个人消费信贷风险评估模型的建立_使用和监控
信贷风险评估与信用评分模型
信贷风险评估与信用评分模型信贷风险评估和信用评分模型是金融机构在进行贷款审批和风险管理过程中的重要工具。
通过对借款人的信用状况和还款能力进行评估，可以帮助金融机构准确判断借款人的信用风险，从而制定相应的贷款政策和风险控制措施。
本文将介绍信贷风险评估和信用评分模型的基本概念、应用场景以及构建方法。
一、信贷风险评估的概念和应用场景信贷风险评估是指对借款人的信用状况和还款能力进行评估，以确定其是否具备借款资格以及借款额度的大小。
信贷风险评估主要应用于银行、信托公司、消费金融公司等金融机构的贷款审批和风险管理过程中。
通过对借款人的个人信息、财务状况、职业背景等进行综合评估，可以帮助金融机构判断借款人的还款能力和还款意愿，从而降低贷款违约风险。
二、信用评分模型的概念和构建方法信用评分模型是一种通过对借款人的个人信息和历史信用记录进行量化评估，从而得出一个综合的信用评分的模型。
信用评分模型主要应用于大规模信贷业务中，可以帮助金融机构快速准确地评估借款人的信用状况，从而提高贷款审批的效率和准确性。
构建信用评分模型的方法主要包括数据收集、特征选择、模型建立和模型评估四个步骤。
首先，需要收集借款人的个人信息、财务状况、职业背景等相关数据。
然后，通过统计分析和机器学习等方法，选择对信用评分有影响的特征变量。
接下来，可以使用逻辑回归、决策树、支持向量机等算法建立信用评分模型。
最后，通过交叉验证、ROC曲线等方法对模型进行评估和优化，以提高模型的准确性和稳定性。
三、信贷风险评估与信用评分模型的关系信贷风险评估和信用评分模型是密切相关的概念。
信贷风险评估是对借款人的信用状况和还款能力进行评估，而信用评分模型是一种用于评估借款人信用状况的模型。
信用评分模型可以作为信贷风险评估的工具之一，通过对借款人的个人信息和历史信用记录进行评估，得出一个综合的信用评分，从而帮助金融机构判断借款人的信用风险。
四、信贷风险评估与信用评分模型的意义和挑战信贷风险评估和信用评分模型在金融机构的贷款审批和风险管理中具有重要意义。
商业银行个人消费信贷面临的风险及防范措施
商业银行个人消费信贷面临的风险及防范措施商业银行个人消费信贷是指银行向个人客户提供的消费贷款服务，包括信用卡、个人贷款、分期付款等。
随着社会经济的发展和人们消费观念的改变，个人消费信贷需求逐渐增加，但与此商业银行个人消费信贷所面临的风险也逐渐增加。
本文将从信用风险、市场风险、操作风险和法律风险四个方面分析商业银行个人消费信贷面临的风险，并提出相应的防范措施。
一、信用风险商业银行个人消费信贷面临的主要风险之一是信用风险。
信用风险是指借款人因还款能力不足或还款意愿不强导致无法按时足额还款而给银行带来的损失。
随着个人消费信贷市场的扩大，信用风险也日益凸显。
一方面，一些借款人在申请贷款时提供虚假资料，导致银行对其风险评估不准确；一些借款人由于个人经济状况的不稳定或因特殊情况无法按时还款，给银行带来了不良贷款风险。
针对信用风险，商业银行可以采取以下防范措施：加强信用评估机制，通过借款人的征信记录、还款能力、财产状况等多方面信息来评估借款人的信用状况，降低信用风险；严格审核贷款申请，对于存在风险的贷款申请进行更加细致的审核，避免因为虚假资料等原因导致风险加大；建立健全的风险管理体系，及时发现和应对信用风险，减少损失的扩大。
二、市场风险除了信用风险之外，商业银行个人消费信贷还面临市场风险。
市场风险是指由于市场变动而导致资产价格波动，从而使得银行在信贷业务中出现损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
