计量经济学概论共30页文档
2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
REPORTING
2024/1/28
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EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
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详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
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固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
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一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
01计量经济学概论-14页精选文档
版权所有非选本课学生不得复制中级计量经济学南开大学国际经济研究所教授张晓峒电话：23618850，电子邮箱：xttfyt@public.tpt.tj课名：中级计量经济学课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1．经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学）2．数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析） 3．线性代数（矩阵运算，向量，特征根）教材：1．张晓峒，《计量经济分析》，经济科学出版社，2000，2003年。
2．张晓峒，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003年。
课程主要内容：1．计量经济模型（OLS估计, GLS估计, ML估计，2SLS估计, 异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2 检验，DW检验，模型结构的稳定性 (Chow) 检验，JB检验，异方差检验等）。
2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型, 自相关函数，偏自相关函数，模型的识别，估计，诊断，预测）。
3．非经典计量经济学（随机变量的单整性、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布、单位根检验、动态回归、Hendry建模法与误差修正模型）。
参考书和文献：1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。
[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月] 2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc..），机械工业出版社，1999.11。
计量经济学课件(全)
计量经济学第一章绪论目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法统计分析方法：一元多元经济计量分析方法：以模型为基础时间序列分析方法：动态时间序列§1.1 计量经济学及其模型概述一、计量经济学计量经济学的诞生计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。
” 建立初始模型初始模型的特点模型描述了经济变量之间的理论关系；通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；认为这种关系是准确实现的；模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。
模型的改进以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到：改进模型的特点1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。
2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。
3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。
初始模型——数理经济学模型数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。
计量经济学(共33张PPT)
假定3>2，其几何意义：
问题：
虚拟变量为何只选“0”, ‘1“，选择0，1，2 等 可以吗
同一种属性，两个变量能够表示几种状态？ 思考，如果在模型中引入季节效应？月份效应？
（3）多个虚拟变量的引入——多种因素
例：研究学历（本科及以上，本科以下），性别（男、女）对员工工资的 影响。
在例1基础上，再引入代表学历的虚拟变量D2：
离散选择模型（离散被解释变量）
D （2）多个虚拟变量的设定和引入 0 女职工本科以上学历的平均薪金：
本科以下
当回归模型有截距项时，只能引入 m-1 个虚拟变量
注意:加法方式引入虚拟变量，考察了截距的不同。
交互作用的引入方法：在模型中引入相关变量的乘积。
反映性别的虚拟变量可取为： 女职工本科以下学历的平均薪金：
几何意义：
•两个函数有相同的斜率，说明男女职工平均薪金对工龄的变 化率是一样的。
•如果2>0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比 女职工高，两者平均薪金水平相差2。 •如果2<0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比女 职工低，两者平均薪金水平相差2。 •如果2＝0，表明两个函数截距相同，即男职工，女职工的平
均薪金没有显著差异。
可以通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行 检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有 显著差异。
2
0
（2）多个虚拟变量的设定和引入
——一种因素多种状态（水平）：
例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
教育水平考虑三个层次：
低学历：高中以下，
中等学历：高中，及大中专 高学历：大学及其以上。
2、基本概念
定量因素——可直接测度，数值性的因素 定性因素——属性因素，表征某种属性存在
计量经济学：第1章 总论
一、计量经济学的定义
称上强调它是一门计量经济活 动方法论的学科；后者试图通 过名称强调它是一门经济学科。
计量经济学是以经济理论为指导，以事 实为依据，以数学和统计推断为方法， 以电脑技术为工具，以建立经济计量模 型为手段，定量分析研究具有随机性特 征的经济变量关系的经济学科。
企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经 济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预 测分析。于是计量经济学就应运而生。
近70年来，理论计量经济学取 得了长足的进步。
1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问
题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的
二、计量经济学的种类
广义上讲，计量经济学有两个主要的研究
内容：
一是如何运用、改进和发展数理统计方法，
使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特
殊方法——计量经济学方法，这部分研究内容称
为理论计量经济学，也称经济计量方法。
