银行业专业人员职业资格中级银行管理(流动性风险管理)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级银行管理（流动性风险管理）模拟试卷1(总分：58.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：40.00)1.流动性风险的( )体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发，如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起，发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动。
（分数：2.00）A.隐蔽性√B.爆发性C.内生性D.传染性解析：解析：流动性风险具有隐蔽性和爆发性。
隐蔽性体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发．如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起．发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动；爆发性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性，受市场参与群体的情绪影响较大。
2.下列关于银行披露净稳定资金比例的说法，不正确的是( )。
（分数：2.00）A.银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。
B.银行要按照规定的披露模板披露净稳定资金比例及其主要构成部分的数据。
C.披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数√D.如果银行每半年披露一次，则应同时披露该半年内两个季度的季末数据。
解析：解析：2018年起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露稳定资金比例的定量信息和定性分析。
定量信息包括：银行要按照规定的披露模板披露净稳定资金比例及其主要构成部分的数据。
披露的各项数据应是前一季度的季末数据，如果银行每半年披露一次，则应同时披露该半年内两个季度的季末数据。
银行应定期公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。
定量信息：银行要按照规定的披露模板披露流动性覆盖率及其主要构成部分的数据。
披露的各项数据应是前一季度每日观测值的简单平均数。
3.( )管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。
（分数：2.00）A.流动性风险√B.市场风险C.操作风险D.信用风险解析：解析：流动性风险管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障。
4.2008年国际金融危机凸显了( )对于金融市场和银行体系的重要性。
（分数：2.00）A.市场风险管理B.操作风险管理C.信用风险管理D.流动性风险管理√解析：解析：2008年国际金融危机凸显了流动性对于金融市场和银行体系安全稳健的重要性．证明了流动性风险管理和监管的重要性。
5.( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。
（分数：2.00）A.市场风险C.流动性风险√D.操作风险解析：解析：流动性风险指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。
6.下列关于流动性风险的特征，说法正确的是( )。
（分数：2.00）A.流动性风险不可以由流动性冲击直接导致B.流动性风险具有隐蔽性和爆发性√C.流动性风险的隐蔽性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性．受市场参与群体的情绪影响较大D.流动性风险属于低频低损事件，容易找出损失分布并刻画置信区间解析：解析：流动性风险具有以下特征：(1)流动性风险属于“次生风险”，可以由流动性冲击直接导致。
但严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的。
(2)流动性风险具有隐蔽性和爆发性。
隐蔽性体现在整个市场的流动性风险往往由市场中某个环节的变化所引发，如货币政策、利率、市场重大投融资和房地产市场等变量引起，发生问题时不直接体现为金融机构的流动性缺口变动：爆发性体现在流动性风险具有高冲击和快蔓延的特性，受市场参与群体的情绪影响较大。
(3)流动性风险属于低频高损事件，难以找出损失分布并刻画置信区间。
7.流动性风险的特征不包括( )。
（分数：2.00）A.流动性风险属于“再生风险”，可以由流动性冲击直接导致√B.严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的C.流动性风险具有隐蔽性和爆发性D.流动性风险属于低频高损事件．难以找出损失分布并刻画置信区间解析：解析：流动性风险具有以下特征： (1)流动性风险属于“次生风险”，流动性风险可以由流动性冲击直接导致，但严重的流动性风险通常都是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的。
(2)流动性风险具有隐蔽性和爆发性。
(3)流动性风险属于代频高损事件，难以找出损失分布并刻画置信区间。
8.下列不属于银行管理流动性风险的内生动力不足之处的是( )。
（分数：2.00）A.保持充足的流动性是有代价的B.流动性风险爆发的概率较低．容易被银行忽视C.银行不依靠准备金制度、存款保险或者中央银行的救助渡过危机√D.银行在流动性风险管理方面存在一定的道德风险解析：解析：银行管理流动性风险的内生动力不足。
首先，保持充足的流动性是有代价的。
作为企业，盈利是银行经营的根本目标之一，由于高流动性资产的收益往往较低．保持流动性充足可能削弱银行的盈利能力。
其次，相对于其他风险。
流动性风险爆发的概率较低，容易被银行忽视。
最后，银行在流动性风险管理方面存在一定的道德风险．往往认为在危机发生时依靠准备金制度、存款保险或者依赖中央银行的救助．可以渡过危机。
9.《稳健原则》中，( )提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束作用。
（分数：2.00）A.原则2-4B.原则5～12C.原则13 √D.原则14～17解析：解析：《稳健原则》构建了以流动性风险管理和监管基本原则(原则1)为统领，流动性风险管理的治理(原则2～4)、流动性风险计量和管理(原则5～12)、公开披露(原则13)、监管机构的角色(原则14～17)四个维度展开的流动性风险监管制度框架。
10.可用的稳定资金是指银行的资本和负债在未来至少( )所能提供的可靠资金来源。
（分数：2.00）B.1年√C.3年D.5年解析：解析：可用的稳定资金是指银行的资本和负债在未来至少1年所能提供的可靠资金来源。
11.净稳定资金比例应持续性地不低于( )，从2018年1月1日开始实施。
（分数：2.00）A.50％B.85％C.90％D.100％√解析：解析：《巴塞尔协议Ⅲ》有关净稳定资金比例的监管标准的规定，净稳定资金比例应持续性地不低于100％．从2018年1月1日开始实施。
12.《净稳定资金比例披露标准》规定，从( )起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。
（分数：2.00）A.2015年B.2016年C.2017年D.2018年√解析：解析：根据《净稳定资金比例披露标准》，2018年起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露净稳定资金比例的定量信息和定性分析。
