第二章风险管理的发展

（四）风险管理组织的部门内架构
风险经理
风险管理工程师
保险经理
安全、环保和防损经理
索赔经理
风险分析经理
保保险险规办划事员员
安全主管
安全工程师
工业卫生主管
工业卫生专家
消防主管
消防工程师
索赔危害金
管理性风融
员
险分风
析员险
分
析
员
（五）部门间的风险管理架构
股东大会
（五）第五阶段：20世纪90年代至今
❖金融衍生工具造成的金融风暴
－巴林银行－日本大和银行－美国橙县财政危机
❖风险价值（VAR）的提出
－危害性风险和金融风险的整合进入风险管理的决策流程。
二、风险管理在企业经营管理中的地位
风险管理
战略管理
经营管理
(二) 风险管理的必要性基于以下两方面的理由： ❖人类的安全需求；
使用专业的人才，有助于风险管理水平提高，但是比较容易形成多头领导，造成秩序紊乱
（三）直线-职能制组织结构
——各级行政单位设置的风险管理职能机构是各级行
政领导人的参谋，不能对下级行政单位下达命令。
风险管理部门协助企业高层领导，起着咨询服务作用。它对下级无命令权，只是进行指导和监督。
领导层由于由专业人员的帮助，可以较为正确的进行风险处理。另一方面，由于相对集权整个企业又可以在统一的领导下，进行生产经营活动。
二、常见的风险管理组织结构
（一）直线制组织结构
——由企业领导人全权负责，不设职能机构，只设协助人员。适用于小型企业。风险管理简单明了，责权分明，效率较高。但是管理效果在很大程度上依赖于领导的能力，对领导的素质要求较高。无法处理复杂的风险。
（二）职能制组织结构
——职门，并配备专职的风险管理人员，负责拟定有关风险管理的计划，从事风险管理控制处理，在职权范围内，可向下级下达命令。
❖ 1975年，美国保险管理学会更名为“风险与保险管理协会（RIMS），在1983年会通过“101风险管理准则”，成为风险管理规范化与科学化的标志。
❖ 70年代后期，风险管理服务从保险为核心的风险管理脱离出来，出现专业的风险管理资询公司。
（四）第四阶段：20世纪70年代至20世纪90年代
❖ 神灵佑护
❖ “有力者疾以助人”、“有力以劳人”（墨子）
❖ 公元4000年前长江商人分筏运货…..
（二）第二阶段：19世纪末至20世纪初
❖ 1929年至1933年的经济大危机，经济衰退、工厂倒闭，工人失业……
❖ 1930美国管理协会（AMA）成立，所罗门.许布纳指出“防患于未然就是最大的保险”
❖ 风险客观说处于支配地位，安全管理与保险以危害性风险（纯粹风险）的处置为对象。
（三）第三阶段：20世纪初至20世纪70年代
❖ 企业巨额损失机会增加，范围扩大－1953年美国通用汽车公司火灾事件）
❖ 社会福利意识的增强－1948年美国钢铁工人大罢工
❖ 1955年“全美保险购买者协会”（NAIB）改名为“美国保险管理协会”（ASIM）
❖风险的代价；
马斯洛（A.H.Maslow) 需求理论
自我实现尊重需求社交需求安全需求生理需求
人类的安全需求
❖ 劳动安全 ❖ 职业安全 ❖ 生活稳定 ❖ 希望免于灾难 ❖ 希望未来有保障等 ❖ 安全需要比生理需要较高一级，当生理需要得
到满足以后就要保障这种需要。每一个在现实中生活的人，都会产生安全感的欲望、自由的欲望、防御的实力的欲望。
第二章风险管理的实践
本章学习目标
❖了解风险管理的起源与发展 ❖理解风险管理的含义与特点 ❖掌握风险管理的组织与实施程序
本章主要内容
❖第一节风险管理的产生和发展 ❖第二节风险管理的组织 ❖第三节风险管理程序
本章重点与难点
❖重点：风险管理的概念 ❖难点：风险管理组织架构的设计与实施
第一节风险管理的起源与发展
引言
❖ 1948年，美国钢铁行业因退休金及团体人身保险的劳工福利引起了工人大罢工，时间长达半年之久。
❖ 1953年，美国通用汽车公司发生大火，损失达一亿美元。此事件的连锁反应，影响很大，给美国经济带来严重后果。
——二者成为风险管理发展史上的标志性事件
一、风险管理的产生和发展（一）第一阶段：早期风险管理意识的萌芽
❖ 1956年拉塞尔.格拉尔(Gallagher)《风险管理－成本控制的新时期》正式提出“风险管理”概念；
❖ 学术上对风险管理作为学科进行系统研究的，是以1963年梅尔和赫奇斯《企业风险管理》和1964 年威廉姆斯和汉斯《风险管理与保险》这两本书的出版为标志。
❖ 1963年伊利诺伊大学教材《企业风险管理》， 1964年沃顿商院教材《风险管理》，随后许多大学开设了风险管理课程。
风险的代价
❖ 风险事故的代价
❖ 风险因素的代价
❖风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。
❖风险因素所导致的社会资源分配的失衡。
❖ 处理风险的费用
四、风险管理的特点
❖对象具有特殊性 ❖范围具有广泛性 ❖原理的应用性 ❖风险管理的全面性
第二节风险管理组织
一、风险管理组织的定义
——为实现风险管理目标而设置的内部管理层次和管理机构，包括风险管理组织的结构、组织活动和相关的规章制度。
❖ 危害性风险与金融风险（投机风险）纳入到风险管理的范畴，金融风险日益受到重视；
❖相继发生的科技大灾难
1.1979年3月美国三里岛核电站的爆炸事故
2.1984年12月3日美国联合碳化物公司在印度的一家农药厂发生的毒气泄漏事故
3.1986年前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站发生的核事故
燃烧着的切尔诺贝利核电站四号机组
❖ 1971年布雷顿森林体系（Bretton woods System）崩溃，金融风险空前突出。
布雷顿森林体系以黄金为基础，以美元
作为最主要的国际储备货币;美元直接与黄金挂钩，各国货币则与美元挂钩，并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金; 国际货币基金组织(IMF)则是维持这一体系正常运转的中心机构，它有监督国际汇率、提供国际信贷、协调国际货币关系三大职能。
董事会－风险管理委员会总经理
稽核部
财务部
生产操人力资源部作部门

