华南农业大学期末考试试卷计量经济学A
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华南农业大学期末考试试卷( A 卷)
2004学年第二学期 考试科目: 计量经济学
考试类型:(开卷/闭卷) 考试时间: 120 分钟
学号 姓名 年级专业
一、 单项选择题(1×20=20)
1 下面属于横截面数据的是( )。
A 、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值
B 、1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值
C 、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D 、某年某地区20乡镇的工业产值
2.在一元线性回归问题中,因变量为Y ,自变量为X 的总体回归方程的随机设定形式为[ ]。 A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、t t t e X Y ++=10ββ
C 、t
t X Y 10???ββ+= D 、()t t X Y E 10ββ+= (其中n t ,,2,1Λ=)
3以Y 表示实际观测值,Y )
表示回归估计值,则普通最小二乘准则是指[ ]。
A 、使
()
∑=-n t t
t
Y Y
1
?达到最小值 B 、使∑=-n
t t t Y Y 1
?达到最小值 C 、使t
t Y Y ?max -达到最小值 D 、使()
2
1
?∑=-n t t
t
Y Y
达到最小值 4. ),则点(为均值、,设有样本回归直线Y X Y X X Y ,???1
0ββ+=[ ] A.一定在回归直线上 B.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方 5.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 [ ]
A.虚拟变量
B.控制变量
C.政策变量
D.滞后变量
6.如果两个经济变量X 与Y 间的关系近似地表现为当X 发生1个绝对两变化(X ?)时,Y
有一个固定的相对两()/Y Y ?变动,则适宜配合的回归模型时( )。 A.i i i X Y μββ++=10ln B. i i i X Y μββ++=10 C. i i
i X Y μββ++=1
ln 1
0 D. i i i X Y μββ++=ln ln 10 7. 在由n =30的一组样本估计的双变量回归模型中,在0.05的显著性水平下对回归系数作t 检验,则回归系数显著的不等于0的条件是其统计量t 大于( )。 A.t 0.05(30) B.t 0.025(30) C. t 0.025(28) D. t 0.05(30)
8. 在总体回归直线E(Y )
)=i X 10ββ+中,1β表示( )。
A 、x 增加一个单位时,y 增加1β个单位
B 、x 增加一个单位时,y 平均增加1β个单位
C 、y 增加一个单位时,x 增加1β个单位
D 、y 增加一个单位时,x 平均增加1β个单位 9.在模型i i i X Y μββ++=ln 10中,y 关于X 的弹性为( )。 A. 1β/x i B. 1βx i C. 1β/y i D. 1βy i
10.如果Gleser 检验表明,普通最小二乘估计结果的残差与解释变量之间的显著形式为:i i i v x e +=28715.0(i v 满足先行模型的全部经典假设),用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为( )。
A. x i
B.1/x i 2
C.1/ x i
D. 1/ x i 1/2 11..容易产生异方差的数据为( )
A.时序数据
B.修匀数据
C.横截面数据
D.年度数据 12. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量( ) A. 无偏且有效 B. 无偏但非有效 C.有偏但有效 D. 有偏且非有效
13.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向一般是 ( )。 A .需求导向 B .供给导向 C .混合导向 D .以上答案均不正确 15 .回归分析中定义的( )。 A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
16.设M 为货币需求量,Y 为收入水平,r 为利率,流动性偏好函数为:
M=β0+β1Y+β2r+u
又设a,b 分别是β1β2的估计值,则根据经济理论,一般来说( ) 。 A. a 应为正值,b 应为负值 B. a 应为正值,b 应为正值 C. a 应为负值, b 应为负值 D. a 应为负值, b 应为正值 17 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于[ ] 。
