中心极限定理及其意义
中心极限定理与30
中心极限定理与30
摘要：
一、中心极限定理简介
1.中心极限定理的概念
2.中心极限定理的意义
二、中心极限定理的数学表达
1.独立随机变量之和分布的极限
2.中心极限定理的数学公式
三、中心极限定理在实际生活中的应用
1.概率论与统计学的基础理论
2.金融领域的应用
3.其他领域的应用
四、中心极限定理与30 的关系
1.30 的含义
2.中心极限定理与30 的关联
正文：
一、中心极限定理简介
中心极限定理是概率论中的一个重要定理，它告诉我们，当独立随机变量序列的均值为μ，方差为σ^2 时，这些随机变量之和的分布随着样本量的增大，其极限分布将会接近正态分布。
这个定理在概率论、统计学以及实际应用中有着广泛的应用。
二、中心极限定理的数学表达
中心极限定理的数学表达式如下：
lim (n→∞) P(|X1+X2+...+Xn - nμ| > kσ√n) = 0
其中，X1、X2、...、Xn 是独立随机变量，μ是均值，σ^2 是方差，k 和n 是任意常数。
三、中心极限定理在实际生活中的应用
中心极限定理在实际生活中的应用非常广泛，例如在金融领域，它可以用来预测股票价格的波动，进行风险管理；在医学领域，它可以用来研究基因变异的概率，预测遗传疾病的发病率等。
四、中心极限定理与30 的关系
在本文中，30 并没有直接与中心极限定理相关，但是它作为一个数字，可以用来形象地表达中心极限定理的意义。
当我们有30 个独立的随机变量时，根据中心极限定理，它们之和的分布将会接近正态分布，这也就意味着，当我们处理的数据量越大，我们对其平均值的预测将会越准确。
中心极限定理的含义和意义
中心极限定理的含义和意义中心极限定理（Central Limit Theorem，简称 CLT）是一个在统计学、数学和计算机科学中非常重要的定理。
它告诉我们，如果有足够多的样本，那么这些样本的平均值将会呈现出正态分布。
这个定理有着广泛的应用，可以帮助我们理解和估计很多不确定的系统的性质。
那么，为什么中心极限定理如此重要呢？首先，中心极限定理告诉我们，对于许多不确定的系统，它们的性质往往是正态分布的。
这意味着，在大多数情况下，我们可以用一个简单的正态分布来描述这些系统的性质。
这使得我们可以通过统计学来预测和估计这些系统的性质。
其次，中心极限定理为我们提供了一种简单的方法来估计样本的性质。
通常情况下，我们无法对整个系统进行测量，因此需要对系统进行抽样。
中心极限定理告诉我们，如果样本数足够多，那么样本的平均值将会呈现出正态分布。
这使得我们可以用统计学的方法来估计整个系统的性质。
此外，中心极限定理还可以帮助我们理解很多自然界的现象。
例如，人类的身高往往呈现出正态分布，这就是因为中心极限定理的存在。
此外，很多自然界的过程也是正态分布的，例如气候变化、物理过程等等。
因此，中心极限定理为我们提供了一种理解自然界的重要工具。
当然，中心极限定理也有一些局限性。
它只适用于有足够多样本的情况，因此在样本数较少的情况下，它的结论可能不是那么准确。
此外，中心极限定理也只适用于样本均值的分布，对于其他的性质分布并不适用。
总之，中心极限定理是一个非常重要的定理，它为我们提供了理解和估计不确定的系统的性质的重要工具。
它的应用非常广泛，在统计学、数学和计算机科学中都有着重要的作用。
尽管它也有一些局限性，但它仍然是我们理解自然界的重要途径。
中心极限定理(27页PPT)
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中心极限定理
例5.2.3 路边有一个售报亭, 每个过路人 在报亭买报的概率是 1/3, 求: 正好售出 100 份报纸时的过路人数在 280 到 300 之间的概 率。
解 设 X 是正好售出 100 份报纸时的过路人
数, Xi 是售出第 i 1 份报纸后到售出第 i 份报 纸时的过路人数, 则
n
P{Yn
y}
2
e 2 dt ( y)
称随机变量序列 {Xk}服从中心极限定理.