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金融工程与风险管理

金融工程与风险管理引言金融工程和风险管理是金融领域中的重要概念，它们为金融市场提供了基础和支撑。

随着金融市场的不断发展和创新，金融工程和风险管理的重要性也日益凸显。

本文将从金融工程和风险管理的定义和发展，以及二者的关系等方面进行探讨。

第一章金融工程的定义和发展金融工程是指运用数学、计算机科学和统计学等知识和方法，对金融中的各种问题进行分析和解决的一门交叉学科。

金融工程的出现最早可以追溯到上世纪70年代，当时随着证券市场的兴起和信息技术的发展，人们开始意识到应该采用科学的方法对金融市场进行研究和分析，以更好地控制风险和提高投资回报率。

自此，金融工程逐渐成为了金融学中的重要分支。

随着时间的推移，金融工程也在不断地发展和壮大。

现在，金融工程已经囊括了很多具体的领域和应用，比如金融衍生品的设计和定价、风险管理、投资组合优化、信用评级等。

在金融市场中，金融工程的应用越来越广泛，它成为了金融公司、银行、保险公司等金融机构的必备技术之一。

第二章风险管理的定义和发展风险管理是保护金融机构和投资者利益的一种管理技术，通过识别、分析和控制风险，使金融机构和投资者在投资过程中能够降低风险并实现更好的风险收益比。

