计量经济学练习【重庆工商大学】
计量经济学第四章练习题及参考解答
第四章练习题及参考解答4.1 假设在模型i i i iu X X Y +++=33221βββ中，32X X 与之间的相关系数为零，于是有人建议你进行如下回归：ii i i i i u X Y u X Y 23311221++=++=γγαα(1)是否存在3322ˆˆˆˆβγβα==且？为什么？ (2)111ˆˆˆβαγ会等于或或两者的某个线性组合吗？ (3)是否有()()()()3322ˆvar ˆvar ˆvar ˆvarγβαβ==且？ 练习题4.1参考解答：(1) 存在3322ˆˆˆˆβγβα==且。
因为()()()()()()()23223223232322ˆ∑∑∑∑∑∑∑--=iiiii iii iii x x x x x xx y x x y β当32X X 与之间的相关系数为零时，离差形式的032=∑i i x x有()()()()222223222322ˆˆαβ===∑∑∑∑∑∑iiiiiiii xx y x x x x y 同理有：33ˆˆβγ= (2) 111ˆˆˆβαγ会等于或的某个线性组合 因为12233ˆˆˆY X X βββ=--，且122ˆˆY X αα=-，133ˆˆY X γγ=- 由于3322ˆˆˆˆβγβα==且，则 11222222ˆˆˆˆˆY Y X Y X X αααββ-=-=-=11333333ˆˆˆˆˆY Y X Y X X γγγββ-=-=-=则 1112233231123ˆˆˆˆˆˆˆY Y Y X X Y X X Y X X αγβββαγ--=--=--=+- (3) 存在()()()()3322ˆvar ˆvar ˆvar ˆvarγβαβ==且。
因为()()∑-=22322221ˆvarr x iσβ当023=r 时，()()()22222232222ˆvar 1ˆvar ασσβ==-=∑∑iixr x 同理，有()()33ˆvar ˆvar γβ=4.2在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。
（完整word版）计量经济学基本点练习题及答案
（完整word版）计量经济学基本点练习题及答案Chap1—31、在同⼀时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截⾯数据2、回归分析中定义的( )A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量3、在⼀元线性回归模型中，样本回归⽅程可表⽰为：（）4、⽤模型描述现实经济系统的原则是( )A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模⼤⼩要适度C、模型规模越⼤越好；这样更切合实际情况D、模型规模⼤⼩要适度，结构尽可能复杂5、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）6、设OLS法得到的样本回归直线为A、⼀定不在回归直线上B、⼀定在回归直线上C、不⼀定在回归直线上D、在回归直线上⽅7、下图中“{”所指的距离是A.随机误差项B.残差C.因变量观测值的离差D.因变量估计值的离差8、下⾯哪⼀个必定是错误的9、线性回归模型的OLS估计量是随机变量Y的函数，所以OLS估计量是（）。
A.随机变量B.⾮随机变量C.确定性变量D.常量10、为了对回归模型中的参数进⾏假设检验，必须在古典线性回归模型基本假定之外，再增加以下哪⼀个假定：A.解释变量与随机误差项不相关B.随机误差项服从正态分布C.随机误差项的⽅差为常数D.两个误差项之间不相关D B C B D B B C A BChap41、⽤OLS估计总体回归模型，以下说法不正确的是：2、包含有截距项的⼆元线性回归模型中的回归平⽅和ESS的⾃由度是（）A、nB、n-2C、n-3D、23、对多元线性回归⽅程的显著性检验，，k代表回归模型中待估参数的个数，所⽤的F统计量可表⽰为：4、已知三元线性回归模型估计的残差平⽅和为800，样本容量为24，则随机误差项的⽅差估计量为( )A 、33.33B 、 40C 、 38.09D 、36.365、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为6、下⾯哪⼀表述是正确的：A.线性回归模型的零均值假设是指B.对模型进⾏⽅程总体显著性检验（即F 检验），检验的零假设是C.相关系数较⼤意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的⽅差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系7、在模型的回归分析结果报告中，有F=263489，p=0.000，则表明（）A 、解释变量X1对Y 的影响是显著的B 、解释变量X2对Y 的影响是显著的C 、解释变量X1, X2对的Y 联合影响是显著的D 、解释变量X1, X2对的Y 的影响是均不显著8、关于判定系数，以下说法中错误的是（）A 、判定系数是因变量的总变异中能由回归⽅程解释的⽐例；B 、判定系数的取值范围为0到1；C 、判定系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的⼀种描述；D 、判定系数的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
计量经济学习题集参考答案
