金融理论与实务试题及答案

《金融理论与实务》试题及答案一、单选题（共20题，共40分）1、下列属于布雷顿森林体系内容的是()。

A.黄金非货币化B.国际储备货币多元化C.浮动汇率制度合法化D.实行“双挂钩”的国际货币体系正确答案：D2、银行向借款人发放10000元贷款，年利率8%，期限2年。

按单利运算，到期后借款人应向银行支付的利息为()。

A.1600元B.11600元C.11600元D.1664元正确答案：A3、在借贷期限内根据市场资金供求变化定期调解的利率是()。

A.固定利率B.基准利率C.浮动利率D.实际利率正确答案：C4、以“一价定律”为基础论述汇率决定问题的理论是()。

A.国际借贷说B.汇兑心理说C.利率平价理论D.购买力平价理论正确答案：D5、下列关于货币市场特点表述毛病的是()。

A.交易期限短B.活动性强C.安全性高D.交易额小正确答案：D6、目前人民币汇率实行的是()。

A.以市场供求为基础的、单一的、有管理的固定汇率制B.贸易内部结算价与对外公布汇率相结合的双重汇率制C.官方汇率与外汇调解市场汇率并存的汇率制度D.以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调解、有管理的浮动汇率制正确答案：D7、源于中央银行对商业银行法定存款准备金要求而形成的金融市场是()。

A.回购协议市场B.票据市场C.同业拆借市场D.大额可转让定期存单市场正确答案：C8、下列关于中央银行票据的表述毛病的是()。

A.发行中央银行票据的目的是为了筹集资金B.其实质是中央银行债券C.期限大多在1 年之内D.是中央银行进行货币政策操作的一种手段正确答案：A9、衡量基金事迹好坏的关键性指标是()。

A.基金净值的高低B.基金单位净值的高低C.基金规模的大小D.基金净值增长能力的高低正确答案：D10、“交易所交易基金”的英文缩写是()。

A.ETFB.LOFC.FOFD.IMF正确答案：A11、代理业务属于商业银行的()。

A.负债业务B.资产业务C.表外业务D.衍生产品交易业务正确答案：C12、企业单位定期存款属于我国货币层次中的()。

A.M0 层次B.M1 层次C. M2层次D.L层次正确答案：C13、弗里德曼认为货币需求的主要决定因素是()。

A.均衡利率B.永恒收入C.货币供给量D.活动性效用正确答案：B14、货币供给量对基础货币的倍数被称为()。

A.法定存款准备金率B.货币乘数C.活动性比率D.资本充足率正确答案：B15、国际收支常常账户差额等于()。

A.商品和服务出口-商品和服务进口B.贸易账户差额+收益账户差额C.贸易账户差额+收益账户差额+常常转移账户差额D.资本与金融账户差额-贸易账户差额正确答案：C16、商业银行内部风险管理人员根据银行所承当的风险运算出来的、银行需要保有的最低资本量被称为()。

A.账面资本B.监管资本C.核心资本D.经济资本正确答案：D17、商业银行贷款五级分类中，不良贷款包括()。

A.关注贷款、次级贷款B.次级贷款、可疑贷款、缺失贷款C.关注贷款、次级贷款、可疑贷款D.关注贷款、可疑贷款、缺失贷款正确答案：B18、投资银行对新兴公司在创业期和拓展期进行的资金融通业务是()。

A.并购业务B.证券交易与经纪业务C.风险投资业务D.资产管理业务正确答案：C19、人将其市价为80万元的住房投保，保险金额为100万元，保险合同有效期间产生保险责任事故，造成全损，保险公司应当赔付()。

A.100万元B.80万元C.64万元D.180万元正确答案：B20、存款保险属于()。

A.再保险业务B.养老保险业务C.政策性保险业务D.商业银行信托业务正确答案：C二、问答题（共8题，共40分）21、区域性货币一体化正确答案：区域性货币一体化：是指一定地域内的国家和地区通过和谐形成一个货币区，由联合组建的一家主要银行来发行和管理区域内的统一货币。

您的答案：22、控股公司制商业银行正确答案：控股公司制商业银行也称“集团制商业银行”，其特点是，由一个集团成立股权公司，再由该公司控制或收购若干独立的银行。

您的答案：23、证券承销正确答案：证券承销是投资银行最为传统与基础的业务，它是指投资银行帮助证券发行人就发行证券进行策划，并将公布发行的证券出售给投资者以筹集到发行人所需资金的业务活动。