13.《流动性覆盖率披露标准》规定，银行应定期在财务报告中或( )公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。
（分数：2.00）A.银行网站√B.证监会指定网站C.中国银行指定网站D.银监会指定网站解析：解析：根据《流动性覆盖率披露标准》，2015年起，银行应定期在财务报告中或银行网站公开披露流动性覆盖率的定量信息和定性分析。
14.根据《流动性风险管理和监管的稳健原则》，流动性风险管理和监管的基本要求是由( )提出的。
（分数：2.00）A.原则1 √B.原则2～4C.原则5～12D.原则13解析：解析：原则1统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求。
15.《巴塞尔协议Ⅲ：流动性风险计量标准和监测的国际框架》规定流动性覆盖率(LCR)的最低标准是( )。
（分数：2.00）A.不得低于50％B.不得低于80％C.不得低于100％√D.不得低于120％解析：解析：巴塞尔委员会于2010年12月发布了《巴塞尔协议Ⅲ：流动性风险计量标准和监测的国际框架》，提出了流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)两项监管指标及其最低标准(不得低于100％)和一套监测工作。
16.流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障，一旦流动性风险爆发。
会对银行的生存造成重大威胁，甚至引发( )，具有很大的负外部性。
（分数：2.00）A.市场风险B.价格风险C.非系统性风险D.系统性风险√解析：解析：流动性风险管理是银行经营的重要职能，是银行体系稳健运行的重要保障，一旦流动性风险爆发，会对银行的生存造成重大威胁，甚至引发系统风险，具有很大的负外部性。
17.( )是首个国际统一的流动性风险监管定量指标，旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
（分数：2.00）A.流动性覆盖率√B.资本充足率C.夏普比率D.特雷诺比率解析：解析：流动性覆盖率是首个国际统一的流动性风险监管定量指标，旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
净稳定资金比例为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比，旨在促进银行建立更稳健的融资结构，避免过于依赖短期批发融资，用充足的稳定资金来源支持其业务活动。
另外三大经典风险调整收益衡量指标分别为特雷诺指数(特雷诺比率)、夏普指数(夏普比率)和詹森指数。
18.( )，巴塞尔委员会发布了《流动性风险管理和监管的稳健原则》，建立了国际公认的流动性风险监管的定性标准。
（分数：2.00）A.2008年9月√B.2008年12月C.2010年9月D.2010年12月解析：解析：2008年9月，巴塞尔委员会对2000年发布的《银行流动性风险管理的稳健做法》进行重大修订，发布了《流动性风险管理和监管的稳健原则》，建立了国际公认的流动性风险监管的定性标准。
19.下列关于国际公认的流动性风险监管的定性标准说法不正确的是( )。
（分数：2.00）A.原则1统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求B.原则2～4提出了银行流动性风险信息披露要求，通过使市场参与者获得必要信息，以便对银行流动性风险管理和流动性风险水平进行恰当评价，发挥市场约束作用√C.原则5～12对流动性风险计量和管理的主要内容、方法、技术和工具提出了要求．涵盖现金流预测、融资管理、抵押品管理、流动性资产储备管理、压力测试、应急计划和日间流动性管理等D.原则14～17从全面检查评估、及时纠正整改、监管合作和信息沟通等方面对监管者在流动风险监管方面的职责提出了具体要求解析：解析：原则1统领性地提出了流动性风险管理和监管的基本要求。
原则2～4围绕流动性风险管理体系中有关风险治理的一系列关键性内容，对流动性风险偏好、董事会和高管层在流动性风险管理中的基本职责．以及在银行内部激励机制和新产品审批中如何纳入流动性风险考量等分别提出了具体要求。
2024年中级银行从业资格之中级银行管理模拟试题含答案
2024年中级银行从业资格之中级银行管理模拟试题含答案单选题（共200题）1、银行风险的主要承担者是（）。
A.银行股东B.存款人C.政府D.银行员工【答案】 B2、（）要求商业银行筹资需要考虑其成本负担能力，根据自身的条件、实力和基础，合理、适度地筹措资金。
A.依法筹资原则B.成本控制原则C.量力而行原则D.结构合理原则【答案】 C3、下列关于商业银行的薪酬管理体制，说法错误的是( )。
A.董事会负责全行薪酬制度和政策的审议B.经营管理层作为薪酬制度执行机构C.监事会负责对薪酬制度执行情况进行监督D.绩效考核委员会负责指导全行人力资源管理的组织实施【答案】 A4、财务公司可以为成员单位办理委托业务，下列行为中属于违规行为的是（）。
A.接受企业集团成员单位委托向购买成员单位产品的客户办理委托B.将委托业务与自营业务实行分账管理C.要求委托业务资金来源不能是信贷资金D.不承担委托业务的风险【答案】 A5、（）是指信托公司运用资本金开展的业务。
A.中间业务B.委托业务C.固有业务D.代理业务【答案】 C6、( )是指合规管理部门等依照银行内部合规风险管理程序，并按规定的报告路线，及时、全面、完整地向管理层提供定性和定量描述的银行经营过程中所涉及的合规风险状况的报告。
A.合规风险评估B.合规风险测试C.合规风险识别D.合规风险报告【答案】 D7、商业银行内部资金转移价格模式较多，能够实现资产负债期限结构，交易规模、利率特征匹配，利率风险集中管理的模式是（）。
A.期限匹配模式B.多资金池模式C.金额集中管理模式D.单资金池模式【答案】 A8、发卡行在受理信用卡业务时的“三亲见”原则不包括（）。
A.亲访客户B.亲见客户签名C.亲见客户身份证件原件及资信证明原件D.亲见客户户口簿原件及护照原件【答案】 D9、未经银行业、证券业监督管理机构批准，任何法人机构一律不得以各种形式从事（）。
A.营业信托B.民事信托C.私益信托D.公益信托【答案】 A10、急性化脓性腹膜炎的体位最常采用的是（）A.平卧位B.侧卧位C.半坐卧位D.头低足高位E.去枕平卧位【答案】 C11、银行应合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下的持续经营最短期限应不少于（）天。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共45题）1、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 D2、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。
A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B3、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。
对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 A4、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 C5、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。
从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。
A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 C6、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。