在个人消费信贷中，主要的市场风险来自贷款利率变动和抵押物价值波动。
为了应对市场风险，商业银行可以采取以下防范措施：建立风险定价模型，通过对市场风险的测算和评估，合理定价并收取风险溢价，提高信贷业务的收益；在风险定价的基础上，建立灵活的风险管理机制，及时调整信贷产品的结构和利率水平，减少市场波动对银行的影响；加强对抵押物价值的监测与管理，降低抵押物价值波动对信贷业务的影响。
三、操作风险另一个影响商业银行个人消费信贷的风险是操作风险。
商业银行个人消费信贷风险管理的问题及策略
商业银行个人消费信贷风险管理的问题及策略随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，个人消费信贷需求不断增加。
商业银行作为金融机构之一，为满足广大个人客户的信贷需求，提供了个人消费信贷服务。
随之而来的是个人消费信贷风险的增加，如个人还款能力不足、个人信用记录不良等问题，给银行带来了一定的风险。
商业银行需要加强对个人消费信贷风险的管理，以降低风险并确保自身的健康发展。
一、问题分析1. 个人还款能力不足个人消费信贷是指商业银行根据个人客户的信用及还款能力为其提供的贷款服务。
由于个人客户的收入水平不同、职业不同，很难确保其还款能力。
特别是在经济不景气时，个人客户的还款能力会受到很大影响，可能导致出现逾期还款甚至违约的情况。
2. 个人信用记录不良个人信用记录是评价个人信用状况的重要参考依据，它记录了个人消费信贷的还款记录、逾期记录以及信用卡透支情况等。
若个人信用记录不良，将影响其未来的信贷申请与利用，也将给商业银行带来信贷风险。
3. 信息不对称在个人消费信贷业务中，个人客户往往占据信息的优势，对自身的借款用途、还款能力等信息了解更多，而银行则往往无法获取全面准确的信息。
这种信息不对称会导致银行无法充分评估个人客户的信贷风险。
以上问题都存在一定程度的风险，因此商业银行需要采取多种策略来加强个人消费信贷风险管理，以应对这些问题。
二、策略建议1. 严格审查个人客户的信用状况商业银行在开展个人消费信贷业务时，应当严格审查个人客户的信用状况，包括个人的收入来源、工作稳定性、个人信用记录等。
可以通过对个人客户的财务状况、资产状况、征信记录等进行全面分析，准确评估其还款能力，以降低个人还款能力不足带来的风险。
2. 完善风险管理制度和流程商业银行应当建立健全的个人消费信贷风险管理制度和流程，包括风险评估模型、风险控制流程、风险审查程序等。
通过建立科学的风险评估模型，对个人消费信贷申请进行全面、深入的风险评估，确保放贷风险可控。
商业银行个人消费信贷面临的风险及防范措施
商业银行个人消费信贷面临的风险及防范措施商业银行个人消费信贷面临的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险。
为了减轻和防范这些风险，商业银行需要采取一系列的防范措施。
信用风险是个人消费信贷业务中最主要的风险之一。
商业银行在消费信贷审批过程中需要对个人借款人的信用进行评估和授信额度的确定。
催收风险、逾期风险和违约风险都可能导致借款人无法按时偿还贷款。
为了降低这些风险，商业银行可以加强对借款人的信息搜集和核实，建立完善的信用评估体系，并与征信机构进行合作，及时获取借款人的信用信息。
商业银行还可以采取多样化的担保方式，如抵押、质押、保证等，以提高贷款违约时的追索能力。
市场风险是个人消费信贷业务面临的另一个重要风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险和市场价格波动风险等。
由于个人消费信贷业务通常以固定利率形式提供，银行需要关注市场利率的波动情况并采取相应的对冲措施，如利率互换等。
