第1讲计量经济学(Econometrics)导论整理说课讲解
第1讲导论整理ppt
理论的创立
Frisch
经
典
建立第1个应用模型
Tinbergen
计
量 经
建立投入产出模型
Leontief
济
学
发展应用模型
Klein
发展数据基础
Stone
建立概率论基础
Haavelmo
22
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000
31
参数估计
选择适当的方法和软件估算出模型的参数
国家组别
低收入 中等收入 高收入 世界平均
人均GDP 平均受教育年限 明瑟收益率
(美元)
（年）
（%）
375
7.6
10.9
3025
8.2
10.7
23463
9.4
7.4
9160
8.3
9.7
•1998年数据
32
参数估计
我国城镇地区明瑟收益率
明 瑟 收 益 率 (%)
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of
simultaneous economic structures"
Trygve Haavelmo Norway
时间序列： 自回归条件异方差 —现代金融计量
Heckman McFadden
Granger Engle
27
三、计量经济分析的步骤
1. 建立理论模型和计量模型 2. 收集样本数据 3. 参数估计 4. 假设检验 以教育收益率为例
计量经济学课件：第一章 导 论
第一章 导 论第一节 什么是计量经济学一、计量经济学的产生和发展1、计量经济学的产生。
(1)传统经济学的概念和局限性。
●传统经济学是指在研究和论述经济问题时，力求剔除经济现象中非本质的、次要的东西，通过抽象、演绎推理和逻辑归纳，进而引出某种结论、概念或规律性的描述，从这个意义上讲传统经济学又称为抽象经济学。
怎样观察一个经济变量的变化以及怎样度量它的变化特征？怎样观察两个或两个以上经济变量相互关系的变化和度量它们的变化特征？在政治经济学中有一个概念，即积累率。
计算公式为100%=⨯积累额积累率国民收入使用额●局限性。
不重视对经济现象和经济问题的数量分析，特别是现象中变量之间数量关系的分析，它着重对经济问题质的分析，致使对现实经济问题的研究很难具体化、更难准确化。
●传统经济学的突破。
Willian Petty 《政治算术》（1676年）；法国的弗朗索瓦·魁奈的《经济表》（1758年）；康纳的《政治经济学原理》（1801年）；马克思《资本论》（1867年），如价值方程式w=c+v+m 。
他们对经济学的发展所做出的重要贡献，可以看作是经济学中引入数学方法的历史掀开了新的一页。
(2)数理经济学的产生及其意义。
●数理经济学在产生过程中的一些代表人物和事件。
数理经济学的产生与法国经济学家奥古斯丁·库诺的名字连在一起，原因是他的代表作《财富理论中数学原理的研究》（1838年）一书被认为是最早的数理经济学著作；德国经济学家图伦发表文章《孤立论》（1826年）和戈森发表的文章《人类交换规律德发展和人类行为德规则》（1854年）应用数学方法说明主观价值理论是基础经济理论；英国的杰文斯写的《政治经济学原理》（1871年）和法国的瓦尔拉斯写的《纯粹政治经济学要义》使得用数学表述经济理论受到了西方经济学界普遍重视。
●数理经济学是指在经济学的研究中，采用数学方法、数学符号和数学表达式对经济现象和经济问题来描述的经济学（中、高级微观经济学和宏观经济学）。
【大学课件】《计量经济学》Econometrics电子教案
一、课程简介1.1 课程定位《计量经济学》是经济学、金融学、统计学等相关学科的专业基础课程，旨在培养学生运用经济学理论、统计学方法和数学工具分析经济现象的能力。
通过本课程的学习，使学生掌握经济学数据分析的基本思路、方法和技术，为后续专业课程学习和科研工作打下坚实基础。
1.2 课程目标（1）理解计量经济学的基本概念、原理和方法；（2）掌握运用EViews、Stata等软件进行数据分析的基本技能；（3）能够独立完成经济学实证研究论文的写作。
二、教学内容2.1 引言部分介绍计量经济学的基本概念、学科体系、发展历程和应用范围。
2.2 经典线性回归模型讲解单方程线性回归模型、多元线性回归模型、回归分析的基本假设及检验方法。
2.3 回归诊断与改进分析回归模型的诊断方法，如多重共线性、异方差性、自相关性等，并介绍相应的改进措施。
2.4 非线性模型介绍非线性模型的基本形式、估计方法及应用，如对数线性模型、多项式回归模型等。
2.5 时间序列模型讲解时间序列的基本概念、平稳性检验、自相关函数和偏自相关函数，以及ARIMA模型、VAR模型等。
