风险管理1导论
《风险管理》第一阶段导学重点
《风险管理》第一阶段导学重点《风险管理》第一阶段学习包括两个章节：第一讲：金融风险管理概述；第二讲：利率风险管理。
这一阶段的具体学习重点如下：第一讲金融风险管理概述一、导学大纲1.金融风险的定义2.金融风险的分类3.金融风险管理的涵义4.金融风险管理产生与发展的原因二、导学重点、难点讲解1.金融风险的定义所谓风险是指未来结果的不确定性，如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性。
金融风险是指企业未来收益的不确定性或波动性，它直接与金融市场的波动性相关。
一般而言，收益的不确定性包括盈利的不确定性和损失的不确定性两种情形，需要说明的是现实中人们更关注的是损失的可能性。
2.金融风险的分类（1）按照金融风险产生的根源划分，包括静态金融风险和动态金融风险。
静态金融风险是指由于自然灾害或其他不可抗力产生的风险，基本符合大数定律，可以比较准确地进行预测。
动态金融风险则是由于宏观经济环境的变化产生的风险，其发生的概率和每次发生的影响力大小都随时间而变化，很难进行准确的预测。
（2）按照金融风险涉及的范围划分，包括微观金融风险和宏观金融风险。
微观金融风险是指参与经济活动的主体，因客观环境变化、决策失误或其他原因使其资产、信誉遭受损失的可能性。
宏观金融风险则是所有微观金融风险的总和。
（3）按照金融机构的类别划分，包括银行风险、证券风险、保险风险、信托风险等。
3.金融风险管理的涵义金融风险管理就是营利性组织和非营利性组织衡量和控制风险及回报之间的得失。
金融风险管理这个词汇是金融语言的核心。
随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。
金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。
由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响，在国际上，许多大型企业、金融机构和组织、各国政府及金融监管部门都在积极寻求金融风险管理的技术和方法，以对金融风险进行有效识别、精确度量和严格控制。
4.金融风险管理产生与发展的原因首先，在过去的三十多年时间内，世界经济与金融市场的环境和规则都发生了巨大的变化。
第0102章导论风险管理概述企业风险管理
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
2.3企业风险管理的目标
损前目标 1.经济性目标
存在各种差异，即主观上的不确定性。 • （3）风险包括风险收益和风险损失两个方面。
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
二、风险的要素
•风险因素 •风险事故 •损失 •风险因素、风险事故和损失三者之间的关系是：风险因素引 起风险事故，风险事故导致损失。
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
第二章 企业风险管理
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
2.1企业风险管理的发展 阶段
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
2.2企业风险管理的概念
• 一、企业风险的观点 • 1、企业风险的概念：
2003年COSO委员会在《企业风险管理框架草案》中将企业风险管理 定义为：企业风险管理是一个过程，受组织的董事会、管理层和其他 人员影响，风险管理应用于战略制定，贯穿整个企业。风险管理旨在 识别影响组织的潜在事件，在组织的风险偏好范围内管理风险，为组 织目标的实现提供合理的保证。
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
讨论
• 讨论思考 • 你认为目前学院(公司)的风险主要有什么？
为什么？
第0102章导论风险管理概述企业风 险管理
二、企业风险的类别
（一）经营风险 1、生产风险
生产风险主要来源于生产过程中诸要素的不确定性。在生产过程中，企业 所拥有的原材料、机器设备以及人力资源等经济资源的配置和使用， 会随着生产经营的不断变化而进行调整，使企业预期收益具有不确定 性。
第一章风险管理
第一章风险管理前言一、关于教材从今天开始就由我和大家一起来学习风险管理原理这门课程。
近年来，中国很多高校开始单独开设风险管理课程（在这之前，风险管理总是与保险合为一门课程叫风险管理与保险。
），但比较遗憾的是市场上难以找到一本像样的教材。
前些年用得较多的是复旦许谨良编的风险管理，但该书中的一些基本概念和原理是不清楚甚至是错误的。
