1计量经济学绪论
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《计量经济学》各章主要知识点
《计量经济学》各章主要知识点计量经济学是一门融合了经济学、统计学和数学的交叉学科，旨在通过建立经济模型、运用数据和统计方法来定量分析经济现象和经济关系。
以下将为您详细介绍其各章的主要知识点。
第一章：绪论这一章主要介绍计量经济学的定义、研究目的和发展历程。
让我们了解到计量经济学是利用经济数据和统计方法来验证经济理论、进行经济预测和为政策制定提供依据的学科。
还会阐述计量经济学与其他相关学科，如经济学、统计学的联系与区别。
同时，会提到建立计量经济模型的基本步骤，包括理论模型的设定、数据收集、模型估计、模型检验和模型应用等。
第二章：一元线性回归模型一元线性回归模型是计量经济学中最基础的模型之一。
我们要掌握模型的数学表达式，即 Y ＝β₀＋β₁X ＋ u ，其中 Y 是被解释变量，X 是解释变量，β₀是截距项，β₁是斜率系数，u 是随机误差项。
重点理解最小二乘法（OLS）的原理和应用，它是估计模型参数的常用方法。
通过最小二乘法，我们可以得到使得样本观测值与模型估计值的残差平方和最小的参数估计值。
还需要了解一元线性回归模型的基本假定，如零均值假定、同方差假定、无自相关假定、解释变量与随机误差项不相关假定以及随机误差项服从正态分布假定等。
第三章：多元线性回归模型在这一章，模型扩展到多个解释变量。
多元线性回归模型的一般形式为 Y ＝β₀＋β₁X₁＋β₂X₂＋＋βₖXₖ ＋ u 。
要学会如何使用矩阵形式来表示和求解这个模型。
同样，多元线性回归模型也有一系列假定，如解释变量之间不存在完全共线性等。
参数估计仍然可以使用最小二乘法，但需要注意多重共线性、异方差和自相关等问题的检验和处理。
第四章：异方差性异方差性是指模型中的随机误差项的方差不是常数，而是随着解释变量的变化而变化。
了解异方差性产生的原因，比如模型设定错误、测量误差的变化等。
掌握异方差性的检验方法，如图示法、帕克检验、戈德菲尔德匡特检验等。
对于存在异方差性的模型，要学会使用加权最小二乘法（WLS）等方法进行修正，以得到更有效的参数估计。
计量经济学第一章绪论
20世纪20年代未至30年代初：诞生
到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善 为计量经济学的出现奠定了理论基础。数理统 计的理论框架基本的形成，这时，人们自然想 到要用这些知识解释、分析、研究经济问题， 从而诞生了计量经济学。
30年代计量经济学研究对象主要是个别生 产者、消费者、家庭、厂商等，基本上属于微 观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发 展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作 用。
毕业之后，在工作中或许会遇到预测 销售量、利息率、货币供给量或是估计商 品的需求函数、供给函数以及价格弹性等。
3.计量经济学的发展
（1）20世纪20年代未至30年代初：诞生 19世纪之前，在错综复杂的经济现象面
前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进 行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家 先后进入资本主义社会，工业化大生产的出 现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经 济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。 这是计量经济学诞生的社会基础。
还有电脑这一必不 可少的手段与工具
计量经济学的定义
在教育部审定的学科分类中属三级学 科 经济学（02）应用经济学（0202）数 量经济学（020209）
数量经济学中包括经济计量学、投入 产出、数理经济学及运筹学的一部分内容 （线性规划、优化、决策理论和风险分析 等）
为什么要学习计量经济学
从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多 以定性描述为主。
3
（2）20世纪40、50年代的发展和 60年代的扩张
从40年代起，计量经济学研究从微观向局 部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系， 处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、 投资、失业等。但模型基本上属于单一方程形 式。1950年以论文“动态经济模型的统计推断” 和 “线性联立经济关系的估计”的发表为标 志，说明计量经济学理论进入联立方程模型时 代。
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
《计量经济学》李子奈第四版1
economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
计量经济学-第1章绪论
12
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 我们首先需要对建模过程有一个整体
的了解，才能在以后的学习过程中更具 有目的性和针对性。
13
建模基本步骤
经济理论、以往经验、其他研究
建立模型 收集数据
估计模型
假设检验
重新建立模型
解释结果
决策
预
举例：凯恩斯消费理论
（1）经济理论：凯恩斯消费理论 通常而言，人们倾向于随着他
41
例：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平 高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定 量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
图1.1 中日两国的恩格尔系数序列
42
(1946 - 1998)
用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）
回归得模型如下：
中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t
理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的 支持，并获得数值结果。 (1) 计量经济学的发展 定于理义19论二26与：年观挪计测威量的经经并济济行学学发家可展R定.，F义r而i为s理h实（论际费与经里观济希测现）又象提通的出过数E适c量o当分no的析m推e。t断r这i方c种s法分而析得乃以是联基 系。○ 1930年成立世界计量经济学会 定义○三1：93计3年量创经刊济《学E可co定no义me为t这ri样cs的》社会科学：它把经济理论、数学和统 计推○断2作0世为纪工四具五，十应年用代于的经大济发现展象和的6分0年析代。的扩张 定义○四2：0世计纪量7经0年济代学以演来进非经经济典定（律现的代经）验计判量定经。济学的发展
