期货公司风险管理能力评价指标与标准
期货公司风险管理能力评价指标与标准
期货公司风险管理能力评价指标与标准
评价指标
序号
评价标准
1.客户资产保护
1.01
期货保证金账户的管理、报备、披露符合相关规定
1.02
期货保证金的存放、出入金符合相关规定
1.03
期货保证金封闭管理有效运行，不存在违反相关规定的情形
1.04
向监控中心报送的数据真实、准确、完整，能够按规定及时报送
1.05
期货公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、财务、场所等方面严格分开、独立经营
3.02
公司“三会”制度健全并有效履行职责
3.03
董事、监事、高级管理人员任职情况符合监管要求，不存在提供虚假信息、隐瞒重大事项、拒绝配合监管、擅离职守等情况
3.04
公司股东及其关联人未占用期货公司资产，未损害公司及客户的合法权益
4.02
公司内部控制架构健全，设置了必要的业务和职能管理部门，符合不相容职务分离原则
4.03
公司内部管转并符合监管要求
4.04
公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理制度并有效执行
4.05
公司建立了明确、合理的授权分责制度并有效执行
4.06
3.05
公司及股东能够按规定向监管部门履行报告义务
3.06
期货公司确保首席风险官享有充分的知情权和独立的检查权，为首席风险官有效履职提供必要的条件和保障
3.07
首席风险官按规定履行监督、检查职责，切实履行报告义务，并按要求及时向监管部门提交工作报告
4.内部控制
4.01
公司和营业部的人员、岗位、场地、设施等方面符合运营和监管要求
6.信息公示
6.01
信息公示制度健全且有效执行
期货公司风险监管指标管理试行办法
各期货公司：根据《期货交易管理条例》的有关规定，我会制定了《期货公司风险监管指标管理试⾏办法》，现予发布，请遵照执⾏。
中国证券监督管理委员会⼆○○七年四⽉⼗⼋⽇期货公司风险监管指标管理试⾏办法第⼀章总则第⼀条为了加强对期货公司的监督管理，促进期货公司加强内部控制，防范风险，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。
第⼆条期货公司应当按照本办法的规定编制、报送风险监管报表。
第三条期货公司应当建⽴与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建⽴动态的风险监控和资本补⾜机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。
第四条期货公司扩⼤业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产⽣重⼤影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进⾏敏感性测试。
第五条期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进⾏审计。
会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的⽂件资料内容的真实性、准确性和完整性进⾏核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。
第⼆章风险监管指标的计算第六条期货公司风险监管指标包括期货公司净资本、净资本与净资产的⽐例、流动资产与流动负债的⽐例、负债与净资产的⽐例、规定的最低限额的结算准备⾦要求等衡量期货公司财务安全的监管指标。
第七条本办法所称净资本是在期货公司净资产的基础上，按照变现能⼒对资产负债项⽬及其他项⽬进⾏风险调整后得出的综合性风险监管指标。
净资本的计算公式为：净资本＝净资产－资产调整值＋负债调整值－客户未⾜额追加的保证⾦-/＋其他调整项。
第⼋条期货公司应当按照分类、流动性、账龄和可回收性等不同情况采取不同⽐例对资产进⾏风险调整。
第九条期货公司持有的⾦融资产，按照分类和流动性情况采取不同⽐例进⾏风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采⽤的⽐例进⾏风险调整。
第⼗条期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同⽐例对应收项⽬进⾏风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采⽤的⽐例进⾏风险调整。
