基于回归法的多因子选股模型的投资组合分析

目录

第1章绪论 (1)

1.1选题背景和意义 (1)

1.1.1选题背景 (1)

1.1.2选题意义 (1)

1.2国内外研究现状 (2)

1.2.1国外研究现状 (3)

1.2.2国内研究现状 (5)

1.2.3 文献述评 (7)

1.3主要研究思路和研究内容 (8)

1.3.1研究思路 (8)

1.3.2研究内容 (8)

1.4本文的结构与创新 (9)

第2章量化选股相关理论介绍 (10)

2.1量化投资理论介绍 (10)

2.1.1量化投资简介 (10)

2.1.2量化投资理论基础 (10)

2.1.3量化投资的优势 (11)

2.2量化选股理论介绍 (12)

第3章多因子选股模型介绍 (14)

3.1多因子选股模型简介 (14)

3.2多因子选股模型理论基础 (15)

3.2.1资本资产定价模型 (15)

3.2.2套利定价理论 (15)

3.2.3 FAMA—FRENCH模型 (16)

3.3多因子选股模型分类 (17)

3.3.1打分法 (17)

3.3.2排序法 (18)

3.3.3回归法 (19)

3.3.4回归法的优势 (20)

第4章基于回归法的多因子选股模型的构建与检验 (21)

4.1因子的确定 (21)

4.2数据处理 (22)

4.2.1数据的选取 (22)

4.2.2异常数据的剔除 (23)

4.3因子检验 (24)

4.3.1单因子有效性检验 (24)

4.3.2冗余因子剔除 (28)

4.4模型构建 (31)

4.4.1逐步回归模型介绍 (31)

4.4.2逐步回归建模 (32)

4.5实证检验 (33)

4.5.1 股票组合赋权 (33)

4.5.2 模型滚动检验 (34)

第5章多因子选股模型的展望 (47)

5.1基于回归法的多因子选股模型的优点 (47)

5.2基于回归法的多因子选股模型的不足与改进方向 (47)

5.3多因子选股模型的前景展望 (47)

结论 (49)

1.全文总结 (49)

2.论文的不足之处 (49)

参考文献 (50)

致谢 (53)

学位论文独创性声明 (54)

学位论文知识产权权属声明 (54)