巴塞尔协议主要内容优缺点样本
《巴塞尔协议》能让银行更安全吗
《巴塞尔协议》能让银行更安全吗一、《巴塞尔协议》的由来及其主要内容《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的银行资本和风险监管标准。
巴塞尔委员会是国际清算银行（国际清算银行的性质和业务可在网络查找）的四个常务委员会之一，这意味着加入国际清算银行体系的银行---现在主要是各国央行---都必须接受该标准。
1988年7月，巴塞尔委员会颁布了第一个准则文件，称之为《巴塞尔协议》，规定了防止信用风险的最低资本要求。
后来该协议得到世界各国监管机构的普遍赞同，成为银行监管国际标准。
后，协议几经修改、补充、完善，目前银行业普遍参照执行的是《巴塞尔协议III》。
《巴塞尔协议III》作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是银行业必须满足的信息披露要求。
这里需要解释的是资本充足率的概念。
资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。
这又需要对资本总额和风险加权资产进行解释。
银行的资本总额由两部分构成，一部分是核心资本也叫一级资本，另一部分是附属资本，也叫二级资本。
其中核心资本包括：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。
附属资本包括：重估储备、未公开储备、普通呆账准备、混合债务工具和长期次级债务。
这些都属于财务术语，仅解释这些术语就需要大量的篇幅，为了简化分析，笔者不作详细解读，有兴趣的可自行查找其准确含义。
可以简单把银行资本总额理解为银行自己的钱---这种理解并不完全准确，只是为了分析便利。
风险加权资产是指银行的不同资产根据风险概率不同进行加权计算汇总后的资产。
例如：假设某银行有100个单位资产，组成如下：现金10个单位、政府债券15个单位、抵押贷款20个单位、信用贷款 50个单位、其他资产5个单位；该银行有96个单位的债务，根据财务会计规定，所有者权益=资产-负债，即4个单位。
又假设，根据相关规定，现金、政府债券的风险概率为0；抵押贷款风险概率为50%；信用贷款和其他资产的风险概率为100%。
巴塞尔协议法律效力(2篇)
第1篇一、引言巴塞尔协议是国际银行监管领域的重要法律文件，自1988年第一版发布以来，历经多次修订，已成为全球银行业监管的基石。
本文旨在探讨巴塞尔协议的法律效力，分析其产生背景、主要内容、实施情况以及在我国的应用。
二、巴塞尔协议的产生背景20世纪70年代以来，全球金融体系发生了深刻变革，金融自由化、国际化趋势日益明显。
然而，金融风险的传播和加剧也日益突出，银行业危机频发。
为维护国际金融稳定，加强银行监管，国际清算银行（BIS）于1975年发起成立了巴塞尔委员会，旨在制定国际银行监管标准。
三、巴塞尔协议的主要内容1.资本充足率要求巴塞尔协议对银行的资本充足率提出了明确要求，即银行的资本与风险加权资产之比不得低于8%，其中核心资本不得低于4%。
这一要求旨在确保银行具备足够的资本抵御风险，降低破产风险。
2.风险加权资产计算方法巴塞尔协议对风险加权资产的计算方法进行了规定，将资产分为零风险、低风险、中风险和高风险四类，并规定了相应的风险权重。
这有助于银行更准确地评估资产风险，从而提高资本充足率。
3.市场风险、操作风险和信用风险监管巴塞尔协议对市场风险、操作风险和信用风险监管提出了要求，要求银行建立相应的内部控制机制，加强风险管理。
4.信息披露要求巴塞尔协议要求银行披露资本充足率、风险加权资产、盈利能力等关键信息，提高银行透明度，便于监管机构和社会公众监督。
四、巴塞尔协议的法律效力1.国际法律效力巴塞尔协议具有国际法律效力，被广泛认为是国际银行业监管的“黄金规则”。
各国监管机构在制定国内银行业监管法规时，通常以巴塞尔协议为基础，确保银行业监管的统一性和协调性。
2.国内法律效力巴塞尔协议在我国具有国内法律效力。
我国在制定银行业监管法规时，充分考虑了巴塞尔协议的要求，确保国内银行业监管与巴塞尔协议的接轨。
3.实施情况自巴塞尔协议发布以来，各国银行业监管机构积极落实巴塞尔协议要求，提高银行资本充足率、风险管理水平。
巴塞尔协议2的不足之处
巴塞尔协议2的不足之处在实施过程中暴露出一些不足之处，主要包括以下几个方面：1.1 风险计量的复杂性。
协议中对于信用风险、市场风险和操作风险等的计量模型较为复杂，可能导致不同银行在风险评估上存在较大差异，影响监管的一致性和有效性。
1.11 顺周期性问题。
其风险计量方法可能在经济繁荣时低估风险，而在经济衰退时高估风险，加剧经济的周期性波动。
1.12 对流动性风险关注不足。
协议主要侧重于资本充足率等方面，对银行的流动性风险重视不够，而流动性风险在金融危机中往往起着关键作用。
1.13 监管套利空间。
复杂的规定可能为银行通过各种手段规避监管要求提供了机会，降低了协议的实际效果。
1.14 未能充分考虑新兴风险。
对于金融创新和系统性风险等新兴风险的应对能力有限。
1.15 实施成本较高。
银行需要投入大量资源来建立和维护符合协议要求的风险管理体系，增加了运营成本。
为了解决的这些不足之处，银行和监管机构可以采取以下措施：1.2 简化风险计量模型，提高其透明度和可理解性，减少银行之间的评估差异。
1.21 加强对顺周期性的研究和应对，引入逆周期监管措施，缓解经济周期对银行的影响。
1.22 更加重视流动性风险，建立相应的监管指标和要求。
1.23 堵塞监管套利漏洞，加强对银行规避监管行为的监督和处罚。
1.24 及时更新和完善协议，以适应金融市场的变化和新兴风险的挑战。