风险评价准则和方法
风险评价准则和方法随着经济的飞速发展，各种风险也在不断增加，这些风险对人类的生产和生活造成了很大的危害。
因此，为了更好地预防和控制风险，风险评价成为了一项重要的工作。
本文将介绍风险评价的准则和方法。
风险评价准则风险评价准则主要包括以下三个方面：1. 风险评价标准风险评价标准是指在进行风险评价时所要遵循的基本要求和原则，它是制定专业的风险评价方案的基础。
正确的风险评价标准对于对风险的评价和规避、降低风险等方面具有指导作用。
一般来说，风险评价标准应具备以下特点：•系统性。
要求评价体系中各项指标之间呈现出相互依存、相互协调的关系，形成统一的评价体系。
•全面性。
要求评价指标覆盖面广泛、细致，确保评价结果全面、客观。
•实用性。
要求评价指标是可行、可检验、可操作的，使评价结果更具有实践意义。
•公正性。
要求评价不受任何单一利益方的干扰，保证评价的公正性、客观性。
2. 风险等级划分风险等级划分是指将风险按一定标准分级，以便更好地管理和控制风险。
在风险等级划分中，应考虑到风险对人类的生产和生活所造成的危害、可能出现的损失大小、反应度等要素，科学、合理地分级。
风险等级划分通常分为五个等级，从高到低分别是重大风险、较大风险、一般风险、较低风险和低风险。
根据风险等级的划分，可以进行有针对性的风险管理措施，最大限度地降低风险。
3. 风险管理措施风险管理措施是指对风险进行控制和规避的具体行动。
在制定风险管理措施时，应根据风险等级等情况，采取相应的应对措施，力求将风险降到最低。
风险管理措施的实施要满足以下要求：•合理性。
要满足科学可行性、技术可行性的要求。
•综合性。
要考虑到人的因素、技术因素、管理因素等多个方面的影响，形成综合性的措施。
•效果性。
要降低风险，实现预防和控制的效果。
风险评价方法针对不同领域的风险，风险评价的方法也不尽相同。
下面将介绍常见的风险评价方法。
1. 风险评估法风险评估法是一种以数据和统计分析为基础，研究可能威胁到某个具体对象（如人、环境等）的各种隐性和显性危险因素，对其产生危险的可能性和危险等级进行预测、评估的方法。
期货公司分类监管规定
期货公司分类监管规定第一章总则第一条为有效实施对期货公司的监督管理，引导期货公司进一步深化中介职能定位，促进期货公司持续规范健康发展和做优做强，全面提升期货行业服务国民经济能力，根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》等有关规定，制定本规定。
第二条期货公司分类是指以期货公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况，按照本规定评价和确定期货公司的类别。
第三条中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则，在征求期货行业等有关方面意见的基础上，制定并适时调整期货公司分类的评价指标与标准。
第四条期货公司的分类评价由中国证监会及其派出机构组织实施，坚持依法合规、客观公正的原则。
第五条中国证监会设立期货公司分类监管评审委员会（以下简称评审委员会），负责评审等事宜。
评审委员会由中国证监会、中国期货业协会、中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称期货保证金监控中心）和期货交易所相关人员组成。
评审委员会的产生办法、组织结构、工作程序和议事规则由中国证监会另行规定。
第六条参与期货公司分类评价工作的人员应当具备相应的专业素质、业务能力和监管经验，在工作中坚持原则、廉洁奉公、勤勉尽责。
第七条中国证监会及其派出机构根据分类结果，合理配置监管资源，对不同类别的期货公司实施区别对待的监管政策。
分类评价不能替代中国证监会及其派出机构的监管措施。
第二章评价指标第八条期货公司的风险管理能力主要根据期货公司客户资产保护、资本充足、公司治理、内部控制、信息系统安全、信息公示等6类评价指标，按照《期货公司风险管理能力评价指标与标准》（见附件）进行评价，体现期货公司对各种风险的控制能力和管理能力。
（一）客户资产保护。
主要反映期货公司客户资产安全保障机制、客户资产安全性、客户服务及客户管理水平等情况，体现其操作风险管理能力。
（二）资本充足。
主要反映期货公司以净资本为核心的风险监管指标及管理情况，体现其资本实力及流动性状况。
证券公司分类监管规定（2017年修订）-中国证券监督管理委员会公告〔2017〕11号
