商业银行流动性风险产生的原因
《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》
《巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究》一、引言随着全球金融市场的日益复杂化，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
巴塞尔协议Ⅲ作为全球银行业监管的重要准则，对商业银行的流动性风险管理提出了更高的要求。
本文旨在探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险影响因素的测度与研究，以期为商业银行流动性风险管理提供有益的参考。
二、巴塞尔协议Ⅲ与商业银行流动性风险巴塞尔协议Ⅲ是一套全球银行业监管标准，旨在提高银行的资本充足率，降低银行的风险承担能力，从而保障全球金融体系的稳定。
在这样的大背景下，商业银行的流动性风险管理显得尤为重要。
流动性风险是指银行在短期内无法以合理成本筹集到足够资金来满足其支付义务的风险。
本文将重点探讨巴塞尔协议Ⅲ下商业银行流动性风险的影响因素。
三、商业银行流动性风险影响因素的测度1. 宏观经济因素：包括经济增长率、通货膨胀率、利率水平、汇率波动等。
这些因素会影响银行的资产质量和负债结构，从而影响银行的流动性风险。
2. 银行内部因素：包括银行的资本充足率、资产质量、风险管理水平、内部控制等。
这些因素直接关系到银行的运营效率和风险承受能力，是影响银行流动性风险的关键因素。
3. 市场因素：包括市场信心、金融市场波动、信贷市场状况等。
这些因素会影响银行在市场上的融资能力和筹资成本，从而影响银行的流动性风险。
四、研究方法与实证分析本文采用定性和定量相结合的研究方法，通过收集商业银行的财务数据和市场数据，运用统计分析方法，对商业银行的流动性风险影响因素进行实证分析。
具体包括描述性统计、相关性分析、回归分析等方法。
以某商业银行为例，通过对其近几年的财务数据和市场数据的分析，发现该银行的资本充足率、资产质量和风险管理水平对其流动性风险具有显著影响。
其中，资本充足率的提高可以有效降低银行的流动性风险；资产质量的改善可以增强银行的抗风险能力；而风险管理水平的提升可以及时发现和防范潜在的流动性风险。
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析
我国商业银行流动性紧张状况及成因分析通过对于我国近一年来商业银行流动性紧缺局面的展示，立足于我国目前的商业银行存在流动性较紧的普遍现状并进行分析，找出影响流动性的原因。
文章认为银行资金期限错配，国家存款准备金率和居民储蓄习惯是重要原因所在。
标签：流动性紧缺;资金期限错配;存款准备金率;银行信贷业务一、引言中国规模强大的商业银行主要是五大国有银行：中国银行，中国工商银行，中国建设银行，中国农业银行和交通银行。
通常商业银行流动性是指商业银行的能力，即要满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求。
对于企业，保持一个适度的流动性是对于企业健康发展至关重要的，也是各个利益相关者关注的重点。
对做为金融中介的商业银行，保持适度的流动性能够让银行满足正常提款或是兑付要求以及突发事件，避免资金枯竭陷入破产危机，是商业银行能够有效健康的运行的保障，也是流动性管理所追求的目标。
二、我国商业银行流动性现状1.银行同业拆借率在2013年6月，我国商业银行发生一场流动性惊人变化。
6月8号，银行间隔夜利率一直高升到9.58% ，最高隔夜拆借率高达13.4%。
面对这样的情况，央行相反开始了从市场抽离资金的行动，一共回收货币210亿元，以至于商业银行间流动性紧缺的状况加剧。
第二波流动性严重紧张的情形自12月19日再次上演，中央银行最终开始注入流动性缓解紧张状况。
2014年，银行拆借率逐渐降低。
2013年的利率变化经历提出了一个信号：我国商业银行正面临流动性紧缺的事实。