您的答案：24、居民消费价格指数正确答案：居民消费价格指数即我们通常所称的CPI ，又称零售物价指数，它是一种用来测量各个时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格平均变化程度的指标。

您的答案：25、窗口指导正确答案：窗口指导是指中央银行根据产业行情、物价趋势和金融市场动向，规定商业银行每季度贷款的增减额，并要求其实行。

如商业银行不按规定的增减额对产业部门贷款，中央银行可削减对该银行的贷款额度，乃至采取停止提供信誉等制裁措施。

虽然窗口指导没有法律束缚力，但其作用有时也很大。

您的答案：26、简述利率平价理论的主要内容正确答案：利率平价理论侧重于分析利率与汇率的关系。

该理论关注了金融市场参与者出于避险或盈利目的而进行的套利交易活动。

所谓套利交易，是指套利者利用两国货币市场的利率差异，通过外汇买卖将资金从低利率国家转移投放至高利率国家，以赚取利差收益的交易行动。

套利行动产生于市场的非均衡，但随着套利交易的连续进行以及市场供求机制的作用，汇率与利率的均衡关系或者说利率平价关系会得以重新复原。

该理论提出，套利性的短时间资本活动会促使高利率国家的货币在远期外汇市场上贴水，而低利率国家货币将在远期外汇市场上升水，并且升贴水率等于两国间的利率差。

利率平价理论是对汇率决定理论的重大发展，该理论对于分析远期汇率的决定以及即期汇率与远期汇率之间的关系具有重要价值，在当今金融全球化的背景下具有较强的适用性。

但由于该理论成立的重要条件是资本自由活动，且不推敲交易本钱，但这种状态在现实中并不完全存在，因此，其结果并不完全应验。

而且，该理论片面强调利差对汇率的决定作用，而忽视了汇率是对经济基本面因素的综合反应和预期。

您的答案：27、简述发行市场与流通市场的关系正确答案：发行市场与流通市场有着紧密的依存关系。

发行市场是流通市场存在的基础和条件，没有发行市场中金融工具的发行，就不会有流通市场中金融工具的转让，同时，流通市场的显现与发展会进一步增进发行市场的发展，由于如果没有流通市场，新发行的金融工具就会由于缺少活动性而难以推销，从而导致发行市场的萎缩以致没法连续存在。

您的答案：28、简述回购协议市场的参与者及其目的正确答案：回购协议市场的参与者十分广泛，中央银行、商业银行等金融机构、非金融机构企业都是这个市场的重要参与者，在美国等一些国家，乃至地方政府也参与这个市场的交易活动。

(1)中央银行参与回购协议市场的目的是进行货币政策操作。

在市场经济较为发达的国家或地区，回购协议是中央银行进行公布市场操作的。

(2)商业银行等金融机构参与目的是为了在保持良好活动性的基础上获得更高的收益。

(3)非金融性企业参与目的是由于逆回购协议可以使它们暂时闲置的资金在保证安全的条件下获得高于银行存款利率的收益，而回购协议则可以使它们以持有的债卷组合为担保获得急需的资金来源。

您的答案：三、运算题（共2题，共20分）29、某基金于2000年3 月1 日发行，基金单位净值为 1 元，发行总份数为100亿份。

到20XX年 6 月8 日，该基金的总资产市值为160 亿元，无负债。

期间该基金共有 6 次分红，每份基金累计分红 1.00 元。

试运算该基金在20XX年6 月8 日的单位净值与累计单位净值。

正确答案：基金单位净值=基金资产净值÷基金总份数=160÷100=1.60 (元)基金累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=1.60+1.00=2.60(元)您的答案：30、某外贸企业估计9 月1 日有200 万美元的收入。

为避免美元汇率下跌蒙受缺失，该公司于当年 6 月 3 日买入 1 份9 月 1 日到期、合约金额为200 万美元的美元看跌期权(欧式期权) ，协议汇率为 1 美元=6.6元人民币，期权费为 6 万元人民币。

若该期权合约到期日美元即期汇率为 1 美元=6.5元人民币。

请问该公司是否会实行期权合约?并请运算此种情形下该公司的人民币收入。

正确答案：实行后的收益=200×6.60-6=1314(万元人民币)不实行的收益=200×6.50=1300(万元人民币) 实行后的收益大于不实行，因此该公司会实行期权合约，此种情形下该公司的人民币收1314 万元人民币。

您的答案：。