A.0
B.1
C.2
D.4 18. 已知四元线性回归模型估计的残差平方和为
9002=∑t
e
,估计用样本容量为40=n ,
则随机误差项t u 的方差估计量2
S 为[ ]。
A 、28.32
B 、 25.70
C 、 47.25
D 、40
19.下列选项中,哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则 [ ] A. 经济计量准则 B .经济理论准则
C .统计准则
D .统计准则和经济理论准则 20. 经济计量分析的工作程序( ) 。 A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型
二、多项选择题(2×5=10分)
1.对经济计量模型的参数估计结果进行检验时,要通过的有 [ ]。 A .经济意义检验 B .统计检验 C .计量经济学检验 D .模型识别检验 E .模型预测检验
2.当线性回归模型的解释变量之间存在较严重的多重共线性时,可使用的克服方法有[ ] 。 A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.排除引起共线性的变量 D.减小参数估计量的方差 E.差分法
3.下列方程中,正确的有( )。 A μ
βα++=t t x y t B
^
^
^t t t x y μβα++=
C. t t x y βα+= D ^
^
^^t t t x y μβα++= E t t t x y μβα++=^
^
^
4 在模型i i i X Y μββ++=ln ln 10中,( )。
A .y 与x 是非线性
B .y 与1β是非线性
C .lny 与1β是线性
D .lnY 与lnX 是线性
E .Y 与lnX 是线性 5.回归平方和是指( )。
A.被解释变量的实际值y 和平均值y 的离差平方和
B. 被解释变量的回归值y
?和平均值y 的离差平方和 C.被解释变量的总平方和与残差平方和之差 D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E.随机因素引起的被解释变量的变差
三 简答分析题 (1×10分=10分)
考虑如下三个有关的成本(y)函数的模型:
其中:x 为产出,d 为D-W 统计量,样本容量为15。 请回答以下问题:
(1) 假定显著性水平为5%,检验以上三个模型是否存在自相关。 (2) 以上三个模型的边际成本是多少?
(3) 从经济意义讲,以上哪个模型更合理?为什么?
四、上机综合分析题(3×20分=60分)
1下表给出了1958年至1972年期间台湾制造业的总产值、劳动力及资本投入的数据。
设定模型:Y t = A X1t a X2t b e u,其中u为随机干扰项,y为总产值(单位:百万台币);x1为劳动力投入(单位:千人);x2为资本投入(单位:百万台币)。请回答下列问题:(1)利用上列资料进行回归分析,写出样本回归方程。
(2)对模型中的偏回归系数进行解释,并指出依据什么,判断该企业的规模报酬为何种类型;
(3)对模型进行统计检验。
(4)假定1980年的X1为1223,X2为247920,根据模型,求出1980年企业工业总产值的点预测值及其平均总产值95℅置信水平的预测区间。
(5)现假定资本投入的数据不可得,因此某人估计了以下生产函数模型:Y t = A X1t a e u
这将导致什么类型的模型设定偏误?
2.某上市公司的子公司的年销售额与其总公司年销售额的数据见下表
(1) 利用OLS 估计模型:t t t u X Y ++=10ββ。
(2)根据DW 值统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。
(3)若存在一阶自相关,试用一阶广义差分法对模型进行修正,变换后的模型还存在自相关吗?
(4) 采用一阶差分法对原模型进行变换,并对变换后的模型进行估计。比较(3)和(4)
的回归结果,你能得出什么结论?
3.为了研究中国制度变量与经济增长之间的数量关系,为宏观经济发展决策提供依据。设置被截是变量Y 为GDP 增长指数,解释变量分别为市场化程度(x1),用全社会固定资产投资中“外资、自筹资金和其他资金”三项投资占总投资的比重表示,非国有化程度(x2)采用工业总产值中的非国有工业比重表示,开放程度(x3)采用出口额与国内生产总值的比重。数据见下表。
(1)采用OLS法估计模型包含3个解释变量的线性回归模型。模型回归系数的符号与你预期的一致吗?可能是什么原因造成的?
(2)采用简单的相关系数法检验解释变量间是否存在多重共线性。
(3)若存在多重共线性问题,试用领回归对模型进行修正,并对模型进行简要的经济学分析。