在金融市场中，风险是随处可见的，涉及到市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种风险类型。

因此，风险管理成为了金融机构和投资者不可或缺的一环。

风险管理的出现早在20世纪初，主要是为了解决银行家和保险商面临的各种风险问题。

20世纪60年代，人们开始运用数学和统计学的方法来分析和评估风险，此后风险管理逐渐成为重要的研究领域。

随着金融市场的飞速发展，风险管理也逐渐趋于系统化和规范化。

现在，大型金融机构都设有专门负责风险管理的部门，并且采用了各种风险管理工具和技术，比如VaR、CVaR等。

第三章金融工程与风险管理的关系金融工程和风险管理在金融市场中密不可分，二者相互依存、相互促进。

金融工程是一种为化解金融市场的不确定性而产生的新型金融工具，它的引入和发展对风险管理起到了重要作用。

第二章风险管理概述

11
1984年12月3日美国联合碳化物公司在印度的一家农药厂发
生的毒气泄漏事故
12
1986年前苏联乌克兰切尔诺贝利核电站发生核事故
个人行为与社会文化背景对风险管理思维产生冲击
13
第五阶段：20世纪90年代至今
（1）金融衍生工具造成的金融风暴（巴林银行、日本大和银行、美国橙县财政危机）。
34
风险的评估
发生概率
低风险中等风险
高风险
低风险
增大
0
后果严重性
35
通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，以确定：不能承担的风险、难以承担的风险、相对不重要的风险
损失程度高低低
风险发生的频率高高低
估测不能承担能承担相对不重要
高
低
不能承担
36
风险评估的理论基础
32
风险管理的程序
(二)风险评估
风险评估是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量的详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计：确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小估计可能造成损失的严重程度。根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小。
33
风险评估的指标
18
三、风险管理的意义
1、风险管理对企业的意义（1）有利于维持企业生产经营的稳定；（2）有利于提高企业的经济效益；（3）有利于企业树立良好的社会形象。
2、风险管理对个人与家庭的意义（1）有利于维持个人与家庭的生活水平；（2）有利于提高个人与家庭的效用水平；（3）有利于促进人的全面发展。
16
二、风险管理的目标
首要目标：保护企业经营的有效性，即保证企业在经济社会中的一个经营实体继续存在。“避免破产”。

第二章风险管理(历史、方法、程序、组织)

2013-8-11 19
• 三是明确风险经理所涉及的风险管理的领域，将风险划分为信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险，其中信用风险包括借款人的信用风险、资金交易的交易对手的信用风险和国家信用风险，操作风险主要包括因业务经营管理的内部控制失效、内部人员失误、欺诈、未及时采取措施而导致损失的风险。据悉，该行风险经理设置一级至七级，其中一级、二级称为资深风险经理，三级、四级称为高级风险经理，五级至七级称为风险经理。总行设置一级至六级风险经理；一级分行设置三级至六级风险经理；二级分行设置五级至六级风险经理；经一级分行批准，县级支行可设置七级风险经理。
• 继而有1977年的英国坎威岛（Canvey Island）石油化工联合企业的危险评价，1979年德国对19座大型核电站的危险评价， 1979年荷兰雷杰蒙德（Rijnmond）六项大型石油化工装置的危险评价等都是使用PRA方法。
2013-8-11
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四、风险管理程序
不论什么风险，其管理过程一般都包括以下几个关键步骤： 1. 风险识别：识别各种可能减少企业价值（或导致损失）的重大风险；
第二章风险管理（历史、方法、程序、组织）
一、风险管理的起源和发展二、风险管理的定义三、风险管理方法四、风险管理程序五、风险管理的组织
2013-8-11
1
第二章复习重点
相关概念及理解： • • • 风险管理的定义风险管理各类方法风险管理程序
2013-8-11
2
一、风险管理的起源和发展
风险经理的定位体现在三个层面上：
• 一是明确风险经理是专业技术岗位职务，在职责上他们是从技术层面上对各类风险进行识别、计量、监测和控制，在待遇上他们是按专业技术岗位职务系列实行；