2.存贷款比例银行的存贷款比=贷款总额/存款总额，比值越高，反映出对应银行债务的贷款资产就越多，对应流动资产越低，国家规定各银行的各项贷款与存款的比例不得超过75%。
中行存贷比在1997年的为98%，建行约为83%，存贷比直到2003年度才降到国家规定的比例之下。
各个银行的存贷比总体处于居高不下的状态，这也反应商业银行的流动性长期较为紧张的状况。
3.资产负债比率流动性比例= 流动性资产÷流动性负债× 100%，该指标能够用来考核银行是否储备足够的资金可以防范风险。
新形势下我国商业银行的流动性风险管理
房地产相关贷款 和地 方融 资平 台的贷款 是 ２ ０ １ ２年银行
大量信贷 的 主要 去 向。根据 中央银行 的统计数 据 ， ２ ０ １ ２年
不足时 ， 它无法 以合理 的成本迅速增加 负债 或变现资产而获 末 ， 各 金融机 构人 民币房地 产贷款余 额 １ ２ ． １ １ 万亿元 ， 同 比 得足够的资金 ， 从而影响其盈利水平 。商业银行 流动 性风险 增长 １ ２ ． ８ ％。其 中 ， 地产开发贷款增速继续 回升 ， 地产开发贷 主要 来源于两个方面 ： 资产方 和负债方 。由负债 方引起 的流 款 余额 ８ ６ ３ ０ 亿元 ， 同 比增长 １ ２ ． ４ ％， 增速 比上季度 末高 ５ ． １ 动性风险源于商业 银行难 于不受损失 的情况下 变现资产 或 个 百分点 。据银 监会统计 ， ２ ０ １ ２年末 地方平 台贷规模为 ９ ． ３ 者被迫 以较高成 本融人资 金来满足 负债持有人 即时提取 现 万亿元 ， 占银行贷 款余额 的 １ ３ ． ８ ％， 两年 内仅 ２ ％的增速， 总量 金的需求 ； 资产方引起的流动性风险是指表外业务 的贷款 承 规模得到控制。 但是风险不容忽视 ， 地方金融平 台的贷款 “ 三
动性偏 紧的市场情 况 ， 流动性风 险管理的专业与否成为 商业
银 行走 出 当前 困境 的 重 要 出路 。 本 文 从 流 动 性 风 险 的表 现 形 势与成 因、 我 国现阶段 流动性风 险管理的现状 、 未来对流动
商业银行 的流动性风险一般有 如下表现 ： 在 贷款方面 ， 信贷 资金严重不 足 ， 根 本无法满 足借款人
的需求 ； 在资产投资方面 ， 投资业务萎缩 ， 导致不能 以有效的
主动 ｆ 生负债解决资金 的来源 ； 商业银行资产的变现能力和准 备金的置换效率极差 ， 不 能满足存款 人的体现需 要 ， 甚至形 成 挤兑 ； 受 限于极为不利 的市场条件 ， 商业 银行被迫低 价出 卖 资产或高价购买债 。 当这几种现象部 分或者 同时 出现 的时 候， 必然会使商业银行 的流动性恶化 ， 爆发流动． 『 生 危 机。
兴业银行流动性风险分析与防范
兴业银行流动性风险分析与防范2013年的“钱荒”事件引发对中国银行业流动性的思考，其中一个导火索便是兴业银行的同业拆解资金无法到期收回。
本文从“钱荒”出发，分析了兴业银行存在的流动性风险，最后根据兴业银行的实际情况提出流动性风险的防范措施。
标签：兴业银行；流动性风险；防范一、兴业银行概述2013年发生的“钱荒”危机，其中一个导火索便是广大银行由于头寸紧张，不能偿还兴业银行到期的同业拆借资金，进而兴业银行的65亿到期资金无法收回[最后央行“故纵钱荒”，采取了“用好增量，盘活存量”的方案解决了此次事件]这一事故正式引发了金融市场关于流动性的恐慌。
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所上市，注册资本190.52亿元。
那么，作为一家全国性的股份制银行，其流动性管理存在那些风险？在新的经济形势下其流动性管理又面临怎样的挑战？为维持金融系统的稳定、增强自身的生存能力又该怎样加强流动性风险防范？二、兴业银行流动性风险分析流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。
