计量经济学绪论
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计量经济学绪论
计量经济学绪论引言计量经济学是经济学中的一个重要分支，旨在运用统计学和数学方法来分析经济现象。
它是经济学的实证分析工具，通过建立经济模型来研究经济理论和政策的有效性。
本文将介绍计量经济学的基本概念、发展历程以及其在实证分析中的应用。
基本概念计量经济学是以经济学理论为基础的实证经济科学，通过收集、整理和分析经济数据来验证或推翻经济理论。
它的目标是通过建立经验模型来解释经济现象，并为经济政策制定提供科学依据。
计量经济学的核心概念包括： - 经济数据：计量经济学依赖于经济数据，包括时间序列数据和截面数据。
时间序列数据是同一个个体在不同时间点上观察到的变量，如一个国家的GDP的年度数据；截面数据是在同一时间点上对多个个体观察到的变量，如不同国家的GDP数据。
- 经济模型：计量经济学使用经济模型来描述经济现象和经济理论。
经济模型是对经济关系的简化描述，通过建立数学和统计模型来解释经济行为。
- 统计推断：计量经济学使用统计推断来分析经济数据，并对经济模型进行验证。
统计推断用于检验经济关系的显著性和经济参数的估计精度。
发展历程计量经济学的发展可以追溯到20世纪初，但其较为系统的理论框架和方法在20世纪中叶逐渐形成。
以下是计量经济学的重要里程碑：1.大数定律和中心极限定理的发现：大数定律和中心极限定理为计量经济学的统计推断提供了理论基础，使得经济数据的分析更加准确和可靠。
2.葛罗斯曼提出的研究方法：20世纪30年代，葛罗斯曼提出了通过建立准确估计的经济模型来分析经济关系的方法，为计量经济学的发展奠定了基础。
3.应用数学和统计学方法的引入：20世纪50年代，应用数学和统计学方法，如最小二乘法和假设检验等，被广泛应用于计量经济学的实证研究中。
4.非线性模型的发展：20世纪70年代后，非线性模型的发展使得计量经济学可以更好地解释经济现象和预测经济变量。
计量经济学的应用计量经济学的应用范围非常广泛，涵盖了许多经济领域。
《计量经济学》李子奈第四版1
economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学 绪论
计量经济学的定义
计量经济学：经济学基础学科之一。 计量经济学，以一定的经济理论和统计资料为 基础，运用数理方法与计算机技术等，建立计 量经济模型为主要手段，定量研究具有随机特 性的经济变量，达到探究经济主体之间的数量 规律。
计量经济模型中的变量
从变量的因果关系看：
解释变量：也称自变量，用来解释作为研究对象的变
平、消费偏好）
虚拟变量
虚拟变量：由把反映定性因素（或属性）变化，取值
为1或0的人工变量成为虚拟变量。
虚拟变量一般取1或0，通常以1表示某种状态发生，以
0表示该种状态不发生。
虚拟变量经常对定性影响因素的描述：战争、自然灾
害、政治因素、人的性别、职务、职称、学历……
例：气候环境对农业生产的影响，如果灾年，该
理论转换成应用的工具学科：应用型人才
研究生阶段必修课：高级计量经济学
工作必备：大数据分析、国税局（核算）
激发潜能：为什么不能尝试着学懂一门课呢？
怎样学好计量经济学
怎样学好计量经济学
理论基础：数学、统计学、经济学基础
计算机能力：计量软件的操作能力（EVIEWS）
预习：提前预习教材，查阅资料
科学院社会科学系经济学荣誉教 授，之前曾在纽约城市大学任教
长达28年。
• 最伟大的著作《计量经济学精要》 一书，20多年来已经再版多次， 被译为多种文字。
计量经济学参考教材
杰弗里·M·伍德里奇
• 伍德里奇，密歇根州立大学经济
学教授，1991年以来一直在该校
任教。1986—1991年伍德里奇博 士曾任麻省理工学院经济学助教
量为什么变动、如何变动的变量。（因果关系中的
“因”）
01计量经济学绪论 共39页PPT资料
微观计量： 离散选择模型
McFadden 2000
计
量 经
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
Granger 2019
济
时间序列：
学
ARCH—现代金融计量
EngleAR）模型
Sims 2019
三、计量经济学的产生和发展
1、计量经济学发展的三个时期
20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统 计学
学
经济学：提供理论基础； 统计学：提供数据资料； 数 学：提供研究方法。
经济统计学：收集、加工数据，并通过图、表的方式展现经济规律或经济问题。
数理统计学：提供分析方法。但一般要满足严格的条件或假定。 数理经济学：用精确的数学公式对经济关系或经济规律进行描述，与经济理
能够利用数据来说明问题。
数据来源：博亚和讯
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
P
0.8 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
