博士生高级计量经济学指南.
经济学博士指南
经济学博士指南
经济学是一门研究如何有效分配稀缺资源的学科。
获得经济学博士学位对于那些希望从事学术研究、担任高级经济分析师或者进入政府机构任职的人来说,是一个很好的选择。
以下是一些获得经济学博士学位的指南:
1. 学位要求
- 通常需要完成课程学习、通过资格考试、撰写并成功答辩论文。
- 课程涵盖微观经济学、宏观经济学、计量经济学等核心科目。
- 资格考试通常分为笔试和论文提案答辩两部分。
2. 申请过程
- 准备推荐信、成绩单、GRE/GMAT成绩、个人陈述等申请材料。
- 选择与自己研究兴趣相符的潜在导师所在的院系。
- 了解校园文化、师资力量、就业前景等因素。
3. 课程学习
- 第一两年主要是修读核心课程,奠定坚实的理论基础。
- 后期可根据兴趣选修专业课程,培养研究方向。
- 形成论文提案,确立研究课题。
4. 论文写作
- 开展独立研究,收集并分析数据。
- 定期与导师讨论,获取反馈并改进论文。
- 注重创新性,为学界做出新的贡献。
5. 就业前景
- 学术界:可申请教职或者从事科研工作。
- 企业界:很多公司需要经济学博士的分析能力。
- 政府机构:能为制定政策提供专业建议。
获得经济学博士学位是一个漫长而富有挑战的过程,需要对该学科怀有浓厚的兴趣和毅力。
但同时它也为未来的职业生涯打开了广阔的大门。
高级计量经济学汉森中文版
高级计量经济学汉森中文版简介高级计量经济学是经济学中的一个重要分支，它研究经济现象与数据之间的关系，并利用统计学和数学的方法来建立经济模型和评估经济政策的效果。
汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，它系统地介绍了计量经济学的基本概念、方法和应用。
优势1.深入探讨经济现象：高级计量经济学通过建立和估计经济模型，能够深入研究经济现象的本质。
汉森中文版提供了详细而全面的介绍，帮助读者理解经济模型的建立和实际应用。
2.精准的数据分析：计量经济学强调利用统计学方法和实证分析来验证经济理论。
汉森中文版介绍了计量经济学中常用的数据处理和分析技术，如回归分析、时间序列分析等，帮助读者进行准确而可靠的数据分析。
3.实践中的应用：高级计量经济学将经济理论与实证分析相结合，能够为政策制定者提供决策支持。
汉森中文版介绍了一系列实际案例和经济政策的评估方法，帮助读者将理论应用于实践。
4.国际标准教材：汉森中文版是高级计量经济学领域的经典教材，被广泛应用于全球各大高校和研究机构。
它的内容严谨、体系完整，符合国际标准，是学习计量经济学的不可或缺的参考书。
内容概览一、计量经济学基本概念1.1 经济计量学的定义和作用•经济计量学的定义•经济计量学的作用1.2 经济模型与计量模型•经济模型的基本概念•计量模型的建立和评估二、基本数据处理与描述统计2.1 数据的获取和整理•数据来源和获取方法•数据整理和清洗2.2 描述统计分析•中心趋势和离散程度的度量•分布特征和形状的描述•变量之间的相关性分析三、单方程计量经济模型3.1 简单线性回归模型•普通最小二乘法的原理和应用•回归系数的解释和显著性检验3.2 多元线性回归模型•多元线性回归模型的建立和估计•模型诊断和检验3.3 非线性回归模型•非线性回归模型的形式和应用•参数估计和模型诊断四、时间序列分析4.1 时间序列的基本概念和性质•时间序列数据的特点和分类•时间序列的平稳性和相关性4.2 自回归模型和移动平均模型•AR模型和MA模型的定义和应用•ARMA模型的建立和估计4.3 ARCH模型和GARCH模型•ARCH模型和GARCH模型的基本原理•条件异方差的建模和预测五、面板数据模型5.1 固定效应模型和随机效应模型•面板数据模型的基本概念和作用•固定效应模型和随机效应模型的建立和估计5.2 面板数据扩展模型•空间面板数据模型和时间面板数据模型•面板数据模型的拓展和应用六、计量经济学的实证研究6.1 经济政策的评估方法•再现性和因果性的区分•常见经济政策的评估方法6.2 实证研究设计和实施•实证研究的设计原则和步骤•实证研究的数据处理和结果解读结论高级计量经济学汉森中文版是一本系统、详细、全面且深入的教材，涵盖了计量经济学的基本概念、方法和应用。
统计学专业博士研究生培养方案
51
4
2
10-18周
31133004
数理统计学前沿专题（随机过程、时间序列分析、多元分 析）
3
51
4
2
10-18周
31133005
统计学专业经典文献
2
34
4
2
公共课、学科基础课
和专业课学分总计
≥33
其他 要求
非 统计 学专 业硕 士毕 业生 ，应 补修 统计 学专 业主 要硕 士学 位课 程。
其他 培养环节及要 求（选填）