注1 随机变量序列 {Xk}服从中心极量
k 1
依分布收敛于标准正态分布随机变量X；
注2 解释了现实中哪些随机变量可看服从 正态分布；
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若随机变量序列{Xk }，k = 1,2,…服从中心 极限定理，有
中心极限定理
§5.2 中心极限定理
一. 中心极限定理的定义与意义
定义5.2.1 设随机变量X, X1, X2, …的分布函 数分别为F( x ),F1( x ), F2( x ), …, 若极限式
lim
n
Fn
(
x)
F
(
x
)
在F( x )的每一个连续点上都成立，称随机变 量序列{Xk}, k = 1,2,…依分布收敛于X .
100
X Xi
i 1
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并且随机变量 X1, X2, ···, X100 独立同分布,
具有分布律:
P{ X i
k}
1 (2)k1, 33
k 1,2,
因 1
E( X i ) 1 3, 3
2
D( X i )
3
(
1 3
简述中心极限定理的意义
简述中心极限定理的意义我们在学习解析几何时，有一个定理叫做中心极限定理，它有着非常重要的意义。
下面我来简单介绍一下。
首先介绍中心极限定理的几何意义。
1、当圆半径不为无穷大时，对任意正整数n，都有：||||2、当圆半径很小时，则对任意正整数n，都有：||||3、当直径为无穷大时，则对任意正整数n，都有：||||4、当直径很大时，则对任意正整数n，都有：||||5、当半径为无穷大时，则对任意正整数n，都有：||||6、当直径很小时，则对任意正整数n，都有：||||以上公式是我们证明直线l垂直平分线的两条直径平行和垂直的充要条件，这些公式说明：对于圆，它不但可以用平行的方法来求直径，而且还可以利用直径的三角形法则进行推证，我们称之为“圆内证明”。
所谓“圆内证明”就是指证明圆与圆内其它图形的位置关系，或者说是证明“直线l垂直平分线的两条直径平行和垂直”这一结论。
这个推论成立，就可以证明直线l垂直平分线的两条直径平行和垂直。
3、当直径为无穷大时，即：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||那么，利用中心极限定理：||||4、当直径很大时，即：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||5、当半径为无穷大时，即：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||6、当直径很小时，即：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||根据圆内证明，对于任意正整数n，都有：||||由上述公式和圆内证明，完全可以判断出任意两条相互垂直的直径，必有一条直径是另一条直径的垂线段，如果不是垂直的，那么两条直径都不是该点的垂线段，否则一定有一条直径是该点的垂线段。
中心极限定理 大样本 小样本 置信区间
中心极限定理（Central Limit Theorem，CLT）是统计学中非常重要的概念，它说明了在随机抽样的情况下，样本平均值的分布会接近正态分布。
这一概念对于统计推断和数据分析都有着极其重要的意义。
1. 中心极限定理的概念中心极限定理是指在任何总体分布下，样本容量足够大时，样本平均值的抽样分布接近于正态分布。
这意味着即使总体分布不是正态分布，我们在抽取大样本时也可以利用正态分布的性质进行统计推断，比如构建置信区间和进行假设检验等。
在实际应用中，中心极限定理的意义非常重要。
由于很多自然现象和社会现象都服从着非正态分布，而中心极限定理的存在使得我们可以在大样本情况下运用正态分布的性质进行推断和分析，极大地方便了统计分析的进行。
2. 大样本和小样本在中心极限定理的背景下，我们需要了解大样本和小样本的概念。
大样本一般指的是样本容量较大，在统计学中一般指超过30。
而小样本相对而言则指样本容量较小，通常不足30。
在统计推断中，大样本和小样本的处理方式是不同的。
在大样本情况下，我们可以应用中心极限定理，利用正态分布的性质进行统计推断。
而在小样本情况下，由于无法完全依赖中心极限定理，我们需要利用t分布等方法进行推断。
在实际数据分析中，我们需要根据数据的实际情况来选择合适的统计方法。
