2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(模拟1)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟1）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟1），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
1.审慎经营类指标包括()。
A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比2.目前最广泛应用的信用风险评分模型是()。
A.CP模型B.KPMG模型C.线性概率模型D.Probit模型E.线性辨别模型3.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。
A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致4.下列关于远期和期货的说法，正确的有()。
A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓5.某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是()。
A.预期利率上升时，不做利率互换B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率C.预期利率下降时，不做利率互换D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率6.根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有()。
A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校7.按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。
A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的资产组合8.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有()。
A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素9.商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。
下列可以实现这一目的的方式包括()。
A.风险控制B.终止相关业务C.连续经营方案D.保险E.业务外包10.巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有()。
A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C.银行的资本充足率应该达到12.5%D.银行应该连续三年盈利E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统11.流动性风险预警信号中的融资信号包括()。
A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升C.所发行股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失12.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。
A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平13.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()。
A.国家风险B.流动性风险C.信用风险D.战略风险E.操作风险14.清晰的声誉风险管理流程包括()。
A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测和报告E.内部审计15.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有()。
A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警E.深人理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值16.下列()是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的操作实践。
A.制定危机管理规划B.从投诉和批评中积累早期预警经验C.确保及时处理投诉和批评D.增加对客户/公众的透明度E.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一17.银监会提H{的良好银行监管标准主要包括()。
A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.提高我国银行业风险管理水平E.高效、节约地使用一切监管资源18.银行监管的必要性原理可以概括为()。
A.公共性质论B.利益冲突论C.债权保护论D.银行风险论E.适度竞争论19.()是各国监督商业银行的主体。
A.税务部门B.中央银行C.财政部门D.证券监督管理部门E.法律部门20.在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。
A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为AA-的国家发行的债券E.银行存单1.[解析]答案为BCD。
中国证监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。
其中，审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。
2.[解析]答案为CDE。
信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(LinearProbabilityModel)、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(LinearDiscriminnntModel)。
3.[解析]答案为ABDE。
压力测试是一种风险管理技术，用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。
压力测试主要具有如下功能：①为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险;②提高商业银行时其自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时问的变化情况的监控;③帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的暴露是否与其风险偏好一致;④作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充;⑤压力测试帮助量化“尾部”风险和重估模型假设;⑥评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。
4[解析]答案为ABCE。
远期和期货都是指在确定的未来时间按确定的价格购买或出售某项资产的协议。
两者的区别在于：第一，远期合约是非标准化的，货币、金额和期限都可灵活商定，而期货合约是标准化的;第二，远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险;第三，远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓。
5.[解析]答案为BC6.[解析]答案为ABC。
具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。
国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门.均不得作为保证人。
私立贵族学校以营利为目的，可以作为保证人：子公司是法人实体，它可以独立承担法律责任，不是企业法人的分支机构，可以作为保证人。
7.[解析]答案为ABCDE。
按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数。
无差异曲线与有效集的切点就是投资者的资产组合;理论上，理性投资者可以获得自己所期望的资产组合。
8.[解析]答案为ABCDE。
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据要求等。
题中五选项说法都正确。
9.[解析]答案为CDE。
对可缓释的操作风险相关内容的考查。
可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。
10.[解析]答案为ABE。
巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足如下爷件：①董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构;②银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统;③银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
11.[解析]答案为DE。
流动性风险在发生之前，表现出的融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。
例如，存款大量流失，债权人(包括存款人)提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。
12.[解析]答案为ABE。
流动性风险在发生之前，通常表现的内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。
13.[解析]答案为BC。
本题中。
“房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”属于“信用风险”，“居民大量提取存款买房”属于“流动性风险”。
而根据题中所给出的资料，无法判断该商业银行是否面临战略风险、操作风险和国家风险。
14.[解析]答案为ACDE。
对清晰的声誉风险管理流程的考查。
商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和检测每一个可能影响声誉的风险因素：①声誉风险识别;②声誉风险评估;⑧监测和报告;④内部审计。
15.[解析]答案为ABCDE。
有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容除以上五项外.还包括：有明确记载的声誉风险管理政策和流程;培养开放、互信、互助的机构文化;努力建设学习型组织。
2019年下半年银行从业资格考试《风险管理》试题及参考答案
银行从业资格考试《风险管理》考试试题（含参考答案）一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( A )。
A. 企业的资产规模B. 企业的目标C. 全面风险管理要素D. 企业的各个层级2. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( C )。
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移3. 风险是指( C )。
A. 损失的大小B. 损失的分布C. 未来结果的不确定性D. 收益的分布4. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( B )的基本规律。
A. 高风险低收益、低风险高收益B. 高风险高收益、低风险低收益C. 低风险高收益D. 高风险低收益5. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( A )。
A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类6. 在商业银行的经营过程中，( D )决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平B. 资本金规模和商业银行的盈利水平C. 资产规模和商业银行的盈利水平D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平7. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( D )。
A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段8. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( B )。
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第二套
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第二套一、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)21.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。
A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险22.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。
A.2.5%B.10.5%C.11.5%D.2.5%23.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。
A.O.68B.0.95C.0.9973D.0.9724.法律风险与操作风险之间的关系是( )。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.操作风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型25.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险26.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值27.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
A.(1.875，1.925)B.(1.8，2)C.(1.85，1.95)D.(1.825，1.975)28.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构29.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
年初级银行从业资格风险管理精选习题.doc
2019年初级银行从业资格《风险管理》精选习题（1）单项选择题（共90题，每小题0.５分,共４5分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求,请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.下列关于先进的风险管理理念的说法,不正确的是()。
Ａ.风险管理的目标是消除风险B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段D．商业银行应了解所有风险,建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行（)。