毕业 论文答辩之前 ，根据参加学 术 会议 、学术讲座 、小组讨论等学 术活动， 提交10份相关主题 的研究报告 。
学位论文
（对学位论文的学术水平、创造性成果等方面的要求。）
学位论文学术水平要求。一篇规范的博士学位论文，应当包括以下几个部分：封面与扉页 （论文题目和作者），封面用中文，扉页用外文；版权页（论文独创性声明和关于论文使用授 权声明） ；中文摘要和关键词；Abstract和Key words；目录（必要时， 可加图目录或表目录） ； 符号说明（必要时使用） ；正文；参考文献； 在读期间科研成果； 附录（必要时使用） ；致谢（可 选）。
一章起，本部分是论文作者对主要研究内容进行论证和说明，是论文的核心。各章结构合理、 层次分明、数据可靠、文字简练、说理透彻、推理严谨、立论正确，避免使用口语化表述。（3）
结论。本部分是学位论文的总结，着重阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领 域的地位、作用和意义，还可进一步提出需要讨论的问题和建议，应明确、精练、完整、准确。
培养过程中，博士研究生应根据本学科博士研究生培养方案的规定、学位论文工作的需要和个人特点，通 过课堂教学、 小组讨论等方式学习有关课程， 参加各类学术活动以及导师的课题研究。 在拓宽和加深基础理论、 专业知识以及掌握学科前沿动态的基础上学会进行创造性研究工作的方法，培养严谨的科学作风。为使博士研 究生全面把握本学科发展新进展和本研究方向的国内外研究动态， 要求博士研究生在导师指导下定期进行专题 研讨。博士研究生在读期间，不得少于1次参加全国性学术会议或相应的学术活动。
北京大学经济学院考博参考书-导师-笔记-报录比-育明考博
育明考博咨询电话400-668-6978QQ：493371626 2015北大考博QQ交流群105619820英语群335488903专业课群157460416北京大学经济学院考博参考书-导师-笔记-报录比一、北京大学经济学院考博资讯微观经济学：对于一般同学：注意高微只讲教材的前一半，后一半如果有兴趣或有时间可以大概看一下。
高微考试会涉及部分中微的内容，特别是比较难的计算部分，如寡头市场等，这部分可以参考中微5、7。
高微的复习要注意基本概念和定理的理解，其次是习题，这部分参考1、3。
对于时间紧的同学：同上，但在高微的习题方面可以适当减少复习时间。
1.高级微观经济学课件及习题★★★★★2.高级微观经济学教材1和23.高级微观经济学教材答案★★★★★4.中级微观经济学课件（刘文忻和张元鹏）★★★5.中级微观经济学课后答案（刘文忻和张元鹏）★★★6.中级微观题库★★7.中级微观教材配套习题教材（张元鹏）★★★宏观经济学：对于一般同学：对于基础不好，或者没学过张延中宏的同学，要先看中宏的课件以及习题答案，打好基础。
然后再看高宏的课件以及习题，也要达到背诵的程度，完全理解，可以参考5、6。
课件看的差不多后，可以把教材的习题做一遍。
对于时间紧的同学：先把中宏看明白，然后把高宏的课件以及习题背熟。
1.高级宏观经济学教材+教材原版答案（第一版和第二版）★★★2.高级宏观经济学课件（张延）★★★★★3.高级宏观经济学课后习题讲解（张延）★★★★★4.高级宏观经济学数学参考资料（适用于数学和中宏基础不好的同学）5.高级宏观学习笔记★★★6.高级宏观经济学总结性笔记★★★7.中级宏观经济学课件（张延）★★★8.中级宏观经济学课后习题答案（张延）★★★9.中级宏观几何总结（推荐）10.中级宏观题库11.中级宏观教材12.中级宏观教材答案★★★政经：可以参考考研复习说明中的政经部分。
但要注意：1.分析问题的深度要进一步加强，参考2、3、5、12等，适当参考相关论文及报道等，注意不要与老师的立场相悖；2.数据要准备要更为充分，把每道大题当作一篇作文来准备，提出论点时最好有依据。
北京大学博士研究生培养实施方案
北京大学博士研究生培育方案（报表）一级学科名称应用经济学专业名称地区经济学专业代码020202大学研究生院制表填表日期： 2013 年 4 月 3 日一、学科（专业）主要研究方向序号研究方向名主要研究容、特点与意义研究生导师称（博导注明）本方向主要研究城市与地区开忠教授（博导）经济学理论、方法及应用，主国平教授（博导）要包含城市经济学的理论与陆军教授（博导）1城市与区域方法、地区经济学的理论与方体雁教授（博导）经济法、地方政府经济学理论与方波副教授（博导）法与城市公共政策剖析，重申薛领副教授（博导）经济学、地理学、管理学、政铁山副教授（博导）治学等多学科交错。