计量经济学习题集参考答案第一章一、单选ADABD BAACB ACBD二、多选ABCD BCDE BCE ABC三、四、略第二章一、单选CBDDD BCDDD ADBDC ABBDD BDAAD BBCB二、多选ACD ABCE ABC BE AC CDE ABCE CDE ABCE ADE ABCDE ABCE BCE三、判断×××√×四、五、略六、计算与分析题1、（1）令Y=1/y，X=e −x ，则可得线性模型：Y= + X+u。
0 β 1 β（2） 1 =sinx，=cosx，=sin2x，=cos2x，则原模型可化为线性模型X 2 X 3 X 4 X Y= 1 + + + +u。
β 1 X 2 β 2 X 3 β 3 X 4 β 4 X2、（1）设 1 = ，= ，则原模型化为Xx12 X 21xy= 0 + + +u；β 1 β 1 X 2 β 2 X（2）对原模型取对数：LnQ=LnA+αLnK+βLnL+u，设Y=LnQ，a=LnA， 1 =LnK，=LnL，则原模型可化为：X 2 XY=a+α1+β +u。
X 2 X（3）模型取对数：Lny= 0 + x+u，设Y=Lny，则原模型化为β 1 βY= 0 + x+u。
β 1 β（4）由模型可得：1-y= ，从而有：1 exp[ ( )]exp[ ( )]0 10 1x ux u+ −+ +−+ +ββββexp( )1 0 1 x uyy = + +−ββ取对数：Ln x u ，设Y= Ln ，则yy = + +−0 1 )1( ββ)1(yy−原模型可化为：Y= + x +u 。
0 1 ββ3、显著；＝4.8387，=0.0433；[0.7186, 0.9013]，不包含0。
S0 ˆβS1 ˆβ4、（1）yˆ=26.2768＋4.2589X（2）两个系数的经济意义：产量为0 时，总成本为26.2768；当产量每增加1 时，总成本平均增加4.2589。
计量经济学习题题库(完整版)及答案
计量经济学习题题库完整版一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
强化练习重庆市考研经济学计量经济学重点题型解析
强化练习重庆市考研经济学计量经济学重点题型解析经济学是一门研究社会资源配置与利用的学科，计量经济学则是经济学的一个重要分支，它运用数学和统计学方法对经济理论进行量化分析和检验。
在重庆市考研经济学考试中，计量经济学作为一个重点考点，它的题型也相对较多。
为了能够更好的应对考试，以下将对重庆市考研经济学计量经济学的重点题型进行解析。
一、回归分析回归分析是计量经济学中最常用的方法之一，它用来衡量两个或多个变量之间的关系。
在考试中，回归分析的题目可能包括以下内容：1. 简单线性回归模型的参数估计：给定一组样本数据，要求利用最小二乘法估计回归模型的参数。
2. F检验和t检验：对于给定的回归模型，要求进行F检验或t检验来判断模型的显著性。
3. 多元线性回归模型及其估计：给定多个自变量和一个因变量，要求构建多元线性回归模型，并对模型的参数进行估计。
4. 误差项的检验：给定回归模型，要求对误差项进行自相关、异方差或多重共线性的检验。
对于以上每个题型，都需要了解相应的概念和原理，并能够熟练运用数学和统计学方法进行计算。
二、时间序列分析时间序列分析是计量经济学中对时间序列数据进行建模和分析的方法。
在考试中，时间序列分析的题目可能包括以下内容：1. 平稳性检验：给定一个时间序列数据，要求进行单位根检验或ADF检验，判断序列是否平稳。
2. ARIMA模型：给定一个平稳时间序列，要求对其进行ARIMA模型的估计和预测。
3. 时间序列数据的转化：给定一个非平稳时间序列，要求进行差分、对数变换或季节性调整等操作，使其变为平稳序列。
4. ARCH/GARCH模型：给定一个时间序列数据，要求进行ARCH/GARCH模型的估计和预测，判断序列的波动性。
三、面板数据分析面板数据是同时包含个体和时间维度的数据，它常常用于分析跨个体和跨时间的变化。
在考试中，面板数据分析的题目可能包括以下内容：1. 固定效应模型和随机效应模型：给定一个面板数据集，要求利用固定效应模型或随机效应模型进行估计，分析个体之间的差异和变化。
计量经济学各章作业习题(后附答案)
《计量经济学》习题集第一章绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【】A 函数关系和相关关系B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【】A 变量间的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【】A 都是随机变量B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A 总量数据B 横截面数据C平均数据 D 相对数据5、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值6、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据7、经济计量分析的基本步骤是【】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型8、计量经济模型的基本应用领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析9、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型10、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则D 统计准则和经济理论准则12、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【】A 