当数据样本较大时，我们可以更加自信地应用正态分布进行分析；而在样本较小情况下，我们需要更加谨慎地选择统计方法，避免因为样本容量不足而导致推断的不准确性。
3. 置信区间置信区间是统计推断中非常重要的概念，它是对总体参数的区间估计。
在统计学中，当我们对总体的均值、方差等参数进行估计时，由于我们所使用的是样本统计量，因此存在估计误差。
置信区间给出了总体参数的一个区间估计，以反映估计的不确定性。
在构建置信区间时，中心极限定理为我们提供了理论依据。
通过样本均值的抽样分布接近于正态分布的性质，我们可以利用正态分布对总体参数进行区间估计。
在实际应用中，置信区间可以帮助我们更加全面地了解总体参数的范围，以便进行决策和推断。
简述中心极限定理的意义 统计学
简述中心极限定理的意义统计学一、中心极限定理的意义统计学中有一个非常重要的概念：随机样本。
所谓随机，就是在某一时刻，无法预测其样本结果，其样本仅仅代表这一时刻的一种可能。
举例说明，每年我国会评选出大学生最佳人物，这个奖项具有不确定性，每年都会产生两位当选者，但是我们没办法把每一个大学生“绑”到这个奖项上。
大学生最佳人物并不属于这个奖项，而是一个随机样本。
那么什么是随机样本呢？在描述数据分布特征的时候，我们用数学语言来描述就是X（或Y）的分布集合为（ X或Y）。
比如1到100之间共有100个正整数，随机抽取一个正整数就叫做一个样本。
那么对于一个随机样本来讲，如果它的方差是已知的，称为均值已知样本，如果方差未知，则称为方差未知样本。
当然了，当我们要描述的数据范围是比较广的时候，比如一张表格中有若干个观察值，那么我们一般把这些观察值看作一个整体，记作（ X， Y）。
如果X和Y都是整数的话，叫做均匀分布样本；如果只有Y是整数，则称为正态分布样本。
不管怎么说，总的原则就是取样分布要符合正态分布的要求。
从中可以看出，对于一个均匀分布样本，它的分布函数的概率密度函数等于各个样本值的概率密度的加权平均值。
如果样本分布中各点离散性越大，则这个样本的概率密度函数值越接近于它的概率密度值。
举例来说，设有若干个观察值，这些观察值由0~6共9个数字组成，每次取三个数字，由这九个数字分别组成若干个组合，这个数据呈现出离散分布，且样本点离散程度越大，这个样本的概率密度越接近于概率密度值，此时这个数据呈现出正态分布。
同样的，如果我们还需要研究一个区域中内某个点的分布状况，比如判断人群聚集程度，这个时候我们需要研究的就是这个点的分布区间，这里就是这个点的中位数或者均值，也就是数据中间那个数字，那么这个中位数或者均值就是一个随机样本。
当然，在大数据时代，我们使用数据挖掘算法来发现这些随机样本，从而达到分析问题的目的。
另外还要提醒大家的是，一定要明白一个随机样本是指整个样本集合中随机抽取的一个点。
为什么中心极限定理是正态分布证明过程
中心极限定理是概率论中的一个重要定理，它表明在一定条件下，大量独立同分布随机变量的和的分布会趋近于正态分布。
正态分布在统计学和自然科学中具有重要地位，因此中心极限定理的证明过程对于理解正态分布的性质和应用具有重要意义。
本文将通过以下几个方面解析为什么中心极限定理是正态分布的证明过程。
1. 中心极限定理的概念和表述中心极限定理是指在一定条件下，大量独立同分布随机变量的和的分布会趋近于正态分布。
具体来说，设X1，X2，...，Xn是n个独立同分布的随机变量，它们具有相同的数学期望μ和方差σ^2，那么它们的和Sn=(X1+X2+...+Xn)在n趋向于无穷大时，其分布函数将趋近于正态分布的分布函数。
2. 大数定律与中心极限定理的关系中心极限定理与大数定律都是描述随机变量序列的性质的定理，但它们的对象不同。
大数定律是描述随机变量序列的数学期望的性质，而中心极限定理是描述随机变量序列的和的分布的性质。
在证明过程中，我们会分析这两个定理之间的通联和区别。
3. 极限定理的数学推导为了证明中心极限定理，首先需要利用数学分析和概率论的理论知识，对随机变量序列的和的分布进行推导。
我们将会详细介绍中心极限定理的数学推导过程，包括利用特征函数进行推导、应用Moments生成函数以及利用独立同分布的性质等。
4. 中心极限定理的应用与意义我们将讨论中心极限定理在实际问题中的应用和意义。
正态分布在自然界和社会现象中具有广泛的应用，而中心极限定理为我们理解和应用正态分布提供了重要的理论基础。
我们也将介绍中心极限定理在统计学、金融学、医学等领域中的实际应用，以及它对于风险管理、决策分析和科学研究的重要意义。