本方向主要研究城市与地区开忠教授（博导）剖析方法以及城市与地区规陆军教授（博导）划的理论与方法，主要包含城薛领副教授（博导）2区域剖析与市和地区系统剖析的各样定波副教授（博导）规划量方法和计算机模拟技术，以铁山副教授（博导）及城市与地区管理、城市与区域规划、经济发展规划与管理、旅行规划、城市土地利用、房地产开发与管理等，重申城市与地区数目剖析方法及其在规划中的应用。
该方向鉴于地理学、经济学、开忠教授（博导）政治学及社会学等多学科交国平教授（博导）叉理论，在传统经济地理学基体雁教授（博导）3经济地理础上，要点研究经济地理学的薛领副教授（博导）理论、方法与实践，主要研究铁山副教授（博导）容包含：生产地理与家产区位论、地理与地区发展、集聚经济理论、家产与地区集群理论、新家产空间与创意地理、全世界化与跨国公司空间行为、“新地区主义”、技术进步空间影响、新经济地理学理论和演化地理学理论。
二、培育目标、学习年限及应修学分培育目标：（本表可不填政治标准）掌握高级宏观经济学、微观经济学、地区经济学理论和方法。
拥有进行城市与地区经济科学研究的能力、战略规划能力、政策剖析能力和管理能力。
娴熟掌握一门外语（限英、法、日、德、俄语）。
学习年限：整日制博士生的基本学习年限为 4 年，任职博士生4-8 年。
张晓峒-计量经济学概论
有价值的参考书（由浅入深） 有价值的参考书（由浅入深）
1．张晓峒著， 计量经济分析 （修订版） 《计量经济分析 计量经济分析》 ，经济 科学出版社，2003。
1．Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Jeffrey M. Wooldridge.2002. 2．Jeffrey M. Wooldridge 著，王忠玉译，横截面 横截面 与面板数据的计量分析，中国人民大学出版 与面板数据的计量分析 社，2007。
1．Introductory Econometrics: A Modern
Approach, Jeffrey M. Wooldridge, 4e。
2． 计量经济学导论(现代观点， 3 版， 第 英文版), 计量经济学导论 )
清华大学出版社。 3．计量经济学导论现代观点，(美国)J.M.伍德里 计量经济学导论现代观点， 计量经济学导论现代观点 奇著//费剑平译，中国人民大学出版社。
1．Applied Econometric Time Series, 2nd Edition (Hardcover)，by Walter Enders, 2004. 2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。 应用计 《应用计 量经济学》 量经济学 ，高等教育入深）
1．顾岚主译， 时间序列分析，预测与控制 ，中国统计出版 《时间序列分析 预测与控制》 时间序列分析， 社；1997。 2． Time Series Analysis: Forecasting and Control (3rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，1994, 人民邮电出版社，2005. 3． Time Series Analysis: Forecasting and Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008. 1．Time Series Analysis and Its Applications (Springer Texts in Statistics) by Robert H. Shumway and David S. Stoffer, Springer-Verlag New York, Inc.,2000. 2．Time Series Analysis and Its Applications (Springer Texts in Statistics) by Robert H. Shumway and David S. Stoffer, Springer-Verlag New York, Inc.,2000. （非北美版）
计量经济学博士书籍(一)
计量经济学博士书籍(一)推荐书籍：计量经济学博士1. “计量经济学基础” - 朱启兵•简介：本书是朱启兵教授所著的计量经济学入门教材，针对初学者而设计。
通过深入浅出的讲解，帮助读者掌握计量经济学的基本概念、方法和应用。
•理由：作为一名计量经济学博士，建议从基础知识出发，打牢理论基础。
这本书通俗易懂，适合初学者入门，为进一步学习和研究打下坚实的基础。
2. “计量经济学导论” - 葛卫东•简介：本书是著名计量经济学家葛卫东教授所著，是一本系统介绍计量经济学的导论。
书中结合实际案例，详细讲解了计量经济学的基本原理、模型估计和假设检验等内容。