160000 M1
120000
80000
40000
0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
|
和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基
40 本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，
年 从而诞生了计量经济学。 代
30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学绪论(PPT39页).pptx
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
economic problems"
Wassily Leontief USA
Harvard University Cambridge, MA, USA
1906 - 1999
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic
第一章_计量经济学绪论
计量经济学导论（第4版）,杰弗里·M·伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge）. 北京:中国人民大学出版社,2010-06
《计量经济学习题集》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社 年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社 《计量经济学（第三版）》，(美)古扎拉蒂，中国人民大学
require different econometric methods. •It is important to understand data structures.
数据结构（Data structures）
• There are 4 major data structures •（横）截面数据（Cross-sectional data）, •时间序列数据（time series data）, •面板数据（panel data），也称纵 向数据（ longitudinal） •混合数据（pooled cross sections）
（A. S. 戈德伯格，1964）
综合性定义
计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的 经济学分支。计量经济学依据经济理论，使用 数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和 商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量 间的经验关系，从而给出经济理论的经验内容， 在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界 之间搭建桥梁。
计量经济学的理论基础
经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一 领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真 正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充 分，只有结合在一起才行。
一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计 学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的 经济学家。
《计量经济学习题集》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社 年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社 《计量经济学（第三版）》，(美)古扎拉蒂，中国人民大学
require different econometric methods. •It is important to understand data structures.
数据结构（Data structures）
• There are 4 major data structures •（横）截面数据（Cross-sectional data）, •时间序列数据（time series data）, •面板数据（panel data），也称纵 向数据（ longitudinal） •混合数据（pooled cross sections）
（A. S. 戈德伯格，1964）
综合性定义