国内市场对外汇市场的影响也可能导致汇率风险，商业银行可以通过外汇远期合约等工具进行对冲。
对于市场价格波动风险，商业银行可以进行有效的风险管理和投资组合分散，以降低风险的影响。
流动性风险是指商业银行在个人消费信贷业务中面临的无法及时获取足够资金的风险。
个人消费信贷业务通常需要商业银行向借款人提供大额的贷款，而商业银行自身的资本和负债管理可能面临不足的情况。
为了避免流动性风险，商业银行需要建立合理的资金管理机制，包括合理安排负债结构和适度增加流动性储备。
商业银行还可以通过与其他金融机构的合作，如同业竞争对手或中央银行等，进行流动性风险的共同应对。
操作风险是个人消费信贷业务中容易被忽视的风险。
操作风险主要是由内部控制不善、人为疏忽、技术系统故障等引起的。
商业银行可以通过建立健全的内部控制制度，加强员工培训和监管，并使用先进的技术系统来降低操作风险。
商业银行还可以进行风险管理模型的开发和应用，以便及时发现和应对潜在风险。
商业银行个人消费信贷面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险。
商业银行信贷风险管理：模型与技术
商业银行信贷风险管理：模型与技术在当今复杂多变的经济环境中，商业银行作为金融体系的重要组成部分，信贷业务是其主要的盈利来源之一。
然而，信贷业务在带来收益的同时，也伴随着不可忽视的风险。
有效的信贷风险管理对于商业银行的稳健运营和可持续发展至关重要。
本文将深入探讨商业银行信贷风险管理中所应用的模型与技术。
信贷风险，简单来说，就是借款人无法按时足额偿还贷款本息的可能性。
这种风险可能源于借款人的信用状况、市场环境的变化、宏观经济的波动等多种因素。
为了应对这些风险，商业银行需要运用一系列的模型和技术来进行识别、评估和控制。
首先，信用评分模型是信贷风险管理中常用的工具之一。
信用评分模型通过对借款人的各种信息，如年龄、收入、职业、信用历史等进行量化分析，给出一个综合的信用评分。
这个评分可以帮助银行快速判断借款人的信用风险水平，从而决定是否批准贷款以及贷款的额度和利率。
常见的信用评分模型有逻辑回归模型、决策树模型等。
逻辑回归模型通过建立自变量（借款人的各种特征）与因变量（是否违约）之间的线性关系来进行预测。
决策树模型则通过对数据的逐步分类和分割，生成一棵决策树，从而对借款人的信用风险进行判断。
除了信用评分模型，风险评估模型也是信贷风险管理的重要手段。
风险评估模型更加全面地考虑了各种风险因素，包括行业风险、区域风险、宏观经济风险等。
例如，压力测试模型可以模拟在极端市场情况下，借款人的还款能力和银行的资产质量受到的影响。
通过压力测试，银行可以提前制定应对策略，增强自身的抗风险能力。
在信贷风险管理中，大数据技术的应用也日益广泛。
随着信息技术的发展，银行能够获取到海量的客户数据，包括交易数据、社交数据、行为数据等。
通过大数据分析，银行可以更全面、更深入地了解借款人的信用状况和还款意愿。
例如，通过分析借款人的消费行为和交易模式，可以判断其收入稳定性和财务状况。
同时，大数据技术还可以实现实时监控和预警，及时发现潜在的风险信号。
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究一、引言随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，商业银行个人消费信贷业务得到了迅速发展。
然而，与此同时，该业务所面临的风险也日益凸显。
本文将对商业银行个人消费信贷的风险进行分析，并提出相应的对策建议。
二、商业银行个人消费信贷的风险分析1、信用风险：个人消费信贷的主要风险在于借款人的信用状况。