三、教学方法与手段3.1 教学方法采用课堂讲授、案例分析、上机操作、小组讨论相结合的教学方法，注重培养学生实际操作能力和独立思考能力。
3.2 教学手段利用多媒体课件、网络资源、软件操作演示等手段，提高课堂教学效果和学生的学习兴趣。
四、课程考核与评价4.1 考核方式课程考核分为平时成绩和期末成绩两部分，平时成绩包括课堂表现、作业完成情况等，期末成绩包括书面考试和上机操作考试。
4.2 评价方法根据学生课堂参与度、作业完成质量、上机操作熟练度和期末考试成绩，全面评价学生的学习效果。
五、教学进度安排5.1 课时安排共计32课时，其中理论讲授24课时，上机操作8课时。
5.2 教学进度第1-4周：引言及经典线性回归模型；第5-8周：多元线性回归模型、回归诊断与改进；第9-12周：非线性模型；第13-16周：时间序列模型。
计量经济学的讲义第一讲(共十讲)
第一讲 普通最小二乘法的代数一、 问题假定y 与x 具有近似的线性关系：01y x ββε=++，其中ε是随机误差项。
我们对01ββ、这两个参数的值一无所知。
我们的任务是利用样本数据去猜测01ββ、的取值。
现在，我们手中就有一个样本容量为N 的样本，其观测值是：1122(,),(,),...,(,)N N y x y x y x 。
问题是，如何利用该样本来猜测01ββ、的取值？为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x ，纵轴y ）。
既然y 与x 具有近似的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线：1ˆˆˆyx ββ=+。
该直线是对y 与x 的真实关系的近似，而01ˆˆ,ββ分别是对01,ββ的猜测（估计）。
问题是，如何确定0ˆβ与1ˆβ，以使我们的猜测看起来是合理的呢？ 笔记：1、为什么要假定y 与x 的关系是01y x ββε=++呢？一种合理的解释是，某一经济学理论认为x 与y 具有线性的因果关系。
该理论在讨论x 与y 的关系时认为影响y 的其他因素是不重要的，这些因素对y 的影响即为模型中的误差项。
2、01y x ββε=++被称为总体回归模型。
由该模型有：01E()E()y x x x ββε=++。
既然ε代表其他不重要因素对y的影响，因此标准假定是：E()0x ε=。
故进而有：01E()y x x ββ=+，这被称为总体回归方程（函数），而01ˆˆˆy x ββ=+相应地被称为样本回归方程。
由样本回归方程确定的ˆy与y 是有差异的，ˆy y-被称为残差ˆε。
进而有：01ˆˆˆy x ββε=++，这被称为样本回归模型。
二、 两种思考方法法一：12(,,...,)N y y y '与12ˆˆˆ(,,...,)N yy y '是N 维空间的两点，0ˆβ与1ˆβ的选择应该是这两点的距离最短。
这可以归结为求解一个数学问题：01012201ˆˆˆˆ,,11ˆˆˆ()()NNi i i i i i Min y y Min y x ββββββ==-=--∑∑ 由于ˆi i y y -是残差ˆi ε的定义，因此上述获得0ˆβ与1ˆβ的方法即是0ˆβ与1ˆβ的值应该使残差平方和最小。
计量经济学教学课件第一章详解
第 一 节 计量经济学概述
第 二节 计量经济学的基本概念
第 三节 建立与应用计量经济模型 的主要步骤
本 章 目 录
2021/2/6
1
第一节 计量经济学概述
一、计量经济学的产生和发展
（一）计量经济学的产生
计量经济学其实也一门有相当长历史的学科。
从古典学者开始就有了对经济问题的数量分析,威 廉.配第的《政治算术》于1676年问世，作为计 量经济分析基本工具的最小二乘法是19世纪产生 的。
相关学科的关系如图:
计量经济学是数理经 济学、经济统计学、 数理统计学的交集。
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每一交集都形成了一 个学科彼此不能混 淆代替。
B9
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
1. 与理论经济学的比较
联系
计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数 量规律;
的不确定的关系，因此引入了随即误差项，使描述的经济关 系更加符合实际;
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y
P为该商品价格, Pr为替 代品价格, Y为消费者收
Q b 0 b 1 P b 2 P r b 3 Y u 入, u为随机误差项.