•理由：这本书旨在帮助读者了解计量经济学的核心概念和方法，并通过案例分析加深对实际应用的理解。
作为一名计量经济学博士，这本书将是你进一步深入研究和实践的重要参考。
3. “计量经济学导论与实证应用” - 诺克特、基泽、沃特森•简介：这本经典的计量经济学教材介绍了计量经济学的基本概念、方法和实证应用。
通过清晰的逻辑结构和详细的例子，帮助读者理解计量经济学的基本理论和实证研究的过程。
•理由：对于一名计量经济学博士来说，这本书是必不可少的参考资料。
它涵盖了计量经济学的各个方面，并提供了大量的实例和案例研究，帮助读者深入理解和应用计量经济学的理论和方法。
4. “计量经济学及其应用” - 卡梅隆、特里维斯•简介：本书是一本综合性的计量经济学教材，介绍了计量经济学的基本原理、估计方法和应用。
书中通过案例分析和实证研究，展示了计量经济学在实际问题中的应用。
•理由：这本书以清晰的语言、简明的表达和生动的案例吸引着众多读者。
对于一名计量经济学博士而言，它既可以作为教材，用于系统学习计量经济学的理论和方法，也可以作为参考书，用于实证研究的指导和应用。
5. “计量经济学导论” - 杰弗里·M.伍德里奇•简介：本书是一本非常实用的计量经济学导论，通过案例和实证研究，向读者展示了计量经济学的实际应用和分析方法。
经济博士课程安排方案模板
一、课程目标本课程安排旨在为经济博士研究生提供全面、系统的经济学理论知识和实践技能，培养学生的独立研究能力、创新思维和学术素养，为将来从事学术研究或相关领域工作奠定坚实基础。
二、课程内容1. 基础理论课程（1）微观经济学（2）宏观经济学（3）计量经济学（4）发展经济学（5）国际经济学（6）产业经济学（7）金融经济学2. 高级理论课程（1）高级微观经济学（2）高级宏观经济学（3）高级计量经济学（4）博弈论（5）信息经济学（6）劳动经济学（7）环境经济学3. 研究方法课程（1）文献综述与论文写作（2）数据收集与处理（3）实证分析（4）学术报告与答辩技巧4. 实践课程（1）实地调研与案例分析（2）学术交流活动（3）国际学术会议参与三、课程安排1. 学年安排第一学年：基础理论课程与高级理论课程第二学年：研究方法课程与实证分析课程第三学年：实践课程与论文撰写2. 学期安排第一学期：微观经济学、宏观经济学、计量经济学第二学期：发展经济学、国际经济学、产业经济学第三学期：高级微观经济学、高级宏观经济学、高级计量经济学第四学期：博弈论、信息经济学、劳动经济学3. 课程时间每门课程每周2学时，共计32学时。
每学期课程结束后进行考核，考核形式包括考试、论文、报告等。
四、考核方式1. 考核内容：理论知识、研究方法、实践能力2. 考核方式：（1）考试：闭卷考试，占总成绩的60%（2）论文：撰写一篇与课程相关的论文，占总成绩的30%（3）报告：口头报告，占总成绩的10%五、课程实施与评价1. 课程实施：由具有丰富教学经验的教授和专家担任主讲教师，确保教学质量。
2. 课程评价：通过学生评教、同行评议、专家评审等方式，对课程实施情况进行全面评价，不断优化课程内容和教学方法。
六、课程特色1. 系统性：课程涵盖经济学各个分支领域，帮助学生构建完整的经济学知识体系。
2. 实践性：注重培养学生的实践能力，通过实地调研、案例分析、学术交流等方式，提高学生的综合素质。
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西南财经大学2013级博士研究生高级计量经济学学习指南2013级博士生高级计量经济学学习指南第一部分条件期望与条件方差第二部分古典假设与最小二乘法第三部分最小二乘的有限样本性质第四部分最小二乘的大样本性质第五部分非球型扰动与广义回归模型第六部分极大似然估计，广义矩估计第七部分检验与推断第八部分工具变量和两阶段最小二乘第九部分模型设定检验第一部分 条件期望与条件方差在正式进入计量经济学的学习之前，需要对条件期望以及条件方差熟练掌握，它们是以后学习的基础。
一、条件期望 1、条件均值的定义 条件均值的定义为：[]()()||()||yy x yyf y x dy y m x E y x yP y x y ⎧⎪=⎨⎪⎩⎰∑若是连续的若是离散的应当指出的是，条件期望是谁的函数。
2、条件均值的性质条件均值有几个简单而有用的性质：（1）迭代期望律 ( Law of Iterated expectations, LIE) 条件期望的条件期望等于无条件期望。
[][]|x E y E E y x ⎡⎤=⎣⎦，其中，记号[]x E ⋅表示关于 x 值的期望。