风险管理与市场发展

风险管理是金融领域的核心内容，未来趋势将更加倚重数据驱动和智能技术的应用。绿色风险管理和区块链技术正逐步改变传统风险管理方式，机器学习的发展也为风险预测提供了全新的思路。
● 05
第五章风险管理的成功案例
华尔街金融危机后的风险管理
华尔街金融危机前后的风险管理实践是全球金融界关注的焦点。华尔街金融危机对风险管理的启示是企业需要不断改进和加强风险管理体系，做好危机应对和风险防范。
风险管理的类型
金融风险管理
项目风险管理
市场风险、信用风险、流动性风进度风险、成本风险、质量风
险
险
企业风险管理战略风险、运营风险、合规风险
风险管理的流程
风险识别
确定潜在风险事件识别风险来源建立风险清单
风险评估
定量或定性评估风险确定风险概率和影响优先处理高风险
风险应对
避免、转移、减少或接受风险制定风险应对计划实施风险控制措施
风险管理与市场发展
汇报人：时间：2024年X月
第1章风险管理概述
目
第2章风险管理实践
第3章风险管理与市场发展
录
第4章风险管理的未来趋势
第5章风险管理的成功案例
第6章总结与展望
● 01
第一章风险管理概述
什么是风险管理
风险管理是一种组织或个人对未来不确定性事件的认知、评估和应对过程。在当今竞争激烈的市场环境中，有效的风险管理可以帮助组织降低损失，保护自身利益，提高竞争力。其目标是最大程度地实现组织的目标，同时控制风险在可接受范围内。
01 数据分析和风险预测
人工智能在风险管理中的作用
02 智能决策和自动化风险控制
03

第二章风险管理概述2012-9-2分析

“101条风险管理准则”
在1983年美国风险与保险管理协会年会上，各国专家学者讨论并通过了“101条风险管理准则”，作为各国风险管理的一般原则。
“101条风险管理准则”的诞生，标志着风险管理水平达到了一个新的水平。1986年10月风险管理国际学术研讨会在新加坡召开，这次会议表明，风险管理运动已经走向全球，成为一种国际性运动。
风险管理这个名词被正式提出
1950年，加拉格尔（Gallagher） “Risk management ,New Phase of Cost Control” （《风险管理，成本控制的新阶段》）。
风险管理作为学科系统研究的标志
1963年梅尔和赫奇斯《企业的风险管理》（Risk Management in the Business Enterprise）
对于全部风险，风险管理不仅仅限于将纯粹风险的不利性减轻到最小程度，还应包括将投机风险的收益增大到最大。主张将防止通货膨胀、提倡技术革新、研究避免风险、价格政策和商品销售等都作为风险管理的内容。
目标：
损失最小化。将风险控制在可接受的范围内。以最小的成本换取最大的安全保障
是一个过程——它是到达某个终点的方法，其本身并没有终点
由人们实行——不仅包括政策，调查和表格，还包括企业内各个级别的人员
三、风险管理的目标
（一）总目标以最小的风险管理成本获得最大的安全保障，进
而确保经济单位业务活动的稳定、持续和发展，实现经济单位价值的最大化。安全保障－－对风险损失的减少；损失能及时补偿。
（二）具体目标损前目标
三、风险管理的意义
（一）对企业
维持生产经营的稳定；提高企业的经济效益；有利于企业树立良好的形象