引发兴业银行此次流动性风险的原因大致有以下几方面。
1.贷款信用不足在金融业日益发展的今日，企业股票、债券等直接融资方式所占的比例日渐扩大，各地城市商业银行的数量也越来越多，其它非银行金融机构对传统银行业务的挤占，还有类似余额宝等互联网理财产品的异军突起，股份制商业银行所面临的竞争压力日益加大，在抢占业务的同时，贷款信用审查不足。
在2013年兴业银行发生的流动性危机中，就因对光大银行的信贷审查不足而盲目贷款，最后因其头寸紧张而损失了几十亿的资金。
据统计，2012年、2013年、2014年兴业银行的不良贷款率如表1所示。
从上表可以看出，兴业银行的不良贷款率有逐年上升的趋势，这会打击公众的信心，也会降低兴业银行应对风险的能力。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告一、引言在当今金融市场的复杂环境下，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况，并提供一些建议以提高其流动性风险管理能力。
二、流动性风险的概念与影响流动性风险指商业银行无法及时以合理的价格获取或处置资产、借款或担保的风险。
当商业银行无法满足现金流的即时需求时，流动性风险可能会对其业务运营和声誉造成不良影响。
因此，有效管理流动性风险对于商业银行的稳健经营至关重要。
三、商业银行流动性风险管理分析1. 流动性风险测量与监控商业银行应采用科学的测量方法和监控工具来评估其流动性风险水平。
常见的方法包括流动性压力测试、流动性指标分析等。
通过综合运用这些方法，商业银行能够更好地监控和控制流动性风险。
2. 流动性风险管理策略商业银行应制定明确的流动性风险管理策略，以确保在流动性压力下能够迅速应对。
其中，资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等是常见的管理策略。
通过灵活运用这些策略，商业银行能够有效降低流动性风险。
3. 流动性风险应对能力评估商业银行应定期评估其流动性风险应对能力，以确保其具备足够的流动性储备来抵御外部冲击。
评估需要考虑到银行的规模、分支机构布局、市场地位等因素。
同时，商业银行还应关注外部环境的变化，及时调整和完善应对能力。
四、案例分析以某商业银行为例，该银行在流动性风险管理方面存在一些问题。
首先，该银行的流动性风险测量和监控工具不够科学，难以准确评估风险水平。
其次，缺乏明确的流动性风险管理策略，导致在流动性压力下应对能力不足。
最后，该银行的流动性风险应对能力评估不够全面，对外部环境变化的敏感性较低。
五、改进建议针对上述问题，本报告提出以下改进建议：1. 加强流动性风险测量与监控能力，引入更科学的方法和工具，提高风险评估的准确性。
2. 制定明确的流动性风险管理策略，包括资产负债表管理、清算和现金管理、融资计划等方面，提高流动性风险的控制能力。
资本市场与我国商业银行流动性风险研究——基于面板数据实证分析
中国电子商务 2012·132081、引言Anthony Saunders(2002)指出：“流动性风险是由于银行不能及时地以有效成本满足支付与清偿负债而引起的对银行收益和股东权益市场价值损失的可能性”。
银行流动性不足，轻则失去盈利机会，重则破产。
我国商业银行流动性较为充裕但存在危机，我们不得忽视贷款集中度高、偿债主体不明、资产泡沫等因素。
另一方面，商业银行通过资本市场筹资而资本市场的资金运营又依赖银行的支持。
与此同时，客户群体的交叉又使两者处于竞争状态。
在这背景下，资本市场的发展与银行的流动性风险的关系不容忽视。
本文立足于银行角度，致力于研究资本市场的发展对于银行流动性风险的影响。
2、文献综述商业银行流动性研究：在流动性风险相关性研究上，Kashyap 等（2002）通过实证研究发现，流动性储备与活期存款和授信放款额度正相关，与流动资产成本负相关。
王书华、孔祥毅（2009）对我国11家商业银行2001-2007年面板数据分析，得出融资结构对改善商业银行的流动性风险状况具有重要作用。
