计量经济学计算题解法汇总
计量经济学大题例题
计量经济学大题例题计量经济学大题例题的正文如下:计量经济学大题是考研数学三中一个重要的部分，其中涉及到大量的计算和分析。
下面，我们将通过几个例题来讲解计量经济学大题的解题方法。
例题 1:某公司预计未来两年会有 20% 的增长率，当前股价为10 元。
该公司预计未来三年会有 15% 的增长率，此时股价为 8 元。
假设市场对公司未来的增长前景持乐观态度，请问能否通过公司未来的增长率来判断公司的投资价值？解答：我们可以使用现值公式来解决这道题。
设该公司的未来两年和未来三年的现金流分别为 C1、C2 和 C3，则它们的现值分别为: C1=10×(1+20%)=12.10 元C2=8×(1+15%)=9.39 元C3=10×(1+15%)×(1+20%)=12.31 元因此，现值为 12.10 元的现金流比现值为 9.39 元的现金流更具有投资价值。
例题 2:假设某公司预计未来三年会有 20%、25% 和 30% 的增长率，此时市场对公司未来的增长前景持乐观态度，请问能否通过公司未来的增长率来判断公司的投资价值？解答：与上一个问题类似，我们可以使用现值公式来解决这道题。
设该公司的未来两年和未来三年的现金流分别为 C1、C2 和 C3，则它们的现值分别为:C1=10×(1+20%)=12.10 元C2=8×(1+25%)=9.75 元C3=10×(1+30%)=12.00 元因此，现值为 12.10 元的现金流比现值为 9.75 元的现金流更具有投资价值。
以上两道题是计量经济学大题中比较典型的例题，希望大家能够熟练掌握它们的解题方法。
同时，我们也可以通过不断练习来提高自己的解题能力，从而在考试中取得优异的成绩。
拓展:除了上述例题之外，计量经济学大题还有很多其他类型的例题，例如面板数据模型、自回归移动平均模型等。
下面，我们举一个例子来说明面板数据模型的解题方法。
计量经济学计算题与答案解析
1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型x y6843.1521.2187ˆ+-= se=（340.0103）（0.0622）6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02====F DW E S R试求解以下问题：（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
模型1：x y3971.04415.145ˆ+-= 模型2：x y 9525.1365.4602ˆ+-= t=（-8.7302）（25.4269） t=（-5.0660）（18.4094） ∑==202.1372,9908.0212eR ∑==5811189,9826.0222e R计算F 统计量，即∑∑===9370.4334202.137258111892122eeF ，对给定的05.0=α，查F 分布表，得临界值28.4)6,6(05.0=F 。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0=α，查2χ分布表，得临界值81.7)3(05.0=χ，其中p=3为自由度。
请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？ 表1F-statistic 6.033649 Probability 0.007410 Obs*R-squared10.14976 Probability0.017335Test Equation:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02 Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpoints Variable Coefficie ntStd. Error t-Statistic Prob. C244797.2 373821.3 0.654851 0.5232 RESID^2(-1)1.226048 0.3304793.7099080.0023RESID^2(-2) -1.405351 0.379187 -3.706222 0.0023 R-squared 0.563876 Mean dependent var 971801.3 Adjusted R-squared 0.470421 S.D. dependent var 1129283. S.E. of regression 821804.5 Akaike info criterion 30.26952 Sum squared resid 9.46E+12 Schwarz criterion 30.46738 Log likelihood -268.4257 F-statistic6.033649 Durbin-Watson stat 2.124575 Prob(F-statistic) 0.0074101、（1）解：该检验为Goldfeld-Quandt 检验。
天津财经大学《计量经济学》(多元例题综合答案).