计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的 经济学分支。计量经济学依据经济理论，使用 数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和 商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量 间的经验关系，从而给出经济理论的经验内容， 在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界 之间搭建桥梁。
计量经济学的理论基础
经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一 领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真 正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充 分，只有结合在一起才行。
一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计 学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的 经济学家。
计量经济学绪论通用课件
研究内容
包括时间序列分析、回归分析、面板数据分析、经济预测、 政策评估等。
计量经济学的发展历程
19世纪末至20世纪初
计量经济学的萌芽阶段，以简单统计方法为基础。
20世纪30至60年代
计量经济学的发展阶段，以线性回归分析为核心。
20世纪70年代至今
计量经济学的多元化发展阶段，涵盖了非线性回归、面板数据、时 间序列等多种分析方法。
大数据在计量经济学中的应用
数据获取
01
大数据提供了海量的数据资源，有助于解决计量经济学研究中
数据不足的问题。
模型优化
02
大数据的多样性和复杂性要求计量经济模型不断优化，以提高
预测和解释能力。
实证研究
03
大数据为计量经济学提供了丰富的实证案例，有助于推动实证
研究的深入发展。
计量经济学的理论创新与实践应用
CHAPTER
经济变 量
解释变量与被解释变量
解释变量是用来解释被解释变量变动的变量， 被解释变量是需要被解释的变量。
自变量与因变量
自变量是影响其他变量的变量，因变量是由 自变量影响的变量。
内生变量与外生变量
内生变量是由模型内部因素决定的变量，外 生变量是由模型外部因素决定的变量。
随机变量与非随机变量
多元线性回归分析
涉及多个自变量且自 变量与因变量之间存 在线性关系的回归分 析。
非线性回归分析
自变量与因变量之间 存在非线性关系的回 归分析。
概率与统计基础
概率
描述随机事件发生可能性的数。
01
02
概率分布
描述随机事件所有可能结果及其发生 概率的函数。
03
期望值
随机变量的所有可能取值的概率加权和。
包括时间序列分析、回归分析、面板数据分析、经济预测、 政策评估等。
计量经济学的发展历程
19世纪末至20世纪初
计量经济学的萌芽阶段，以简单统计方法为基础。
20世纪30至60年代
计量经济学的发展阶段，以线性回归分析为核心。
20世纪70年代至今
计量经济学的多元化发展阶段，涵盖了非线性回归、面板数据、时 间序列等多种分析方法。
大数据在计量经济学中的应用
数据获取
01
大数据提供了海量的数据资源，有助于解决计量经济学研究中
数据不足的问题。
模型优化
02
大数据的多样性和复杂性要求计量经济模型不断优化，以提高
预测和解释能力。
实证研究
03
大数据为计量经济学提供了丰富的实证案例，有助于推动实证
研究的深入发展。
计量经济学的理论创新与实践应用
CHAPTER
经济变 量
解释变量与被解释变量
解释变量是用来解释被解释变量变动的变量， 被解释变量是需要被解释的变量。
自变量与因变量
自变量是影响其他变量的变量，因变量是由 自变量影响的变量。
内生变量与外生变量
内生变量是由模型内部因素决定的变量，外 生变量是由模型外部因素决定的变量。
随机变量与非随机变量
多元线性回归分析
涉及多个自变量且自 变量与因变量之间存 在线性关系的回归分 析。
非线性回归分析
自变量与因变量之间 存在非线性关系的回 归分析。
概率与统计基础
概率
描述随机事件发生可能性的数。
01
02
概率分布
描述随机事件所有可能结果及其发生 概率的函数。
03
期望值
随机变量的所有可能取值的概率加权和。
绪论计量经济学
回归分析是关于研究一个叫做因变量的变量对另一个或多个叫做解释变量的变量的依赖关系，其用意在于通过后者（在重复抽样中）的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值
第18页/共70页
（5）计量经济模型的估计
估计方法：回归分析利用回归分析方法和数据，我们得到参数1和2的估计值分别为430.15和0.4611Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。意义：在1985-2003年期间，斜率系数（即MPC）约为0.46，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.46元。“平均而言”的意思是说，消费和收入之间并没有准确的关系。