A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B7、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 C8、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。
2022年中级银行从业资格之中级银行管理模拟试题含答案
2022年中级银行从业资格之中级银行管理模拟试题含答案单选题（共60题）1、（），银监会制定的《商业银行流动性风险管理指引》，对流动性风险管理的目的、管理体系、策略、政策和程序、具体的管理方法和管理技术以及监督管理等方面予以明确，初步确立了流动性风险管理和监管的制度框架。
A.2009年9月B.2012年4月C.2014年10月D.2015年8月【答案】 A2、流动性风险监测指标中，（）反映了银行存款的集中度。
A.最大十户存款比例B.核心负债比例C.存贷比D.最大十家同业融入比例【答案】 A3、下列选项中，关于银行业消费者权利的说法错误的是( )。
A.银行业金融机构不可以向第三方提供个人金融信息B.银行业金融机构不用区分自有产品和代销产品C.不可以篡改银行业消费者个人金融信息D.公平公正制定格式合同和协议文本【答案】 B4、（）承担了最后贷款人的职能，为现代意义上的银行监管奠定了基础。
A.银保监会B.政策性银行C.中央银行D.国有银行【答案】 C5、发卡行在受理信用卡业务时的“三亲见”原则不包括（）。
A.亲访客户B.亲见客户签名C.亲见客户身份证件原件及资信证明原件D.亲见客户户口簿原件及护照原件【答案】 D6、《巴塞尔协议Ⅱ》中的第（）支柱要求银行通过建立一套披露机制，通过市场力量驱动银行不断强化自身管理。
A.一B.二C.三D.四【答案】 C7、（）主要是针对银行集团的资本充足状况，以及信用风险、流动性风险、操作风险和市场风险等进行识别、计量、监测和分析。
A.并表监管B.定量监管C.定性监管D.跨业监管【答案】 B8、不良贷款主要包括贷款五级分类中划分的银行贷款，其中不包括（）。
A.次级类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.正常类贷款【答案】 D9、下列关于经营风险的说法错误的是（）。
A.高度关注购销双方的股东的变动情况B.判断购销双方生产经营是否正常C.高度关注购销双方的董事会成员的变动情况D.购销双方是否具备到期偿还债务的能力【答案】 C10、银团贷款的主要风险点不包括（）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A2、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5％D.衍生产品交易策略错误【答案】 D3、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】 B4、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。
A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 A5、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】 C6、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。
A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 A7、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A8、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。
A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 C9、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 B10、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A11、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷包含答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷包含答案单选题（共20题）1. 关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 B2. 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。
·银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。
·A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 D3. 商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。
之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。
在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。
商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。
之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。
在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 D4. 良好的风险报告路径应采取（）。
良好的风险报告路径应采取（）。
A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 D5. 资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 C6. 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 A7. 在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级银行管理全真模拟考试试卷A卷含答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级银行管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、下列不属于《流动性办法》中流动性风险监测指标的是（）。
A.流动性缺口率B.核心负债比例C.超额备付金率D.流动比率【答案】 D2、风险评估是一个动态过程，银行业监督管理机构至少（）要对银行业金融机构法人进行一次整体风险评估。
A.每半年B.每年C.每个监管周期D.每季度【答案】 C3、一些商业银行出于业务发展的需要，将贷款承诺作为争揽优质客户、促进业务发展的手段，擅自降低收费标准，少收甚至免费为客户办理贷款承诺业务，导致扰乱市场正常秩序属于（）。
A.政策性风险B.不正当竞争风险C.项目评估风险D.操作性风险【答案】 B4、下列不属于商业银行二级资本的是（）。
A.二级资本工具及其溢价B.少数股东资本可计入部分C.一般风险准备D.超额贷款损失准备【答案】 C5、银行在金融创新中，保护客户利益的方式是（）。
A.充分鼓励客户消费，充分信息披露B.客户竞争、客户资产隔离C.客户教育，充分信息披露D.充分鼓励客户消费，客户资产隔离【答案】 C6、根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》规定，（）应定期按照全球统一模板披露详细的流动性覆盖率及其构成信息。
A.大型商业银行B.适用流动性覆盖率监管要求的商业银行C.实施资本计量高级方法的商业银行D.所有商业银行【答案】 C7、在计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括（）。
