杭州银行2009年年报摘录

杭州银行
公司面临的各种风险及相应对策
1、公司面临的各种风险
公司作为经营货币的特殊企业，面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险、声誉风险等其他风险。

2、报告期内存在的可能造成重大影响的各类风险及相应对策
1）信用风险
信用风险是指因债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险；由于操作失误引起银行作出未获授权或不恰当的贷款、资金承诺或投资，也会发生信用风险。

本公司面临的信用风险，主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺。

2009年度公司持续加强信用风险管理，至报告期末不良贷款余额为6.86亿元，不良贷款率降至0.80%，较年初下降0.04个百分点。

公司各项授信集中度、贷款集中度和关联度指标均符合监管要求。

本公司的信用风险管理在风险管理委员会的统筹下，由风险管理部、授信审批部、法律与合规部等职能部门充分协作，与公司业务部、零售业务部、小企业业务部和资金营运部等业务部门和分支机构有效沟通、互动，形成了以信贷政策、技术支持为平台，覆盖贷前调查、内部评级、贷中审查、资产清收与资产保全的全流程，以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制。

公司对大中型企业贷款、小企业贷款和个人贷款进行了差异化的信贷管理，并分别制定了一整套规范的信贷审批政策和流程，在全行范围内实施。

公司信贷风险的识别计量、信贷审批、贷后监控管理的全部流程均通过管理信息系统实现，信息系统包括内部评级、打分卡、授信及贷款审批、资产分类、贷后管理、放款授权等模块，通过系统的硬约束控制信贷风险。

公司2009年对信贷审批授权进行了改革。

一是对企业信贷业务实行基于业务风险的动态授权，结合各机构的风险控制能力，并充分利用客户内部评级的成果，根据每笔业务的具体风险（根据计算的债项评级、预期损失、风险敞口）实行信贷审批动态授权；二是在各家分行设置了风险总监，不再对分行行长进行信贷审批授权，将审批权限授予分行风险总监。

期内公司根据国家宏观调整政策要求，制定发布年度风险管理政策，提出总量控制、结构调整、区别对待、有保有压的信贷政策，严格授信准入标准，避免产业政策调整及行业周期波动对贷款产生负面影响。

重点支持国家产业政策扶持行业贷款和促进消费、关系民生的各类社会服务业贷款；严格限制“双高”、“产能过剩”行业及技术落后、产品淘汰、发展前景差的企业贷款；继续支持暂时出现困难但危机过后仍可恢复的中小企业。

公司继续推进了风险预警体系和机制建设，继2008年小企业现金流预警监测分析模型后，期内又开发客户风险预警管理信息系统。

该系统通过监管部门、政府机关、媒体以及本公司内部渠道获得包括法人和自然人客户的各类预警信息，建立预警数据库，实现
信用风险的早期预警和控制，目前该系统已完成前期开发测试工作，并已上线运行。

同时对完善了小企业现金流预警系统，并逐步把贷后集中化监控作为风险管理的主要手段，建立了“系统预警-重点检查-总行访谈”的贷后管理制度。

公司根据中国银监会《贷款风险分类指引》规定的标准，按照审慎分类原则，综合考虑借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保、贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素，把信贷资产分为正常类（包括最优、次优和正常）、关注类（一般关注和重点）、次级类、可疑类、损失类。

信贷资产分类工资在五级分类系统进行系统分类基础上，经过客户经理初分、支行负责人初审、风险管理部门复审后，由总行风险管理委员会进行最终认定。

公司期内还积极开展各类风险排查和专项检查，消除风险隐患；进一步加强“三查”公司的管理；严格规范票据业务管理；按照监管要求认真实施“三个办法一个指引”，切实强化对贷款用途的管控。

2）市场风险
市场风险是指由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

本公司的交易性业务及非交易性业务均可产生市场风险。

公司已初步建立了市场风险管理体系，公司风险管理委员会制定市场风险限额及其他政策，风险管理部承担风险管理委员会市场风险管理的日常监控职能，对资金营运部的日常业务操作进行合规性审核和市场风险监控；资金营运部负责本公司交易账户市场风险
管理的日常工作。

公司期内再次修订了《杭州银行股份有限公司市场风险管理办法》，经过3年试行该管理办法已逐步完善。

影响本公司业务的市场风险主要为利率风险和汇率风险。

本公司实施前中后台岗位分离、相互制约，风险管理部派驻风险监控人员进驻资金交易室进行实时监控；公司按交易性资产、可供出售类和持有到期类资产等设立不同账户，对市场风险实施分级授权、限额管理、久期控制，风险管理部对授权和限额等政策执行情况进行独立监控，独立报告。