计量经济学以经济学提供的理论原则和经济运行规 律为依据；
经济计量分析的结果 , 对经济理论加以验证 、充 实、完善。
区别
经济学一般以定性描述或者对变量关系提出某种假 说,计量经济学以估计变量之间的定量关系为主。
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1B0
计量经济学与其他相关学科的关系（续）
会济象的经理进关济论行系2（二.现 的 描 进12与）者象 基 述 行经提 计经的 本 性 计的济供 量定 依 分 量济联 区统的 经量 据 析。统系别计数计济描。计也据学是述是是主学(:主对计要的要经量用利是比济经统用指较现济计数标象学指理或的具标统指一以和计标种估统方体计计法系量参 方 对)。,数 法 经侧对 济、重经 变验于济 量证对现 间经社
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
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Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
计量经济学王万珺课件第一章 导论.
经典计量经济学与非经典计量经济学
区分依据：
计量经济学的发展时期及其理论方法上的特征
非经典计量经济学（现代计量经济学）——上世纪70年代以后
内容包括
1）模型类型非经典计量经济学问题； 2）模型导向非经典计量经济学问题； 3）模型结构非经典计量经济学问题； 4）数据类型非经典计量经济学问题； 5）估计方法非经典计量经济学问题五个方面的内容。
二、计量经济学与其它学科的关系
1933年弗里希提出：“用数量方法探讨经济学可以 从几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学 混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也 不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分 具有一定的数量特征，计量经济学也不应视为数学应用 于经济学的同义词。经验表明，统计学、经济理论和数 学，对于真正了解现代经济生活的数量关系，都是必要 的，但本身并非是充分条件，三者结合起来才是强有力 的，这种结合便构成了计量经济学”。
例如:
生产函数模型 Q Ae t K L 中有4个参数——效率系数 A 、技术进步速度
、资本的产出弹性
的取值范围设定为
、劳动的产出弹性 ，根据经济含义，可将这些参数
A0
0 1
0 1
0 1
1
第三方面、函数取值范围的设定
参数取值范围的设定主要根据经济理论或实践经验给出
▼
一、计量经济学的定义
计量经济学是以经济理论为指导，以经济数 据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建
立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动
中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分 支学科。
二、计量经济学与其它学科的关系
计量经济学是经济理论、数学、统计学 的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学 科（或边缘学科）。
计量经济学讲义第一章 导论
计量经济学讲义计量经济学已经成了经济学专业中越来越热门的课程，是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。
现在我们随手翻一翻《经济研究》这类经济专业刊物，就会发现，大部分的文章都采用了计量经济学的分析方法.计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，从1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达十几人，包括去年获奖的Engle和Granger。
这些都说明了计量经济学越来越得到广泛的认可和高度的重视，经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向发展。
所以这是一门值得大家付出努力去学好的课程。
大家随便翻一下手中的教材，就会发现这门课程中会有大量的数学推导过程。
我想这可能会是一个大家都很头疼的问题，根据这个特点，我把计量经济学这门课程做了一个定位：课程定位：用于研究经济问题的一种工具所谓的工具，就好象我们常用的office软件一样，我们用它是为了编辑文件，而我们大多数人并不知道它的每一条程序是如何编写的。
如果我们把计量经济学仅仅当成我们研究经济问题的一种工具的话，我们就可以把很多的数学推导过程装进一个个“黑箱”中，只需要学会用它的结果就够了。
我们用一个word软件，要能够打印出一篇漂亮的文章出来，那我们用一个学期的时间来学习如何使用计量经济学这个工具，最终希望达到什么要求呢？一、课程目的：1、掌握计量经济学的基本理论和方法；2、能够读懂采用了计量经济分析方法的经济文章；3、结合自己的专业，能应用计量经济方法对实际问题进行初步的计算分析。
我一直认为，要做成任何事情，有清晰的思路是最重要的。
如果说细节是一串珍珠项链上的珠子，那么思路就是把珠子串起来的那根线，珠子少一颗不要紧，没有了这个线，就成不了项链。
学习同样也是这样。
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16