ˆ 2
2 x y x 2 1 x1 y x1x2
xi X i X
∑X1i=47.5 ∑x1i2=31.83 ∑yix1i=15.28 ∑yi2=7.37 ，
yi Yi Y
∑X2i=19.5 ∑x2i2=7.27
n=10
（ 1）对我国 1991~2000 年的消费模型Yi 0 1 X 1i 2 X 2i u i 进行估计
结果表明，当前一期人均居民消费额（X ） 保持不变时，人均国内生产总值（ X ）每 增加 1 千元，人均居民消费额（Y）平均 增加 0.339 千元；当人均国内生产总值（X ） 保持不变时，前一期人均居民消费额（ X ） 每增加 1 千元，人均居民消费额（Y）平均 增加 0.302 千元。
2
1
1
2
ˆ 不是由 0 这样的 检验结果表明，在 95%置信概率下， 1 1 总体产生的，1 显著地不为 0，即变量X 1 对被解释变量的影 响是显著的；也就是说，在 95%的置信概率下，人均国内生 产总值对人 2 0 ˆ 0.302 0 2 2 t 5.298 ˆ 0.057 SE ( 2 ) t0.025 , 7 2.365 t t0.025 , 7
≈0.026
t ,n k 1 t 0.025 ,7 2.365
2
P3.946 E (Y
P 4.007 2.365 * 0.026 E (Y 0) 4.007 2.365 * 0.026 1 0.05
计量经济学习题集及详解答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为、、三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的关系，用性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为计量经济学和计量经济学。
5．计量经济学模型包括和两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即、、。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定。
8．可以作为解释变量的几类变量有变量、变量、变量和变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：数据、数据和数据。
11．样本数据的质量包括四个方面、、、。
12．模型参数的估计包括、和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是检验、检验、检验和检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的检验、检验、解释变量的检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即、、、。
16．结构分析所采用的主要方法是、和。
二、单选题：1．计量经济学是一门（）学科。
A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（）。
A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型4．经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。
计量经济学计算题汇总
计量经济学计算题汇总————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：计量经济学计算题总结1、表中所列数据是关于某种商品的市场供给量Y和价格水平X的观察值：①用OLS法拟合回归直线；②计算拟合优度R2；③确定β1是否与零有区别。
2、求下列模型的参数估计量，3、设某商品需求函数的估计结果为（n=18）：解：（1）45、模型式下括号中的数字为相应回归系数估计量的标准误。
又由t分布表和F分布表得知：t0.025（5）=2.57，t0.025（6）=2.45；F0.05（3,6）=4.76，F0.05（4,5）=5.19，试根据上述资料，对所给出的两个模型进行检验，并选择出一个合适的模型。
解：（1）总离差平方和的自由度为n-1，所以样本容量为35。
（2）（3）7．某商品的需求函数为其中，Y 为需求量，X1为消费者收入，X2为该商品价格。
（1）解释参数的经济意义。
（2）若价格上涨10%将导致需求如何变化？（3）在价格上涨10%情况下，收入增加多少才能保持需求不变。
（4）解释模型中各个统计量的含义。
220.6114384126783/(1)10.587/(1)ESS R TSS RSS n k R TSS n ===--=-=-ESS/k解：（1）由样本方程的形式可知，X1的参数为此商品的收入弹性，表示X2的参数为此商品的价格弹性。
（2）由弹性的定义知，如果其它条件不变，价格上涨10%，那么对此商品的需求量将下降1.8%。
8、 现有X 和Y 的样本观察值如下表： X 2 5 10 4 10 Y 4 7 4 5 9假设Y 对X 的回归模型为:试用适当的方法估计此回归模型。
9、10112、某地区家庭消费C，除依赖于收入Y之外，还同下列因素有关：（1）民族：汉，少数民族（2）家庭月收入：500元以下，500—1000元，1000元以上（3）家庭的文化程度：高中以下，高中，大专以上试设定该地区消费函数的回归模型。
计量经济学 课后练习题答案解析
第二章练习题及参考解答练习题2.1 参考解答:计算中国货币供应量(以货币与准货币M2表示)与国内生产总值(GDP)的相关系数为:计算方法: XY n X Y X Y r -=或,()()X Y X X Y Y r --=计算结果:M2GDPM2 10.996426148646GDP0.9964261486461经济意义: 这说明中国货币供应量与国内生产总值(GDP)的线性相关系数为0.996426,线性相关程度相当高。
练习题2.2参考解答美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的散点图为说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 正线性相关。
相关系数为：说明美国软饮料公司的广告费用X 与销售数量Y 的正相关程度相当高。
若以销售数量Y 为被解释变量,以广告费用X 为解释变量,可建立线性回归模型 i i i u X Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为经t 检验表明, 广告费用X 对美国软饮料公司的销售数量Y 确有显著影响。
回归结果表明，广告费用X 每增加1百万美元, 平均说来软饮料公司的销售数量将增加14.40359(百万箱)。