A.违约风险暴露B.相关性C.置信水平D.经济增加值【答案】 D8、( )又称为风险资本，是根据银行资产的风险程度计算出来的虚拟资本。
A.会计资本B.监管资本C.权益资本D.经济资本【答案】 D9、商业银行应当建立健全外包管理制度，并至少（）开展一次全面的外包业务风险评估。
A.每年B.每6个月C.每季度D.每月【答案】 A10、（）指在我国境内设立的金融机构法人，通过在境内外债券市场依法发行、按约定还本付息的有价证券，对购买人形成的负债。
中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附答案
中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷附答案单选题（共20题）1. 按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 B2. 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。
·A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 D3. 假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。
则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 D4. 流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 A5. 高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。
A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 D6. 以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 C7. 区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。
下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 B8. 从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。
A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 B9. （）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共30题）1、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。
A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 A2、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。
A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 B3、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。
A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 D4、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 D5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。
A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 A7、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。
A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 D8、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 D9、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。
A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 C10、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B11、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
2023-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟考试试卷提供答案解析
2023-2024年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟考试试卷提供答案解析单选题（共20题）1. 下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。
下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 C2. 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 D3. 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。
如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（）。
A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 C4. ()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。
()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。
A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 B5. 声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。
A.15B.30C.45D.20【答案】 B2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 B3、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。
A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 B4、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 C5、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 D6、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。
A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 A7、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】 C8、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。
A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 A9、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。