1.25 合理控制实施成本，在确保监管有效性的前提下，减轻银行的负担。
银行和监管机构应当共同努力，不断完善，提高金融监管的质量和效率，保障金融体系的稳定和健康发展。
同时，也需要加强国际合作，共同应对全球性的金融风险和挑战。
巴塞尔协议III新内容及对我国商业银行的影响
2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)召开央行行长及监管当局负责人会议（GHOS），就提高全球银行业资本要求和流动性监管标准等一整套银行监管方案达成一致，并首次将这一套银行监管方案称为“巴塞尔协议Ⅲ”（BaselⅢ）。
这是全球性金融危机以来，全球银行业监管机构针对商业银行监管所做出的大规模改革，巴塞尔协议Ⅲ必将成为未来数年商业银行监管的重要内容，并对商业银行的经营与管理产生深刻影响。
一、巴塞尔协议III的主要内容（一）更严格的资本金要求巴塞尔委员会认为，尽管在最初的巴塞尔协议中已经涉及了资本监管方面的要求，但由于存在缺乏全球统一监管调整标准、监管科目与会计报表科目不匹配等问题，导致银行业很多机构不能充分化解相关风险和信贷损失，也使得资本监管工作遇到很多问题，因此，新协议要求将核心一级资本（普通股和利润留存）充足率由2%提高到4.5%；核心资本充足率由4%提高到6%；包含附属资本在内的资本充足率维持在8%。
同时，对于上述监管标准的进程也做了初步的安排。
从2011年开始实施，到2013年1月1日，商业银行的核心一级资本充足率应达到3.5%；核心资本充足率应达到4.5%；资本充足率应达到8%。
到2015年1月1日，核心一级资本充足率达到4.5%；核心资本充足率达到6%；资本充足率保持8%不变。
（二）设定资本留存缓冲比例巴塞尔委员会吸取2008年金融危机爆发的教训，为了进一步防范银行业系统性风险的爆发，保证商业银行在金融和经济危机时期能够有效避免重大损失，引入了2.5%的资本留存缓冲，由扣除递延税项及其他项目后的普通股权益组成。
如果商业银行的资本留存缓冲比率达不到该要求，监管机构将限制银行拍卖、回购股份和分发红利等。
这一机制可以防止一些银行在资本头寸恶化时也肆意发放奖金和高红利的情况。
这项规定将于2016年1月起适用，并于2019年1月开始生效。
（三）提出了逆周期监管的缓冲资本要求银行监管当局可以根据对经济周期的判断，以及对单个银行运行状况的评估，要求商业银行增持缓冲资本，规模为风险资本的0%～2.5%，全部需要以核心一级资本形式持有。
巴塞尔协议
巴塞尔协议简介巴塞尔协议是国际金融监管机构巴塞尔银行监管委员会制定的一系列金融监管准则的总称。
巴塞尔协议旨在确保全球金融体系的安全稳定，并预防金融危机的发生。
本文将对巴塞尔协议的背景、主要内容以及对金融业的影响进行详细介绍。
背景金融危机的爆发使得全球金融监管重新成为焦点。
2007年至2008年的次贷危机揭示了银行业风险管理的不足，并使金融风险监管成为各国政府的重要议题。
为解决这个问题，巴塞尔银行监管委员会于1974年成立，并开始制定一系列金融监管准则，这就是巴塞尔协议。
主要内容巴塞尔协议包括三个主要版本：巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I巴塞尔协议I于1988年发布，主要目标是规定银行的资本充足率要求。
根据协议，银行需要根据其风险暴露水平设置相应的资本充足率。
这就意味着银行必须为可能发生的损失持有一定数量的资本。
同时，协议也明确了资本的定义，包括核心资本和附加资本。
巴塞尔协议II巴塞尔协议II于2004年发布，是对巴塞尔协议I的修订和升级。
在协议II中，增加了更多的要求和准则，以进一步提高银行的风险管理能力。
协议II引入了内部资本评估过程（ICAAP）和向外提供的透明度，要求银行进行全面的风险评估和风险管理。
此外，协议II还明确了银行业务的需求和风险管理要求。
巴塞尔协议III巴塞尔协议III于2010年发布，对协议II进行了补充和完善。
协议III主要是为了进一步提高银行对市场风险和流动性风险的管理能力，并增加对资本充足率的要求。
协议III规定了更严格的资本充足率标准，并强化了银行的资本监管。
影响巴塞尔协议对于金融业和全球金融体系都产生了深远的影响。
银行风险管理能力提升通过巴塞尔协议的实施，银行被迫提高对风险的认知和管理能力。
银行需要更加细致地评估和监控风险，并制定相应的风险管理策略。
这有助于提高银行的抗风险能力，降低金融风险的发生概率。
全球金融体系的稳定巴塞尔协议的实施有助于增强全球金融体系的稳定性。
巴塞尔协议一二三
谢谢！
亮点：
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观 审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业 银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将 对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生 深远影响。
巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别：
《巴塞尔协议Ⅰ》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的 资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。 随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率 为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银 行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的 分类较粗。