第33页/共70页
§2 例子
第34页/共70页
一、单一方程
一、单一方程：商品市场需求量 （一）模型设计1.经济理论模型：公式化，提供变量关系需求量D—价格P 收入Y 相关产品价格（如汽车与汽油） 替代产品价格（如柴油与汽油） 消费者偏好等
第21页/共70页
（7）预测
用回归模型预测2005年中国的消费支出。假定2005年GDP增长率为8％，则2005年GDP总量将达到147436亿元。预期消费支出是多少？
第22页/共70页
收入乘数（M）
假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数（M）决定：M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.46）＝1.85投资减少（增加）1元，最终导致收入减少（增加） 1.85元（注意，乘数的实现需要时间）。
第26页/共70页
二、发展
1926年，挪威经济学家费里希（R.Frisch）仿照生物计量学（Biometrics）一词提出了计量经济学（Econometrics）。1930年12月，费里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等在美国发起了国际计量经济学会。1933年，创刊学会杂志Econometria。1969年，首届诺贝尔经济学奖授予费里希和丁伯根，表彰他们“发展了经济分析过程的动态模型，并使之实用化。
计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
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（一）非矩阵形式 1. PRF
Yi 0 1 X 1i 2 X 2i ...... k X ki ui E (Yi X 1i , X 2i ...... X ki ) 0 1 X 1i 2 X 2i ...... k X ki
2. SRF
（二）正态性假定的内容
（三）从扰动项的正态性假定到参数估计量的分布 三、回归系数的显著性检验－－t检验 （一）t分布 （二）t检验的步骤
第二节 拟合优度的度量 一、总变差的分解 二、判定系数 三、判定系数与相关系数的关系
第四章 多元线性回归模型 §1 多元线性回归模型及其古典假定
一、多元线性回归模型的表示方法
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 X 1i 2 X 2 i ...... k X ki ...... k X ki
第二章
一元线性回归模型的参数估计
第一节 回归分析与回归方程 一、回归与相关 （一）经济变量间的相互关系 #确定性函数关系 #非确定性相关关系 （二）相关系数 1.总体相关系数 2.样本相关系数 （三）回归分析 1.回归分析的意义 2.回归分析与相关分析的关系
二、总体回归函数（PRF） Population Regression Function （一）条件期望的概念 （二）总体回归函数 （三）线性总体回归函数 三、随机扰动项 （一）概念 （二）总体回归函数的两种表示法 （三）扰动项的基本性质 （四）扰动项的意义 四、样本回归函数（SRF）Sample Regression Function （一）概念 （二）残差
经济理论
设定模型 参数估计
实际经济活动
模型修订 N
模型检验
经济意义检验 统计推断检验 计量经济学检验
预测检验
是否符合要求 Y 模型应用
结构分析 经济预测 政策评价
第三节 变量、数据、参数和模型 一、计量经济模型中的变量 （一）经济变量的概念 （二）经济变量的分类 1.按因果关系 *被解释变量 *解释变量 2.按变量性质 *外生变量 *内生变量 二、计量经济模型中的数据 *时间序列数据（动态序列数据） *横截面数据
计量经济学 （Econometrics）
课程简介
*课程性质 经济管理类专业基础课 *课程的主要用途 1.经济理论研究 2.市场调查分析 *课程特点 1.高度的逻辑性 2.极强的连续性 3.较强的实践性 常用软件 SAS SPSS EVIEWS
参考书目： 经济计量学精要 古扎拉蒂 机械工业出版社 计量经济学（上下册） 古扎拉蒂 中国人民大学出版社 计量经济学 李子奈 潘文卿 高等教育出版社 计量经济学习题集 潘文卿/李子奈/高吉丽 高等教育出版 社 计量经济学 庞皓 西南财经大学出版社 数据分析与Eviews应用 易丹辉 中国统计出版社
第一章 导论
第一节 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生和发展 二、计量经济学的性质 （一）计量经济学的概念 （二）计量经济学的分类 三、计量经济学与相关学科的关系 （一）计量经济学与经济学 （二）计量经济学与经济统计学 （三）计量经济学与数理统计学 第二节 计量经济学的研究方法
