中国银行信用风险
6我国商业银行信用风险管理的问题与对策
第32卷 增刊Vol 132 Suppl 广西大学学报(哲学社会科学版)Journal of Guangxi University (Philosophy and S ocial Science )2010年1月Jan 1,2010收稿日期:2009-09-15作者简介:何杨光(1971-),男(回族),上海人,东亚银行(中国)有限公司风险管理部副经理,高级经济师,广西大学2009级MBA 学生;岳建民(1968-)男,太原人,山西艺术职业学院高级讲师,广西大学2009级MBA 学生;张健(1982-),男,上海人,上海浦东发展银行职员。
我国商业银行信用风险管理的问题与对策何杨光1,岳建民1,张 健2(1.广西大学商学院,广西南宁530004;2.上海浦东发展银行,上海200001)[摘 要] 银行信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,也是造成商业银行大量坏账的重要原因。
随着金融业的不断发展和市场竞争的加剧,风险管理成为商业银行经营管理的核心,信用风险管理更是重中之重。
近年来,我国商业银行已逐步建立起信用风险管理体系,且各方正在积极探讨我国信用风险管理中存在的问题,文章研究提出了完善我国商业银行信用风险管理的对策。
[关键词] 商业银行;信用风险;风险管理[中图分类号] G642 文献标识码:A 文章编号:100128182(2010)增20130202 随着我国金融改革乃至国家经济体系市场化的深化,特别在去年由次贷危机演化为全球经济危机的背景下,我国商业银行所面临的风险管理环境发生了深刻的变化。
尽管银行的管理重点逐渐已从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理,加强了对市场风险与操作性风险的重视,但商业银行信用风险依旧是管理的核心。
就我国整体银行业务而言,信用风险仍是我国金融市场上最主要的风险之一。
一、商业银行信用风险管理的内涵信用风险是指债务人或者交易对手未能履行约定契约中规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或者金融产品持有人造成经济损失的风险,信用风险被认为是最为复杂的风险类型,通常包括违约风险,结算风险等主要形式。
中国银行、证券、保险产品的风险评估标准
中国银行、证券、保险产品的风险评估标准中国银行、证券、保险行业是金融体系的重要组成部分，对经济的稳定和发展起着至关重要的作用。
为了确保金融市场的稳健运行，保护投资者的权益，中国银行、证券、保险行业都采用了一系列的风险评估标准。
一、中国银行的风险评估标准中国银行的风险评估主要包括资金风险、信用风险、市场风险、操作风险等几个方面。
1.资金风险评估：银行要合理评估和管理资金风险，确保资金的充足性和稳健性。
资金风险评估标准包括流动性风险和利率风险的测定，确保银行有足够的流动性来应对市场需求变化，并评估和管理银行在不同利率环境下面临的风险。
2.信用风险评估：银行通过评估借款人的信用质量来判断其偿还债务能力。
评估标准主要包括客户的资信状况、财务状况、还款能力、担保情况等，以确定借款人的信用评级。
银行根据不同的信用评级制定不同的授信额度和利率。
3.市场风险评估：银行要评估并管理市场风险，即由于市场价格波动导致的资产价值下降。
市场风险评估标准包括市场流动性、市场价格波动、风险敞口管理等，以确保与市场价格波动相关的风险得到控制。
4.操作风险评估：银行要评估并管理操作风险，即由于内部操作失误、系统故障或欺诈行为导致的损失风险。
操作风险评估标准包括内部控制、内部审计、风险管理体系等，以确保银行的操作风险得到控制。
二、证券行业风险评估标准证券行业的风险评估主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等几个方面。
1.市场风险评估：证券公司要评估市场风险，即由于市场价格波动导致的投资价值下降。