我手上的这本教材是寒假期间我买的，09年9月清华出版，作者是上海交大的两名学者，顾孟迪和雷鹏，应该说是非常不错的一本教材，但我认为该教材在风险管理原理的核心逻辑架构方面存在认识上的盲区。
所以我们这门课，我还是选择自编讲义的方式。
虽然是自编讲义，但在具体内容上，这本教材上的许多东西或其它教材上的主要内容都是我们要讲的。
或者说在具体内容上有很大的一致性；不一致的地方是联络这些具体知识的方式：如何构成有一个符合逻辑的框架放这些知识。
这本教材可以作为我们主要的参考教材。
二、关于本课程与其他相关课程的关系从大学的角度看，风险管理是一门专业基础课，介绍风险管理的基本原理，金融专业的学生在学王本课程后可以学习金融型或财务型风险管理方法，包括：保险市场、金融衍生品市场；而保险市场之上有精算学、金融衍生品市场之上有金融工程学，前者研究保单的开发，后者研究衍生金融工具的开发---主要是衍生金融工具的设计与定价。
而精算学与金融工程学有相同处，比如《风险理论》就将精算和衍生品定价放在一起讨论。
我们要学的是基础部分：原理。
我们不会花大量时间去介绍风险管理产品市场方面的知识，也不会花很多时间去介绍涉及较深数学知识的精算和衍生品定价的知识。
三、关于学习结果的预期由于风险管理原理直到今天并不完善，比如直到2009年9月ISO31000公布前，世界上就没有一个统一的或说权威的关于风险的定义，而以我的判断，ISO31000中关于风险的定义好像还是不完善，所以我们的学习带有共同探讨的性质，也就是说无论从教的角度、还是从学的角度，大家都不可指望这是一门容易的课程-------学习结果具有不确定性、有风险。
自考00086风险管理笔记
第一章风险管理导论考点透视：本章是考试的一个重点章节，考生应该重点把握风险的分类（尤其要识记各种分类的概念）在考试中此处最容易混淆，主要是单项和多项选择题。
另外，考生还需重点了解风险管理的作用。
知识网络图：本章知识点：1.风险及特征2.风险管理及其作用3.风险管理的基本内容4.风险管理的产生和发展第一节风险及其本质一、风险的概念风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。
于是，所谓风险大，就是指这种变动程度大，风险小就是指这种变动程度小。
用概率统计的术语，风险的大小则是由损失（X）的期望值（Ex）和均方差或标准差（DX）决定的。
根据这一定义，风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率（损失概率）及其发生后果的严重性（损失程度）。
这可用图1—1来解释。
实践中，对于某一项目，要确定其风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
下列情况，结论明确：低可能性与轻微后果则为低风险；高可能性与严重后果则为高风险；高可能性与轻微后果则为低风险。
二、风险因素、风险事故和损失（一）风险因素（Hazard）风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。
风险因素是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的间接的和内在的原因。
根据其性质，通常把风险因素分成实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素三种。
实质风险因素是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，它是一种有形的风险因素。
心理风险因素也是一种无形的风险因素，但与道德风险因素不同。
它是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度。
道德风险因素与心理风险因素都与人密切相关，前者强调的是故意或恶意，而后者则强调无意或善意。
（二）风险事故（Peril）风险事故又称风险事件，是指引起损失的赢接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的。
风险管理(1).ppt
一、含义 二、方式
放弃某项活动 终止某项活动
三、局限性 四、适用范围
第二节 损失控制
Loss Control
一、含义 二、分类
＊根据实施目的
损失预防
Loss Prevention
损失抑制
Loss Reduction
＊根据实施时间 损前 Pre-event 损中 Event 损后 Post-event
“人人为我,我为人人” 将大的不确定的损失转化为小的确定的费用
可保风险
纯粹风险 风险的发生是偶然或意外的 存在大量同类或相似的独立标的 损失可以用货币度量
二、保险的起源与发展