5. 总结通过对中心极限定理的证明过程进行分析和讨论，我们将更深入地理解中心极限定理的内在含义和数学原理，以及它在现实生活中的重要应用。
也能够更好地理解正态分布的性质和特点，为进一步深入研究概率论和统计学提供理论基础和指导。
中心极限定理是概率论中的一个基本概念，它向我们展示了独立随机变量的和的分布是如何趋向于正态分布的。
中心极限定理 样本数 样本容量
中心极限定理样本数样本容量中心极限定理是统计学中一个重要的概念，它对于数据分析和推论有着重要的指导作用。
在这篇文章中，我们将深入探讨中心极限定理以及与之相关的样本数和样本容量的概念，帮助读者更好地理解这些概念的重要性和应用场景。
1. 中心极限定理的定义和意义中心极限定理是指在一些特定条件下，随机变量的均值的分布会趋近于正态分布。
简而言之，它告诉我们，当样本容量足够大时，样本均值的分布将接近于正态分布。
这一定理的重要意义在于，即使原始数据的分布可能不满足正态分布假设，我们仍然可以利用中心极限定理，使用正态分布进行统计推断和假设检验。
2. 样本数和样本容量的定义和关系样本数和样本容量是描述样本大小的概念，它们在统计分析中起着重要的作用。
样本数是指选取的样本的个数，而样本容量则是指每个样本中包含的观测值或数据点的个数。
样本数量的增加可以提高我们对总体的估计的准确性和可信度，而样本容量的增加则可以减小误差和提高精确度。
3. 中心极限定理与样本数的关系中心极限定理告诉我们，当样本数足够大时，样本均值的分布将接近于正态分布。
这意味着我们可以使用正态分布来近似描述样本均值的分布，从而进行统计推断和假设检验。
当我们有足够大的样本数时，我们可以更好地对总体进行推断和估计。
4. 中心极限定理与样本容量的关系与样本数类似，样本容量的增加也可以提高我们对总体的估计的准确性和可信度。
当样本容量足够大时，样本均值的分布将趋近于正态分布，这使得我们可以使用正态分布来进行统计推断和假设检验。
当我们的样本容量足够大时，我们能够更精确地对总体进行推断和估计。
5. 个人观点和理解中心极限定理是统计学中一个非常重要的概念，它为我们提供了一种极为有用的统计推断方法。
通过使用中心极限定理，我们可以以较小的样本数和样本容量，获得对总体的可靠估计和推断。
这对于实际问题的解决和决策非常有帮助。
中心极限定理也提醒我们，在进行统计分析时，样本的选择和样本容量的确定都需要谨慎考虑，以确保我们对总体的推断能够更加准确和可靠。
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题目：中心极限定理及意义课程名称：概率论与数理统计专业班级：成员组成：联系方式：2012年5月25日摘要：本文从随机变量序列的各种收敛与他们的关系谈起，通过对概率经典定理——中心极限定理在独立同分布和不同分布两种条件下的结论做了比较系统的阐述，揭示了随机现象最根本的性质——平均结果的稳定性。
经过对中心极限定理的讨论，给出了独立随机变量之和的分布用正态分布来表示的理论依据。
同样中心极限定理的内容也从独立分布与独立不同分布两个角度来研究。
同时通过很多相关的正反例题，进行说明这些定理所给出的条件是否是充要条件；签掉在实际问题中灵活的应用和辨别是否服从我们给出的定理条件。
最后了解一些简单简便的中心极限定理在数理统计、管理决策、仅是计算以及保险业务等方面的应用，来进一步的阐明了中心极限定理分支学课中的中重要作用和应用价值。
关键词：随机变量，独立随机变量，特征函数，中心极限定理引言：在客观实际中有许多随机变量，他们是由大量的相互独立的随机因数的综合影响所形成的，而其中每一个别因数在总的影响中所起的作用都是渺小的，这种随机变量往往近似地服从正态分布，这种现象就是中心极限定理的客观背景。
中心极限定理自提出至今，其内容已经非常丰富。
在概率论中，把研究在什么条件下，大量独立随机变量和的分布以正态分布为极限的这一类定理称为中心极限定理。
但其中最常见、最基本的两个定理是德莫佛-拉普拉斯中心极限定理和林德贝格-勒维中心极限定理。
