银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0413-22
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-22
1、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）。
【单选题】
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
正确答案:C
答案解析:选项C正确。
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
风险转移可分为保险转移和非保险转移。
非保险转移。
担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。
例如,商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿。
2、下列属于代理业务的主要操作风险点的是( )。
【多选题】
A.人员因素
B.外部事件
C.现金存取款
D.柜员管理
E.信贷审查
正确答案:A、B
答案解析:选项AB正确。
人员因素和外部事件属于代理业务的主要操风险点；柜员管理和现金存取款属于柜台业务，信贷审查属于法人信贷业务。
3、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
【单选题】
A.组合在战略层面的重要性
B.经济前景
C.收益率
D.过去的组合集中情况
正确答案:D
答案解析:在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素包括：组合在战略层面上的重要性、经济前景（宏观经济状况预测）、目前的组合集中情况和收益率。
4、市场风险是指（）的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
【单选题】
A.市场供需
B.市场商品
C.市场交易
D.金融资产价格和商品价格
正确答案:D
答案解析:选项D正确。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
5、贷款重组可以采取的措施有( )。
【多选题】
A.减少贷款额度
B.调整贷款利率。
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。
A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 B2、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A3、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A4、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D5、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。
A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 C6、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。
这属于商业银行面临的外部风险中的（）。
A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 B7、关于市值重估，下列说法正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 D8、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。
A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C9、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误B.文件／合同缺陷C.错误监控／报告D.结算／支付错误【答案】 B2、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D3、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C5、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B6、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C7、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。
A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D8、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。
商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0413-30
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0413-30
1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
【单选题】
A.汇率风险
B.操作风险
C.股票风险
D.商品风险
正确答案:B
答案解析:风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
2、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。
【单选题】
A.董事会
B.高级管理层
C.风险管理委员会
D.风险管理部门
正确答案:C
答案解析:选项C正确。
商业银行董事会及其风险管理委员会应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。
3、【单选题】
A.表内与表外
B.集团层面
C.投资组合层面
D.收益层面正确答案:D 答案解析:
4、【多选题】
A.确认
B.咨询服务
C.计算
D.识别
E.规避
正确答案:A、B
答案解析:
5、不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。
【单选题】
A.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)
B.(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C.(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。
A.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息B.并行期内至少披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行资本管理办法（试行）》计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露《商业银行资本管理办法（试行）》规定的资本底线的定量信息【答案】 B2、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。
A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D4、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。
A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 C5、绝对信用价差是指（）。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 B6、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。
A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 D7、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 B2、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。
A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 D3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％B.15％C.25％D.40％4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。
这种风险管理的策略是（）。
A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 C6、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。
A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺7、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。
A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 A8、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。
若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。
则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 D9、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。
中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共80题）1、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。
A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 A2、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 B3、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。
A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 B4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。
A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D5、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。
期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为( )。
A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 C6、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（）。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 C7、下列属于市场风险的计量模型的是（）。
A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D8、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共35题）1、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 B2、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。
A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 C3、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。
A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 C4、远期汇率的决定因素不包括（）。
A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 B5、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。
A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 C6、下列指标计算公式中，不正确的是（）。
A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 C7、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。
A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 B8、下列不属于商业银行经营原则的是()。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案单选题（共45题）1、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 A2、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。
A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B3、银行监管的首要环节是（）。
A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A4、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 A5、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 C6、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A7、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 A8、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】 A9、下列不属于单币种敞口头寸的是()。
A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 C10、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 B11、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共60题）1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。
A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B2、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 B3、以下不属于国别风险的是()。
A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 B4、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D5、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 C6、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。
A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 D7、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。
A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 B8、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B9、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 B10、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。
A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 C11、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B4、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D5、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B6、下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B7、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。