c16086课后测验100分
试题
一、单项选择题
1. “严格执行量化投资模型,克服人性的弱点”描述了量化投资的()特点。
A. 系统性
B. 分散化
C. 准确性
D. 纪律性
描述:量化投资介绍
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
2. 投资组合的魅力在于()。
A. 性价比更高
B. 稳定性更强
C. 确定性更好
D. 收益率更高
描述:投资组合管理——量化对冲投资的核心
您的答案:C,B,A
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 多因子模型的搭建一般要考虑()。
A. 行业中性
B. 市场中性
C. 风格中性
D. 单个个股的权重上限
描述:量化对冲范例——多因子模型
您的答案:B,C,A,D
题目分数:10
此题得分:10.0
4. 通过对冲后,多因子模型可实现()。
A. 不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。
B. 无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。
C. 长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数
D. 努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
描述:多因子模型:像构造股票池一样构造稳健的综合因子
您的答案:A,B,D,C
题目分数:10
此题得分:10.0
5. 多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是()
A. 任何一个单因子都不可能长期保持有效
B. 不同因子存在轮动效应
C. 通过找到低相关性的系列正alpha因子,组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的
综合因子
D. 提高投资收益率
描述:多因子模型:像构造股票池一样构造稳健的综合因子
您的答案:C,B,A
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 量化对冲投资过程中,投资组合管理要考虑()。
A. 参数分散化
B. 品种分散化
C. 时间分散化
D. 策略分散化
描述:投资组合管理——量化对冲投资的核心
您的答案:A,C,D,B
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
7. 统计套利可以看作无风险套利。()
描述:alpha策略——统计套利
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 对冲是一种方法论,是为了降低另一项投资的风险进行的。()
描述:对冲投资介绍
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
9. 量化投资的核心是小数定律。()
描述:量化投资介绍
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择()。
描述:量化对冲范例——多因子模型
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:100.0