C16051-期货市场风险管理制度(下)--课后测验
C16041课后测验题90分-[修改版]
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第一篇：C16041课后测验题90分-C16041课后测验题90分一、单项选择题1. 企业通过现货采购和期货卖出，当销售现货时，在期货市场对空单平仓，该方式属于（）。
A. 买期保值B. 卖期保值C. 综合保值D. 平仓保值描述：套期保值的方式您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 针对加工成品进行的套期保值，旨在锁定加工利润，该类型属于（）。
A. 原料套保B. 产品套保C. 运价套保D. 汇率套保描述：套期保值的类型您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 为避免海运费变化带来的风险所进行的套保，该类型属于（）。
A. 原料套保B. 产品套保C. 运价套保D. 汇率套保描述：套期保值的类型您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0二、多项选择题4. 由于期货价格具有( )，可以有效在市场上形成统一价格，有利于买卖双方进行定价，并对未来价格进行预期。
A. 公开性B. 连续性C. 可预期性D. 适应性描述：产业应用逻辑您的答案：A,B,C 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 下列管控手段遵循了风控独立性原则的有（）。
A. 精细化敞口限量管理B. 强化止损管理刚性C. 引入压力测试机制D. 引入监督检查机制描述：风控独立性原则您的答案：B,D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 针对企业的风险控制，下列说法正确的有（）。
A. 在制度层面，企业应事前、事中、事后建立相应机制。
B. 企业需将前中后台岗位权责分离。
C. 企业应统一严格管理衍生品，从而控制风险。
D. 企业可通过明确交易规则、制定限额来控制风险。
描述：企业的风险控制您的答案：D,C,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 下列关于企业套期保值中增加敞口总量控制的说法正确的有（）。
A. 敞口头寸可直接反映企业的套保效果B. 敞口头寸是现货数量与期货数量之差C. 以套保总量限制控制成本套保中的现金流问题D. 以敞口总量限额控制趋势套保中裸露头寸风险问题描述：敞口总量控制您的答案：B,A,C,D 题目分数：10 此题得分：0.0三、判断题8. 企业运用成本套保时，基差出现有利于企业锁定成本或者利润实施。
期货市场风险管理与内部控制考核试卷
B.客户的杠杆率
C.市场流动性
D.经济周期
14.以下哪些措施有助于提高期货市场的透明度？（）
A.公开交易信息
B.定期发布市场报告
C.实施匿名交易制度
D.加强对市场异常交易行为的监管
15.以下哪些是期货市场风险管理的常见方法？（）
A.风险限额管理
B.风险价值（VaR）测算
C.风险对冲策略
18.在期货市场风险管理体系中，以下哪个环节不属于风险识别的内容？（）
A.市场风险识别
B.信用风险识别
C.流动性风险识别
D.利率风险识别
19.以下哪个措施不能有效提高期货公司内部控制的有效性？（）
A.加强内部审计
B.完善制度体系
C.提高人员素质
D.增加交易品种
20.在期货市场风险管理中，以下哪个方法属于定性分析？（）
8.期货公司内部控制中，以下哪些做法有助于防范操作风险？（）
A.定期对员工进行培训
B.严格执行交易权限管理
C.加强对交易系统的维护
D.建立应急处理机制
9.以下哪些因素可能会影响期货交易中的信用风险？（）
A.交易对手的信用等级
B.交易对手的财务状况
C.交易所的信用管理制度
D.期货公司的风险管理能力
10.以下哪些指标可以用来衡量期货市场的风险？（）
5.信用风险是期货市场中最常见的风险类型。（）
6.增加期货市场的交易品种可以降低市场风险。（）
7.风险管理部门的职责包括执行交易指令。（）
8.定性分析在期货市场风险管理中不如定量分析准确。（）
9.期货市场的透明度越高，流动性风险越低。（√）
10.期货公司在进行风险评估时，只需要考虑市场风险，不需要考虑信用风险。（）
期货市场风险限额设置与监控考核试卷
3.应对措施包括立即平仓、增加保证金、转移风险。立即平仓可快速降低风险，增加保证金提高风险பைடு நூலகம்受能力，转移风险可通过期权等工具进行。
4.风险限额设置与监控在风险管理中的作用在于提前预防和控制风险。提高效率可通过优化监控模型，加强投资者教育，及时调整限额等方式实现。
8.市场波动率的降低会导致风险限额的调整。（）
9.期货市场风险限额监控的目的之一是提高市场效率。（）
10.投资者在期货市场的所有行为都不会影响风险限额的设置。（）
（注：以下为答案，请自行查阅）
三、填空题答案：
1.降低市场风险
2.风险度限额
3.电脑系统自动监控
4.立即平仓或增加保证金
5.期货公司或监管部门
A.人工检查
B.电脑系统自动监控
C.定期评估
D.不进行监控
5.投资者在期货市场的风险限额被触发时，可以采取以下哪些措施？（）
A.立即平仓
B.增加保证金
C.转移风险
D.继续持仓
6.以下哪些情况下，期货公司会调整投资者的风险限额？（）
A.投资者亏损达到一定程度
B.市场风险程度发生变化
C.监管部门要求调整
3.期货公司对投资者的风险限额监控通常采用______方式进行。（）
4.当投资者的风险限额被触发时，应采取的合理措施是______。（）
5.期货市场风险限额的调整通常由______负责。（）
6.投资者在期货市场的风险承受能力可以通过______来衡量。（）
7.期货市场风险限额监控的难度可以通过______来降低。（）
风险管理-市场风险管理-课后测试
课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
观看课程测试成绩：100.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。
√A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案： B2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。
√A公允价值和预期价值B市场价值和公允价值C名义价值和市场价值D内在价值和名义价值正确答案： B3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