从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
greatly improved the basis for empirical economic analysis"
Richard Stone Great Britain
20
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
通交流，及时解决学习中的疑问
特别说明：结合《计量经济学实验教程》，注重理论学习 与上机操作相结合！
9
二、什么是计量经济学
什么是计量经济学？ 起源和发展 学科基础 经济数据 从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展
10
什么是计量经济学
经济学的研究方法 理论分析(theoretialysis)：理论与经验的一致性
发展 二战以后成为经济学的基础学科和核心课程
数学方法的广泛运用 经验分析成为主流方法
13
学科基础
o 经济理论 o 数学 o 统计学
o 统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经 济生活的数量关系来说，都是非常必要的，但其中任 何单独一种都是不够的。三者结合起来才是强有力的， 这种结合便构成了计量经济学。 ——R. Frisch(1933)
and economic policies"
Lawrence R. Klein USA
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The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984
"for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen The Netherlands
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The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973
"for the development of the input-output method and for its application to important economic problems"
4
教学材料
课件 课程相关材料：
stata9.0软件 stata基本操作（word文件） statafiles：教材例题和习题涉及的数据文件 数学和统计学基础知识（pdf文件）
各讲课件：
ppt讲义 例题：每讲讲义中例题的数据文件、do文件及其他材料
6
课程安排
一、导论 二、简单回归模型 三、多元回归分析：估计 四、多元回归分析：推断 五、多元回归分析：OLS的渐近性 六、多元回归分析：其他问题 七、包含虚拟变量的回归分析 八、异方差性 九、时间序列数据的回归分析
7
考核方式
期末闭卷考试 ：70% 平时作业：30%
8
学习要求
课前通过BB下载课件，结合教材预习将要学习的课程内容 课后及时复习课程内容，最好将所有例题练习一遍。 完成课后作业，在布置作业后的下一次课提交作业，不交
作业或逾期提交作业者该次作业为0分 有效利用课间和课后的时间，或通过电子邮件，与教师沟
计量经济学（Econometrics）
2011-2012学年第一学期
1
导论（Introduction）
关于课程的几点说明 什么是计量经济学 计量经济分析的步骤 几点体会
2
一、关于课程的几点说明
• 预备知识 • 教学材料 • 课程安排 • 考核方式 • 学习要求
3
预备知识
微观经济学 宏观经济学 高等数学 概率论与数理统计 统计学
11
什么是计量经济学
计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分 析乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过 适当的推断方法而得以联系（Samuelson et al.,1954）。
计量经济学是经济学的分支学科 Econometrics——计量经济学而非经济计量学
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起源和发展
起源 1676年：《政治算术》（配第） 19世纪：最小二乘法（高斯） 1926年：提出Econometrics的概念（弗里希） 1930年：国际计量经济学会成立 1933年：Econometrica创刊
Wassily Leontief USA
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The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations
14
学科基础
数学
数理 统计
数理 经济
经济理论
计量 经济
经济 统计
统计学
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经济数据
根据数据的来源
o 实验数据（experimental data） o 观测数据（non-experimental/observational data）
根据数据的结构
o 横截面数据（cross-sectional data） o 时间序列数据（time series data） o 混合数据（pooled data）
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of