科学理论依据 正确数学形式 变量可观测性
*混合数据（面板数据） *虚拟变量数据 三、参数的估计准则 （一）无偏性 （二）最小方差性 （三）一致性 四、计量经济模型的建立 （一）经济变量间的相互关系 1.行为关系 2.生产技术关系 3.制度关系 4.定义关系
（二）计量经济模型的数学形式 1.线性模型 （1）狭义线性模型 （2）广义线性模型 1)狭义线性模型 2)双对数模型 3）半对数模型 *线性到对数模型 *对数到线性模型 4)倒数模型 2. 非线性模型
第二节 一元线性回归模型的OLS估计 一、OLS估计的基本思路 二、OLS的估计公式 三、OLS估计量的描述统计性质 四、OLS估计量的数理统计特性
五、OLS估计量的方差和标准差
第三章 一元线性回归模型的假设检验 第一节 回归系数的显著性检验 一、假设检验的基本思路 二、随机扰动项的正态性假定 （一）正态性假定的目的
Yi 0 1 X 1i 2 X 2i ...... k X ki ui E (Yi X 1i , X 2i ...... X ki ) 0 1 X 1i 2 X 2i ...... k X ki
2. SRF
（二）正态性假定的内容
（三）从扰动项的正态性假定到参数估计量的分布 三、回归系数的显著性检验－－t检验 （一）t分布 （二）t检验的步骤
第二节 拟合优度的度量 一、总变差的分解 二、判定系数 三、判定系数与相关系数的关系
第四章 多元线性回归模型 §1 多元线性回归模型及其古典假定
一、多元线性回归模型的表示方法
ˆ ˆ ˆ ˆ Yi 0 1 X 1i 2 X 2 i ...... k X ki ...... k X ki
第二章
一元线性回归模型的参数估计
第一节 回归分析与回归方程 一、回归与相关 （一）经济变量间的相互关系 #确定性函数关系 #非确定性相关关系 （二）相关系数 1.总体相关系数 2.样本相关系数 （三）回归分析 1.回归分析的意义 2.回归分析与相关分析的关系
二、总体回归函数（PRF） Population Regression Function （一）条件期望的概念 （二）总体回归函数 （三）线性总体回归函数 三、随机扰动项 （一）概念 （二）总体回归函数的两种表示法 （三）扰动项的基本性质 （四）扰动项的意义 四、样本回归函数（SRF）Sample Regression Function （一）概念 （二）残差
经济理论
设定模型 参数估计
实际经济活动
模型修订 N
模型检验
经济意义检验 统计推断检验 计量经济学检验
预测检验
是否符合要求 Y 模型应用
结构分析 经济预测 政策评价
第三节 变量、数据、参数和模型 一、计量经济模型中的变量 （一）经济变量的概念 （二）经济变量的分类 1.按因果关系 *被解释变量 *解释变量 2.按变量性质 *外生变量 *内生变量 二、计量经济模型中的数据 *时间序列数据（动态序列数据） *横截面数据
计量经济学 （Econometrics）
课程简介
*课程性质 经济管理类专业基础课 *课程的主要用途 1.经济理论研究 2.市场调查分析 *课程特点 1.高度的逻辑性 2.极强的连续性 3.较强的实践性 常用软件 SAS SPSS EVIEWS
参考书目： 经济计量学精要 古扎拉蒂 机械工业出版社 计量经济学（上下册） 古扎拉蒂 中国人民大学出版社 计量经济学 李子奈 潘文卿 高等教育出版社 计量经济学习题集 潘文卿/李子奈/高吉丽 高等教育出版 社 计量经济学 庞皓 西南财经大学出版社 数据分析与Eviews应用 易丹辉 中国统计出版社
第一章 导论
第一节 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生和发展 二、计量经济学的性质 （一）计量经济学的概念 （二）计量经济学的分类 三、计量经济学与相关学科的关系 （一）计量经济学与经济学 （二）计量经济学与经济统计学 （三）计量经济学与数理统计学 第二节 计量经济学的研究方法
科学理论依据 正确数学形式 变量可观测性
*混合数据（面板数据） *虚拟变量数据 三、参数的估计准则 （一）无偏性 （二）最小方差性 （三）一致性 四、计量经济模型的建立 （一）经济变量间的相互关系 1.行为关系 2.生产技术关系 3.制度关系 4.定义关系
（二）计量经济模型的数学形式 1.线性模型 （1）狭义线性模型 （2）广义线性模型 1)狭义线性模型 2)双对数模型 3）半对数模型 *线性到对数模型 *对数到线性模型 4)倒数模型 2. 非线性模型
第二节 一元线性回归模型的OLS估计 一、OLS估计的基本思路 二、OLS的估计公式 三、OLS估计量的描述统计性质 四、OLS估计量的数理统计特性
五、OLS估计量的方差和标准差
第三章 一元线性回归模型的假设检验 第一节 回归系数的显著性检验 一、假设检验的基本思路 二、随机扰动项的正态性假定 （一）正态性假定的目的