清华大学 计量经济学期末试题及答案(2002-2008年)

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《计量经济学》2008-2009学年第1学期试卷(A)期末考试卷

《计量经济学》2008-2009学年第1学期试卷(A)期末考试卷

2008-2009学年第一学期期末试卷(A )课程名称:计量经济学 课程类别:必修■、限选□、任选□ 专业名称:审计、统计 班级名称:2006级 学时:54 出卷日期:2008.12.6人数:113印刷份数:120教考分离:是□ 否■注:请将所有答案写在试卷上。

一.单项选择题(每小题1分,共20分) 1.回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( )A 横截面数据 B. 时间序列数据 C 修匀数据 D. 原始数据3.设有样本回归直线X X Y ,ˆˆˆ10ββ+=、Y 为均值,则点X ,Y ( ) A.一定在回归直线上 B.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方4.以y 表示实际观测值,yˆ表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使( )。

A. 0)ˆ(=-∑i i yy B. 0)ˆ(2=-∑i i y y C. )ˆ(i i yy -∑ 最小 D. 2)ˆ(i i y y -∑最小 5.在其它条件不变下,如果在模型中新引入的变量使拟合优度变化显著,则说明新引入的变量是一个( )A. 独立的解释变量B.不独立的解释变量C. 工具变量D.先决变量6.在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中,有23.263489=F ,000000.0=值的p F ,则表明( )A. 解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的;B.解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的;C. 解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的;D.解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 7.对于二元回归模型Yi= β0∧+X i 11β∧+X i22β∧+μi ,下列各式不成立的一个是( )A.∑e i =0B. X e i i 1∑=0C. X e i i 2∑=0D. Y e i i ∑=08、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ,样本容量为 46,则随机误差项u 的方差估计量2ˆσ为( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 209.某商品的需求模型为y=β0 +β1x 1+u i ,其中y 是商品的需求量,x 1是商品的价格,为了考虑其他因素对y 的影响,假设模型中引入另外一个解释变量x 2且x 2=2x 1+4,则会产生的问题是( )A. 异方差B.序列相关C. 多重共线性D. 随机解释变量问题10、设截距和斜率同时变动模型为Y i =α0+α 1 D+β 1 X i +β2(DX i )+u i ,若此式为截距变动的模型,则以下哪个选项符合要求( )A.α1≠0, β2≠0B.α1≠0, β2=0C.α1=0, β2=0D.α1=0, β2≠011.对于模型t t t u x b b y ++=10,为了考虑“地区”因素(北方,南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生( )A.完全多重共线性B.序列不完全相关C.序列的完全相关D.不完全多重共线性12.在一个包含5个方程、10个变量的结构式模型中,如果第i 个结构式方程包含4个变量,则该方程的识别性为( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.无法确定 13、 对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有 m 个互斥的类型, 为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为( )A. mB. m-1C. m+1D. m-k14、 回归模型中具有异方差性时,仍用 OLS 估计模型,则以下说法正确的是( ) A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的15、对于有限分布滞后模型k t k t t X X X Y --++++=βββα (110)在一定条件下,参数i β可近似用一个关于 i 的阿尔蒙多项式表示( i =1,…,k ) 其中多项式的阶数 m 必须满足( )A . m < kB . m = kC . m > kD . m ≥ k 16、关于联立方程组模型,下列说法中错误的是( )A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量,也可以是前定变量B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量,C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量17、如果某个结构方程是恰好识别的,估计其参数可用( ) A. 最小二乘法 B. 极大似然法 C. 广义差分法 D. 间接最小二乘法18、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1,则 DW 统计量近似 等于( )A. 0B. 1C. 2D. 4 19、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 20对于模型 Q D t=a 0+a 1P t +a 2Y t +u 1tQ St=β0+β1P t+u 2t其中第二个方程( )Q D t =Q StA.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.不确定二、多选题(每小题2分,共20分)1. 以L d 表示统计量DW 的下限分布,U d 表示统计量DW 的上限分布,则D -W 检验的不确定区域是( )A 4-U d ≤DW ≤4-L dB U d ≤DW ≤4-U dC L d ≤DW ≤U dD 4-L d ≤DW ≤4E 0≤DW ≤L d2. 1.以带“∧”表示估计值,u 表示随机误差项,e 表示残差,如果y 与x 为线性相关关系,则下列哪些是正确的( )A t t x y E 10)(ββ+=B tt x y 10ˆˆββ+= C t t t e x y ++=10ˆˆˆββ D t t t e x y ++=10ˆˆββ E tt x y E 10ˆˆ)(ββ+= 3.在包含有随机解释变量的回归模型中,可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有,此工具变量( )A.与该解释变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该解释变量不相关E.与随机误差项不相关4. 关于联立方程模型识别问题,以下说法不正确的有 ( ) A. 满足阶条件的方程则可识别B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程恰好识别C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量,则这个方程不可识别D. 如果两个方程包含相同的变量,则这两个方程均不可识别E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的,则联立方程组才可识别F. 联立方程组中有一个方程不可识别,则联立方程组不可识别 5. 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有( ) A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性6. 计量经济模型的检验一般包括内容有( )A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验 7. 能够检验多重共线性的方法有( )A 简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法 C. t 检验与 F 检验综合判断法 D. ARCH 检验法 E. 辅助回归法(又称待定系数法)8.对分布滞后模型直接采用OLS 法估计参数时,会遇到的困难有( ) A 无法估计无限分布滞后模型 B 无法预先确定最大滞后长度C 滞后期长而样本小时缺乏足够的自由度D 解释变量与随机扰动项都相关E 解释变量间存在多重共线性问题9.下列哪些方法可以用于异方差性的检验( )A DW 检验法B 戈德菲尔德——匡特检验C white 检验D 戈里瑟检验E 逐步回归检验法10.利用OLS 求得的样本回归直线iX Y 21ˆˆˆββ+=的特点( ) A 必然通过点),(Y X B 可能通过点),(Y XC 残差i e 的均值为常数D 的平均值相等的平均值与iiY Y ˆE 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)(每小题2分,共10分) 1、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。