如果借款人无法按时偿还贷款，或者故意违约，将会给银行带来损失。
2、操作风险：操作风险主要来自于银行内部管理和流程的不完善，例如贷款审批流程的漏洞、贷后管理不到位等。
3、市场风险：市场风险主要来自于经济环境的变化，如利率、汇率、股市等波动，这些都会对借款人的还款能力产生影响。
4、法律风险：法律风险主要来自于合同条款的不明确、借款人权益保护等问题，这些可能会导致银行面临法律诉讼和罚款等风险。
三、商业银行个人消费信贷风险的对策研究1、完善信用评估体系：银行应建立完善的个人信用评估体系，通过大数据和人工智能等技术手段，对借款人的信用状况进行全面、客观、公正的评估。
2、加强内部管理：银行应完善内部管理制度，规范贷款审批流程，加强贷后管理，提高风险管理水平。
3、建立风险预警机制：银行应建立风险预警机制，及时发现并处理潜在风险，避免风险扩大化。
4、提高法律意识：银行应提高法律意识，明确合同条款，尊重借款人权益，依法合规开展业务。
5、创新产品和服务：银行应创新产品和服务，满足不同客户的需求，同时降低单一客户的风险集中度。
6、加强客户教育：银行应加强客户教育，提高客户的金融素养和风险意识，引导客户理性消费和按时还款。
7、强化风险准备金制度：银行应按照规定计提风险准备金，以应对可能出现的损失，保障银行的财务稳定和持续经营。
8、实施严格的风险监管：监管部门应对商业银行个人消费信贷业务进行严格的风险监管，定期进行现场检查和非现场监控，确保银行风险管理的有效性。
9、推动行业自律和信息共享：鼓励银行间建立行业自律组织，通过信息共享和经验交流，共同提高风险管理水平。
个人消费信贷的风险评估与控制
个人消费信贷的风险评估与控制随着社会经济的发展和个人消费需求的增加，消费信贷已成为一种普遍的借贷方式。
然而，消费信贷存在一定的风险，在没有有效的风险评估和控制的情况下，可能会给个人带来不良后果。
因此，个人消费信贷的风险评估与控制至关重要。
一、了解消费信贷的基本概念消费信贷是指消费者通过信贷机构向银行等金融机构申请的一种贷款，主要用于满足日常生活和消费的需要。
在消费信贷市场中，主要包括信用贷款、信用卡、分期付款等形式。
二、分析消费信贷的风险消费信贷存在的风险主要有以下几个方面：1、违约风险。
借款人在借款期限内没有按时还款或者无力还款的风险，可能导致贷款本金和利息的损失。
2、利率风险。
贷款利率的变化可能会导致借款人还款压力的增加。
3、滥用借款资金。
借款人使用借款资金不当，比如用于赌博、投资高风险的理财产品等，也可能导致损失。
4、个人信用风险。
借款人的个人信用状况可能会影响到贷款的借款金额和利率，同时也可能会影响到未来的借款机会。
三、完善风险评估体系为了降低消费信贷的风险，可以完善风险评估体系。
首先，建立全面的客户信息库，对借款人的收入、资产、信用状况等各方面信息进行搜集和研究，明确客户的还款能力和还款意愿。
其次，建立风险评估模型，针对不同类型的客户，建立不同的信用评估模型。
可以采用现代数学和统计学方法，将客户的各项信息进行加权计算，从而得出风险评估结果。
另外，还可以通过建立风控系统和风险预警机制，及时对个人信贷风险进行监测和预警，确保及时采取风险控制措施。
四、加强风险控制为了控制风险，可以采取以下措施：1、合理制定贷款利率和还款期限，避免利率和期限对借款人的还款造成过大的压力，从而降低违约风险。
2、加强监管，严格控制信用分期付款等消费型金融业务的规范性和透明度，减少过度借贷和滥用借款资金等行为。
3、建立完善的投诉处理机制和风险控制机制，及时发现和处置借款人的信用风险，通过积极沟通和协商，尽可能避免贷款发生违约等不良后果。
商业银行个人消费信贷面临的风险及防范措施