市场风险评估标准包括市场流动性、市场价格波动、投资组合分散度等，以确保相对较低的市场风险。
2.信用风险评估：证券公司要评估投资者的信用质量，确保投资者有能力履行合约义务。
评估标准主要包括客户的资信状况、财务状况、风险承受能力，以确定其信用评级。
3.操作风险评估：证券公司要评估并管理操作风险，包括人为操作失误、系统故障、欺诈行为等。
银行信用风险披露
具有客观性、普遍性、可控性和不可避免性。
信用风险类型
01
02
03
违约风险
债务人未能按期偿还债务 本息，导致债权人或银行 面临损失的风险。
市场风险
由于市场价格波动，如利 率、汇率等，导致债权人 或银行面临损失的风险。
操作风险
由于内部管理和操作不当 ，如系统故障、人为错误 等，导致债权人或银行面 临损失的风险。
外部评级法
外部评级法是一种基于外部数据和评 级机构的信用风险评估方法，通过获 取评级机构的评级结果，对银行的信 用风险进行评估。
外部评级法通常包括对银行的资本充 足率、资产质量、风险管理等方面的 评估，通过对这些指标的分析，评估 银行的信用风险。
其他评估方法
其他评估方法包括基于统计模型的评估方法、基于人工智能的评估方法等，这些方法通过对大量数据 的分析处理，利用统计模型或人工智能技术对银行的信用风险进行评估。
05
银行信用风险披露的挑战与对 策
信息披露的平衡性
总结词
信息披露的平衡性是指银行需要在充分披露信用风险的同时，保护客户的隐私和 商业机密，避免对市场造成不必要的恐慌和负面影响。
详细描述
银行在披露信用风险时，需要权衡不同利益相关方的需求，既要保证信息的透明 度和可信度，又要尊重客户的隐私权和商业利益。同时，银行需要谨慎选择披露 的内容和方式，避免对金融市场造成不必要的波动和负面影响。
监管合作将更加紧密
03
国内外监管机构将加强合稳定性和安全性。
银行业对信用风险管理的重视程度提高
01
银行将更加注重内部控制
银行将加强内部控制，完善风险管理机制，提高风险防范能力。
02
银行将更加注重人才培养
中行风险评估制度
中行风险评估制度中行风险评估制度是指中国银行根据《商业银行风险管理指引》和国家相关法规、政策，以及监管部门的要求，建立起来对银行业务中潜在风险进行识别、评估、管控和监测的整体规范体系，以保障银行的经营安全和稳健。
风险评估制度为中行设定了风险管理的标准和范围，详细规定了各类业务可能面临的风险类别，风险概率和影响程度等指标，并制定了对应的风险管理方法。
同时，该制度还明确了风险评估的程序、方法和监督机制。
一、风险分类。
将中行的风险分为信用风险、市场风险、操作风险和声誉风险四大类。
其中信用风险指银行为了获取收益，向客户提供贷款和授信等业务所面临的违约和损失风险；市场风险指银行在外汇、利率等市场上面临的价格风险；操作风险指银行在内部管理和操作过程中面临的风险；声誉风险指银行在公众、客户、投资者等人群中的形象受损和信誉下降风险。
二、风险评估。
中行采用定性和定量相结合的方法对风险进行综合评估。
在定性方面，通过对风险事件的描述和分析，定性评估其可能带来的影响程度。
在定量方面，采用风险价值（VaR）和应对能力测试等方法，对风险造成的实际损失进行测算。
三、风险管理措施。
该制度规定了中行应对不同类别风险的具体管理措施，包括内部风险控制、风险转移、风险分散和风险监测等。
其中，内部风险控制是通过贷后监测、控制贷款银团业务、压缩违约风险等手段来降低风险；风险转移则是通过金融工具等手段转移风险；风险分散则是通过分散业务风险和对不同行业、地区的融资进行适度分散；风险监测则是不断监测、分析客户、业务、市场、经济环境等方面的动态变化，及时发现风险隐患和异常情况，并采取措施进行防范。
四、风险报告和监测。
该制度规定了中行对不同级别的风险进行汇总、报告和监测的程序和方法。
各级风险管理机构应及时向上级报告相应的风险情况，加强风险信息沟通和共享，确保风险管理的连续性和完整性。
在中行风险评估制度的实施过程中，风险管理部门会根据实际情况进行调整和修改，并且把监督、考核、奖惩等措施纳入其中。
个人消费信贷业务的信用风险管理：基于中国银行的案例分析-new