计量经济学期末试题及答案(经典资料)

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清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2002年)(2小时,开卷,满分100分)⒈(共40分,每小题4分)建立中国居民消费函数模型t t t t C I C εααα+++=-1210 ),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001 其中C 表示居民消费总额,I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型?为什么?⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,为什么?这样是否违反样本数据可比性原则?为什么?⑶ 如果用矩阵方程E +B =X Y 表示该模型,写出每个矩阵的具体内容,并标明阶数; ⑷ 如果所有古典假设都满足,分别从最小二乘原理和矩方法出发,推导出关于参数估计量的正规方程组;⑸ 如果1-t C 与t I 存在共线性,证明:当去掉变量1-t C 以消除共线性时,1α的估计结果将发生变化;⑹ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关,证明:如果用OLS 估计该消费函数模型,其参数估计量是有偏的;⑺ 如果模型中1-t C 为随机解释变量且与t ε相关,选择政府消费t G 为1-t C 的工具变量(t G 满足工具变量的所有条件),写出关于参数估计量的正规方程组;⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关,而需要采用广义差分法估计模型,指出在常用的软件中是如何实现的?⑼ 在不受到限制的情况下,t C 的值域为),0(∞,写出t C 的对数似然函数;⑽ 试分析,以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值,能否说“样本是从母体中随机抽取的”?那么采用OLS 估计模型参数,估计结果是否存在偏误?为什么? 答:⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本,违背了样本与母体的一致性。

⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数,是否将它们转换为不变价数据并不重要,不影响数据在样本点之间的可比性。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

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计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4.横截面数据是指(A)。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。

A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。

A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。

A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。

A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。

计量经济学期末考试大全(含答案)

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计量经济学期末考试大全(含答案)work Information Technology Company.2020YEAR计量经济学期末考试大全(含答案)计量经济学试题一 (3)计量经济学试题一答案 (6)计量经济学试题二 (12)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (17)计量经济学试题三答案 (20)计量经济学试题四................................................... 错误!未定义书签。

计量经济学试题四答案........................................... 错误!未定义书签。

计量经济学试题一课程号:课序号:开课系:数量经济系一、判断题(20分)1.线性回归模型中;解释变量是原因;被解释变量是结果。

()2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

()3.在存在异方差情况下;常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

()R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

()6.判定系数27.多重共线性是一种随机误差现象。

()8.当存在自相关时;OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

()9.在异方差的情况下; OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

()10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

()二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。

(5分)ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;1.求出空白处的数值;填在括号内。

计量经济学期末试题答案(2008年1月)