共同海损 冒险借贷
海 火人 上 灾身 保 保保 险 险险
• 中国的保险业
1805年，广东保险会社设立 1949年10月，中国人民保险公司成立 1959年，人保国内业务全面停办 1980年，中国恢复保险业务 1986年后，多家保险公司成立 1992年，中国保险市场逐步开放 1998年，保监会成立
三、财务处理方式
1、摊入经营成本 2、建立意外损失补偿基金 3、告贷 4、建立专业自保公司
Captive Insurance Company
的速度 5 从空间和时间上隔离风险因素 6 运用障碍物隔离风险因素 7 改善风险因素的基本性质 8 加强风险单位的防护能力 9 救护受损的风险单位 10修理和重建损毁的风险单位
（二）人们行为法 Human Behavior Approach
多米诺骨牌理论
血统 环境
缺点
不安全 行为
事故
伤害
工人
轻率 无知
三、购买保险时应考虑的因素
选择投保标的 选择投保险种 选择投保金额 选择保险人（保险中介） 推敲保险条款
风险管理课件-第一章
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3.依据风险的性质分类
• 纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险。 • 投机风险是相对于纯粹风险而言的，它是指既有损失机会 又有获利可能的风险。
பைடு நூலகம்
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4.依风险产生的环境分类
• 静态风险是指在社会经济正常的情况下，自然力的不规则 变化或人们的过失行为所致损失或损害的风险。 • 动态风险是指由于社会经济、政治、技术以及组织等方面 发生变动所致损失或损害的风险。
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• 管理者得到通知后扩散已经发生了，当时的清理人员 甚至没有意识到危险的巨大，进行了草率的抢救，大 多数人都是直接暴露在核辐射中。 • 几天后的基辅，大家对此一无所知，“5.1”节的时候， 父母们还都把孩子带到阳光明媚的户外，直到环境部 门检查空气质量时，才发现恐怖的异常。 • 3个月后，31名工人死亡。在倾颓的4号核反应堆上建 起了混凝土遮蔽所，而此后2年里另3座核反应堆依然 工作。
• 发生火灾时，司机将根据列车在区间的位置、火势、 烟雾的扩散方向，选择疏散方向并迅速打开列车疏散 门，广播通知乘客进行疏散。乘客听到列车广播后， 应立即往疏散方向靠拢，通过疏散门，进入隧道，下 车后步行前往车站。 • 车站的站务人员接到疏散命令后，将迅速打开屏蔽门， 放置下站台楼梯，执行隧道疏散预案。车站引导人员 携带防护用品，前往区间引导乘客。 • 控制中心收到火灾信息后，及时通知并协同地铁公安 分局、市公安、消防、医务人员首先赶赴现场参加救 援，同时执行列车火灾隧道疏散预案。 • 控制中心收到火灾信息后，还将开启通风系统紧急模 式，将风向往人流疏散的反方向吹送，将可能出现的 浓烟吹到远离乘客方向一端，并通过通风井排出。
(4)现场调查法 • 现场调查法是由风险管理部门通过现场 考察企业的设备、财产以及生产流程， 发现许多潜在风险并能及时地对风险进 行处理的方法。
风险管理(概述及基本理论)
大项目、外资项目承保率较高，中小型项目 投保比例很低。
二、工程担保的发展沿革
如：保证、抵押、质押、定金、留置等多种形式
工程保证担保是指保证人应工程合同一方（被保证人）的要求向另一 方（权利人）做出的书面承诺，当被保证人无法完成其权利签订的合 约中规定的应由被保证人履行的承诺、债务或义务，以致权利人受损 失时，由保证人在一定期限、一定金额内代为履约，或付出其他形式 的赔偿。其是保证担保与工程项目相结合的产物。（P173）
1991年，1号反应堆起火，一年后遮蔽所也开始破损， 政府花费了1亿600万美元修补破损的遮蔽所。
2000年12月，迫于国际压力，切尔诺贝利核电站永久 关闭。
至今已有15000人因此事件死亡，5万余人终生残疾， 500万人因辐射而致病。
风险管理与项目管理
• 风险管理的定义
风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴学 科，指经济单位通过对风险的识别、衡量、评价和决策，选择最 有效的方式，主动地、有目的地、有计划地处理风险，以最小成 本争取获得合理安全保障的管理方法。
典型风险事故
• 2009年6月27日，上海闵 行区梅陇镇“莲花河畔 景苑”一栋在建的13层 楼倒塌。倒塌的7号楼整 体向南倾倒，倒塌后， 其整体结构基本没有遭 到破话，甚至其中玻璃 都完好无损，大楼底部 的桩基则基本完全断裂 。网友戏称为“楼脆脆 ”