证券公司分类监管规定（2017年修订）正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------证券公司分类监管规定（2009年5月26日公布根据2010年5月14日、2017年7月6日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券公司分类监管规定〉的决定》修订）第一章总则第一条为有效实施证券公司常规监管，合理配置监管资源，提高监管效率，促进证券公司持续规范发展，根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》等有关法律、行政法规的规定，制定本规定。
第二条证券公司分类是指以证券公司风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力和持续合规状况，按照本规定评价和确定证券公司的类别。
中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则，在征求行业意见的基础上，制定并适时调整证券公司分类的评价指标与标准。
第三条中国证监会及其派出机构根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施区别对待的监管政策。
第四条证券公司的分类由中国证监会及其派出机构组织实施。
中国证监会在分类复核中建立专家评审机制，组成专家评审委员会，研究处理证券公司分类工作中遇到的重大问题。
专家评审委员会的成员由中国证监会及其派出机构、证券行业自律组织、证券公司有关人员组成。
证券公司分类工作必须坚持依法合规、客观公正的原则。
参与证券公司分类工作的人员应当具备相应的专业素质、业务能力和监管经验，在工作中坚持原则、廉洁奉公、勤勉尽责。
第二章评价指标第五条证券公司风险管理能力主要根据资本充足、公司治理与合规管理、全面风险管理、信息系统安全、客户权益保护、信息披露等6类评价指标，按照《证券公司风险管理能力评价指标与标准》（见附件）进行评价，体现证券公司对流动性风险、合规风险、市场风险、信用风险、技术风险及操作风险等管理能力。
期货公司业绩考核标准
期货公司业绩考核标准引言期货公司是金融市场中非常重要的参与者之一，其业绩的好坏直接影响着公司的发展和投资者的利益。
为了评估期货公司的业绩，制定一套科学合理的考核标准显得尤为重要。
本文将介绍一种期货公司业绩考核标准，旨在帮助期货公司建立科学的业绩评估机制，提高经营管理水平。
一、资本运营指标资本运营是期货公司的核心业务之一，因此，资本运营指标是衡量公司业绩的重要标准之一。
以下是一些常用的资本运营指标：1.资本回报率（ROE）：考虑到期货公司的风险特性，ROE是衡量期货公司资本效益的重要指标之一。
期货公司应设定合理的目标ROE，并根据实际情况进行调整。
2.资本收益率（ROI）：ROI是衡量期货公司投资回报率的指标。
期货公司应关注投资项目的回报率，同时优化投资组合，以提高ROI。
3.资本运营效率：期货公司的资本应合理运营，以最大化利润。
资本运营效率指标可以包括资本周转率、资产负债率、利润率等。
二、市场份额和业务拓展市场份额和业务拓展是衡量期货公司业绩的另一个重要指标。
以下是一些常用的市场份额和业务拓展指标：1.交易量和交易额：期货公司应关注交易量和交易额的增长情况，这是评估公司业务拓展能力的重要指标。
2.客户数量：期货公司的客户数量是衡量公司市场份额的重要指标之一。
公司应注重提高客户数量，增强市场竞争力。
3.产品创新：期货市场日新月异，期货公司应不断创新产品，满足客户需求，提高市场占有率。
三、风险管理能力风险管理是期货公司运营过程中的关键环节，也是评估期货公司业绩的重要指标之一。
以下是一些常用的风险管理能力指标：1.风险控制指标：期货公司应设立科学合理的风险控制指标，对公司的风险承受能力进行评估和控制。
2.保证金覆盖率：保证金覆盖率是衡量期货公司风险管理能力的重要指标之一。
期货公司应确保保证金覆盖率的合理水平，以防范市场波动带来的风险。
3.风险敞口管理：期货公司应设立合理的风险敞口管理机制，及时调整持仓、平衡仓位，以控制风险。
3期货业机构绩效考核评价指标
附件3期货业机构绩效考核评价指标备注：若公司营业收入增长率和净利润增长率为负值，该项指标得分为零。