计量经济学期末试题答案(2008年1月)

计量经济学期末试题答案(2007年秋季)(开卷,满分70分,A 卷)⒈(21分,每小题3分)多元线性回归模型:i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =其矩阵形式为:μX βY+=,满足所有基本假设。

⑴ 分别写出2μ的分布、2Y 的分布和2ˆY 的分布。

⑵ 指出“偏回归系数”2β的含义,并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的2β的估计结果?⑶ 如果2212()()i i i Var x x μσ=+,采用WLS 估计得到111()β---''=X W X X W Y ,写出其中W 的具体表达式。

⑷ 证明:1))ˆ()ˆ(ˆ2---'-=k n ββσX Y X Y 是2ˆσ的无偏估计。

⑸ 如果解释变量k X 和1-k X 为与μ相关的随机变量,仍然采用OLS 估计得到kk βββββˆ,ˆ,,ˆ,ˆ,ˆ1210- ,指出其中哪些是有偏估计?哪些是无偏估计?简单说明理由。

⑹ 如果受到条件限制,被解释变量只能取大于a 的样本观测值,用OLS 和ML 分别估计模型,参数估计量是否等价?为什么? ⑺ 如果1X 为只有2种类别(A 、B )的定性变量,2X 为具有3种类别(C 、D 、E )的定性变量,重新写出该线性回归模型的表达式。

答案:⑴ ),0(~22σμN ;)),((~2222212102σββββk k X X X N Y +⋅⋅⋅+++),(~ˆ22222X X)X (X βX 1''-σN Y ⑵ “偏回归系数”2β的含义是2X 对Y 的直接影响。

当2X 与全体解释变量完全独立时,可以用2X 对Y 的一元回归模型得到相同的2β的估计结果。

⑶ 11211222121()0001()0001()n n X X X X W X X +⎡⎤⎢⎥+⎢⎥=⎢⎥⎢⎥+⎣⎦ ⑷ 被解释变量的估计值与观测值之间的残差βX Y e ˆ-= M μμX X X X I μX X X X μμX βX X X X μX β=''-=''-=+''-+=---))(()()()(111 残差的平方和为:M μM μe e ''=' 因为))((1X X X X I M''-=-为对称等幂矩阵,所以有M μμe e '=',于是))1(()))((())(()))((()(212121+-=''-=''-=''-'='---k n tr tr tr E E σσσX X X X I X X X X I μX X X X I μe e 1)(2--'=k n E e e σ 1ˆ2--'=k n e e σ 显然,22)ˆ(σσ=E ,即该估计量是无偏估计量。

计量经济学期末考试大全(含答案)

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计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号:课序号:开课系:数量经济系一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

()2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

()3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

()R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

()6.判定系数27.多重共线性是一种随机误差现象。

()8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

()9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

()10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

()二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)三.下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。

(5分)ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度;1.求出空白处的数值,填在括号内。

(2分) 2.系数是否显著,给出理由。

(3分)四. 试述异方差的后果及其补救措施。

(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。

(10分)六. 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤?(10分)七. (15分)下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。

08年试题

08年试题

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2008年)(2小时,开卷,满分100分)⒈(16分,每小题4分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。

于是建立了如下形式的理论模型:煤炭产量=αα01+固定资产原值+α2职工人数+α3电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS 方法估计参数。

指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。

答案:(答出4条给满分)⑴ 模型关系错误。

直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符。

⑵ 估计方法错误。

该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS 方法估计。

⑶ 样本选择违反一致性。

行业生产方程不能选择企业作为样本。

⑷ 样本数据违反可比性。

固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性。

⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。

变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。

应该首先进行单位根检验和协整检验。

⒉(16分,每小题4分)以t Q 表示粮食产量,t A 表示播种面积,t C 表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。

同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型:t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式;⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式;⑶ 写出误差修正模型的理论形式;⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