背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际 银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金 融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新 层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显 得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全 世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的 责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议， 决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
核心：
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调 了两点： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监管； 2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点：
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量 表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
2.扩大资本对风险的覆盖范围和提高资本对风险的敏感度，降 低监管资本套利的可能性
论述《巴塞尔协议ⅲ》的主要内容及评价
论述《巴塞尔协议ⅲ》的主要内容及评价《巴塞尔协议Ⅲ》是国际上对银行资本监管的一项重要协议，旨在提高全球金融体系的稳定性，防范金融风险。
下面是该协议的主要内容及评价：主要内容：1. 资本要求提高：协议提出银行的资本要求将从之前的8%上调至更高的数量水平。
这旨在保障银行在发生风险事件时能够承受亏损，增强其资本充足程度。
2. 杠杆比率规定：协议引入了杠杆比率作为一种监管工具，要求银行保持公司资产与杠杆比率之间的平衡，限制银行过度杠杆化的风险。
3. 流动性要求：协议加强了对银行流动性的监管，要求银行保持足够的流动性以应对市场的突发性需求。
4. 逆周期资本缓冲要求：协议引入了逆周期资本缓冲要求，即在经济高增长时期银行要提高资本缓冲，以应对潜在的风险；在经济低迷时期则可以减少资本缓冲，促进经济复苏。
评价：1. 增强了金融系统的稳定性：《巴塞尔协议Ⅲ》加强了对银行资本的监管要求，提高了银行的资本充足率，降低了金融系统遭受风险的概率，并减少了金融危机爆发的风险。
2. 有助于保护金融体系的发展：协议要求银行保持足够的流动性，有效地提高了金融市场的抗风险能力，有助于保障金融体系的稳定发展。
3. 存在执行难度：协议要求不同国家的银行实施相同的监管标准，但是由于不同国家金融体系的差异，各国在实施协议时可能面临很大的困难。
4. 对小型银行的影响：协议对资本要求的提高可能对小型银行造成较大的压力，可能导致一些小型银行难以满足协议要求，甚至被迫合并或改变业务模式。
总的来说，巴塞尔协议Ⅲ是一项对金融体系非常重要的国际协议，通过加强监管要求，提高银行的资本充足度和流动性，有助于提高金融体系的稳定性，但同时也面临着执行难度和对小型银行的不利影响。
巴塞尔协议Ⅲ的框架、内容和影响
巴塞尔协议Ⅲ的框架、内容和影响中国银监会国际部陈颖甘煜发布时间:2011-03-24巴塞尔协议Ⅲ及主要内容2010年9月13日，巴塞尔委员会网页上悄然出现了一个题为“BaselⅢ”的链接，首次使用BaselⅢ统称本轮银行监管新变化，并明确了其政策界限。
2010年12月16日，巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议：更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。
从目前公布的文件看，BaselⅢ是在新资本协议基础上提出的一揽子改革方案(BaselⅢ包含新资本协议，为便于陈述，下文中第三版资本协议仅指改革方案和建议)。
这些方案的目标是提高银行业抗击冲击的能力，提高风险管理和治理能力，加强银行的透明度，内容涵盖扩大资本覆盖风险的范围、增强监管资本工具的损失吸收能力、引入杠杆率监管指标、引入流动性监管标准、建立逆周期资本和准备金框架、重新确定最低监管资本要求等诸多方面。
第三版资本协议已列入二十国集团领导人首尔峰会成果，必将成为后危机时代影响全球金融秩序的重要监管标准。
资本框架本次改革前，没有人怀疑8%的资本充足率和4%的核心资本充足率要求是否充足，也很少有人质疑风险加权资产计算方法是否反映了风险的大小和本质，在流动性充裕的大环境下资本工具在压力情景下吸收损失的能力也被忽略了。
本次资本监管制度改革，主要反思三大要素的上述问题，并提出了进一步的改进方案。
第一，强调高质量的资本构成。
首先，明确普通股的核心一级资本地位，严格其他计入一级资本的工具需满足的条件，包括清偿等级、损失吸收能力、收益分配限制、本金偿付限制、赎回和担保抵押限制、会计列示和披露要求等。