选择变量B 确定变量之间的数学关系C 收集数据D 拟定模型中待估参数的期望值13、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A 理论B 应用C 数据D 方法14、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【】A 弹性分析B 乘数分析C 比较静力分析D 方差分析二、多项选择题1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验2、经济计量分析工作的四个步骤是【】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应用模型3、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】A 误差程度检验B 异方差检验C 序列相关检验D 超一致性检验E 多重共线性检验4、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【】A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则三、名词解释1、计量经济学2、计量经济学模型3、时间序列数据4、截面数据5、弹性6、乘数四、简述1、简述经济计量分析工作的程序。
计量经济学题库及答案【完整版】
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学练习册
（试用本）学院名称学号姓名专业班级指导教师本院计量经济学课程组2009年2月修订第一部分计量经济学的基本内容概述对于任何一门知识的教和学，不同的人会有不同的方法、不同的思路，但有一点始终是一样的，那就是首先要把握总体，然后再逐步深入枝节。
这在《计量经济学》的教学中尤其重要，否则会被一大堆公式和符号搅得不知所措。
为此，须首先对计量经济学作一个总体介绍，以使学生对其学科体系的基本结构和主要内容有一个整体的了解。
一、计量经济学研究什么——对经济问题作出定量研究事实上，任何一本计量经济学教材，呈现在读者面前的都是大量的符号和复杂的公式。
但是，我们必须十分清楚：计量经济学是经济学的一个分支，是一门经济学科，它研究的是如何用一整套有效的理论、方法、体系去研究经济关系，描述经济行为。
根据费里希对计量经济学下的定义，计量经济学是数学、统计学、经济理论这三者的有效结合，其实质是定量化的经济学，或者，是经济学的定量化。
为什么要将经济问题定量化来研究呢？那是由于“经济理论在纯定性上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何‘结论’”，比如在一次经济衰退中，应削减工资还是增加工资，应削减利率还是提高利率，从单项措施观察似乎都有道理，但这些措施又是互相对立的、排斥的，使决策者无所适从。
如果能定量地模拟各种措施的作用力度，从而比较各种措施的作用结果，那么就能为决策提供明确的预期。
因此，经济概念的定量化是非常必要的。
如何将经济概念定量化呢？途径之一就是科学地引入数学、统计学的方法，并使之与经济理论有效结合，形成一体——即进行计量经济研究。
因此，计量经济学研究的对象是经济关系，要解决的是经济问题，它是一门经济科学。
虽然，在许多计量经济学教科书中都会写到，“模型参数估计方法是计量经济学的核心内容”，但是，离开方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济学对象，则这些所谓的方法都将是一堆无用的符号。
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一、判断正误（正确划“√”，错误划“×”）（×）1、在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是惟一可用的分析方法。
（×）2、对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。
（√）3、OLS 回归方法的基本准则是使残差平方和最小。
（×）4、在存在异方差的情况下，OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（√）5、无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（√）6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。
（√）7、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著异于0。
（×）8、总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（RSS ）与回归平方和（ESS ）之和，其中残差平方（RSS ）表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。
（×）9、所谓OLS 估计量的无偏性，是指回归参数的估计值与真实值相等。
（×）10、当模型中解释变量均为确定性变量时，则可以用DW 统计量来检验模型的随机误差项所有形式的自相关性。
（×）11、一般情况下，在用线性回归模型进行预测时，个值预测与均值预测结果相等，且它们的置信区间也相同。
（√）12、对于模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +……+βk X ki +μi ，i=1,2, ……,n ；如果X 2=X 5 +X 6，则模型必然存在解释变量的多重共线性问题。