22
一、理论模型的设计
理论模型设计主要包含三部分工作： 1、选择变量 2、确定变量间数学关系 3、拟定模型中待估参数的数值范围
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 我们首先需要对建模过程有一个整体
的了解，才能在以后的学习过程中更具 有目的性和针对性。
13
建模基本步骤
经济理论、以往经验、其他研究
建立模型 收集数据
估计模型
假设检验
重新建立模型
解释结果
决策
预
举例：凯恩斯消费理论
（1）经济理论：凯恩斯消费理论 通常而言，人们倾向于随着他
41
例：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平 高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定 量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
图1.1 中日两国的恩格尔系数序列
42
(1946 - 1998)
用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）
回归得模型如下：
中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t
理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的 支持，并获得数值结果。 (1) 计量经济学的发展 定于理义19论二26与：年观挪计测威量的经经并济济行学学发家可展R定.，F义r而i为s理h实（论际费与经里观济希测现）又象提通的出过数E适c量o当分no的析m推e。t断r这i方c种s法分而析得乃以是联基 系。○ 1930年成立世界计量经济学会 定义○三1：93计3年量创经刊济《学E可co定no义me为t这ri样cs的》社会科学：它把经济理论、数学和统 计推○断2作0世为纪工四具五，十应年用代于的经大济发现展象和的6分0年析代。的扩张 定义○四2：0世计纪量7经0年济代学以演来进非经经济典定（律现的代经）验计判量定经。济学的发展
22
一、理论模型的设计
理论模型设计主要包含三部分工作： 1、选择变量 2、确定变量间数学关系 3、拟定模型中待估参数的数值范围
01计量经济学绪论 共39页PPT资料
微观计量： 离散选择模型
McFadden 2000
计
量 经
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
Granger 2019
济
时间序列：
学
ARCH—现代金融计量
EngleAR）模型
Sims 2019
三、计量经济学的产生和发展
1、计量经济学发展的三个时期
20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统 计学
学
经济学：提供理论基础； 统计学：提供数据资料； 数 学：提供研究方法。
经济统计学：收集、加工数据，并通过图、表的方式展现经济规律或经济问题。
数理统计学：提供分析方法。但一般要满足严格的条件或假定。 数理经济学：用精确的数学公式对经济关系或经济规律进行描述，与经济理
能够利用数据来说明问题。
数据来源：博亚和讯
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
P
0.8 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
160000 M1
120000
80000
40000
0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
|
和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基
40 本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，
年 从而诞生了计量经济学。 代
30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
计量经济学 01绪论
绪 论
一、什么是计量经济学 （一）计量经济学的产生与发展 20世纪70年代之后，在理论方法上有新突破，在应用上 广泛而深入。
正是有了这两种建模途径及其在此基础上不断完善的过程，才出 现了计量经济学建模理论自20世纪70年代以来的重大发展。其中 包括经济理论中的因果性检验、单位根检验、协整理论、误差修 正模型、ARCH模型及变形等理论和应用成果的出现，很大程度上 改变了传统计量经济学的理论和方法。 计量经济学模型理论与方法还有许多重要的发展。从模型类型角 度，半参数回归模型和无参数回归模型等具有重要的理论意义； 从模型的参数估计方法角度看，广义矩方法是最重要的发展；从 数据类型看，平行数据、离散数据、受限数据、持续数据等都得 到了应用。
绪 论
一、什么是计量经济学 （一）计量经济学的产生与发展 计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的。 最初10年，主要研究微观经济问题。
舒尔茨（H·Schultz）在需求理论和市场行为方面的研究。
柯伯（C·W·Cobb）和道格拉斯（P·H·Dauglas）对生产 函数的研究。 丁伯根（J·Tinbergen）在经济周期、景气循环理论方 面的研究，为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希（R·Frisch）以经济学和统计学理论为基础来测定 弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。
哈维尔莫（挪威，T·Haavelmo，1989年获诺奖）等人专为用于经济 计量分析而推导出联立方程模型。 50年代，泰尔（T·Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年代以后有关分布滞后的新处理方法得以发表。
电脑的出现和广泛使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应 用，促进了计量经济学理论和应用的发展。
1933年，创刊《Econometrics》。
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• 计量经济学模型(Econometric Model)
–截面数据模型(Cross Sectional Data Model) –时间序列数据模型(Time Series Data Model) –综合截面和时序数据模型(Panel Data
Model)
• 计量经济学模型在经济分析中的地位
–经济理论分析（行为分析）→数理分析 → 数量分析（主要是计量经济分析）
⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身， 而是它们演变与发展的方法论；
⑸ 必须十分重视综合练习；
⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件 应用演示，“师傅领进门，修行在个人”， 多练。