√A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案： C4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。
√A方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C能够预测突发事件的风险D只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正确答案： C5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
√A汇率风险B商品价格风险C信用风险D操作风险正确答案： A多选题6. 市场风险中的期权性风险包括()。
√A场内(交易所)交易的期权B场外的期权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿还等选择性条款E银行资产、负债之间的币种不匹配正确答案： A B C D7. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。
√A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不同外汇头寸的比例C防范市场风险D控制汇率风险E避免市场风险正确答案： A B8. 金融期货按照交易对象的不同，可分为()。
期货市场交易风险度量与控制考核试卷
4.风险控制包括设置合理的止损点、分散投资以降低单一风险、定期评估风险等。例如，通过实时监控系统，一旦价格触及止损点，立即自动平仓，减少损失。
B.双向交易
C.对冲
D.现金交割
2.以下哪项不是期货合约的主要风险因素（）
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.利息风险
3.在期货交易中，基差的变化对套期保值效果有直接影响，以下关于基差的表述正确的是（）
A.基差是期货价格与现货价格的比值
B.基差为正表示现货价格高于期货价格
C.基差为负表示现货价格低于期货价格
7.以下哪项措施不属于风险控制策略（）
A.设置止损点
B.限制开仓比例
C.选择低风险合约
D.增加交易频率
8.关于期货市场的VaR（Value at Risk）模型，以下表述正确的是（")
A. VaR可以衡量潜在损失
B. VaR不能预测最坏情况下的损失
C. VaR值随置信水平的增加而增加
D. VaR只适用于衡量市场风险
（）
6.期货市场中的信用风险主要来自于_______和_______。
（）（）
7.期货交易的风险管理主要包括_______、_______和_______。
（）（）（）
8. VaR（Value at Risk）模型是一种用来衡量_______的模型。
（）
9.期货市场的流动性风险通常与市场的_______和_______有关。
B.信用风险是指交易对手方违约导致的损失
C.流动性风险是指市场深度不足导致的损失
C16050 期货市场风险管理制度(上)90分
一、单项选择题1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（）A. 监察部B。
技术部C. 事业部D. 结算部描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02。
下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( ）。
A。
强制平仓B. 强制减仓C. 异常情况处理D。
限仓制度描述：事后风险处置您的答案：D题目分数:10此题得分：10。
0二、多项选择题3。
期货结算环节的风险控制措施主要有( ）.A. 每日无负债结算B。
分级结算C。
盘中风险测算D. 盘中保证金追加描述：结算环节的风控措施您的答案:D,A,B，C题目分数：10此题得分：10.04. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。
A。
投资者适当性管理B. 一户一码实名制C。
投资者教育D. 逐笔检查保证金和持仓描述:开户环节的风控措施您的答案：C,A，B题目分数：10此题得分:0.05。
下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。
A。
强行平仓的成交价格通过市场交易形成B。
强行平仓的成交价格为涨跌停板价格C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格描述:强行平仓——执行价格您的答案：D，A题目分数:10此题得分：10。
06. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( ）.A. 涨跌停板B. 风险警示C. 保证金制度D。
限仓制度描述：事前风险防范您的答案:D,A，C题目分数：10此题得分：10.07. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定,下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（ )。
A。
会员或客户交易行为异常B. 会员资金变化较大C. 期货价格出现异常变动D。
会员或客户持仓变化较大描述：风险警示您的答案:D，A，C,B题目分数:10此题得分：10。
0三、判断题8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。
C16051 期货市场风险管理制度(下) 课后测验100分
C16051 期货市场风险管理制度（下）课后测验100分试题一、单项选择题1. 按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓规模超过（）手后需要按照比例限仓。
A. 50000 B. 100000 C. 150000 D. 200000描述：限仓制度您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题2. 套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（ A. 套利交易指令 B. 套利交易额度管理 C. 套利交易行为监管 D. 套利交易手续费管理E. 套利交易保证金管理）描述：套利交易业务管理主要内容您的答案：B,E,A,C,D 题目分数：10 此题得分：10.03. 下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（）。
