银行从业风险管理内部题库习题与答案1
2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案
2024年银行（风险管理）从业资格证考试题与答案目录简介一、单选题：共110题二、多选题：共35题一、单选题1.（）是风险监管的核心步骤。
A、信息科技现场监管B、信息科技非现场监管C、信息科技风险评估D、信息科技监管评级正确答案：C2.银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（）,执行董事会的决议。
A、最终责任B、直接责任C、实施责任D、监督责任正确答案：C3.高风险债券不包括（）oA、债券结构复杂B、信用评级在投资级别以下C、发行人经营杠杆率过低D、债券杠杆率过高正确答案：C4.由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高,客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。
A、市场风险B、流动性风险C、系统性风险D、操作风险正确答案：C5.（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、声誉风险正确答案：A6.从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）θA、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、利率风险及信息科技风险等新型风险正确答案：D7.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，（）。
A、可以对商业银行进行罚款等处罚B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈正确答案：C8.金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。
A、单一性B、复杂性C、不确定性D、盈利性正确答案：B9.风险偏好指标体系设定遵循的原则不包括（）oA、体现银行各个相关利益方的期望B、与银行发展战略协调一致C、风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则D、保持风险偏好的相对稳定正确答案：C10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。
A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】 D2、某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。
其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（）。
A.为6.0％B.为8.0％C.为8.5％D.因数据不足无法计算【答案】 C3、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。
A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】 A4、下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（）。
A.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高【答案】 B5、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。
A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】 C6、( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.以上都不对7、国际收支逆差与国际储备之比超过(?)时，说明风险较大。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共40题）1、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。
A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】 D2、（2020年真题）根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。
A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】 C3、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
这里所述的商品不包括（）。
A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】 D4、信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 C5、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。
A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】 B6、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。
A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务【答案】 B7、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。
A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 C8、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。
银行从业风险管理内部题库习题及答案1
第一章风险管理基础（答案分离版）一、单项选择题1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性B.操作C.法律D.战略2.下列说法错误的是（）。
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段4.在商业银行的经营过程中, （）决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平5.（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。
A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。
A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％8.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。
一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。
则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。
A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％9.下列关于风险的说法,正确的是（）。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得10.商业银行风险管理模式的演变过程是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
A.市场风险承担部门B.市场风险管理部门C.内部审计机构D.外部审计机构【答案】 B2、银行可能遭受的国家风险包括（）。
A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是【答案】 D3、商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】 A4、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。
A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】 B5、（2019年真题）商业银行通常将（）看作对其经济价值威胁最大的风险。
A.流动性风险B.声誉风险C.市场风险D.战略风险【答案】 B6、下列关于姓名或名称变更土地登记的说法中，错误的是（）。
A.在《土地登记簿》“经办人”栏目内相应的变更了的姓名或名称上加盖变更印章B.姓名或名称变更的注册登记直接在宗地《土地登记簿》上进行C.《土地登记归户册》要按土地权利人的新名称重新组装D.由于姓名或名称变更登记是土地权利人的名称发生了变更，因此，按土地权利人建立的《土地归户卡》应该根据注册登记的《土地登记簿》重新建立【答案】 A7、同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（）。
A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】 B8、交易账户业务主要以交易为目的，短期持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，需每()计量其公允价值。
A.日B.月C.半年D.年【答案】 A9、下列指标计算公式中，不正确的是( )。
A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比【答案】 B10、关于表外项目，说法错误的是()。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案单选题（共30题）1、（2018年真题）某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。
从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。
A.系统缺陷B.内部流程C.外部事件D.人员因素【答案】 C2、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 C3、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 B4、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。
A.风险管理部门B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 B5、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。
A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】 B6、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。
A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】 C7、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，( )是导致银行危机的最主要原因。
A.市场过度竞争B.银行资产规模盲目扩张C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】 B8、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。
A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】 D9、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
银行从业风险管理真题及答案
银行从业风险管理真题及答案真题一：以下哪项不属于风险管理的三大目标？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险监督答案：D解析：风险管理的三大目标分别是风险识别、风险评估和风险控制。
风险监督不属于风险管理的主要目标，而是风险管理过程中的一个环节。
真题二：以下哪个不属于银行风险的主要类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 税收风险答案：D解析：银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险等。