§1.1 计量经济学
一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科
观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）
计量经济学
规范N 分o析 rmat i ve
经济学 实 方证 法P 分 论 os析 i t i经 理 ve验 论T 分 分 Ehm 析 e析 oplrierit
i c
计量经济学
• 应用研究广泛开展 – 以《经济研究》发文数量对比为例
• 应用研究广泛开展
1984—2006年 3143篇论文的
统计分析
– 以《经济研究》发文数量对比为例
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
论文总数
应用计量 研究论文 数
年份
• 为什么？ • 科学研究
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程， 是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重 要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要 影响。
• 课程深受学生欢迎 – 以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为 “最受欢迎”的课程 – 高校调查：被重点大学经济类学生列为“最 重要”的课程
• 人才深受社会欢迎
应用计量论文占论文总数的比例 % 60 50 40 30 20 10 0
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
比例 年份
• 应用领域广阔
– 以《经济研究》发文为例
应用计量经济学论文研究对象分布
18% 13%
7% 5% 3%
三、计量经济学的内容体系
• 各种分类 –广义计量经济学和狭义计量经济学 –初、中、高级计量经济学 –理论计量经济学和应用计量经济学 –经典计量经济学和非经典计量经济学 –微观计量经济学和宏观计量经济学
△广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计 学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包 括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列 分析方法等。
• 名称 • Econometrics • 计量经济学 • 经济计量学
• 定义
“用数学方法探讨经济学可以从好几个方 面着手，但任何一个方面都不能和计量 经济学混为一谈。计量经济学与经济统 计学绝非一码事；它也不同于我们所说 的一般经济理论，尽管经济理论大部分 具有一定的数量特征；计量经济学也不 应视为数学应用于经济学的同义语。经 验表明，统计学、经济理论和数学这三 者对于真正了解现代经济生活的数量关 系来说，都是必要的，但本身并非是充 分条件。三者结合起来，就是力量，这 种结合便构成了计量经济学。”
宏观经济
24%
金融与金融市场
财政与公共经济
国际经济
区域经济
30%
产业经济
其它
二、计量经济学模型
模型：是对现实的描述和模拟
• 模型 –物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型 –经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 –经济控制论模型 – ……
一、计量经济学
• 经济学的一个分支学科 ○ 20世纪20年代末30年代初诞生
– 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics – 1930年成立世界计量经济学会 – 1933年创刊《Econometrica》
○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代的批评和反思 ○ 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学 的发展
• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经 济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在 数学上主要应用回归分析方法。
数理经济模型和计量经济学模型的区别
经济数学模型用数学方法描述经济活动。
例ห้องสมุดไป่ตู้: Q=f(T,K,L)
或更具体：
QAretKL
计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定 量关系，用随机方程加以描述
QAretKL 或： QAreK t Leu
例Q ： 0 .64 e0 .0 71 tK 9 2 0 .3 86 L 0 0 .68 7 5 6
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次 大战后的经济学是计量经济学的时代”。
• 中国经济类本科生核心课程
– 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济 学》一起成为各国高校经济类学生的核心课程。
– 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指 导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了 高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程， 其中包括《计量经济学》。
解读：
计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经 济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。 另一种说法：是经济学、数理经济学、数理统计学的结合
经济学：以文字叙述和演绎推理的方法研究经济 数理经济学：以数学符号描述经济关系 两者都把经济行为规定为定性关系 计量经济学的关键是三者的结合
• 简单的例子
15000
城镇居民消费与收入关系
消费=346+0.728收入
10000
消费
5000
0
0
5000
10000
15000
20000
收入
数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关 系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。
• 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经 在经济学科中居于最重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学 的讲授已经成为经济学课程表中最有权 威的一部分”。