金融风险管理_第1章_商业银行风险管理基础

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四、 商业银行风险的主要类别
1．信用风险 2．市场风险 3．操作风险 4．流动性风险 5．国家风险 6．声誉风险 7．法律/合规风险 8．战略风险
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（ ）是指因市场价格(利率、汇率、股 票价格和商品价格)的不利变动而使银行 表内和表外业务发生损失的风险。 A．信用风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险
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商业银行是否愿意承担风险，是否能 够妥善控制和管理风险，将决定商业银行 的经营成败。
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巴塞尔
巴塞尔，瑞士第三大城市 ，位于莱茵河湾与德法两 国交界处，是连接法国、 德国和瑞士的最重要交通 枢纽，三个国家的高速公 路在此交汇。
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《银行家》榜单出炉近100年来亚洲银行首次登顶
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一、资本的概念和作用
（一）资本的定义 1、注册资本 2、账面资本 3、监管资本 4、经济资本
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资本的作用主要体现在以下几个方面： 第一，资本为商业银行提供融资。 第二，吸收和消化损失——“风险缓冲器”。 第三，限制商业银行过度业务扩张和风险承担。 第四，维持市场信心。 第五，为商业银行管理，尤其是风险管理提供最 根本的驱动力。
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下列关于银行资本作用的叙述不正确的是 ( )。 A、提供融资 B、使银行免受损失 C、维持市场信心 D、限制银行业务过度扩张
参考答案：B
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)是指商业银行已经持有的或者是必须 持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本 (
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1988年 巴塞尔协议Ⅰ 首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的 监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。 2006年 巴塞尔协议Ⅱ 3大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查 和市场约束。 2012年 巴塞尔协议Ⅲ 资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求。
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2、金融风险的概念：经 济主体在从事资金融通 过程中遭受损失的可能 性。（要区分风险的概 念）
二、商业银行经营中的风险管理
商业银行是以追求利润为目标，以金融资 产和负债为对象，综合性、多功能的金融企 业。 商业银行是企业。 商业银行是特殊的企业。 商业银行是特殊的金融企业。
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参考答案：B
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下列关于国家风险的说法，正确的是（ ）。 A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和 经济风险 B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存 在国家风险 C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家 风险所带来的损失 D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为 引起的，它超出了债务人的控制范围
1．风险预防 2．风险规避 3．风险分散 4．风险转移 5．风险对冲 6．风险补偿 7．资产证券化
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Байду номын сангаас
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起 来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部 分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属 于( )的风险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散
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一家商业银行对所有客户的贷款政策均一 视同仁，对信用等级低以及高的均适用 同样的贷款利率，为改进业务，此银行 应采取以下风险管理措施( )。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险规避 D、风险补偿
参考答案：D
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参考答案：A
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( )是指经营决策错误、决策执行不当 或对行业变化束手无策，对银行的收益 或资本形成现实和长远的影响。 A、流动性风险 B、战略风险 C、操作风险 D、法律风险
参考答案：B
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五、 商业银行风险管理策略
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三、商业银行发展的历史 （一）资产风险管理阶段
时间：20世纪60年代前 特点：偏重于资产业务，强调保持商业 银行资产的流动性。
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（二）负债风险管理管理阶段
时间：20世纪60年代－70年代 特点：为扩大资金来源，避开金融监管限制，变 被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营 风险。
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巴塞尔协议的产生
巴塞尔协议的出台源于前 联邦德国Herstatt银行和 美国富兰克林国民银行（ Franklin National Bank） 的倒闭。这是两家著名的 国际性银行。它们的倒闭 使监管机构在惊愕之余开 始全面审视拥有广泛国际 业务的银行监管问题。
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思考一： 世界上有没有无风险的事件？
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结论：风险无处不在，无时不有！
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最古老的风险管理方法：保险 （损失分摊，建立基金）
春秋时期孔子的“拼三余一”。 古巴比伦王国国王命令收取税款，作为 救济火灾的资金。 古罗马帝国时代的士兵组织，以集资的 形式为阵亡将士的遗属提供生活费。
参考答案：C
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商业银行通过进行一定的金融交易，来 对冲其面临的某种金融风险属于( )的风 险管理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移
参考答案：A
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在风险发生之前，通过各种交易活动，把 可能发生的风险转移给其他人承担，避 免自己承担风险损失，属于( )的风险管 理方法。 A、风险对冲 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移
参考答案：D
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在风险发生之前，风险管理者因发现从 事某种经营活动可能带来风险损失，因 而有意识地采取规避措施，主动放弃或 拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方 法。 A、风险补偿 B、风险分散 C、风险规避 D、风险转移
参考答案：C
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四、 商业银行风险的主要类别
系统性风险：是指由于银行外部、不为银行所预计和 控制的因素造成的风险。通常表现为国家、地区性战 争或骚乱，全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严 重衰退或不景气，国家出台不利于公司的宏观经济调 控的法律法规，中央银行调整利率等。 非系统性风险：是指由于来自银行体系之内的行为 人主观决策以及获取信息的不充分性所引起的风险， 有明显的个性特征。
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（四）全面风险管理模式
时间：20世纪80年代后 标志：1988年《巴塞尔资本协议》标志 全面风险管理原则体系基本形成 （1）全球的风险管理体系 （2）全面的风险管理范围 （3）全程的风险管理过程 （4）全新的风险管理方法 （5）全员的风险管理文化
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真正的现代风险管理

风险管理正式形成是20世纪60年代。1953年8月3日， 美国通用汽车公司的自动变速装置失火，造成5000万 美元的巨额损失，这场灾难震动了美国的企业界和学 术界，成为风险管理科学发展的契机。一方面，美国 各研究机构加强了对风险管理理论的研究，学术活动 十分活跃；另一方面，美国的大中企业纷纷设立风险 管理部门及风险经理职务。到了60年代，风险管理作 为一门新的管理科学，首先在美国正式形成。
参考答案：B
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( )不包括在市场风险中。 A、利率风险 B、汇率风险 C、操作风险 D、商品价格风险
参考答案：C
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)是由不完善或有问题的内部程序、人 员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A、市场风险 B、操作风险 C、流动性风险 D、国家风险 (
华尔街的第一次数学革命： （1）马科维茨资产组合理论 （2）夏普的资本资产定价模型
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（三）资产负债风险管理模式
时间：20世纪70年代 特点：通过匹配资产负债期限结构、经营目标互 相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。
华尔街第二次数学革命： 欧式期权定价模型。
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一、金融风险的本质
（一）风险及金融风险的定义 1、概念：风险是某种不确定性事件发生的可能性。 它有两层含义： 一是不确定性； 二是风险既可能带来损失，也可能是收益。 风险是普遍的、客观存在的，而且从 总体上来看，风险的发生具有必然性。
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第1章 金融风险管理基础知识
第一节 第二节 第三节 金融风险管理概述 商业银行资本管理 商业银行风险管理实例
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第一节
金融风险管理概述
思考二：风险是否都是坏的？