2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第八套
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第八套判断题(当前1/138题)
商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。
A 正确
B 错误
正确答案：A
常用的市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额、发行人限额等。
判断题(当前2/138题)
某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万元视同其表内资产。
A 正确
B 错误
正确答案：B
在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。
原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万元的表内资产。
判断题(当前3/138题)
金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。
A 正确
B 错误
正确答案：B
交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴，对金融衍生产品交易而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值
通常十分巨大，潜在风险不容忽视。
所以，认为金融衍生品交易不存在交易对手信用风险是错的。
判断题(当前4/138题)
商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。
A 正确
B 错误
正确答案：B
验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
判断题(当前5/138题)
商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
A 正确
B 错误
正确答案：A
传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。
结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益(利润贡献度)等维度。
组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
判断题(当前6/138题)
监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。
A 正确
B 错误
正确答案：A
银监会通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查。
除对资本充足率的常规监督检查外，银监会可根据商业银行内部情况或外部市场环境的变化实施资本充足率的临时监督检查。
判断题(当前7/138题)
只有当高级管理层充分意识到并积极利月风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
A 正确
B 错误
正确答案：A
只有当高级管理层充分意识并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
判断题(当前8/138题)
在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。
A 正确
B 错误
正确答案：A
国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时充分考虑风险评级结果。
判断题(当前9/138题)
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。
A 正确
B 错误
正确答案：A
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。
判断题(当前10/138题)
在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。
A 正确
B 错误
正确答案：B
在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。
判断题(当前11/138题)
商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。
A 正确
B 错误
正确答案：B
商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。
定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。
判断题(当前12/138题)
商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。
A 正确
B 错误
正确答案：B
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。
判断题(当前13/138题)
商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
A 正确
B 错误
正确答案：A
同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况下，内部评级法初级法不同时考虑多个保证人的信用风险缓释作用，银行可以选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。
判断题(当前14/138题)
在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。
A 正确
B 错误
正确答案：B
压力测试是根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性应付可能出现的各种极端情况。
判断题(当前15/138题)
经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。
A 正确
B 错误
正确答案：A
经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。
判断题(当前16/138题)
商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。
A 正确
B 错误
正确答案：B
内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
判断题(当前17/138题)
商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。
A 正确
B 错误
正确答案：A
置信水平的选取应当视模型的用途而定。
如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%：如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。
判断题(当前18/138题)
商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。
A 正确
B 错误
正确答案：A
流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，它是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
2019年下半年银行从业资格考试《风险管理》试题及参考答案
银行从业资格考试《风险管理》考试试题（含参考答案）一、单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1. 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( A )。
A. 企业的资产规模B. 企业的目标C. 全面风险管理要素D. 企业的各个层级2. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( C )。
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移3. 风险是指( C )。
A. 损失的大小B. 损失的分布C. 未来结果的不确定性D. 收益的分布4. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( B )的基本规律。
A. 高风险低收益、低风险高收益B. 高风险高收益、低风险低收益C. 低风险高收益D. 高风险低收益5. 下列关于风险分类的说法，不正确的是( A )。
A. 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B. 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C. 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类6. 在商业银行的经营过程中，( D )决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平B. 资本金规模和商业银行的盈利水平C. 资产规模和商业银行的盈利水平D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平7. 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( D )。
A. 资产负债风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 全面风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段8. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( B )。
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc
年初级银行从业资格考试试题及答案风险管.doc2019年初级银行从业资格考试试题及答案:风险管理(基础习题1)一、单项选择题1．()被定义为未来结果出现收益或损失的()。
Ａ.保险;确定性Ｂ.风险;不确定性C.保险;不确定性Ｄ．风险;确定性B２．在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。
A.已造成损失Ｂ.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失A3．()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。
A．保险公司Ｂ.证券公司C.银行中介D.商业银行D４.(）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
A.信用风险Ｂ.操作风险C.市场风险D.声誉风险C5．下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是(）。
A.风险集中B．风险对冲Ｃ.风险转移D．风险规避A6.以下不属于商业银行资本的作用的是(）。
A．资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心C7.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。
A.2.5%B.10．5%Ｃ.11.5％D.5.5%Ｃ8.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力Ｂ.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等Ｃ.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值Ｂ9.以下不属于市场风险的是()。
A.利率风险Ｂ.汇率风险Ｃ.法律风险D．商品风险C10．我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。
Ａ.3%B.4%C.５%Ｄ．８%C11．下列关于风险对冲的说法不正确的是()。
Ａ.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲Ｃ.风险对冲对管理股票风险非常有效D.风险对冲对管理利率风险非常有效A12.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习5)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习5）【例题】在风险管理方面，对商业银行风险管理承担最终责任的是()，其负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批。
A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会『正确答案』D『答案解析』理解类。
本题考查风险治理。
在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。
【例题】()是商业银行的风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门『正确答案』C『答案解析』本题考查风险治理。
董事会是商业银行的风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，所以C项正确。
【例题】公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列()方面。
A.董事会是商业银行的决策机构B.商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任C.商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任D.董事会对银行负有整体责任E.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险『正确答案』ABCD『答案解析』本题考查董事会的职责。
高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险，所以E错误。
【例题】()应按照董事会的要求，及时、准确、完整的向董事会报告关于本行经营业绩、重要合同、财务状况等情况。
A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门『正确答案』B『答案解析』本题考查高级管理层的主要职责。
高级管理层人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
【例题】下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。
A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.风险管理部门在高管层的领导下，负责建设完善风险管理体系，组织开展各项风险管理工作C.风险管理部门对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D.承担了解银行股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导的职责『正确答案』A『答案解析』本题考查对风险管理部门职责的理解。
初级银行从业资格之初级风险管理通关训练试卷附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理通关训练试卷附带答案单选题（共20题）1. （2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。
A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】 B2. 下列（）不属于汇率风险。