其次，明确只有一套二级资本的合格标准，取消子类，取消仅用于覆盖市场风险的三级资本。
合格的二级资本工具必须能够吸收损失，因此其受偿顺序须列在存款人、一般债权人之后，不得由发行人及其关联方提供保证，原始期限不得低于5年，若附带回购期权必须在满足特定条件下且发行5年后方可由发行人主动行权，投资者无权要求提前偿付未来应得的收益和本金，发行合同不得包括收益与发行人信用状况相关的条款，银行及其关联方不得故意购买该资本工具等。
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巴塞尔协议主要内容优缺点样本
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巴塞尔协议主要内容意义?1988年:《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（巴I）?:《新资本协议》（巴II）:第三版巴塞尔协议（巴III巴塞尔资本协议概览核心内容1988年《巴塞尔资本协议》—巴I核心内容是资本分类?发展过程?1988年制定《巴塞尔资本协议》?1996年制定《资本协议市场风险补充规定》?主要内容?资本构成本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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?监管资本分为核心资本与附属资本?核心资本应占总资本的一半以上，即附属资本不能超过核心资本?风险权重计算标准?将银行资产按风险程度从小到大依次划分为“无风险”到“完全风险”五个级别，分别赋予
0、10%、20%、50%、100%的风险权重?表外业务纳入资本监管?资本充足率不得低于8%?资本/风险加权资产>=8%巴I的主要进步与不足进步?首次在全球建立统一的资本监管标准，促进银行业公平竞争?引导银行审慎发展业务，适当控制杠杆程度不足?未全面覆盖各类风险，没有对银行面临的操作风险、流动性风险等予以考虑?风险权重仅设为五档，过于简单，难以准确反映银行所面临的风险，未能与银
行的内部风险计量充分挂钩?区分OECD和非OECD成员国规定不同的资产风险权重，影响了资本要求的合理性?
1、容易导致银行过分强调资本充足的倾向，从而相应忽视银行业的盈利性及其它风险《巴塞尔新资本协议》—巴II以指标为核心的数量型监管模式正在逐步向以风险管理为核心的质量监管模式过渡。
最主要的特点则是建立了有效资本监管的三大支柱，即“最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束”，巴II的主要进步与不足?进步本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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?构建了包含三大支柱的完整资本监管框架?更全面地反映风险?
更敏感地反映风险性?激励银行提高风险管理水平?不足?对资产证券化、交易业务、交易对手信用风险的资本计提不足?没有考虑流动性风险?伴随风险敏感性的提高，“顺周期性”问题凸显?缺乏宏观审慎监管视角，不能有效防范系统性风险12月，巴塞尔委员会发布第三版巴塞尔协议第三版巴塞尔协议的主要内容?微观审慎监管措施?明
确资本定义，提高资本质量和水平?扩大风险覆盖范围（交易账户、资产证券化、交易对手风险暴露的资本要求）?引入流动性监管标准?宏观审慎监管措施?时间维度:缓解最低资本要求的顺周期性、逆周期资本缓冲?跨业维度:针对系统重要性机构的监管措施?兼具宏观审慎与微观审慎监管目标?留存资本缓冲?杠杆率特点?微观审慎监管与宏
观审慎监管有机结合本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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?引入宏观审慎监管要素?流动性监管与资本监管同等重要?建立全球统一的流动性监管标准，提出流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）两个流动性监管指标LCR=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量NSFR=计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比三大支柱修改?危机暴露出第二版资本协议的缺陷?对资产证券化交易计提资本严重不足?VaR值不能充分反映交易业务的风险?交易对手信用风险资本计量存在缺陷?银行通过表外业务和复杂结构化产品规避资本要求第一支柱修改
（1）?提高“再证券化风险暴露”的资本要求，充分反映其内在风险?提高流动性便利的信用转换系数?提高外部评级机构的合格标准?要求银行对基础资产进行尽职调查，充分了解信息和风险特征?要求交易账户中的资产证券化风险暴露适用与银行账户相同的资本要求，且不允许采用内部模型法计量资本?定量测算表明，国际大型银行风险加权资产平均上升近2%?资本要求同时覆盖正常市场条件和压力情况下的风险价值本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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?压力风险价值（stressed VaR）是指银行应选用对其造成重大损失的连续12个月作为压力情景，计算该情景下资产组合的风险价值?