答案:⑴ 长期均衡方程的理论形式为:t t t t C A Q εβββ+++=ln ln ln 210⑵ 误差修正项ecm 的理论形式为:t t t t C A Q ecm ln ln ln 210βββ---=⑶ 误差修正模型的理论形式为:t t t t t ecm C A Q μλαα+-∆+∆=∆-132ln ln ln⑷ 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为:2α:播种面积对产量的短期产出弹性;3α:化肥施用量对产量的短期产出弹性;λ:前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。

2008年秋计量经济学期末试题A卷

2008年秋计量经济学期末试题A卷

2008年秋计量经济学期末考试题A 卷一、单项选择(每题1分、共10分) 1,回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则是指( )。

A 、使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B 、使∑=-nt t t Y Y 1ˆ达到最小值 C 、使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D 、使()21ˆ∑=-nt t t Y Y 达到最小值2,在一元线性回归问题中,因变量为Y ,自变量为X 的样本回归方程表示为:( )A 、t t t u X Y ++=10ββB 、t t t e X Y ++=10ββC 、tt X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10ββ+= (其中n t ,,2,1 =) 3, 在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如,研究中国城镇居民消费函数时。

1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。

现以1991年为转折时期,设虚拟变量⎩⎨⎧=;反常年份;正常年份01t D ,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作:( )。

A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、t t t t t u X D X Y +++=210βββC 、t t t t u D X Y +++=210βββ D 、t t t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ 4,假设回归模型为i i i U X Y ++=βα,其中i i X U Var 2)(σ=, 则使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为( )A.X U X X X Y ++=βα B. XUX X Y ++=βα C.X U X X Y ++=βα D. 222XUX X X Y ++=βα 5、在分布滞后模型t t t t u Y X Y +++=-1λβα中,长期效果为( )A. λβB.βC. λβ-1 D. λβλ--1)1(k6,假设回归模型中的随机误差项t μ具有一阶自回归形式:t t t v +=-1ρμμ,其中2)(,0)(v t t v Var v E σ==,则t μ的方差)(t Var μ为:A 、21)(ρρμ-=t Var ; B 、221)(ρρσμ-=v t Var ;C 、221)(ρσμ-=v t Var ;D 、2221)(ρσρμ-=v t Var 7, 对于农产品供求联立模型:⎪⎩⎪⎨⎧==+++=++++=-Q Q Q W P Q Y Y P Q S t D t tt t St t t t t D t 2210113210μβββμαααα其中:P ——某种农产品的价格;D Q —农产品的需求量;S Q —农产品的供给量;Y —消费者收入水平;W —天气条件。

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清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2002年)(2小时,开卷,满分100分)⒈(共40分,每小题4分)建立中国居民消费函数模型t t t t C I C εααα+++=−1210 t=1978,1979,…,2001 ),0(~2σεN t 其中表示居民消费总额,C I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型?为什么?⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,为什么?这样是否违反样本数据可比性原则?为什么?⑶ 如果用矩阵方程表示该模型,写出每个矩阵的具体内容,并标明阶数; Ε+Β=X Y ⑷ 如果所有古典假设都满足,分别从最小二乘原理和矩方法出发,推导出关于参数估计量的正规方程组;⑸ 如果与存在共线性,证明:当去掉变量以消除共线性时,1−t C t I 1−t C 1α的估计结果将发生变化;⑹ 如果模型中为随机解释变量且与1−t C t ε相关,证明:如果用OLS 估计该消费函数模型,其参数估计量是有偏的;⑺ 如果模型中为随机解释变量且与1−t C t ε相关,选择政府消费为的工具变量(满足工具变量的所有条件),写出关于参数估计量的正规方程组;t G 1−t C t G ⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关,而需要采用广义差分法估计模型,指出在常用的软件中是如何实现的?⑼ 在不受到限制的情况下,的值域为t C ),0(∞,写出的对数似然函数;t C ⑽ 试分析,以t=1978,1979,…,2001数据为样本观测值,能否说“样本是从母体中随机抽取的”?那么采用OLS 估计模型参数,估计结果是否存在偏误?为什么? 答:⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本,违背了样本与母体的一致性。

⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数,是否将它们转换为不变价数据并不重要,不影响数据在样本点之间的可比性。

