个人稳定度、还款承受力及购房能力等因素,还要考虑到宏观经济环境对借款人还款能力的影响,在预警与监控的基础上再采取风险预防措施和风险承担措施。银行不可能对每一个影响因素都进行详细的调查,因为成本太高,因此,利用社会征信制度所提供的资源是必然的选择。目前,各商业银行已建立了依托个人征信系统的信用风险审查制度,将查询申请人信用报告作为信贷审查的固定程序。而个人征信系统只是记录个人信用信息数据的资料库,并不进行资料评估,也不参与信贷决策。个人信用评估应主要由发放信贷的银行自身进行,以使信用评估与授信直接挂钩,增强评估与授信的责任意识,这样才能建立起完善的依托于社会征信制度的商业银行信贷风险预警机制。预警机制应包括设立监测范围,计算风险指标,确定临界值,判断风险概率等。 二、强化内部管理机制 (1)商业银行组织结构的设计。合理的组织结构要使得银行的各个职能部门既相互独又相互联系制约,加强银行内部的信息交流机制,共同实现银行的既定目标。在开展信贷的银行组织结构中,风险管理委员会和信贷委员会由董事会直接领导,对董事会负责。风险管理委员会全面负责银行的风险管理,审议全行的授信风险管理政策,

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