对交易业务新增风险提出明确的资本要求，包括违约风险和信用迁徙风险?新增风险（incremental risk）是指资本计划期一年、%的非证券化信用产品的违约风险和信用迁移风险?定量测算表明，国际大型银行风险加权资产平均上升近8%3.提高交易对手信用风险（CCR）的资本要求?资本应覆盖信用估值调整（CVA）导致的损失?审慎计量有效预期正暴露（effective,EPE)?将金融机构的资产相关系数（AVC）提高至25%?延长保证金期限?强化抵押品管理标准?提高双边结算衍生品交易的资本要求?建立合格的中央交易对手标准?内部估计的Alpha值、返回检验和验证的规定?定量测算表明，%?第二支柱修改?第二支柱:体现强化风险治理框架的有效性、风险评估的全面性?商业银行应建立涵盖全集团范围的风险治理框架（group-wide riskgovernance）?董事会和高管层的监督?一致的风险管理政策和程序?恰当的限额体系?有效的管理信息系统本文档所提供的信息仅供
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?有效的内部控制和内部审计?扩大了风险集中的范围:从信贷集
中风险扩大到所有具有潜在风险集中的因素，包括不同账户、类似产品、潜在相关等?更全面地评估表外风险暴露，特别是资产证券化交易可能导致的表外风险?识别声誉风险并将其纳入压力测试?更好地
考虑流动性与资本的关系?在资本评估中考虑金融工具估值的影响，并充分结合压力测试的结果，确保资本覆盖整个经济周期的风险第三支柱修改?第三支柱:强化资产证券化相关交易的信息披露?再证券化
风险暴露（resecuritization exposure)?交易账户的资产证券化风险暴露?针对资产支持票据的流动性便利?与资产证券化风险暴露相
关的管道风险（conduits）?银行发起的表外机构信息，包括所有表外资产负债、或有资产负债以及服务供应收费引入杠杆率监管标准?杠杆率监管的目标?在宏观审慎层面，防止金融机构资产负债表的过度扩张和过度承担风险，控制金融业的系统性风险?在微观审慎层面，作为资本底线（backstop），对风险加权资本充足率形成补充，弥补模型缺陷和计量偏差，确保整个金融体系保持一定水平的合格资本?第三版巴塞尔协议明确了杠杆率的基本要素?计算公式:额调整后的
表内外资产余一级资本净额杠杆率?本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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?表外项目计入分母，除无条件可撤销承诺信用转换系数为10%外，其余表外项目按100%信用转换系数计入?衍生产品按现期风险暴露法计算?杠杆率监管标准?Basel III:3%建立逆周期资本监管框架（1）?逆周期资本监管框架的目的?在经济上行周期提高银行的资本要求，以用于经济下行周期弥补损失，增强银行业的损失吸收能力和应对经济周期冲击的能力，维护银行业正常的信贷供给能力?逆周期监管框架的四个要素?缓解最低资本要求的顺周期性?建立前瞻性
拨备?计提留存资本缓冲?引入与信贷过快增长挂钩的逆周期资本缓冲?在最低资本要求之上，%的留存资本缓冲要求?全部为核心一级资本总体资本要求核心一级资本一级资本总资本最低资本要求4.5%6%8%
留存资本缓冲2.5%2.5%2.5%本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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系统重要性附加资本（以1%为例）1%1%1%总资本要求8%9.5%11.5%逆周期资本缓冲0-2.5%0-2.5%0-2.5%本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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比较旧协议新协议强调单一风险强调银行的内部方法、监管和市场纪律的结合按交易类型分类权重灵活地提供了一组方法计量风险，以对风险管理能力高的银行提供奖励风险不敏感高度的风险敏感性
国际活跃银行基本原则适用于所有银行。
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