（√）13、在随机误差项存在正自相关的情况下，OLS 法总是低估了估计量的标准差。
（√）14、一元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
p88（×）15、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的序列相关。
（√）16、在近似多重共线性下，只要模型满足OLS 的基本假定，则回归系数的最小二乘估计量仍然是一BLUE 估计量。
（×）17、所谓参数估计量的线性性，是指参数估计量是解释变量的线性组合。
（√）18、拟合优度的测量指标是可决系数R 2或调整过的可决系数，R 2越大，说明回归方程对样本的拟合程度越高。
二、单项选择1、回归直线t ^Y =0ˆβ+1ˆβX t 必然会通过点（ B ）A 、（0，0）；B 、（_X ，_Y ）；C 、（_X ，0）；D 、（0，_Y ）。
2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列，称为（ B ） A 、面板数据；B 、截面数据；C 、时间序列数据；D 、时间数据。
3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0，那么DW 统计量的值近似等于（ C ）A 、0B 、1C 、2D 、44、若回归模型的随机误差项存在自相关，则参数的OLS 估计量（ D ）A 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效 5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验（ B ）A、戈德菲尔德－夸特检验；B、DW检验；C、White检验；D、戈里瑟检验。
6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时，下列哪一种情况会发生（D）A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的，但非有效；C、OLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量。
7、DW检验法适用于（A）的检验A、一阶自相关B、高阶自相关C、多重共线性D都不是8、在随机误差项的一阶自相关检验中，若DW＝1.92，给定显著性水平下的临界值d L=1.36，d U=1.59，则由此可以判断随机误差项（C）A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则可决系数R2（A）A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定10、在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，回归平方和为40，则回归方程的拟合优度为（C）A、0.2B、0.6C、0.8D、无法计算。
11、在多元线性回归模型中，若两个自变量之间的相关系数接近于1，则在回归分析中需要注意模型的（ D ）问题。
A、自相关；B、异方差；C、模型设定偏误；D、多重共线性。
12、在异方差的众多检验方法中，既能判断随机误差项是否存在异方差，又能给出异方差具体存在形式的检验方法是（C）A、图式检验法；B、DW检验；C、戈里瑟检验；D、White检验。
13、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1，那么DW统计量的值近似等于（A）A、0B、1 C、2 D、414、若回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的OLS估计量（B）A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效15、计量经济学的应用不包括：（ C ）A、预测未来；B、政策评价；C、创建经济理论；D、结构分析。
16、在随机误差项的一阶自相关检验中，若DW＝0.92，给定显著性水平下的临界值d L=1.36，d U=1.59，则由此可以判断随机误差项（A）A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断17、在多元线性回归模型中，解释变量的个数越多，则调整可决系数2R（ D ）A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定18、在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，总离差平方和为100，则回归方程的拟合优度为（B）A、0.1；B、0.90；C、0.91；D、无法计算。
三、简答与计算1、多元线性回归模型的基本假设有哪些？包括：（1）随机误差项期望值或均值为零；（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；（3）随机误差项彼此之间不相关；（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关；（5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系；（6）随机误差项服从正态分布。