二是在一定的经济理论指导下，以反映事
实的统计数据为依据，以经济计量方法研究经
济数学模型，探索实证经济规律，这一方面的
研究内容称为应用计量经济学。
三、经济计量模型是计量经济 学研究的核心
计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估 计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。
人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自 然相象和社会经济现象的本质与发展规律。例 如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字 模型等等。
模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻 地揭示出现实的本质与规律。
1．研究有关经济理论
2．确定变量和函数形式
1．研究有关经济理论
计量经济学.pptx
2019-7-13
谢谢欣赏
3
课程内容
理论部分： • 绪论——初步了解计量经济学模型 • 一元线性回归模型——最最基础的计量模型 • 多元线性回归模型——最基础的计量模型 • 放宽假定的线性回归模型——向实际应用走一步
异方差、序列相关性、多重共线性、随机解释变量 • 专门问题——再走一步 • 联立方程计量经济学——走更远的一步
模型提出、基本概念、识别问题、估计方法 • 扩展的单方程计量经济学模型
选择性样本问题、二元离散模型等
2019-7-13
谢谢欣赏
4
课程内容
实践部分： • 了解STATA——计量经济学主要工具 • 用STATA做描述性统计分析 • 用STATA做简单回归分析 • 用STATA做案例
2019-7-13
谢谢欣赏
计量经济学
主讲：xxxx
2019-7-13
谢谢欣赏
1
教师介绍
xxxx
• 经济与工商管理学院劳动经济学12级博士 • 硕士：南京财经大学数量经济学 • 本科：南京财经大学统计学 • 个人网址：（笑玩学）
2019-7-13
谢谢欣赏பைடு நூலகம்
2
课程目标
• 计量经济学入门，为后续学习打下基础 • 会用“基本线性回归模型”解决“简单现实问题” • 为本科毕业论文的分析部分增彩
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参考资料
主要教材：
• 李子奈、潘文卿：《计量经济学》（第三版），高等教育 出版社，2010年3月
• 刘泽云、孙志军：《计量经济学实验教程》，北京师范大 学出版社，2011年9月
• 杰弗里·M·伍德里奇：《计量经济学导论：现代观点》 （第 5 版），北京: 中国济学”）
2019-7-13
最新计量经济学01-概论
2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。《应用计 量经济学》，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
时间序列著作：有价值的参源自书（由浅入深）1．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》， 机械工业出版社，1999。
2．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。
3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics 第 3 版），中国人民大学出版社， 2000。
2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati
(Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要
3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。
1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005.
计量经济学
时,X 与 Y 没有线性相关关系 3、当 0< ������ <1 时,X 与 Y 存在 一定的线性相关关系;若 r>0，X 与 Y 正相关,若 r<0,X 与 Y 负相关 4、当 ������ =1 时,X 与 Y 完全线性相关;若 r=1,称 X 与 Y 完全正相关;若 r=-1,称 X 与 Y 完全负相关。
总体回归函数和样本回归函数的区别：总体函数是确定的；样本 函数从总体中每次抽样都能获得一个样本，就都可以拟合一条样 本回归线，随抽样波动而变化,是未知的总体回归线的近似反映。 总体回归函数的参数������1 和������2 是确定的常数，而样本回归函数的参 数^β1 和^β2 是随抽样而变化的随机变量；总体回归函数中的������������ 是 不可观测的，而样本回归函数中的������������ 是只要估计出样本回归的参 数就可以计算的数值。 被解释变量和解释变量关系：被解释变量是随机变量，解释变量 在本质上可以是随机变量，但在一般情况下解释变量是作为非随 机变量来处理的。 对简单线性回归模型的基本假定： 1 对变量和模型的假定:首先是假定解释变量������������ 是确定性变量，是 非随机的，其次是假定模型中的变量没有测量误差，此外还要假 设不存在设定误差 2 对随即扰动项������������ 统计分布的假定(也称古典假定或高斯假定): 假设一：零均值假定，即在给定解释变量������������ 的条件下随机扰动项 ������������ 的条件期望或条件均值为零 E(������������ ������������ )=0； 假定二：同方差假定,即对于给定的每一个������������ 随机扰动项������������ 的条件 方差都等于某一个常数������ 2 。 Var(������������ �����
《计量经济学》课件资料整理
第一章一、计量经济学定义。
计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
它是经济理论、统计学和数学三者的结合。
二、建立与应用计量经济学模型的主要步骤。
（一）理论模型的设计1.确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值（二）、样本数据的收集（三）、模型参数的估计（四）、模型的检验（五）、模型的应用三、理论模型的设计所包含的三部分工作。
（一）、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。
作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。
确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。
可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。
如何正确地选择解释变量?1、需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。
2、选择变量要考虑数据的可得性。
3、选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。
（二）、确定模型的数学形式选择模型数学形式的主要依据是经济行为理论。
在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。
也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。
如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。
（三）、拟定理论模型中待估参数的理论期望值理论模型中的待估参数一般都具有特定的经济含义，对于它们的数值范围，即理论期望值，可以根据它们的经济含义在开始时拟定。
这一理论期望值可以用来检验模型的估计结果。
拟定理论模型中待估参数的理论期望值，关键在于理解待估参数的经济含义。
例如在生产函数理论模型中有4个待估参数α、β、γ和A。