在流动性风险管理上，王元园（2012）认为我国目前商业银行流动性风险管理不理想。
刘妍、宫长亮（2010）通过R型聚类分析筛选指标设立商业银行流动性风险评价指标体系。
压力测试研究方面，Froyland E和Larsen.K （2002）RIMINI对银行不良贷款在宏观经济波动情境下进行了压力测试。
关于资本市场与商业银行关系方面，大多数研究认识到了资本市场对银行正负两方面的影响。
Diamond(1997)指出，商业银行和资本市场是提供流动性的两种竞争性机制。
发达的资本市场有利于提高银行主动负债能力和流动资产变现能力，及时满足其流动性需求。
同时资本市场发展会改变商业银行的存款结构，造成其资金来源的不确定性。
李威、俞鑫（2009）认为资本市场有益于商业银行上市溢价和融资，同时导致信贷资金需求减少，长期内影响商业银行的流动性和盈利性。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告流动性风险指商业银行虽本身具备良好的偿债能力，但无法快速获得充足的流动资金，或在短时间内无法以合理的成本获得交易资金以应对资产增加或偿还到期债务的风险。
流动性风险具有突发性、传染性强、破坏力大的特征，是事关商业银行生死存亡的严重风险隐患，甚至威胁到整个金融体系的安全及国民经济的协调发展。
随着商业银行业务转型速度的不断加快及金融创新程度的不断深化，影响商业银行流动性风险的因素与日俱增，商业银行防范流动性风险的难度不断加大。
因此，立足本国国情，研究我国商业银行流动性风险管理的现状及存在的问题，探寻高效的流动性管理相关对策具有十分重要的意义。
1、商业银行流动性风险的来源“借短贷长”的业务模式商业银行的资金来源主要为吸收居民的短期存款及银行间同业拆借资金，而资金的去向主要为发放企业的中长期贷款。
负债与资产业务期限错配带来的风险超出商业银行总体风险承受能力时，商业银行就容易遭受外部流动性风险事件的冲击。
其他风险的转化商业银行在经营过程中除了会面临流动性风险外，还会面临市场风险、信用风险及操作风险，这些风险在一定条件下可以相互转化，从而引发流动性风险。
以银行挤兑为例，银行发生挤兑问题往往是由于自身信用水平严重下降、出现破产传闻等重大问题，造成大部分储户已对该银行失去信心，并对其财产安全性存在质疑引起的。
当上述恶性挤兑事件集中发生与蔓延时，若银行自身拥有的存款准备金金额不足以用来支付储户的提款额,银行内部就会被迫陷入流动性风险当中，进而逐步走向破产。
宏观经济状况宏观经济状况与商业银行流动性风险之间存在密不可分的联系。
当宏观经济状况较好、人们对未来充满预期时，居民个人会增加消费，通过银行贷款购买房屋、汽车等消费品，企业会吸收银行贷款用以扩展业务，此时商业银行面临的流动性风险较低；相反，当经济下行压力增加时，私人部门会减少消费，企业会缩减业务，此时商业银行容易遭受流动性风险的冲击。
第5章 流动性风险
久期缺口=资产加权平均久期-（总资产/总负债） *负债加权平均久期 久期缺口为正，若市场利率下降，资产价值增加 幅度比负债价值增加幅度大，流动性也加强 久期缺口为负，若市场利率下降，流动性减弱 久期缺口为0时，利率变动对流动性没有影响 久期缺口绝对值越大，利率变动对资产和负债价值 影响越大，对流动性的影响也越显著
案例分析
分析 根据流动性指标法，可以计算下列一些指标：
政府债券 1.85 流动性证券指标＝ 100% 100% 4.16% 总资产 44.46
现金＋存放同业款项 现金状况指标 100％ 14.24% 总资产
活期存款 9.88 存款结构比率＝ 100％＝ 100％＝ 37.61％ 定期存款 26.27
5.1 流动性风险概述
流动性风险产生的主要原因
1.资产与负债的期限结构不匹配 主要原因： “短借长贷” 利率水平下降，客户提取存款或转投其他金融产品； 贷款客户选择贷款延期 金融机构决策者的经营思想和行为对流动性也有重要的 影响； 盈利性与流动性成反比 资产方面： 短期债券、票据、变现能力强的资产是保障流动性的很 好工具 负债方面： 若资金紧张时可在二级市场转让大额可转让定期存单， 获得流动性资金