A.国际收支B.通货膨胀率C.投机冲击D.期权性风险【答案】 D3. 计算总敞口头寸比较激进的方法是( )。
A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】 B4. 下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年计划B.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施C.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性D.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素【答案】 B5. 现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B6. 测量银行流动性状况的指标不包括(?)。
A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率【答案】 D7. 净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。
A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】 A8. 根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.法人类客户和机构类客户【答案】 C9. 企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（）。
A.2B.1C.3D.4【答案】 C10. 商业银行有必要对（）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。
2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2019年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案1 [单选题]（江南博哥）以下不属于操作风险特征的是（）。
A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性正确答案：D参考解析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、转化性。
2 [单选题] 计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。
A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。
3 [单选题] 商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。
则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80正确答案：B参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。
20+30+40+50+60=200 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。
30+40+50-（20+60）=404 [单选题] 2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。
如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A.1B.1．5C.5D.6正确答案：B参考解析：如果准备金率是20％，银行将有1．5万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
5 [单选题] 社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。
A.M0B.M1C.M2D.M3正确答案：D参考解析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M0，主要是现金。
(2)M1，主要是M0和企业的活期存款。
(3)M2，是M1和企业定期存款及个人存款。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(模拟1)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟1）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟1），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
1.审慎经营类指标包括()。
A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比2.目前最广泛应用的信用风险评分模型是()。
A.CP模型B.KPMG模型C.线性概率模型D.Probit模型E.线性辨别模型3.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有()。
A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提供商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致4.下列关于远期和期货的说法，正确的有()。
A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓5.某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是()。
A.预期利率上升时，不做利率互换B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率C.预期利率下降时，不做利率互换D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率6.根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有()。
A.企业集团下属地方分公司B.公立医院C.国家机关D.企业集团下属子公司E.私立贵族学校7.按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有()。
A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者偏好收益C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的资产组合8.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有()。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题2)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(基础习题2)一、单项选择题1.在风险管理方面，()对商业银行风险管理承担最终责任。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门A2.对股东大会负责的监督机构是()。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会B3.商业银行的监事会应至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A.每月B.每季度C.每年D.每2年C4.首席风险官的聘任和解聘由()负责并及时向公众披露。
A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门A5.下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是()。
A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理C6.“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。
其中，第一道防线是指()。
A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计B7.()是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。
A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架D8.风险偏好指标选取需要体现()。
A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性A9.绩效考评应坚持的原则是()。
A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡A10.下列属于信用风险限额指标的是()。
A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额B11.下列不属于风险限额管理环节的是()。
A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制A12.风险监测是一个()的过程。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习6)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习6）的事项。
A.保证人的资格B.保证人的法律责任C.保证人的信用度D.保证人的财务实力【正确答案】：C[答案解析]商业银行对保证担保应重点关注以下事项：(1)保证人的资格。
(2)保证人的财务实力。
(3)保证人的保证意愿。
(4)保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。
(5)保证的法律责任。
由此可知，选项C不属于商业对保证担保应重点关注的事项。
第5题()应当被看做商业银行的核心资产。
A.董事会B.内部控制制度C.员工D.客户【正确答案】：D[答案解析]客户应当被看做商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。
第6题在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为()。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【正确答案】：B[答案解析]国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将市场价值定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。
”第7题下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是()。
A.市场风险管理能力薄弱/技术缺失B.内部控制机制严重缺失C.战略风险管理薄弱/缺失D.资产负债/风险管理能力低下【正确答案】：B[答案解析]商业银行操作风险可能影响声誉的风险因素：内部控制机制严重缺失、技术部门/外包机构能力欠缺。
第8题巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因所作的分类不包括()。
A.操作风险B.项目风险C.市场风险D.声誉风险【正确答案】：B[答案解析]巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
第9题商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(预习试题1)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(预习试题1)导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(预习试题1)，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
一、单项选择题(共80小题。
每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.风险监管最为核心的步骤是()。
A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.监管措施正确答案:B解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。
2.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。
A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法正确答案:A解析:A项属于对操作风险的计量方法。
3.期权性工具()。
A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险正确答案:A解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。
4.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险的是()。
A.卖出1份卖方期权(PUTION)B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)C.购买1份买方期权(CALLOVTION)D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)正确答案:C解析:交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。
由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险。
5.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障正确答案:A解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。
初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库附答案详解
初级银行从业资格之初级风险管理模拟题库附答案详解单选题（共20题）1. 下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
下列不属于金融风险可能造成的损失的是( )。
A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】 D2. （2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。
则该银行所面临的市场风险不包括（）。
（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。
则该银行所面临的市场风险不包括（）。
A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】 B3. 下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。
下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。
A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】 B4. 以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。
以下各项符合商业银行风险预警程序的是（）。
A.风险分析、信用信息的收集与传递、风险处置、后评价B.信用信息的收集与传递、风险分析、风险处置、后评价C.风险分析、后评价、信用信息的收集与传递、风险处置D.信用信息的收集与传递、后评价、风险分析、风险处置【答案】 B5. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。