引 言一、研究的背景和意义我国自从改革开放以来，经济得到了迅速的发展，人们的收入有了很大的提高，随之而来的消费观念也有了很大的改变，信用消费从被小部分人所接受，直至当前成为消费的重要形式之一。
我国个人消费信贷从1997年以来取得了长足的发展，其总量规模迅速扩大。
截至2005年底，中国个人消费贷款规模已经从1997年的172亿元人民币增长到2005年的2.2万亿元人民币，8年间增长了128倍，年平均增速达到83.4%。
同时，我国消费信贷占全部金融机构本外币贷款总额的比重也逐年递增，从1997年的0.23%增长到2005年的11%。
个人消费信贷作为国民经济中一个新的增长点，对经济的发展起着重大的拉动作用。
随着经济的不断发展，住房和汽车按揭等个人消费信贷业务迅速发展，成为商业银行贷款投放的重要方面。
由于受到社会环境的变迁和各种经济因素的影响。
特别是20世纪90年代以来，在全球范围内，所有机构都面临着不断增加的个人信贷风险，个人消费信贷信用风险管理研究已经成为今后若干年内风险研究领域具有挑战性的课题。
从国际银行业的发展来看，国际银行业的结构和国际银行业的监管发生了根本的变化，这些因素对银行信贷风险管理理念和模式的演变起到了非常重要的作用。
20世纪末发生的东南亚金融危机则在一定程度上促进了商业银行信贷风险管理技术方法的革命性变革。
商业银行在我国经济和社会发展中居于举足轻重的地位，关系着国民经济命脉和经济安全。
目前，我国商业银行的利润主要来自于存贷款利差，信贷风险是银行面临的最重要的金融风险。
如何在学习国外先进、科学的方法的同时，结合我国的实际情况，建立适合我国经济和金融环境的商业银行个人消费信贷信用风险管理体系，从而成就我国与国外同行的竞争优势。
二、研究思路与结构安排本论文可以分为以下五部分第一部分：首先概括了个人消费信贷的含义和主要形式，并分析了个人消费信贷信用风险的成因。
第二部分：列举目前我国商业银行在信用风险管理上存在的主要问题，提出相关改善问题的对策。
中国银行业的风险分析
中国银行业的风险分析中国银行业是中国经济的重要组成部分，它承担着为各个行业提供融资支持、为居民提供金融服务的重要职责。
然而，像其他国家的银行业一样，中国银行业也面临着一些风险。
以下是一些可能存在的风险因素和其分析：1.信用风险：信用风险是银行面临的最常见的风险之一。
随着中国经济的发展，企业债务规模扩大，信用风险也相应增加。
企业的债务水平过高可能导致偿债能力下降，从而增加银行贷款违约的风险。
此外，个人贷款的不良率也可能增加，因为随着经济增长放缓，个人收入和就业状况可能会受到影响。
2.市场风险：市场风险是银行在投资和交易过程中面临的风险。
中国银行业的市场风险主要来自于股票和债券市场的波动性。
股票市场的波动可能会导致银行股价下跌，从而影响其市值和盈利能力。
债券市场的波动性可能会影响银行的固定收益投资组合的价值。
3.利率风险：中国银行业面临的另一个重要风险是利率风险。
利率风险来源于银行的资产和负债之间的利率敏感性不匹配。
如果银行的贷款利率是固定的，而其负债的利率是浮动的，当市场利率上升时，银行可能无法获得足够的利润以承担冲击。
4.流动性风险：流动性风险是指银行面临的资金短缺或无法满足追加资金需求的风险。
中国银行业的流动性风险主要来自于资产负债表的不平衡和资本结构的不合理。
当资产负债表上的短期债务超过短期资产时，银行可能会面临流动性危机的风险。
5.操作风险：操作风险是银行面临的与内部过程和系统相关的风险。
中国银行业的操作风险可能源于人为错误、技术故障、欺诈和内部控制缺陷。
这些风险可能导致资金损失、声誉损害和法律风险。
综上所述，中国银行业面临着多种风险，包括信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险。
为了减轻这些风险，中国银行业应加强风险管理体系，提高信用评级和风险定价的准确性，改善资产负债表的平衡，加强内部控制和合规性，以及建立强大的资本储备。
只有这样，中国银行业才能更好地适应不确定的金融环境，保持业务的稳健和可持续发展。
银行信用风险的现状和应对措施