银行金融产品 变现还取决于企 业经营状况、金 融市场活跃程度 与证券公司相 比，不能通过二 级市场转移，风 险自留
风险来自于 代客理财、 自营、新股 发行配售、 承销、客户 信用交易
发行中的风 险 交易中的风 险
风险来自于自 有资金、保费 收入、利息、 股息、租金及 其他收入
开放式基金可 能面临突发的 巨额赎回压力， 资产的流动性 要求很高
2.银行客户投资行为的变化 3.经营管理因素
4.货币政策和金融市场的原因
银行从业资格考点速记：流动性风险管理
银行从业资格考点速记：流动性风险管理导语：流动性风险管理的作用在于增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款2.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系3.避免银行资产廉价出售，损害股东利益，降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
6.1 流动性风险的识别1.市场流动性风险2.融资流动性风险流动性的高低将银行的流动性资产分成四大类：第一类，最具流动性的资产;第二其他可以上市交易的证券;第三是商业银行可以出售的贷款组合;第四个是流动性最差的资产。
注意：在计算资产的流动性时，应该扣除掉抵押给第三方的资产。
6.1.1资产负债的期限结构：资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，最常见的是借短贷长，这种情况极易面对流动性风险。
大多数持有到期日为零的活期存款反而扮演着核心存款的角色。
商业银行可以根据历史经验形成每个营业日存款净流失额的概率分布，设法在资金的流出和流入之间寻求一个最佳的平衡点。
所以通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
但是对于一些易变的负债，特别是一些“存款搬家”现象比如说由于股票市场的看好，大量的银行存款流失到了资本市场，这对银行市场的流动性构成了很大的风险，这是需要特别关注的。
而且，银行在面对流动性缺乏的时候，可以通过主动负债来借入流动性，但是借入流动性是商业银行降低流动性风险“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和可获性之间作出艰难选择。
6.1.2币种结构：根据巴塞尔委员会规定，商业银行应该对它经常使用主要币种的流动状况进行计量、监测和控制。
一般的是对持有一揽子外币资产组合并获得无风险收益率。
6.1.3分布结构：主要是通过分散化获得稳定性、多样性的现金流量。
通常，零售性质的资金相比批发性质的资金，具有更高的稳定性。
因为它的来源更为分散，同质性更低。
因此，以零售业为主的商业银行的流动性风险相对来说比较低。
流动性风险.PPT
12-25
存款准备金
· 金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中 央银行的存款
· 两个主要作用：
● 维持存款性金融机构的流动性，应对大规模集中提款 ● 控制银行的信贷扩张，调控货币供应量
● 在美国等一些西方国家，监管当局要求所有金融机构在其 年度和季度报告张都要提供流动性来源和使用的历史数据
12-9
流动性指数（LIQUIDITY INDEX）
· 度量银行的潜在损失。即与正常市场条件下出售资产时 的收入相比，银行突然或按照甩卖价处理资产时会遭受 的损失
· 银行立即甩卖资产的价格(Pi)与公平市场价格(Pi*)的差 别越大，银行资产组合的流动性越小。流动性指数可被 定义为：
● 结论：银行的流动性指数下降了
● 原因：房地产贷款紧急出售时的价格大大低于月底出售时的公允
（足额） 市场价
12-11
流动性缺口