Proof: 离散情形：We need to show: ()[]()|X xE y E y X x P X x ===∑Where []()|||Y X yE Y X x yP y x ==∑.We have[]()()()|||XY XXxyxE Y X x P X x y P y x P x ===∑∑∑()()YyyP Y y E Y ===∑.连续情形：()()X xE g gf x dx =⎰，and ()()||yE y x yf y x dy =⎰()()()||X xE E Y X x E Y X x f x dx ∴===⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎰()()|x y yf y x dy f x dx ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎰⎰()()|x yyf y x dy f x dx =⎰⎰()()|x yyf y x f x dxdy =⎰⎰()()(),x yyyf x y dxdy yf y dy E y ===⎰⎰⎰迭代期望律的一般表述方式 ()()()|||E y E E y =x w x其中，()g =x w ，x 是w 的子集，()g ⋅为非随机函数。
语义：若已知w 的结论，我们也就知道x 的结论。
记： ()()()()12|, |E y E y μμ≡≡w w x x 则：()()()()21||E y E μμ≡=x x w xProof 需要较多的测度论的知识，这里只是加以说明证明的思路。
()||E E y ⎡⎤⎣⎦w x 中，w 的信息多于x 。
因此，当()()1|E y μ≡w w 时，运用x的信息，也可描述()()2|E y μ≡x x 。
例如，w 和x 分别为天平的砝码，w 为1克的集合，x 为5克的集合，因此，有()g =x w 。
当我们用w 的信息描述y 时，也可以用x 的信息加以描述。
特例： ()()()||,|E y E E y =x x z x 另外，()()()|||E y E E y =x x w 也成立。
（2）[][]()()|()()|E g y h x y g y E h x y = （3）[][]{}()()()()|E g y h x E g y E h x y =[][]()[]{}()()()()|()()|E g y h x E E g y h x y E g y E h x y ==（4）[][][]|||E ax by z aE x z bE y z +=+ 更为一般的情形： 设，()()()()12,,,G a a a b x x x x 和为x 的标量函数，12,,,G y y y 为随机变量，那么：()()()()()11||G Gj j j j j j E a y b a E y b ==⎛⎫+=+ ⎪⎝⎭∑∑x x x x x x （5）对于任何二元变量的分布，()[](),,|Cov x y Cov x E y x =()()[]()|x xx E x E y x f x d x =-⎰ 证明：(,)Cov x y Exy ExEy =-[(|)][(|)][(E E x y xE x E y E x E y xE x E E y x=-=- [](),|Cov x E y x ={()[(|)((|)E x E xE y x E E y x =-- [()(|)][()][()(E x E xE y x E xE x E yE xE x E y x=---=- ()()[]()|x xx E x E y x f x d x =-⎰ 从这个公式中，我们需要理解线性回归中的两个古典假设：(|)0(,)0E u x Cov x u =⇒=由此，零均值假定（在i x 给定的条件下，i u 的条件均值为零）（强外生），与随机扰动项与解释变量不相关的假定（弱外生），这将在以后的学习中经常提及。
（6）若定义()|y E y x μ≡-，在假设(), 1,2,3,,i E g j J μ<∞=x 和()E μ<∞条件下，有()()0E g x μ=。
其中，()g x 为任意函数。
特殊情形，()0E μ=，(),0Cov x μ=。
证明：()()()()()()()()()||| ||| ||0E Ey E y E y E E y E y E y μ=-=-=-=x x x x x x x x 又 ()()()()()()()()()()||00E E E EE E μμμ====g x gx x g x x g x ()()()()()()()()||0E E y E y E y E Ey E y E yμ=-=-=-=x x()()()()()()()()()(), ||00Cov x E x E x E E x E E x x E xE x E x μμμμμμ=-=====3、条件方差的定义 条件方差的定义为：[]()[]()()[]()2222|||||Var y x x E y E y x x E y x E y x σ⎡⎤≡≡-=-⎣⎦它的简化公式为：()()[]()22|||Var y x E y x E y x =-可认为是：分组条件下的集中程度的度量，或者，分组条件下的差异程度的度量。