、
前 言
现代金融业 的竞争与其说是 资产规模 的竞争 ， 不如说是金融风 险管 理的竞争 。在我 国目前的金融体 系下 ， 由于资本 市场起步较 晚 ， 以商业 银行贷款 为主的间接融资方式仍 占主导地位 。这 就决定 了我 国的金融 风险主要表现为信用风险 ， 同时信用风险主要集 中在商业银行 。因此 ， 对商业银行信用风险管理进行研究具有十分重要的现实意义 。
２ １ ０ 中国电子商务 ． １ ９ ０ ０・ ３ ＿ ７
三、 降低 我国银行信用风 险的对策分析
（ ） 强银 行 信 用 建 设 一 加
依据《 个人信用信息基 础数据 库管理 暂行办 法》 个人信 用报告 的 ， 生成完全是 由征信服务 中心和商业 银行双方完成 ， 个人客户是被排 除在 外的 ， 个人客户仅在信用报告生成后发现有误时才可 以提 出异议 。很 明 显 ， 制度设计是以商业银行能真实 ， 这种 明晰 ， 完整地征集个人信息为 前 提的。但是 ， 在现实 中， 情况却往 往相反 。从 目前的实 际看 ， 办法 ” “ 赋 予个人客户 的四种权利 ， 有点名存 实亡。对于使用 同意权 ， 行可 以在 银 贷款 ， 贷记卡 ， 准贷记卡以及担保 申请 书中增加授权条款取得 ， 而这些条 款都是事先拟好的 ， 不需要 与个人客户协商 ， 至于查询权 ， 现在个人客户 查询 自己的信用信息还得支付 费用 ， 何谈权利。 我们可以借鉴和试行先进 国家的先进经验和方 法， 增加个 人信用新 的三种权利 ： 一种是知情权 ， 明确相对人征 信的性质 、 目的和后果 ； 二是 提供信息记录权 ， 它使被征信人 可以查询 自己的信息 使用情况 ； 是提 三 起诉讼和请求赔偿权 ， 使有争议 的和未经催付 的信息不 能提供 ， 就尽 这 量避免了信息的不真实性和不 完整性。使银行 能够合法 合理地利用 个 人信用为银行 的决策作参考。
中国银行间市场交易商协会关于信用风险缓释工具一般交易商备案有关事项的通知
中国银行间市场交易商协会关于信用风险缓释工具一般交易商备案有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国银行间市场交易商协会•【公布日期】2018.10.10•【文号】中市协发〔2018〕119号•【施行日期】2018.10.10•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文关于信用风险缓释工具一般交易商备案有关事项的通知中市协发〔2018〕119号各市场参与者：为进一步完善信用风险缓释工具试点业务自律管理制度，促进试点业务规范健康发展，根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》（交易商协会公告〔2016〕25号）及相关产品指引，现在《关于信用风险缓释工具试点业务相关备案事项的通知》（中市协发〔2016〕135号）基础上，就一般交易商备案有关事项通知如下：一、金融机构有意成为银行间市场信用风险缓释工具一般交易商的，应向交易商协会秘书处提交加盖机构公章的下列备案材料：1、备案说明书；备案说明书需包括以下内容：（1）备案意向；（2）相关业务部门情况简介；包括岗位设置、人员简历、职责划分等情况，并应包括金融衍生产品交易部门、风险管理部门的情况，以及相关部门从业人员从业经验和业务资格能力的情况。
（3）最近2年无违法和重大违规行为的书面说明；（4）最近2年本机构在银行间市场的相关业务情况说明，包括从事金融衍生产品业务的情况，以及金融衍生产品定价估值能力的情况。
2、最近年检的《营业执照》的副本复印件；3、《金融许可证》等金融业务资质的证明文件；4、信用风险缓释工具内部控制制度和风险管理制度；5、交易商协会要求提供的其他材料。
二、作为一般交易商的市场参与者应在首次开展信用风险缓释工具业务后30个自然日内，向交易商协会秘书处按相关要求提交一般交易商备案材料。
三、核心交易商在与一般交易商开展交易前，应充分评估交易对手方风险，做好交易对手方风险管理，并按照要求向交易商协会报备相关交易信息。