· 商业银行一定时期内资产和负债的差额， 反映了银行流动 性风险的大小
· 导致流动性缺口的原因主要有两个：
● 资产和负债余额之间不匹配； ● 资产和负债的不断变化
· 边际缺口：商业银行的资产变动值减去银行负债变动值
· 金融机构应保证资产远大于负债，同时维持一定的流 动性
12-3
流动性风险概念
· 商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付 其到期债务、履行其他支付义务和满足其正常业务开 展的资金需求的风险
· 同时包含融资流动性风险和市场流动性风险
● 银行的融资流动性风险体现在银行的负债方，即银行是 否能够以较低的成本筹集所需资金的能力
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商业银行流动性风险产生的原因
商业银行流动性风险来源于两个方面：负债方和资产方。由负债方引起的流动性风险主要源
于商业银行很难在不受损失的情况下变现资产或者被迫以较高成本融入资金来满足负债持有人
即时提取现金的需求；资产方引起的流动性风险是指表外业务的贷款承诺。考虑到我国商业银行
的实际情况，本文主要分析由负债方引起的流动性风险。
(一)商业银行的资产负债期限不相匹配
商业银行的负债业务即资金的主要来源有存款、同业拆借、央行存款、从国际货币市场借款
和发行金融债券等，其中具有短期性质的存款占了绝大部分比重；而商业银行的资金主要运用于
贷款、贴现、证券投资、中间业务、表外业务等，其中贷款业务在商业银行资产构成中占了绝对
比重，而这些贷款以盈利性较高的中长期贷款为主。在这种资产负债结构下，当市场发生突然变
动，客户大量提取额度的情况下，如果其它要素不变，银行便很难在不受损失的情况下将其资产
变现而满足其流动性需求，从而产生流动性风险，因为银行流动性保持是一个在时间上连续的过
程，现期的资产来源和运用会影响未来的流动性需求和供给，靠短期拆借来维持流动性只能产生
恶性循环。
(二)经济环境的变化
1、中国资本市场的迅速发展对商业银行流动性风险控制的影响。从上世纪九十年代开始，
中国资本市场得到了迅速发展，而在这其中，无论是从市场规模还是对国民经济的影响力来看，
股票市场都居于领先地位。因此我们主要分析股票市场的发展对商业银行流动性的影响。
首先，从总体上看，我国股市的发展还很不成熟，经常大起大落，当熊市转为牛市时，大量
的短期性银行存款便从居民的存款账户上转到居民的证券账户，使短期内银行的流动性需求激
增，在流动性供给不能相应增加的情况下，便产生了流动性风险。而在牛市转熊市时，银行短期
存款大量增加，不仅增加了银行的经营成本，而且这种存款很不稳定，易带来流动性风险隐患。
其次，众所周知，我国的新股发行一向一本万利，因此常常获得超额认购。许多企业和机构
出于追逐利润的目的，在新股发行时将大量资金在企业存款账户和证券公司间来回转账，随着股
市的大起大落，来回转账既造成了银行资金来源的不确定性，又扩大了流动性负债的波动性，使
银行流动性风险增加。
第三，股票市场的发展改变了很多企业的融资方式，那些经营良好、效益突出的企业为了降
低筹资成本，纷纷改制上市，从证券市场吸收资金获得发展,而这些企业很多是银行的优质客户
和贷款对象，当这些企业改变融资方式，资金需求从长期性贷款需求转向短期性的周转性贷款之
后，从总体上说，银行的贷款质量下降，流动性风险增加。
2、利率市场化对商业银行流动性的影响。随着中国利率市场化改革的进展，利率水平逐步
由市场的资金供给和需求决定。利率市场化将对企业和居民的融资和理财行为产生深刻影响，从
而影响商业银行的流动性。例如，当预期利率要下降时，为了减少财富的损失，此时居民储蓄存
款会相应增加，而贷款则会因为未来成本的下降而转为在未来进行，此时贷款需求减少，这时银
行一般不会产生流动性风险；而当居民和企业预期利率上升时，为了减少未来融资成本，现时企
业的贷款需求会突然放大；而居民的储蓄意愿会向后推迟，造成银行的预期资金来源减少，从而
