中级银行从业资格《风险管理》章节练习题(11)-银行专业.doc
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 A2、下列属于内部控制第二类目标的是（）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A3、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A4、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。
A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 D5、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C6、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C7、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 D8、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共35题）1、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。
A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C2、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B3、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。
A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 C4、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 A5、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 C6、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C7、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A8、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 D9、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。
A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A10、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 A11、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共40题）1、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。
A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 A2、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。
A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D3、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 C4、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。
A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A5、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。
A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 A6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A7、（）已经成为银行监管的重要补充。
A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 C8、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。
A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 D9、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 A10、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。
A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 A11、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点
2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。
A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 D2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 D3、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。
A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D4、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 A7、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。
A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 A8、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。
假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 C9、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共60题）1、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 C2、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 A3、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 C4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。
根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。
A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 B7、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。
A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】 B8、某商业银行持有1000万美元资产。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。
A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B3、银行监管的首要环节是（）。
A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A4、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A7、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A8、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】 A9、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 C10、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 B11、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A2、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。
A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D3、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。
A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 D4、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C5、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。
A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 A6、下列不属于外部数据的是（）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 B7、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 A8、下列指标计算公式中，不正确的是（）。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考试题库单选题（共45题）1、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 A2、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。
A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 B3、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。
A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 A4、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 B5、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。
A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 A6、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C7、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 B8、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 B9、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。
据此，下列描述最不恰当的是（）。
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2018中级银行从业资格《风险管理》章节练习题(11)-银行专业资格考试
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第十一章
风险评估与资本评估
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是(
)。
[2016年11月真题]
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
【解析】C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。
2.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是(
)。
[2016年11月真题]
A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，
制定资本规划和资本充足率管理计划
B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分
D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
【解析】D项，内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。
3.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是(
)。
[2016年5月真题]
A.风险评估
B.信息披露
C.压力测试
D.资本规划
【解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评
估、资本规划和压力测试。
4.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是(
)。
[2016年5月真题]
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
【解析】C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。
5.根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充(
)。
[2015年10月真题]
A.其他一级资本
B.核心一级资本
C.储备资本
D.二级资本
【解析】商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。
6.商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于__________实证数据，且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。
(
)
A.短期;一个
B.长期;两个
C.长期;一个
D.短期;两个
【解析】商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。
若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。
否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。
7.商业银行应当在资本充足性评估程序中评估(
)，即进行资本评估。
A.资本充足水平
B.资产充足水平
C.盈利水平
D.风险管理水平
【解析】根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。
商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。
8.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来(
)进行滚动规划。
A.一年或三年
B.三年或五年
C.两年或三年
D.三年或四年
【解析】为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。
由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。
9.资本规划应至少设定内部资本充足率(
)目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
【解析】商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。
资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。
参考答案：1C
2D
3B
4C
5B
6C
7A
8B
9C。