一、三个重要的中心极限定理 1.独立同分布的中心极限定理设随机变量⋅⋅⋅⋅⋅⋅,,,,21n X X X 相互独立，服从统一分布，具有数学期望和方差()()),2,1(0,2⋅⋅⋅=>==k X D X E k k σμ，则随机变量之和∑=nk kX1的标准化变量，σμn n XX D X E X Y nk kn k k n k k nk k n -=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-=∑∑∑∑====1111的分布函数)(x F n 对于任意x 满足，()x dt e x n n X P x F t x n k k n n n Φ==⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫≤-=-∞-=∞→∞→⎰∑2/1221lim )(lim πσμ2.李雅普诺夫定理设随机变量⋅⋅⋅⋅⋅⋅,,,,21n X X X 相互独立，它们具有数学期望和方差()()),2,1(0,2⋅⋅⋅=>==k X D X E k k k k σμ，记∑==nk k n B 122σ．若存在正数δ，使得当∞→n 时，}{01122→-∑=++nk knXE Bδδμ，则随机变量之和∑=nk kX1的标准化量化，nnk kn k kn k k n k k nk kn B X X D X E X Z ∑∑∑∑∑=====-=⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎝⎛-=11111μ的分布函数)(x F n 对于任意x 满足，()x dt e x B X P x F t x n nk k n k k n n n Φ==⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫≤-=-∞-==∞→∞→⎰∑∑2/11221lim )(lim πμ3.棣莫弗—拉普拉斯定理设随机变量),2,1(⋅⋅⋅=n n η服从参数为)10(,<<p p n 的二项分布，则对于任意x ，有()x dt e x p np np P t x n n Φ==⎪⎩⎪⎨⎧⎪⎭⎪⎬⎫≤---∞-∞→⎰2/221)1(lim πη二、中心极限定理的意义： 首先，中心极限定理的核心内容是只要n 足够大，便可以把独立同分布的随机变量和的标准化当作正态变量，所以可以利用它解决很多实际问题，同时这还有助于解释为什么很多自然群体的经验频率呈现出钟形曲线这一值得注意的事实，从而正态分布成为概率论中最重要的分布，这就奠定了中心极限定理的首要功绩。
其次，中心极限定理对于其他学科都有着重要作用。
例如数理统计中的参数（区间）估计、假设检验、抽样调查等；进一步，中心极限定理为数理统计在统计学中的应用铺平了道路，用样本推断总体的关键在于掌握样本特征值的抽样分布，而中心极限定理表明只要样本容量足够地大，得知未知总体的样本特征值就近似服从正态分布。
从而，只要采用大量观察法获得足够多的随机样本数据，几乎就可以把数理统计的全部处理问题的方法应用于统计学，这从另一个方面也间接地开辟了统计学的方法领域，其在现代推断统计学方法论中居于主导地位.三、中心极限定理的应用： 1.1保险学的概率论数学原理保险体现了“人人为我，我为人人”的互助思想，它以数理统计为依据。
保险中的风险单位是发生一次风险事故可能造成标的物损失的范围，也就是遭受损失的人、场所或事物。
风险单位是保险公司确定其能够承担的最高保险责任的计算基础。
理想状态下的风险单位应独立同分布，这种现象的意义在于保险人可以据此向每个潜在的被保险人收取同样的保费。
同时根据中心极限定理，含有n个风险单位的随机样本的平均损失符合正态分布，这个结论对保险费率的厘定极为重要。
保险公司各险种的交费标准是经过精算后以同期银行利率比照制定的，所以在此基础上应尽可能地多承保风险单位，也就越可能有足够的资金赔付保险期内发生的所有索赔，从而使保险公司的运营更加平稳，也就越有利于投保人或被保险人.既然可利用中心极限定理能合理地厘定保险费率，为何老年人投保一再被提高门槛呢？京江晚报3月28日就有报道“对保险公司来说，老年人属于高风险人群，存在的不确定因素较多，老年人发生医疗费用支出和意外事故的风险要比年轻人大。
所以，从赔付率的角度考虑，保险产品在推出前会经过精密测算，设置相应的年龄门槛和不同的缴费标准”.我们以最简单的一年定期寿险为例说明保险公司为何对中老年人保险总提高门槛，老年人投保寿险与年轻人有何区别。
如表1所示是台湾远雄人寿千喜男性一年定期寿险的部分费率及死亡率（见附录三、四）。
为说明问题，我们选取25-29岁作为年轻人的代表，61-65岁为老年人的代表，将这两个年龄段进行比较。