期货业机构绩效考核评价指标解释一、对地方经济发展的贡献情况1、客户保证金总额相对指数客户保证金总额相对指数=本公司客户保证金总额/考评范围内各公司最高客户保证金总额2、交易总金额相对指数交易总金额相对指数=本公司交易总金额/考评范围内各公司该项指标最高值3、创新业务相对指数创新业务：是指期货监管部门及其他相关部门批准开展的创新业务。
此项为加分因素，每获得一项由证监会认可的创新业务资格，加3分。
4、就业及新增就业人数相对指数就业人数相对指数=本公司就业人数/考评范围内各公司就业人数最高值新增就业人数相对指数=本公司新增就业人数/考评范围内各公司新增就业人数最高值5、缴纳地方税收相对指数缴纳地方税收相对指数=本公司当年实际纳税总额/考评范围内各公司当年实际纳税总额最高值6、贯彻全省重点发展战略和重要决策部署情况指标此项为定性评分，根据各机构贯彻全省重点发展战略和重要决策部署情况按照百分制打分。
二、经营发展情况1、总资产相对指数总资产相对指数=本公司总资产/考评范围内各公司总资产最高值2、净资本相对指数净资本相对指数=本公司净资本/考评范围内各公司净资本最高值3、营业收入增长率相对指数营业收入增长率相对指数=本公司营业收入增长率/考评范围内各公司营业收入增长率最高值4、净利润增长率相对指数净利润增长率相对指数=本公司净利润增长率/考评范围内各公司净利润增长率最高值三、金融风险管理情况此项为扣分因素，根据山东证监局等监管部门出具的监管措施决定书和立案稽查次数进行扣分。
期货公司分类监管规定(2019修订)
第二十四条 中国证监会可以组织相关单位对期货公司服务国家战略、信息技术建设、投资者教 育等方面进行专项评价，每项最高可加2分。
第四章 公司类别
第二十五条
根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、
（八）任用不具有期货从业资格的人员从事期货业务的，每人次扣0.1分，最 高扣2分；任用不具备任职条件的投资经理从事资产管理业务的，每人次扣0.5分； 任用不具备任职条件的董事、监事、高级管理人员的，每人次扣2分；
（九）董事长、高级管理人员存在3个月以上缺位的，每人次扣2分；董事 （含独立董事）、监事（含监事会主席）不符合公司章程规定，存在3个月以上缺 位的，每人次扣0.25分；
第九条
期货公司服务实体经济能力主要根据期货公司在评价期内开展产业服务的情况进行
评价，包括以下内容：
（一）“保险＋期货”业务规模；
（二）机构客户日均持仓；
（三）中国证监会认可的其他评价内容。
第十条
期货公司市场竞争力主要根据期货公司在评价期内的业务规模、成本管理能力、盈 利能力等方面进行评价，包括以下内容：
（一）被出具警示函或采取责令改正监管措施的，每次扣2分；
（二）被采取《期货交易管理条例》第五十五条第二款第二项至七项监管措施 的，每次扣3分；
（三）本公司或子公司被责令暂停私募资产管理业务的，每次扣5分；
（四）被采取《期货交易管理条例》第五十五条第二款第一项监管措施的，每 次扣10分；
五）被警告的，每次扣12分； 六）被罚款或者没收违法所得的，每次扣15分；
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4.内部控制
公司和营业部的人员、岗构健全，设置了必要的业务和职能管理部门，符合不相容职务分离原则
公司“三会”制度健全并有效履行职责
董事、监事、高级管理人员任职情况符合监管要求，不存在提供虚假信息、隐瞒重大事项、拒绝配合监管、擅离职守等情况
公司股东及其关联人未占用期货公司资产，未损害公司及客户的合法权益
公司及股东能够按规定向监管部门履行报告义务
期货公司未直接或间接为股东提供融资或担保
期货公司确保首席风险官享有充分的知情权和独立的检查权，为首席风险官有效履职提供必要的条件和保障
附件：期货公司风险管理能力评价指标与标准
评价指标
序号
评价标准
1.客户资产保护
期货保证金账户的管理、报备、披露符合相关规定
期货保证金的存放、出入金符合相关规定
期货保证金封闭管理有效运行，不存在违反相关规定的情形
向监控中心报送的数据真实、准确、完整，能够按规定及时报送
开户环节符合相关规定和投资者适当性制度的要求
交易环节符合相关规定，能够切实保障客户的合法权益
2.资本充足
风险监管指标的计算符合规定
建立了风险监管指标动态监控与补充机制，开展重大业务前进行敏感性测试
按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务
3.公司治理
期货公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、财务、场所等方面严格分开、独立经营