金融风险管理期末考试复习题

金融风险管理
1商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180,则使用短边法确定的总敞口头寸为100o
2.资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。

3.业务连续性管理计划是指为了实现业务连续性而制订的各类规划及实施的各项流程。

4.一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LlBoR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出基准风险。

5.商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。

6.声誉风险管理应该成为业务单位日常工作的重要部分，需要通过定期的内部审计和现场检查，保证风险管理政策的执行效果。

7.“流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险〃的说法错误。

8.
商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，
其三类经营指标贷存比、中长期贷款比重以及最大十家存款户的存款占比分别为：A银行：70%、30%、20%;B银行为：85%、50%、20%;C银行为：乃％、50%、10%。

假设其它条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是银行B o
9.风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。

10.商业银行风险管理的核心要素包括：价格确认、技术支持、模型创新。

11.远期汇率的决定因素包括：即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

12.银行监管的首要环节是市场准入。

13.从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，因此其大额负债依存度越高，流动性风险管理的要求越高。

14.市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用。

15.
预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。

16.风险管理“三道防线〃是前台业务部门、风险管理职能部门和内部审计。

17.公允价值是指交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

18.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

在巴塞尔新资本协议中，违约概率被定义为一年期违约概率与0.03%中的较高者。

19.某银行分支机构一年的贷款总收入为2千万元，各项费用支出是1千万元，预期损失为2百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为4千万元，则该机构经风险调整的资本收益率（RAROe）是20%。

20.商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%贷款违约损失率（LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为0.1亿元。

21.声誉风险管理体系应当重点强调的内容是：明确商业银行的战略愿景和价值理念;培养开放、互信、互助的机构文化;建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;明确记载的危机处理流程。

22.
市场约束的参与方包括：监管部门;公众存款人;股东;其他债权人;外部中介机构。

23.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案;把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上;明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度;明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密。

24.商业银行风险管理流程为：风险分析;风险识别；风险计量/评估;风险监测;风险报告。

25.集团法人客户信用风险特征有：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。

26.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响：宏观经济因素;行业风险;区域风险。

27.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种;通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面;组合限额是商业银行资产组合层面的限额。

28.市场风险报告的内容有：利率风险;汇率风险;股票价格风险;商品价格风险。

29.商业银行如果想降低信用风险的经济资本占用，可以考虑采取的途径有：应用内部评级系统;将部分贷款打包出售;提高风险预警的及时性与准确性;购买信用保护;提高信用准入门槛。

30.流动性应急计划主要包括危机处理方案和弥补现金流
量不足的工作程序。

31.商业银行市值重估通常采用盯市和盯模两种方法。

32.压力测试主要用于评估正常市场条件下，风险因素变化对金融机构财务状况的影响这句话是错误的。

33.风险预警是实现对风险“防患于未然〃的一种“防错纠错机制〃。

34.银行对某一个客户的损失承受能力代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的最低损失这句话是错误的。

35.Var值是对风险损失的事后预测这句话是错误的。

36.违约风险针对个人，不针对企业这句话是错误的。

37.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用这句话是错误的。

38.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险这句话是错误的。

39.
敏感性分析是指研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

40.
银行业协会的市场约束作用体现在，通过制定自律性行业原则，在稳健做法方面达成一致意见并公开发布，促使银行类金融机构规范地开展经营活动。