⑶ 其中Ε+Β=X Y 124200119791978×⎟⎟⎟⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎜⎜⎜⎝⎛=C C C M Y 324200020011978197919771978111×⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=C I C I C I M M M X 13210×⎟⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎜⎝⎛=Βααα124200119791978×⎟⎟⎟⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎜⎜⎜⎝⎛=ΕεεεM ⑷ 从最小二乘原理出发,推导关于参数估计量的正规方程组:)ˆ()ˆ(12βX Y βX Y e e −′−=′==∑=n i i eQ 0)ˆ()ˆ(ˆ=−′−βX Y βX Y β∂∂ 0)ˆˆˆˆ(ˆ=′′+′−′′−′∂∂βX X ββX Y Y X βY Y β 0)ˆˆˆ2(ˆ=′′+′−′∂∂βX X ββX Y Y Y β0ˆ=′+′−βX X Y X βX X Y X ˆ′=′ 从矩方法出发,推导关于参数估计量的正规方程组:μX X βX Y X ′+′=′μX X β(Y X ′=−′)0X βY X =−′)((EY X βX)X (′=′ˆ ⑸ 从矩方法出发推导关于参数估计量的正规方程组的第一步可以写成:)(1210t t t t t tC I C εααα+++=−∑∑ )(1210t t t t t t t tC I I C I εααα+++=−∑∑)(121011t t t tt t t t C I C C Cεααα+++=−−−∑∑ 导出的方程组为:)ˆˆˆ(1210−++=∑∑t t t t tC I C ααα )ˆˆˆ(1210−++=∑∑t t t t t t tC I I C I ααα )ˆˆˆ(121011−−−++=∑∑t t tt t t t C I C C Cααα 当去掉变量,构成一个一元模型,其关于参数估计量的正规方程组为1−t C )(10t t t t tI C εαα++=∑∑ )(10t t t t t t tI I C I εαα++=∑∑由于与存在共线性,上式第2个方程中缺少的与乘积项不为0,所以去掉该项会影响方程组的解,使得1−t C t I 1−t C t I 1α的估计结果将发生变化。

⑹ 如果模型中为随机解释变量且与1−t C t ε相关,上述方程组中的第3个方程非齐次。

而用OLS 估计该消费函数模型,认为正规方程组是齐次方程组,所以其参数估计量是有偏的。

⑺ 选择政府消费为的工具变量,得到关于参数估计量的正规方程组为:t G 1−t C )ˆˆˆ(1210−++=∑∑t t t t tC I C ααα )ˆˆˆ(1210−++=∑∑t t tt t t tC I I C I ααα )ˆˆˆ(1210−++=∑∑t t t tt t t C I G C G ααα⑻ 在解释变量中增加。

)1(AR ⑼ 的对数似然函数为 t C )ˆ()ˆ(21)2()( 2*βX Y βX Y −′−−−==σσπnLn L Ln L ⑽ 严格地,不能说“样本是从母体中随机抽取的”,因为的值域为,而实际的样本观测值集中于某一区域。

那么采用OLS 估计模型参数,估计结果是存在偏误的,因为样本实际上是选择性的。

t C ),0(∞⒉(共20分,每小题5分)下列为一完备的联立方程计量经济模型tt t t t t t tt t t G I C Y Y I C Y C ++=++=+++=−21011210μββμααα其中C 为居民消费总额、I 为投资总额、Y 为国内生产总值、为政府消费总额,样本取自1978—2000年。

t G ⑴ 说明:对于消费方程,用IV 、ILS 、2SLS 方法分别估计,参数估计结果是等价的。

⑵ 说明:对于投资方程,能否用IV 、ILS 方法估计?为什么?⑶ 对于该联立方程计量经济模型,如果采用2SLS 估计指出其优缺点。

⑷ 如果该模型的每个结构方程的随机项具有同方差性和序列不相关性,而不同结构方程的随机项之间具有同期相关性。

写出它们的方差协方差矩阵。

答:⑴ 因为消费方程是恰好识别的结构方程,用IV 、ILS 、2SLS 方法分别估计,都可以看成为工具变量方法,而且都以所有先决变量的结合为工具变量,所以参数估计结果是等价的。