远雄人寿千喜男性一年定期寿险的部分费率及死亡率表1年龄保费死亡率年龄保费死亡率25 18 0.000945 61 215 0.01489226 18 0.000925 62 235 0.01636127 18 0.000915 63 257 0.01797228 18 0.000918 64 281 0.01974029 19 0.000933 65 308 0.021677 总保费=1000 ⨯单个人的保费（元）=0.1 ⨯单个人的保费（万元），赔付额=4101000i i iE E E iξξξ⨯=(元)（万元），为个年龄为岁的个体在一年内死亡的期望。
不同年龄的总保费及赔付额表2年龄25 26 27 28 29 61 62 63 64 65 总保费 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 21.5 23.5 25.7 28.1 30.8 赔付额0.95 0.93 0.92 0.92 0.93 14.9 16.4 18.0 19.7 21.7导致赔付额的基数较大，所以还不能很好的解释问题，这里再引入赔付率（赔付率=赔付额/总保费），得出表3。
年龄25 26 27 28 29 61 62 63 64 65 赔付率52.851.751.151.148.969.369.870.070.170.5% % % % % % % % % % 呈上升趋势且赔付率处于较高水平。
那么对于一个保险公司，她的经营主要是以盈利为目的，老年人身体状况较差，是疾病、死亡的多发群体，面临的风险大，所以为老年承保寿险时保险公司的赔付率相对较高。
因此老年人投保寿险一再被提高门槛。
同时，老年人寿险的保费若定价较高，但老年人收入相对偏低，可能买不起，而定价过低，保险公司也承受不起，从而更加影响公司的盈利。
因此，寿险公司更愿意把目光投向年轻人群体。
1.2 定期寿险保险金的给付模型在上述比较中，我们知道了保险公司更青睐于年轻群体，但是在保险公司追求利益的同时还应考虑到他们的偿还能力。
我国《保险法》规定“保险公司应该具有与其业务相适应的最低偿付能力。
”下面我们就将建立定期寿险保险金给付模型。
首先，根据国际精算协会的惯例，采用下列符号： （x ）：一个新生儿生存至x 岁，记为个体（x ）；txp ：（x ）活过年龄x+t 岁的概率，即（x ）至少再活t 年的概率；()t μ：（x ）活到t 岁的个体恰好在此年龄死亡的可能性，称为死亡力。
且当()t μ为常数时有tx p =te μ-δ：是衡量在某个确切时点上利率水平的指标，称为利息力，简称息力；v ：称为贴现因子，表示1年后得到1元在年初时刻的现值；T （x ）: 个体（x ）的未来生存时间[9]。
现假定利率为常数i ，则有：1ln(1),,11i i d v i i δ=+==++再记n 年定期寿险的保险人给付额的现值为Z ，则Z 的精算现值为1:x nA =1()t t x vp x dtμ⎰Z 的j 阶矩为1:jx n A =1:@x n A j δ（其中@j j δδ表示计算时采用利息力）=0()njt t x vp x dtμ⎰现假定1000个x 岁独立的个体投保一年定期寿险，死亡保险金为1万元，在死亡后立即给付。
死亡力为常数μ=0.06。
死亡给付是由某投资基金提供，投资基金的利息力为δ=0.04。
若要能够支付未来死亡保险金的概率不低于0.975，现在所需资金最低额度是多少？记1000个个体的未来生存时间分别为121000(),(),...,()T x T x T x ，总给付金额的现值为1000()1j T x i v=∑，则精算现值为111()0.1:1()(1)0.6(1)0.0571tt t x t x Av p x dt e e dt e e δμμδμμμμδ---+-===-=-=+⎰⎰，二阶矩为12112(2)0.14:1:103@2(1)(1)0.056027t t x x A A e e dt e e δμμδμδμμδ---+-===-=-=+⎰因此方差211()2:1:1()()j T x x x D v A A =-=0.0527。
设W 为满足要求所需的最低资金额度，利用中心极限定理，我们可以得到：10001():111000:1()()()110001():1()10001000()(1000()1000()100052.7()7.261000()52.7()7.26j j j j j j T x x T x T x T x j T x x T x vA A P vW P D vD vvA W P D v W =-≤=≤--=≤-=Φ∑∑∑再利用正态分布0.975的分为点1.96，得52.71.967.26W -≈ 即W ≈67万元。