Ａ.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制Ｃ.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制3.如果一家商业银行的总资产为１0亿元,总负债为7亿元，资产加权平均久期为２年，负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于（）。
A．-1Ｂ.1C.-0.１D.0.14.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法,不正确的是()。
A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径Ｂ.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等Ｃ.战略目标决定了实现路径Ｄ．各家商业银行的战略目标应当是一致的5．正态随机变量Ｘ的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。
A.６8％Ｂ.95%C.32%D.50%６.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是(）。
Ａ.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理7．商业银行对外币的流动性风险管理不包括(）。
初级银行从业资格之初级风险管理练习题附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理练习题附带答案单选题（共20题）1. （2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B2. 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率【答案】 B3. 流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 A4. （2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C5. 商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。
A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】 A6. 施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。
A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B7. 投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】 B8. 企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。
A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口【答案】 D9. 下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】 B10. （2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc
2019年初级银行从业资格考试试题及答案:风险管理(基础习题1)一、单项选择题1．()被定义为未来结果出现收益或损失的()。
Ａ.保险;确定性Ｂ.风险;不确定性C.保险;不确定性Ｄ．风险;确定性B２．在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。
A.已造成损失Ｂ.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失A3．()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A．保险公司Ｂ.证券公司C.银行中介D.商业银行D４.(）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险Ｂ.操作风险C.市场风险D.声誉风险C5．下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是(）。
A.风险集中B．风险对冲Ｃ.风险转移D．风险规避A6.以下不属于商业银行资本的作用的是(）。
A．资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心C7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.2.5%B.10．5%Ｃ.11.5％D.5.5%Ｃ8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力Ｂ.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等Ｃ.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值Ｂ9.以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险Ｂ.汇率风险Ｃ.法律风险D．商品风险C10．我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
Ａ.3%B.4%C.５%Ｄ．８%C11．下列关于风险对冲的说法不正确的是()。
Ａ.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲Ｃ.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效A12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
2019年银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题精选(含答案解析)
2019年银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选（含答案解析）1、下列属于资本的作用的是()。
【多选题】A.为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力正确答案:A、B、C、D、E答案解析:2、下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有()。
【多选题】A.关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%B.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%C.不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D.预期损失率=预期损失/各项贷款×100%E.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%正确答案:A、B、E答案解析:选项C不正确：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）；3、以下关于商业银行国家风险限额管理的表述，不恰当的是（）。
【单选题】A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理正确答案:D答案解析:国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。
国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。
国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。
选项D表述不恰当：区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额。
4、商业银行的内部评级系统应当包括（）两个维度。
【单选题】A.客户评级贷款分类B.客户评级债项评级C.贷款分类债项评级D.贷款分类违约概率正确答案:B答案解析:商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素（选项B符合题意）。
初级银行从业资格之初级风险管理通关训练试卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理通关训练试卷附带答案单选题（共20题）1. （2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。
A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】 B2. 下列（）不属于汇率风险。
A.国际收支B.通货膨胀率C.投机冲击D.期权性风险【答案】 D3. 计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 B4. 下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】 B5. 现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B6. 测量银行流动性状况的指标不包括(?)。
A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 D7. 净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。
A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】 A8. 根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.法人类客户和机构类客户【答案】 C9. 企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（）。
A.2B.1C.3D.4【答案】 C10. 商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第一套
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第一套一、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。
A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度3.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户4.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重C.商业银行之问原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重5.资本收益率的计算公式为( )。
A.RAROC=(EL-NI)/ULB.RAROC=(UL-NI)/ELC.RAROC=(NI-EL)/ULD.RAROC=(EL-UL)/NI6.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。
2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案1 [单选题]（江南博哥）以下不属于操作风险特征的是（）。
A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性正确答案：D参考解析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、转化性。
2 [单选题] 计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。
A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。
3 [单选题] 商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。
则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。
20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
30+40+50-（20+60）=404 [单选题] 2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。
如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1B.1．5C.5D.6正确答案：B参考解析：如果准备金率是20％，银行将有1．5万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
5 [单选题] 社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。
A.M0B.M1C.M2D.M3正确答案：D参考解析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M0，主要是现金。
(2)M1，主要是M0和企业的活期存款。
(3)M2，是M1和企业定期存款及个人存款。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题2)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题2)一、单项选择题1.在风险管理方面，()对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门A2.对股东大会负责的监督机构是()。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会B3.商业银行的监事会应至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.每月B.每季度C.每年D.每2年C4.首席风险官的聘任和解聘由()负责并及时向公众披露。
A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门A5.下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是()。
A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理C6.“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。
其中，第一道防线是指()。
A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计B7.()是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。
A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架D8.风险偏好指标选取需要体现()。
A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性A9.绩效考评应坚持的原则是()。
A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡A10.下列属于信用风险限额指标的是()。
A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额B11.下列不属于风险限额管理环节的是()。
A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制A12.风险监测是一个()的过程。