⑵ 投资方程是过度识别的结构方程,所以不能用IV 、ILS 方法估计。

如果用IV 、ILS 方法估计,会得到多组不同的参数估计结果。

⑶ 2SLS 估计的优点是:既适用于恰好识别的消费方程,又适用于过度识别的投资方程;由于第一阶段采用所有先决变量作为解释变量,所以在分别估计消费方程和投资方程时,都利用了所有先决变量的信息;克服了每个方程中内生解释变量与随机项相关的问题。

缺点是没有利用方程之间相关性信息,对于该模型系统,消费方程和投资方程的随机项显然是相关的。

t Y ⑷nn Cov 222221122121),(×⎥⎦⎤⎢⎣⎡=I I I I σσσσμμ⒊(共30分,每小题5分)简单回答以下问题:⑴ 分别指出两要素C-D 生产函数、两要素一级CES 生产函数和VES 生产函数关于要素替代弹性的假设。

⑵ 在一篇博士论文中设计的生产函数模型为:ρρρααρδδ11)1(0−=−−−−⎥⎦⎤⎢⎣⎡+=∑k i it i t t t G L K Y 其中,Y 为产出量,K 、L 为资本和劳动投入量,为第i 种能源投入量,其它为参数。

试指出该理论模型设计的主要问题,并给出正确的模型设计。

i G ⑶ 建立城镇居民食品类需求函数模型如下:μββββ++++=)()()()(231210P Ln P Ln Y Ln V Ln其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。

拟定每个参数的数值范围,并指出参数之间必须满足的关系。

P 1P 2 ⑷ 指出在实际建立模型时虚变量的主要用途。

⑸ 两位研究者分别建立如下的中国居民消费函数模型t t t t C I C εααα+++=−1210),0(~2σεN t 和 t t t I C εαα++=10),0(~2σεN t 其中C 表示居民消费总额,I 表示居民收入总额。

由相同的样本和相同的估计方法,得到了不同的居民边际消费倾向估计值。

如何解释这种现象?由此指出经典计量经济学模型的缺点。

⑹ 从经典计量经济学模型设定理论出发,在建立中国宏观计量经济模型时,一般应该如何对第三产业的生产方程进行分解,并指出其理由。

答:⑴ C-D 生产函数的要素替代弹性始终为1,不随着研究对象、样本区间而变化,当然也不随着样本点而变化;两要素一级CES 生产函数模型对要素替代弹性的假设为:随着研究对象、样本区间而变化,但是不随着样本点而变化; VES 生产函数的要素替代弹性除了随着研究对象、样本区间而变化外,还随着样本点而变化。

⑵ 在该模型中,将K 和L 首先组合成为一个组合要素:αα−=1t t klt L K y然后,将该组合要素与每种能源投入量一起,建立多要素一级CES 生产函数。

那么,其假设是与以及之间具有相同的替代弹性,这显然是错误的。

各种能源之间,例如煤炭和石油具有很强的替代性,而每种能源与之间的替代性显然要差得多。

kl y i G kl y i G i G kl y 应该采用多级CES 生产函数。

例如第一级包含两个函数:),(t t klt L K f y = ),,(21L G G g y Gt =第二级为: ρρρδδmGt klt t y y A Y −−−+=)(21⑶ 参数1β、2β、3β估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性;由于食品为必须品,V 为人均购买食品支出额,所以1β应该在0与1之间,2β应该在0与1之间,3β在0左右,三者之和为1左右。

⑷ 在实际建立模型时虚变量主要用于表示定性变量,例如政策变量、条件变量等。

例如建立我国粮食生产模型,联产承包制度的实施对粮食产量影响很大,可以作为一个虚变量引入模型,实行该制度的年份取值为1,其它年份取值为0。

⑸ 由于两位研究者依据不同的消费理论,建立了不同的消费模型。

前者依据相对收入假设,后者依据绝对收入假设。

同时,由于和之间存在一定程度的线性关系,所以两个模型得到了不同的居民边际消费倾向t I 1−t C 1α的估计值。

这反映了经典计量经济学模型的理论导向所存在的任意性,不同的人对行为理论理解不同,就可能建立不同的模型。

⑹ 由于第三产业内部包括许多部门,不同的部门差异很大,很难发现能够对所有主要部门的产出水平起解释作用的共同变量;另外,由于第三产业内部部门之间的结构处于变化之中,所有建立单一模型缺少结构性功能。

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