第二章金融风险管理的基本理论-PPT

较为先进得缺口模型就是敏感性缺口模型与持续期缺口模型,二者都就是对利率风险进行度量。
2、2、1 市场风险得测度方法 ⑷ VaR法
Value at Risk 可以译为受险价值或风险估值。
VaR就是指在正常得市场条件、给定得置信水平与给定得时间间隔内,某项资产或者某一项资产组合预期可能发生得最大损失。
1、2、1 金融风险管理对微观经济层面得意义
可以使得经济主体以较低得成本避免或减少金融风险可能造成得损失
可以稳定经济活动得现金流量,保证生产经营活动免受风险因素得干扰,并提高资金使用效率。
为经济主体作出合理决策奠定了基础
有利于金融机构与企业实现可持续发展
1、2、2 金融风险管理对宏观经济层面得意义
分散策略可以用于管理证券,也可以用于管理汇率风险及银行得信贷风险。
3、4 金融风险得转嫁策略
转嫁策略
就是指经济主体通过各种合法手段将其承受得风险转移给其她经济主体。资产多样化只能减少经济主体承担得非系统性风险,对系统风险则无能为力。
经济主体可向保险公司投保,以保险费为代价,将风险转移给保险公司。如出口信贷保险、存款保险制度、投资风险保险。
2、2、2 信用风险得测度方法
•信用风险具有不同于市场风险得一些特性,表现为: 其一,市场风险得概率分布通常可以假定为正态分布。
而贷款具有收益、损失不对称得特点,使得信用风险得概率分布不适合于正态分布得假设。
其二,借贷双方存在显著得信息不对称。其三,信用风险得观察数据不易获取。 •信用风险得计量方法很多,传统得方法侧重于定性分析, 如专家评定、信用评级、贷款分类等。新得度量方法更加注重建立技术性很强得数学模型,如KMV模型与信用度量制(CreditMetrics)等。