公司对不同账户中的市场风险采取不同的计量和监测方法，对交易性债券资产和可供出售类债券资产中的市场风险进行每日盯市评估，并设定利率敏感度、久期、敞口、止损等风险限额有效监控交易账户的利率风险；对持有到期债券资产主要通过久期分析评估该类金融工具市场价格预期变动对本公司损益和权益的潜在影响；公司对所有债券资产账户定期利用敏感性分析、情景分析方法进行压力测试，对贷款的利率风险管理公司主要通过加强对宏观经济和货币政策的研究，适时调整信贷期限结构、贷款计息方式，在加息预期背景下，公司对贷款的计息方式主要采用按季调整利率的方式规避风险。

本公司面临的汇率风险主要源自本公司持有的非人民币计价的发放贷款和垫款以及吸收存款等。

本公司外汇资产和负债的头寸较小，目前主要通过加强授权控制、敞口管理及在外汇交易中注重实时监控管理汇率风险。

3）操作风险
操作风险是指由于不完善或有问题的内部控制程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。

公司面临的操作风险主要包括内部欺诈、外部欺诈、客户、工作场所安全性、产品缺陷和经营行为风险、执行交割和流程管理风险、经营中断、实物资产损坏、系统失灵和设备故障风险。

公司期内从完善制度、加强检查、开展培训三个方面加强操作风险管理。

公司启动了内控制度建设与流程设计项目，在制度梳理过程中，将各流程操作风险易发环节进行了识别、评估，对操作风险事件、原因和影响分类进行梳理。

在项目推进过程中，还有效推进了公司管理组织体系、政策制度体系、管理流程和工具体系等方面建设，完善公司的操作风险管理体系。

公司对信息科技、资金业务、反洗钱业务及存款风险滚动检查情况进行专项检查并完成了案件风险“百日大排查”活动，针对检查发现的薄弱环节，提出了改进意见和管理建议。

公司共组织操作风险培训24次，受训人员累计达1094人次，培训内容涵盖合规、反洗钱、法律基础知识及实务、信贷风险防范等。

公司继续推进和完善放款、对账等业务的集中处理，更加有效发挥集约化运营模式优势，通过规范操作流程、完善各项制度，在大幅提高业务处理效率的同时显著降低了运营中的操作风险。

公司开展了员工道德风险排查和教育，加强对员工8小时内外的监控与教育，特别是加强对关键岗位人员的管控，强化员工轮岗和强制休假制度，进一步加强人员管理，积极防范员工道德风险。

4）流动性风险
流动性风险是指因不能及时以合理价格将资产变现从而为本公司的负债提供资金的风险。

本公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金以及对流动性资金头寸的管理。

公司建立了较为稳定的流动性管理体系，资产负债管理委员会负责制订流动性管理政策，并由总行计划财务部、风险管理部、公司业务部、零售业务部、小企业业务部、资金营运部以及各分支行实施，并由总行风险管理部监控实施情况。

公司制定了审慎的流动性管理政策，并定期审核和检查全行流动性情况，重点强化流动性缺口管理和流动性储备。

优化资产负债期限结构，控制中长期贷款的增量，积极增加长期主动负债，控制期限缺口；设立了较为充裕的分层次流动性储备，包括法定准备金、超额准备金、同业授信、随时可变现债券等，设定流动性指标警戒线，开展流动性风险管理压力测试。

截至报告期末，公司资产流动性良好、流动性比例较高、存贷款比例合理、备付金充足，资产负债期限匹配程度较好，90天以内的流动性缺口为正值。

5）信息科技风险
信息科技风险是指科技在运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

公司有信息科技管理委员会负责制定信息科技管理政策，研究论证重大信息项目；聘请境外战略投资者澳洲联邦银行专家担任信息技术总监，并成立IT办公室，规范项目立项、实施流程；在总行稽核检查部和风险管理部设立IT审计和风险管理岗位；在科技部设
立综合安全管理科，专门负责全行信息系统安全管理和质量控制工作。

公司期内按照董事会部署和监管部门要求，认真贯彻落实《商业银行信息科技风险管理指引》坚持以专业化、规范化为导向，深入推进科技治理工作，包括开展IT发展规划、加强队伍建设和岗位设置，完善IT制度和流程，进行信息科技综合审计、规范信息科技开发管理、建立并执行信息系统运行操作管理规定。

6）声誉风险
公司期内根据监管部门要求，落实董事会最终责任制，并在总行层面成立声誉风险管理委员会，明确各相关职能部门的职责并配备专门管理人员，制定下发了《杭州银行股份有限公司声誉风险管理办法（试行）》，认真梳理各阶段、各环节可能出现的声誉事件，并据此制定了相应的工作预案，建立了问责制度。