造成银行流动性供给不足，产生流动性风险。此外，当银行存在资金利率缺口时，利率的变化将
会对银行利率资产和负债产生影响，进而影响到银行的资产负债流动性。
3、经济过热发展对商业银行流动性的影响。从去年下半年开始，国内经济开始加速发展，
投资需求旺盛，房地产、钢铁、水泥、电力等行业呈现出过度投资的迹象，除少部分资金外，绝
大部分投资资金都来源于银行信贷，信贷资金大规模集中于几个行业的发展，中间孕育着很高的
流动性风险，一旦行业进行周期性调整或者市场需求发生变化，银行的呆坏账必然大量增加，资
产遭受严重损失，从而资产流动性下降，流动性风险增加。此外，在经济高涨时期，央行将会执
行紧缩性的货币政策，货币供应规模下降，银行筹集资金的成本上升，主动性负债的能力受到削
弱，从而负债的流动性下降，也会产生流动性风险。
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防范和控制流动性风险对策
1.全面实施资产负债管理
流动性风险不是单纯的资金管理问题，而是多种问题的综合反映，因此，应当从资产负债综
合管理的角度来探讨流动性风险的防范。
① 加强各级商业银行法人体制，强化经营系统调控功能。可以将银行系统内资金逐级、逐
步集中，充分发挥资金管理行对于全系统内资金的调控功能，建立健全一级法人体制下的内部控
制体系，规范各级银行的经营行为。建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、事后监控
和预警机制。
②建立高效、科学的系统内资金调控反馈机制，管理行及时根据各分支机构资金头寸情况，
进行有效的资金调剂，建立起系统内资金预测、统计和分析的管理体制。
③实现各商业银行资金的优化配置。通过强化资金在各行全系统调拨，充分利用好有限的资
金资源，实现资金在全系统的优化配置，以增强系统内资金的效益性和流动性。
2.对资产负债进行结构性调整
①优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备。根据资产的流动性，各商业银行可以通过
配置各类资产的数量，确定相互间的配比关系，构建适宜的资产结构，建立起多层次、全方位的
防范流动性风险的防线。
②降低信贷资产，提高非信贷资产比重。力争使债券投资等非信贷资产占比逐年增加，保证
债券投资每年以3％～5％的比例递增。
③增加贷款总类，提高贷款的变现能力。要逐步提高票据贴现、质押贷款的比重，增强信贷
资产的变现能力，同时，由于资产结构固态化严重，因此，各商业银行必须着力盘活存量，压缩
不良贷款，建立有效的约束机制，健全科学的放贷机制，确立贷款的保障和补偿机制。
④ 抓住公开市场业务的新机遇。由于公开市场业务为银行提供了方便、迅捷的融资渠道，
从长远看，公开市场业务的发展、成熟必将带动银行间债券市场的发展，给商业银行流动性管理
带来更多的便利。
3.通过金融创新降低流动性风险
①负债业务的创新，重点是通过主动型负债，增强负债的流动性。
②资产业务的创新，包括在逐步增加优质信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比，开展
低风险的中、短期投资业务等。
③中间业务的创新，通过提高商业银行的电子化水平，完善其服务功能，大力开办各种委托
代理和中间服务业务，提高资产负债的总体流动性水平。
4.建立健全流动性风险预警机制
①做好对资产负债流动性的预测和分析，通过对流动性供给和需求的变化情况的预测和分
析，完成对潜在流动性的衡量。
②建立流动性风险的预警系统，包括预测风险警情、确定风险警况、探寻风险警源，即通过
对风险警情指标的预测，银行可以大体评估未来经营时期流动性风险的具体状况，确定风险警况。
流动性风险预警系统运行的最终目的是提供线索，排除警情，使流动性风险减至最低程度。因此，
探寻警源是预警系统的重要程序。
③建立定期的流动性分析制度。包括流动性需求分析、流动性来源分析和流动性储备设计，
同时还应当建立流动性风险处置预案，提高防范流动性风险的能力。