风险管理的发展与基本思想

风险管理的发展与基本思想风险管理是对不确定性的识别、评估和控制的过程。

在过去的几十年里，风险管理经历了从简单的单一问题解决方法发展到综合性风险管理框架的演变。

风险管理的起源可以追溯到20世纪80年代。

当时，企业面临着金融市场的不确定性和风险增加的挑战。

为了解决这个问题，金融机构开始发展一些简单的风险管理方法。

这些方法主要集中在市场风险、信用风险和操作风险的量化和控制上。

这些方法的核心思想是通过建立风险模型，将风险定量化，从而增加对风险的认识和控制。

随着时间的推移，风险管理的发展进入了一个更加综合和系统的阶段。

在20世纪90年代，随着全球化和信息技术的迅速发展，企业面临着越来越多的新的风险挑战，如战略风险、操作风险和声誉风险等。

为了应对这些挑战，风险管理开始涉及更多的领域，如战略规划、组织设计和业务流程等。

同时，风险管理的框架也得到了进一步的完善和扩展，包括风险评估、风险控制和风险监测等方面。

现在，风险管理已经成为企业管理的重要组成部分。

其基本思想主要包括以下几个方面：1. 风险识别和评估：风险管理的第一步是识别和评估风险。

企业需要对其面临的各种不确定因素进行识别和度量。

这些不确定因素可能包括内部因素（如人员变动、技术问题）和外部因素（如经济波动、竞争压力）。

通过识别和评估这些风险，企业可以更好地了解其面临的潜在风险。

2. 风险控制和管理：一旦风险被识别和评估，企业需要制定相应的控制措施来减少或管理这些风险。

这可能包括采取行动来减少风险的概率或影响，合理分配资源和建立相应的风险管理策略。

3. 风险监测和反馈：风险管理并不是一次性的过程，风险情况可能随时发生变化。

因此，企业需要建立一个有效的风险监测系统，及时监测风险情况，并进行相应的调整。

同时，企业还应该建立一个反馈机制，以便从风险事件中学习经验，并改进风险管理的方法和策略。

总之，风险管理是一个不断发展和演变的领域。

通过不断地创新和完善，企业可以更好地识别、评估和控制风险，提高其在不确定环境下的竞争力和可持续发展能力。

风险管理发展历程

风险管理发展历程1. 介绍风险管理是指在运营和管理过程中，为了识别、评估和应对可能对组织目标实现造成负面影响的潜在风险而采取的一系列措施和方法。

风险管理的发展历程可以追溯到远古时期，但直到近代，随着工业化和全球化进程的加速，风险管理的重要性得到了更广泛的认识和应用。

本文将总结风险管理的发展历程，并从不同角度介绍其在不同领域的应用。

2. 风险管理的起源风险管理可以追溯到古代文明的兴起。

在古代，人们从事农业、商业和战争等活动时，就会面临各种各样的风险。

例如，农作物的收成受到天气和自然灾害的影响，商人面临被抢劫和财产损失的风险，战争对于政治和经济稳定的影响等。

古代社会为了应对这些风险，开始采取一些简单的风险控制措施，例如，农民根据天气变化来选择种植作物，商人组织护卫队保护财产，国家建立军队来应对外部威胁等。

3. 工业革命与现代风险管理观念的形成工业革命的兴起标志着风险管理观念的进一步形成和发展。

随着工业生产的规模和复杂性的增加，相关的风险也大幅增加。

工业生产中的火灾、爆炸、工伤等意外事故频繁发生，给人们的生命财产安全带来了严重威胁。

为了应对这些风险，人们开始意识到需要系统地识别、评估和控制风险。

于是，现代风险管理观念逐渐形成。

4. 风险管理的发展阶段阶段一：风险转移风险转移是风险管理的最早形式之一。

在这个阶段，人们开始寻找具备承担风险能力的机构或个人来承担其不能接受的风险。

例如，商人购买保险来转移财产风险，政府通过建立社会保障制度来转移公共风险。

风险转移虽然能够帮助个人或组织减轻负担，但并不能从根本上解决风险问题。

阶段二：风险评估与控制随着对风险的认识不断深入，风险管理的重点逐渐从风险转移转向风险评估与控制。

风险评估包括对风险的识别、分析和评估，目的是确定风险的概率和影响程度。

风险控制则是采取相应的措施来减少或消除风险的可能性和影响。

例如，安全规程、风险排查、生产设备监测等。

这一阶段的风险管理方法主要依赖于经验和专家判断，缺乏系统化和科学化。

第二章风险管理概论

第二章风险管理概论第一节风险管理的起源与发展起源于美国。

20世纪30年代，经济危机造成的损失使管理者采取措施控制风险。

20世纪50年代早期和中期，美国通用汽车公司的自动变速装置厂失火、美国的钢铁行业工人罢工两件大事促进了风险管理在企业界的推广。

20世纪六、七十年代，风险管理协会的建立和风险教育的普及也是风险管理发展的一大特点。

1983年5月9日，“101风险管理准则”通过，风险管理开始规范化和标准化，标志着风险管理达到了一个新的水平。

一、风险管理发展的三个阶段第一阶段：以“安全与保险”为特征的传统风险管理保险管理阶段：20世纪30年代出现了保险,进入了保险管理的时代，开始运用保险来规避某些常见的风险。

安全风险管理阶段：20世纪中期以来(60年代),陆续发生了一些重大的人为和自然灾害事件,美国企业界和学术界开始认识到风险管理的重要性。

第二阶段：以“内部控制和控制纯粹风险”为特征的现代风险管理20世纪70-90年代,布雷顿森林体系的崩溃带来汇率风险;美联储放松利率管制带来利率风险,风险管理应从整个系统的角度,尤其是在业务管理、流程方面和财务管理方面要有内部控制。

第三阶段：以“风险管理战略与总体发展战略紧密结合”为特征的全面风险管理20世纪90年代至今,1992年的COSO-IC，1999年的巴塞尔新资本协议,2004年的COSO企业全面风险管理整合框架, 2009年的ISO31000风险管理标准。

二、风险理论研究的立体透视三、风险管理产生和发展的背景与原因1.巨额损失的机会增加2.损失的范围扩大3.风险意识的增强4. 生存与发展的需要5.社会矛盾成为全球越来越突出的问题1.人类与生据来的安全需求2. 风险的成本损失意外事故之直接損失和間接損失；阻礙資本形成、減少經濟福利；資源分配不當之浪費；產品供給過多或過少引起的價格波动；3. 法令的要求基於社會安全及保障人民生命財產安全的勞基法等；基於保護消費者應有之權利的商品檢驗法和产品质量法等；基於保護社會大眾生活環境之品質的环境保护法等第二节风险管理的概念一、风险管理的概念风险管理的定义（1）保险学者一般从狭义方面来理解风险管理。