税收风险虽然对银行有一定影响，但不属于银行风险的主要类型。
真题三：以下哪个属于银行信用风险的管理方法？A. 信用评分模型B. 市场风险限额C. 操作风险控制D. 流动性风险监测答案：A解析：信用评分模型是银行信用风险管理的一种重要方法，通过评估客户的信用状况，预测其违约概率，从而降低信用风险。
其他选项分别属于市场风险、操作风险和流动性风险的管理方法。
真题四：以下哪个不属于市场风险？A. 利率风险B. 汇率风险C. 股票价格风险D. 法律风险答案：D解析：市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
法律风险属于合规风险，不属于市场风险。
真题五：以下哪个属于操作风险的管理方法？A. 制定操作规程B. 市场风险限额C. 信用评分模型D. 流动性风险监测答案：A解析：制定操作规程是操作风险管理的重要方法，通过规范业务流程，降低操作失误和违规行为。
其他选项分别属于市场风险、信用风险和流动性风险的管理方法。
真题六：以下哪个属于流动性风险？A. 银行无法满足客户提款需求B. 银行无法按时偿还债务C. 银行无法支付利息D. 银行无法盈利答案：A解析：流动性风险主要指银行无法满足客户提款需求和支付债务的风险。
选项B、C和D虽然与银行财务状况有关，但不属于流动性风险。
真题七：以下哪个不属于银行合规风险？A. 法律法规变更风险B. 内部规章制度不完善C. 合规人员不足D. 银行违规操作答案：C解析：合规风险主要包括法律法规变更风险、内部规章制度不完善和银行违规操作等。
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第一章风险管理基础（答案分离版）一、单项选择题1.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性B.操作C.法律D.战略2.下列说法错误的是（）。
A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融／资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要3.20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段4.在商业银行的经营过程中, （）决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平5.（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲6.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。
A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险7.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，三种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。
A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％8.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。
一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％。
则小陈的投资组合年百分比收益率是（）。
A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％9.下列关于风险的说法,正确的是（）。
A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得10.商业银行风险管理模式的演变过程是（）。
A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段11.对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括（）。
A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法12.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。
A.RAROC=(税后净利润-预期损失)／非预期损失B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)／预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)／税后净利润D.RAROC=(预期损失-非预期损失)／税后净利润13.下列关于资本的说法,正确的是（）。
A.经济资本也就足账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本14.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿C.风险转移是指商业银行转移出某一业务或市场D.风险规避可分为保险规避和非保险规避15.下列关于国家风险的说法.正确的是（）。
A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围16.下列关于流动性风险的说法,不正确的是（）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险17.下列关于风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失18.下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是（）。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务／行为的做法加以防范二、多项选择题1.下列关于风险管理策略的说法,正确的有（）。
A.风险对冲只可以管理非系统风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略2.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。
A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具3.战略风险主要体现在（）。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证4.信用风险的主要形式包括（）。
A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险5.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）。
A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险6.下列关于信用风险的说法，不正确的是（）。
A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险E.信用风险被认为是最为复杂的风险种类7.下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是（）。
A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.以上选项都正确8.国家风险可分为（）。
A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险9.下列属于市场风险的有（）。
A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险10.下列关于资本作用的说法，正确的有（）。
A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力11.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。
A.聘用员工做法和工作场所安全性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈12.商业银行风险管理的主要策略包括（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏E.风险补偿三、判断题1.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。
（）对错2.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8％。
（）对错3.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
（）对错4.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。
（）对错5.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
（）对错6.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。
（）对错7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。
（）对错8.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。
（）对错答案部分一、单项选择题1.【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P11—12【答疑编号10039847】2.【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P11由于市场风险主要来自所属经济体系，因此具有明显的系统性风险特征。
【答疑编号10039846】3.【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P6【答疑编号10039845】4.【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P6在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式；二是商业银行的风险管理水平。
【答疑编号10039844】5.【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P16【答疑编号10039843】6.【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P11【答疑编号10039842】7.【正确答案】：B【答案解析】：参见教材P2420%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%【答疑编号10039840】8.【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P24期初资产=2+5+4=10万元期末资产=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2百分比收益率=（12.2-10）/10=22%【答疑编号10039839】9.【正确答案】：B【答案解析】：参见教材P10【答疑编号10039838】10.【正确答案】：D【答案解析】：参见教材P6-7【答疑编号10039837】11.【正确答案】：C【答案解析】：参见教材P20对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。
【答疑编号10039836】12.【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P21【答疑编号10039835】13.【正确答案】：C【答案解析】：参见教材P20【答疑编号10039834】14.【正确答案】：B【答案解析】：参见教材P17【答疑编号10039833】15.【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P12【答疑编号10039832】16.【正确答案】：A【答案解析】：参见教材P12流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。