2、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素？计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）；（2）人的随机行为；（3）模型设定不够完善；（4）经济变量之间的合并误差；（5）测量误差。
3、简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法。
（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象；（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。
此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。
（3）加权最小二乘法(WLS)。
4、简述方程显著性检验（F检验）与变量显著性检验（t检验）的区别？。
（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
（2）方程的总体线性关系显著 每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
5、对于一个三元线性回归模型，已知可决系数R2=0.9，方差分析表的部份结果如下：（1）样本容量是多少？（2）总离差平方和TSS为多少？（3）残差平方和RSS为多少？（4）回归平方和ESS和残差平方和RSS的自由度各为多少？（5）求方程总体显著性检验的F统计量；5、（1）n=29;（2）由R2=ESS/TSS=>TSS=ESS/R2=2000(3) RSS=TSS-ESS=200(4) ESS的自由度为3，RSS的自由度为25（5）/11800/375/200/25F ESS k RSS n k=-==-。
6、简述计量经济研究的基本步骤。
计量经济研究的基本步骤可分为以下四步：（1）建立模型； （2）估计参数；（3）模型检验：主要进行经济计量检验（检验模型是否违反OLS 估计的基本假定，主要包括异方差、自相关和多重共线性检验）、统计检验（主要包括拟合优度检验、参数的显著性检验和方程的显著性检验）和经济意义检验等。
（4）经济预测。
7、简答经典单方程计量模型自相关概念、后果以及修正方法。
（1）随机误差项存在自相关，又称序列相关，指回归模型中随机误差项与其滞后项线性相关。
（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性；此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。
（3）广义最小二乘法(GLS)、广义差分法，。
8、简述对多元回归模型01122...i i i k ki i Y X X X u ββββ=+++++进行显著性检验（F 检验）的基本步骤多元回归线性模型的显著性检验步骤如下： （1）提出假设；原假设12:0k H βββ====备择假设1H :至少有一个j β不等于零（1,2,,j k = ） （2）构造统计量：/1/F E SS k R SS n k=--～(1,)F k n k --（3）给定显著性水平α，查表得到临界值(1,)F k n k α--，确定拒绝域F >(1,)F k n k α-- （4）利用样本观测值计算出F 统计量，并进行判断：若F *>(1,)F k n k α--，则拒绝原假设，即认为回归方程的线性关系显著成立；否则接受原假设，即认为回归方程不存在显著的线性关系9、对于一个五元线性回归模型，已知可决系数R 2=0.6，方差分析表的部份结果如下：（1）样本容量是多少？ （2）回归平方和ESS 为多少？（3）残差平方和RSS为多少？（4）回归平方和ESS和总离差平方和TSS的自由度各为多少？（5）求方程总体显著性检验的F统计量；5、（1）n=31;（2）由R2= ESS/TSS=>ESS=TSS*R2=1800(3) RSS=TSS-ESS=1200(4) ESS的自由度为5，TSS的自由度为30（5）/11800/57.5/1200/25FE SS kR SS n k=-==-；实验一下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SA VE）之间的回归分析结果（单位：元）：Dependent Variable: SAVEMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -695.1433 118.0444 -5.888827 0.0000INCOME 0.087774 0.004893 ――――R-squared 0.917336 Mean dependent var 1266.452Adjusted R-squared 0.914485 S.D. dependent var 846.7570S.E. of regression 247.6160 Akaike info criterion 13.92398Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion 14.01649Log likelihood -213.8216 F-statistic 321.8177Durbin-Watson stat 1.892420 Prob(F-statistic) 0.0000001、请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义2、解释样本可决系数的含义3、写出t检验的含义和步骤，并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验（临界值: t0.025(29)=2.05）。