商业银行业务与经营章节练习

十一章与十二章章节练习

一．单选

1.利率敏感性缺口管理是调整计划期内（）

A. 利率敏感性资产与存款的关系

B. 利率敏感性负债与存款的关系

C. 利率敏感性资产与负债的关系

D. 利率敏感性现金与存款的关系

2.下列有关资金缺口管理方法说法正确的是( d )

A.当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为零值，缺口率等于1

B.当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1

C.当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1

D.当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1

3.商业银行资产组合中的短期国债比重迅速增加是下列哪个理论的具体应用?（b ）

A.商业性贷款理论

B.资产转移理论

C.预期收入理论

D.负债管理理论

4.商业贷款理论认为银行资产的流动性取决于( b )

A.借款人的预期收入

B.贷款的期限长短

C.可转换资产的多少

D.现金资产的规模

5.识别商业银行风险最直接的方法是( )

A.财务报表分析法

B.风险树搜寻法

C.专家意见法

D.概率统计方法

6.商业银行负债管理中的资金“购买”来源于（ c ）

A.初级证券市场

B.二级证券市场

C.货币市场

D.期权市场

7.下列属于贷款业务风险识别的传统方法是（）

A.故障树法

B.幕景分析法

C.特尔菲法

D.概率分布预估法

8.如果银行的利率敏感性缺口是正值，当预测利率将上升时，银行应( a )

A.扩大正缺口

B.将缺口凋整为负值

C.将缺口调整为零

D.缩小正缺口

9．一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会（b）

A．上升B．下降

C．不变D．不确定

11．商业性贷款理论也被称为（a）

A．真实票据理论B．预期收入理论

C．资产转移理论D．融资缺口理论

12.商业银行的被动负债是指（c）

A.同业拆借

B.向中央银行借款

C.存款类负债

D.大额可转让定期存单

14．利率敏感性缺口数值的大小和正负主要取决于（）

A．利率敏感性资产的数额B．计划期长短

C．持续期缺口的大小D．利率敏感比率的大小

15.利率敏感性缺口绝对值越大，银行承担的利率风险就( a )。

A．大B．小C．不变D．不确定

16.在二战之后西方各国经济恢复和发展的背景下产生的资产管理理论是( c )。

A.商业贷款理论

B.资产转移理论

C.预期收入理论

D.真实票据论

17.当利率敏感性缺口为正值，利率处于下降阶段时，( c )

A.利息收入的增加幅度>利息支出的增加幅度

B.利息收入的增加幅度<利息支出的增加幅度

C.利息收入的减少幅度>利息支出的减少幅度

D.利息收入的减少幅度<利息支出的减少幅度

18.当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，利率敏感性缺口为（c）。

A.零

B.负值

C.正值

D.不确定

二．多选题

19.商业银行资产管理理论包括（ad ）

A. 预期收入理论

B. 资产收益理论

C. 自动清偿理论

D. 资产转移理论

E. 缺口管理理论

20.下列有关负债管理理论说法正确的有（abc ）

A.使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调

B.增强了银行的主动性和灵活性

C.增加银行经营风险

D.降低银行经营成本

E.提高了银行的盈利水平

22.商业银行的风险管理策略包括( )

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转嫁

D.风险抑制

E.风险补偿

23.商业银行资产负债管理的一般方法包括（ cde ）

A.RAROC法

B.EVA法

C.资金汇集法

D.资金分配法

E.线性规划法

25．下列关于利率敏感性缺口表述正确的有（abe）

A．利率敏感性缺口是利率敏感资产与利率敏感负债的差额

B．利率敏感资产大于利率敏感负债时，利率敏感性缺口为正

C．利率敏感资产大于利率敏感负债时，利率敏感性缺口为负

D．利率敏感资产小于利率敏感负债时，利率敏感性缺口为正

E．利率敏感资产小于利率敏感负债时，利率敏感性缺口为负

33．简述商业银行进行资产负债综合管理的原因。

26．资产转移理论认为：保持资产流动性的最好方法是持有可转换的资产。这类资产应具有的特征是（ade）

A．信誉好B．收益高

C．风险高D．期限短

E．流动性强

27.商业银行风险管理的内容主要包括（）

A.风险防范

B.风险规避

C.风险分散

D.风险抑制

E.风险补偿

28．商业银行风险管理中，风险转嫁的主要方式有（）

A．趋利避害的资产选择B．转让

C．保险D．减少追加贷款额

E．套期保值和互换交易

29.下面说法正确的有（bce）

A.利率敏感性缺口为正，利率上升时，净利息收入减少

B.利率敏感性比率大于1，利率上升时，净利息收入增加

C.利率敏感性缺口为负，利率下降时，净利息收入增加

D.利率敏感性比率小于1，利率下降时，净利息收入减少

E.利率敏感性缺口为正，利率下降时，净利息收入减少

三．简答：

30.简述商业银行负债管理理论的利弊。

31.简述商业银行的资产负债综合管理理论。

32.试述商业银行进行利率敏感性缺口管理的原因及其方法。

33.简述商业银行风险管理中的风险补偿措施。

四．计算题

34.已知某商业银行未来一个月将要到期的资产为3169万元，将要到期的负债为3701.3万元，试求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率变化对其有何影响。（结果保留小数点后两位）

35.已知A银行1个月内的利率敏感性资产为45000万元，1个月内的利率敏感性负债为60000万元；B银行1个月内的利率敏感性资产为50000万元，1个月内的利率敏感性负债为55000万元。试计算A、B两家银行1个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B两家银行中哪个利率风险更大。（计算结果在小数点后保留2位）