同理，条件期望为总体分组条件下的分门别类地求期望（学校教师的平均年龄=各院系教师平均年龄的平均）。
（1） ()()()()()()()2||Var a y b a Var y +=x x x x x 证明：（作业）（2）一个重要的方差分解定理：在一个联合分布中有，[][][]||x x Var y Var E y x E Var y x ⎡⎤⎡⎤=+⎣⎦⎣⎦ 它表示，在一个二元分布中，y 的方差可分解为条件均值函数的方差加上条件方差的期望。
将此式变形即可得到：[][][]||x x E Var y x Var y Var E y x ⎡⎤⎡⎤=-⎣⎦⎣⎦它表示从平均意义上看，在条件约束下，条件化减少了变量的方差。
我们有清楚的结论：y 的条件方差不大于y 的无条件方差。
证明()()()()()()()22||Var y E y E y E y E y E y E y =-=-+-x x()()()()()()()()()()()()()220|| 2||E h x E y E y E E y E y Ey E y E y E y μ===-+-+--x x x x()()()()()22||E y E y E E y E y =-+-x x()()()()()()()()()()()()()()2||22|||||E E y E E y Var E y E Var y E E y E y E E y E y =-===-+-x x x x x x x()()()()||E Var y Var E y =+⇔x x（3）(|)[(|)|][(|)|]Var y E Var y Var E y =+x x,z x x,z x 证明：利用性质：[(|)|](|)E E y E y =x,z x x ，22[(|)|](|)E E y E y =x,z x x 则：()22(|)(|)(|)Var y E y E y =-x,z x,z x,z()()()2222[(|)|](|)(|)| (|)(|)|E Var y E E y E y E y E E y ⎡⎤⇒=-⎣⎦=-x,z x x,z x,z x x x,z x()()2222[(|)|]((|)|)((|)|) ((|)|)(|)Var E y E E y E E y E E y E y =-=-x,z x x,z x x,z x x,z x x[(|)|][(|)|]E Var y Var E y ⇒+x,z x x,z x()()()222222(|)(|)|((|)|)(|)(|)(|)E y E E y E E y E y E y E y =-+-=-x x,z x x,z x x x x小结：1、方差分解定理可以表述为：[][][]||x x Var y Var E y x E Var y x ⎡⎤⎡⎤=+⎣⎦⎣⎦它表示，在一个二元分布中，y 的方差可分解为条件均值函数的方差加上条件方差的期望。
在方差分解定理的公式中，[]Var y 是y 的方差，相当于回归式中的总离差平方和TSS 。
条件均值的方差[]|x Var E y x ⎡⎤⎣⎦，相当于回归式中的回归平方和ESS ；条件方差的期望[]|x E Var y x ⎡⎤⎣⎦，相当于回归的残差平方和RSS 。
（注意总体与样本的区别）2、依据方差分解定理，可以构造R 2统计量： [][]2|x Var E y x ESS R TSS Var y ⎡⎤⎣⎦=→3、对方差分解定理进行简单的扩展，得到如下的表达式：(|)[(|,)|][(|,)|]Var y X E Var y X z X Var E y X z X =+ (|)[(|,)|]Var y X E Var y X z X ⇒≥两边取期望，由迭代期望定理得到：[(|)]{[(|,)|]}[(|,)]E Var y X E E Var y X z X E Var y X z ⇒≥=由于回归方程的总离差平方和TSS 是不变的，因此，上式说明，在回归式中增加新的变量会使得可决系数增大。
第二部分 古典假设与最小二乘一、背景本部分开始我们正式进入计量经济学的学习。
在计量经济学中，我们考察经济变量之间的相互关系，最基本的方法是回归分析。