特此通知。
我国商业银行信用风险管理分析
我国商业银行信用风险管理分析一、引言从商业银行产生的第一天起，风险开始存在，商业银行在追逐利益的同时也在承受着风险的威胁。
商业银行只有通过不断提高自身管理控制风险的水平，才能逐步达到自己的盈利目标。
随着人们对金融风险认识的不断加深以及商业银行业务的不断扩展，商业银行风险控制理论逐渐发展，在岁月的长河中自成一脉，形成完整体系。
尤其是经济全球化时代的到来，预示着现代商业银行风险管理上升到一个从未达到的高度，进入全面风险管理控制的时代。
2004年颁布的《巴塞尔新资本协议》把商业银行面临的风险重新定义分类为三种，分别是：信用风险、市场风险和操作风险。
一般而言，业内普遍认为，信用风险是银行破产的根源之一。
广义上的信用风险包括各种不确定因素，这些因素对商业银行产生的影响，主要表现在银行的经营成果与其预期期望值存在偏差，这些偏差预示着银行遭受损失的可能性。
自商业化改革以来，我国商业银行日益加深对到商业银行面临的风险的认识，通过借鉴国外先进银行的发展经验，改进自身不足，制定一系列风险控制管理制度，逐步完善自身的内部评级制度。
但是在我国，商业银行信用风险会计计量形式主要体现为各类资产减值准备，尤其是呆账准备，远远达不到会计质量要求中的相关性和可靠性。
而对于信用风险的会计信息披露，大多也只是在财务报表附注中给出定性描述。
但是从总体上看，与国外先进银行相比，我国商业银行风险管理水平仍存在较大差距，风险管理制度依旧存在许多改进之处。
因此，商业银行在扩大自身经营规模的同时，也应重视其对风险的监控和预防工作，而如何防范和解决银行的信用风险，是整个银行业都迫切需要解决的问题。
二、我国商业银行信用管理的现状随着市场经济体制的建立与完善，中国经济取得了日新月异的发展。
然而正在进行的经济体制改革一直没有建立起与之相符的信用管理体系。
在金融业快速发展的过程中，我国商业银行面临的信用风险问题日益严峻。
如今新的债务主体不断增加，经济债务的规模越来越大，新的金融工具不断涌现，信用风险的载体愈来愈多，整个银行业潜伏着巨大的危机。
样刊-中国银行业信贷风险案例精编
商业银行客户经理实用操作手册风险案例精编信贷风险案例精编信贷优秀的客户经理团队是每家商业银行的稀缺资源。
优秀的客户经理，要能熟知并灵活运用当前流行和创新的产品，要能为客户提供更具针对性、更有竞争力、更贴近客户需求的金融服务方案，还要具有扎实的销售技能与开阔的业务视野。
当然，一分天分九分汗水，优秀的客户经理大多都是经由后天努力学习和踏实工作长成的。
佰科融智为中小微商业银行客户经理量身定做的这套《商业银行客户经理实用操作手册》，其特点一方面具有极强的针对性，另一方面则具有全面性和可操作性，着眼于解决客户经理日常实际工作中面临的问题，致力于提升客户经理销售技能、批量开发技能、产品认知与应用水平以及对风险防范的认知水平。
本套《商业银行客户经理实用操作手册》包括《产品应用分册》、《行业金融方案上下分册》、《中小微集群批量开发方案分册》、《客户经理技能提升与视野开拓分册》及《信贷风险案例精编》六个分册，分别以商业银行信贷产品实际应用、六十一个行业金融服务方案、小微业务集群批量开发方案、客户经理技能提升与视野开拓、信贷风险案例解析为主题，通过合理的分类、细致的业务分析、大量而翔实的实操案例，汇集了商业银行业务领域最全面、最流行、最新颖的知识和技能，堪称商业银行产品应用、金融服务方案和销售技巧及风控的“百科全书”。
本套手册既可以作为客户经理的必备工具书，也可作为系统学习的业务知识和营销技巧的实用教材。
随着我国宏观经济下行压力的加大，商业银行面临的内外部形势都不甚乐观，潜在风险因素增多，信贷风险案例发生的概率在增大。
其中，信用风险及操作风险领域的不良贷款损失案、违规违纪案、操作人员差错等方面的案件层出不穷，成为各级银行管理者和监管部门极为关注的课题。
基于此，佰科融智管理咨询公司推出《信贷风险案例精编》手册，手册包含100个典型风险案例，对于每个案例我们的研究人员均进行了深入的分析与解读，以深入细致的分析为客户提供专业的指导。