商业银行个人消费信贷面临的风险及防范措施【摘要】商业银行个人消费信贷在日常经营中面临着多种风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等问题。
信用风险是最为常见的风险之一，如果客户信用评级不佳或还款能力不足，就可能导致银行资产损失。
市场风险则主要来源于市场变化带来的收入波动和资产贬值。
操作风险则包括人为疏忽、系统故障等问题，可能对银行运营造成不利影响。
商业银行需要采取相应的防范措施，包括建立完善的信用评估体系、加强风险管理和控制、投入合适的技术支持等方面。
风险防范的重要性不言而喻，只有有效防范各种风险，才能确保银行的稳健经营。
展望未来，商业银行需要不断优化风险管理机制，加强监测和预警，以适应不断变化的市场环境。
【关键词】商业银行、个人消费信贷、风险、防范措施、信用风险、市场风险、操作风险、风险防范的重要性、展望未来。
1. 引言1.1 背景介绍商业银行个人消费信贷是指银行向个人客户提供的用于消费目的的贷款服务。
随着消费水平的不断提高，个人消费信贷在社会生活中扮演着重要的角色。
随之而来的是各种风险和挑战，需要银行及时采取有效的防范措施。
个人消费信贷风险涉及信用风险、市场风险和操作风险等多个方面，而这些风险的存在给银行经营带来了不小的隐患。
商业银行在开展个人消费信贷业务时，必须认识到风险的存在并及时进行防范。
面对个人消费信贷风险，商业银行需要构建完善的风险管理体系，加强内部控制，确保风险的有效监测和控制。
只有如此，银行才能在保障风险可控的前提下，持续稳健地开展个人消费信贷业务，为客户提供更好的金融服务。
在这个过程中，建立科学的风险防范体系显得尤为重要。
未来随着金融科技的不断发展和应用，商业银行也将更灵活地运用科技手段来提高风险管理的效率，更好地服务客户。
1.2 问题意识在当前社会经济发展的背景下，商业银行个人消费信贷业务正面临着诸多风险挑战。
随着我国经济的不断发展，人们对消费水平的需求不断提升，个人消费信贷业务规模不断扩大，但与此同时也衍生出了一系列风险问题。
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二、个人消费信贷评估模型的使用
评估模型的使用是一个涵盖从接收申请到做 到信贷决策全过程的自动识别系统。通常情况下， 评 估模型可以让银行信贷人员对申请者的信用价值［１］ 进行准确的判断， 从而有利于做出科学的信贷决策。
一个完整的评估模型使用包括以下几个步骤。 １． 数据录入。数据录入的原则是确保有足够 的信息对申请者进行评分。确定哪些方面是决策 必须的， 而哪些方面只是建立新账户才有用。录入
《成人高教学刊》２００７ 年第 １ 期
学科纵横
表１
年龄（ 岁）
最高
得分
２０
文化程度
最高
得分
３０
拥有房地产价值 最高
得分
４０
首期付款额 最高
得分
４０
有无保险
最高
得分
２０
抵押物价值 最高
得分
４０
申请按揭年限 最高
得分
２０
贷款目的
最高
得分
２０
是否公积金买房 最高
得分
２０
个人住房消费信贷评分模型变量情况表
要建立科学的信用评分模型， 银行需要同征 信局合作， 并有明确的分工， 按照一定的流程分阶 段进行， 具体见表 ２ 所示。
在确认项目的起始日期后， 由银行和征信局 召开为期 ３ 个工作日的抽样设计会议。期间， 征信 局首先将熟悉银行的要求， 以此来设计评分卡， 并 讨论评分卡需要客户化的地方 （ 如具体的产品和 不同的决策点） 。然后， 根据所要求定制的评分卡 来描述和决定好账户与坏账户的定义， 并决定定 制评分卡所需要的数据要求， 同时确认银行数据