A. 不超过合约持仓规模25%B. 分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请C. 原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核D. 不超过合约持仓规模30%描述：一般月份增加额度审核原则您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：10.04. 套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（） A. 套期保值资格管理 B. 套期保值额度管理 C. 套期保值交易行为监管 D. 套期保值手续费管理E. 套期保值保证金管理描述：套期保值管理您的答案：B,C,E,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题5. 根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金与卖方向持仓交易保证金之和。
（）描述：套利保证金标准您的答案：错误题目分数：10 此题得分：10.06. 在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可以申请相关品种的套利持仓增加额度。
（）描述：套利持仓增加额度申请条件您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、投机而持有的仓单不得豁免。
期货市场风险管理体系的构建与完善考核试卷
D.提高保证金
8.在期货市场，以下哪个环节最容易出现操作风险？（）
A.合约交易
B.结算
C.交割
D.投资决策
9.信用风险主要来源于（）
A.市场波动
B.交易对手违约
C.系统故障
D.法律法规变更
10.以下哪个因素不会影响期货市场价格波动？（）
A.经济数据
B.政治因素
C.季节因素
D.股票市场
11.期货市场风险管理体系构建中，以下哪项工作最为重要？（）
B.信用利差
C.债务比率
D.逾期贷款率
11.以下哪些措施可以降低操作风险？（）
A.加强内部控制
B.提高员工培训
C.采用先进的信息系统
D.分散操作流程
12.以下哪些因素可能导致流动性风险？（）
A.市场深度不足
B.市场波动性增加
C.资产变现能力下降
D.交易对手信用恶化
13.在风险管理中，以下哪些做法是合规的？（）
5. D
6. A
7. D
8. B
9. B
10. D
11. A
12. B
13. C
14. A
15. D
16. D
17. A
18. D
19. D
20. D
二、多选题
1. ABC
2. ABC
3. ABCD
4. ABCD
5. ACD
6. ABC
7. ABCD
8. ABCD
9. ABCD
10. ABCD
11. ABC
D.风险接受
16.以下哪些部门参与期货市场风险管理体系的建设？（）
A.风险管理部门
B.交易部门
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C16051-期货市场风险管理制度(下)--课后测验
一、单项选择题
1. 按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓
规模超过（）手后需要按照比例限仓。
A. 50000
B. 100000
C. 150000
D. 200000
描述：限仓制度
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
2. 套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（）
A. 套利交易指令
B. 套利交易额度管理
C. 套利交易行为监管
D. 套利交易手续费管理
E. 套利交易保证金管理
描述：套利交易业务管理主要内容
您的答案：C,A,E,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（）。
A. 不超过合约持仓规模25%
B. 分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请
C. 原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核
D. 不超过合约持仓规模30%
描述：一般月份增加额度审核原则
您的答案：A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（）
A. 套期保值资格管理
B. 套期保值额度管理
C. 套期保值交易行为监管
D. 套期保值手续费管理
E. 套期保值保证金管理
描述：套期保值管理
您的答案：C,A,D,E,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
5. 根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金
与卖方向持仓交易保证金之和。
（）
描述：套利保证金标准
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可
以申请相关品种的套利持仓增加额度。
（）
描述：套利持仓增加额度申请条件
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 大连商品交易所对套期保值客户采取宽进严监管思路。
（）
描述：套期保值管理的特点
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、
投机而持有的仓单不得豁免。
（）
描述：持仓管理制度
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 在套利交易管理中,一般区分跨期和跨品种套利，区分一般月份和交割月份套利。
（）
描述：套利交易管理办法解析
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 按照大连商品交易所持仓管理制度的规定：非期货公司会员及客户在一般月份不限仓，在
临近交割月及交割月绝对额限仓。
（）
描述：限仓制度
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。