练习题2.3参考解答:1、 建立深圳地方预算内财政收入对GDP 的回归模型，建立EViews 文件，利用地方预算内财政收入（Y ）和GDP 的数据表，作散点图可看出地方预算内财政收入（Y ）和GDP 的关系近似直线关系，可建立线性回归模型： t t t u GDP Y ++=21ββ 利用EViews 估计其参数结果为即 ˆ20.46110.0850t tY GDP =+ （9.8674） (0.0033)t=(2.0736) (26.1038) R 2=0.9771 F=681.4064经检验说明,深圳市的GDP 对地方财政收入确有显著影响。
20.9771R =，说明GDP 解释了地方财政收入变动的近98%，模型拟合程度较好。
模型说明当GDP 每增长1亿元时，平均说来地方财政收入将增长0.0850亿元。
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计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
计量经济学题库(超完整版)及标准答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。
某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 19883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为：Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.5629090.6274400.5444 R-squared0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=）。
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计量经济学：部分计算题解法汇总
1、求判别系数——R^2
已知估计回归模型得
i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑
（－）＝，2
Y Y 68113.6∑（－）＝，
2、置信区间
、
有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表：
10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料
X 20 30 33 40 15 13 26
) 38
35 43 Y 7 9 8 11 5 4 | 8
10 9
10
若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下：
Dependent Variable: Y %
Adjusted R-squared —
F-statistic （1（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。
（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）
（3）在90%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。
（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑）
~
答：（1）回归模型的R 2＝，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以
上，回归直线的代表性及解释能力较好。
（2分）
家庭收入对消费有显著影响。
（2分）对于截距项，
检验。
（2分）
（3）Y f =+×45＝（2分）
90%置信区间为（，+），即（，）。
（2分）
注意：a 水平下的t 统计量的的重要性水平，由于是双边检验，应当减半
3、求SSE 、SST 、R^2等
已知相关系数r ＝，估计标准误差ˆ8σ＝，样本容量n=62。
~
求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。
（2）2
2
2
0.60.36R r ===（2分）
4、联系相关系数与方差（标准差），注意是n-1
在相关和回归分析中，已知下列资料：
222X Y i 1610n=20r=0.9(Y -Y)=2000σσ∑＝，＝，，，。
（1）计算Y 对X 的回归直线的斜率系数。
（2）计算回归变差和剩余变差。
（3）
：
（2）R 2=r 2==，
总变差：TSS ＝RSS/(1-R 2)=2000/=（2分）
有个疑问
注意：用Eviews 或者是SAS 给出的结果中可以不用查表求t 值，因为用概率求解是同样的结果。
~
推导出一个1ˆβ
求解的公式：
两边ln 1ˆ
β表示弹性，如果一边则表示绝对量（相对量）的变化引起相对量（绝对量）的变
化。
特例：：
5、异方差的修正
设消费函数为01i i i y b b x u =++，其中
i y 为消费支出，i x 为个人可支配收入，
i u 为随机误差项，并且22()0,()i i i E u Var u x σ==（其中2σ为常数）。
试回答
以下问题：
（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
…
解：（一）原模型：01i i i y b b x u =++ （1）等号两边同除以i x ，
则：（2）变为
**10i i i y b b x v =++ （2分）
（二）对
**10i i i y b b x v =++进行普通最小二乘估计
（进一步带入计算也可）
6、类似的ML 检验：
$
检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。
0112233t t t t t y b b x b x b x u =++++
样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由1i x 引起，数值小的一组残差平方和为10.46617RSS E =-，数值大的一组平方和为20.3617RSS E =-。
0.05(10,10) 2.98F =
解：（1）01:; :;t t H u H u 为同方差性为异方差性（2分） （2）120.46617
1.290.3617
RSS E F RSS E -=
==-（3分） （3）0.05(10,10) 2.98F =（2分）
（4）0.05(10,10)F F ≤，接受原假设，认为随机误差项为同方差性。
（3分）
>。