以前面住房消费信贷评分决策为例， 银行应 把自定义评分与征信局评分结合， 做出判断。如表 ３ 所 示 ， Ａ 表 示 接 受 （ Ａｃｃｅｐｔｅｄ） ， Ｄ 表 示 拒 绝 （ Ｄｅｃｌｉｎｅｄ） ， 被接受群和被拒绝群内的得分高低 用数字表示。比如， Ａ１ 的得分大于 Ａ２。我们可以 发 现 自 定 义 得 分 ０－ １５９ 和 征 信 局 得 分 ５５０－ ５８９ 的客户质量最差（ Ｄ３） ， 而自定义得分大于 ２２０ 和 征信局得分 ７５０－ ７８９ 的客户质量最好（ Ａ３） 。
＜２５ ５
高中或以下 １０
＜１５０， ０００ 元 ２０
＜２５， ０００ 元 ２０ 有 ２０
＜１００， ０００ 元 ２０
＜１０ 年 ２０ 自住 ２０ 是 １９
２５－ ３４ １０ 中专 １５
１５０， ０００－ ２５０， ０００ 元 ３０
２５， ０００－ ４９， ９９９ 元 ２５ 无 １２
１００， ０００－ １９９， ９９９ 元 ３０
表 ３ 银行自定义评分和征信局评分的结合
征信局 ５５０－ ５９０－ ６４０－ ６８０－ ７４０－ ７５０－
自定义
５８９ ６３９ ６７９ ７３９ ７４９ ７８９
０－ １５９
Ｄ３ Ｄ３ Ｄ３ Ｄ２ Ｄ１ Ｄ１
１６０－ １８５ Ｄ３ Ｄ２ Ｄ２ Ｄ１ Ａ１ Ａ１
１８６－ １９９ Ｄ２ Ｄ１ Ｄ１ Ａ１ Ａ１ Ａ２
三、个人消费信贷评估模型的监控
评估模型在投入使用之后， 对其进行监控是达 到商业目的， 实现盈利的重要保障。评分模型的监 控能够帮助银行识别新申请者的特征变化， 提高银 行风险控制和管理的能力， 寻找和捕捉更多的市场 机会。模型的监控主要体现在下面 ６ 个报告中。
１． 申请者人数稳定性报告。申请者人数稳定 性报告帮助银行识别现有申请是否与原有申请在 得分分布上有所差别。表 ４ 为申请人数变动分析 的结果， 变动率为基础样本比率与现在比率的差 额。 其 中 得 分 区 间 在 １２９－ １７９、１８０－ １８９ 和 １９０－ １９９ 的 申 请 者 人 数 分 别 增 加 了 ９． ７％ 、５． ９％ 和 ２． ５％， 而得分区间在 ２００－ ２０９、２１０－ ２１９、２２０－ ２２９ 和 ２３０ － ２７８ 的 申 请 者 人 数 分 别 增 加 了 － ４． ５％ 、 － ６． １％、－ ３． ９％和－ ３． ６％。这表明有更大比例的现 有申请者得分在临界得分以下， 这时候银行应该 降低发放信贷的比例。
学科纵横
《成人高教学刊》２００７ 年第 １ 期
个人消费信贷风险评估模型的 建立、使用和监控
朱毅峰 涂志云
内容提要： 本文依据美国消费信贷风险管理模式， 系统介绍和分析了个人消费信贷 申请评估模型的建立、使用和监控的具体技术和流程。首先， 以住房消费信贷为例， 对 评分模型建立的具体工作流程做出系统的介绍。其次， 通过具体范例对使用信用评分模 型的各个步骤进行了详细分析。最后， 分析了评分模型的监控， 模型的监控由六个报告 组成， 它们反映了评分模型的使用效果， 并可以及时修正和调整。系统性的评分模型建 立、使用和监控是消费信贷业务中风险管理的关键。本文介绍的具体技术方法和流程管 理方法都值得国内商业银行借鉴。
表 １ 是个人住房消费信贷评分模型的案例。 在这个模型中， 判断个人信用的指标被分为申请 人年龄、文化程度、拥有房地产价值、首期付款额、 有无寿险和大病保险、抵押物价值、申请按揭年 限、贷款目的和是否公积金买房等 ９ 类， 总分共计 ２５０ 分， 各类指标按照不同情况给出相应得分， 形 成判断给决策者使用。
信贷决策做出之后， 为了检验信贷模型的准 确性， 对于被接受信贷申请的消费者信用账户要 进行跟踪。在决策过程中， 一个重要的假设是所有 的信息都是可靠的， 但是事后的确认可以修正先 前的信息。当事后确认表明原来的决策（ 接受信贷 申请） 是错误的， 就需要对其拒绝或者重新评估。
－ ４６－
《成人高教学刊》２００７ 年第 １ 期
时间
１
抽样设计会议
３ 工作日
２ 抽取评分卡建立数据 １５ 工作日
３
数据质量分析
５ 工作日
４
单变量分析
５ 工作日
５ 评分卡的分析与确认 ５ 工作日
６
技术文档记录 ２０ 工作日
７ 交付文档并签字确定 １ 工作日
负责方 征信局／银行
银行 征信局 征信局 征信局／银行 征信局 征信局／银行
便征信局能够建立定制的评分卡。征信局一旦收到 抽样数据， 就会做相关的分析， 以检查数据的质量。
１０－ ２０ 年 １７ 投资 １２ 否 １３
３５－ ４４ ２０
大 专 、大 本 ２０
＞２５０， ０００ 元 ４０
５０， ０００－ １０， ０００ 元 ３０ 无效 ８
２００， ０００－ ３００， ０００ 元 ３２
＞２０ 年 １４ 套现 １４ 无效 １２
４５－ ６０ １５
研究生以上 ３０
无效 １０
＞１００， ０００ 元 ４０ － －
２． 特征分析报告。特征分析报告所反映的是哪 种特征使得两个样本的申请者在得分上存在显著差 异。例如， 如果新申请者得分在申请者人数稳定性报 告中集中在低分段， 那么通过研究特征分析报告发 现这是由于更多的新申请者在现有地址居住的时间 变短， 人口流动性的增大， 最终导致了得分变低。
３． 最终得分报告。在以上 ２ 个报告的基础上， 最终得分报告反映了当前申请者的得分分布， 它被
关键词： 消费信贷； 评分模型； 风险管理
我国商业银行在个人信用风险管理方面还处 于比较初级的阶段， 还没有形成一套完整的个人 信用风险管理体系， 这成为阻碍消费信贷快速稳 健发展的主要原因之一。而在构建健全的个人信 用风险管理体系中， 建立科学的信用风险评估模 型是其最为基础和关键的工作。
以信用评分卡为核心的信用风险评估模型起 源于 ２０ 世纪 ６０ 年代的美国， 经过几十年的发展 变化， 现已成为消费信贷领域中银行审核的最重 要工具， 并广泛运用于其他信贷业务领域中。
一、个人消费信贷评估模型的建立
在个人消费信贷评估模型建立的过程中， 最 － ４４－
重要的是信用评分卡的建立、分析和评估。 信用评分卡包含了征信局提供的数据， 申请表
上的个人特征项以及个人的财务数据， 根据每一个 特征项的属性进行加权， 来获得对申请人总的风险 的评估。通常用低分代表高风险， 而高分代表低风险。
行一起来审查评分卡的结构， 讨论内容有问题的 数据和评分卡的表现及预测力。根据分析会议的 结果， 对评分卡进行最后的改动， 确认后的评分卡 将是银行在信贷决策时使用的评分卡。
由征信局准备的评分卡技术文档内容包括抽 样过程、好坏表现定义、变量分析、评分卡、分数分 布 、评 分 卡 的 有 效 性 检 验 （ 例 如 ， Ｇｉｎｉ 和 ＫＳ 的 统 计值） 和评分使用说明等， 并根据文档内容对银行 工作人员进行相关培训。在所有工作完成后， 征信 局与银行将会办理相应的交接和签字手续， 完整 的评估模型就建立起来了。
《成人高教学刊》２００７ 年第 １ 期
用来衡量评分模型以外的因素与评分模型结果的 一致程度。它显示了批准者和拒绝者在给定得分区 间、给定时间或者给定人群中的数目。表 ５ 为最终 得分报告的示例： 如果分类临界线为 ２００ 分， 我们 看到 ２００ 分以下的绝大多数申请者被拒绝， 但是还 有特例者被接受； 而 ２００ 分以上的情况恰恰相反。 其中特例者比率就是一个很好的指标， 它能够衡量 信贷决策在多大程度上偏离了信用得分模型， 如果 这个比率的特例者过大， 那么我们就可以认为评分
＞３００， ０００ 元 ４０ 无效 １３ 无效 １１ － －
＞６０ 无效
１２ ７
无效 －
７－