高级计量经济学I教学大纲

高级计量经济学I教学大纲

（2018年·秋季学期·经资院）

授课教师：周晔馨 zhouyexin@

教学对象：博士生、硕士生

先修课程：有微积分、线性代数、概率论基础知识

学时/学分：48学时/3学分

教学方式：PPT+板书推导

主要教材：

1.Colin Cameron, Pravin K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and Applications;

2.陈强，高级计量经济学及Stata应用（第二版，研究生用），高等教育出版社，2014；

3.J. Stock, M. Watson, Introduction to Econometrics.

参考书籍：

1.Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics: An

Empiricist’s Companion, 基本无害的计量经济学(MHE);

2.伍德里奇，计量经济学导论：现代观点；

3.L. Hamilton，应用Stata做统计分析；

4.Angrist and Pischke，Mastering Econometrics；

5.W. Green，Econometric Analysis.

课程板块：共16次课，其中上课14次，半期考试1次，期末考试1次。

助教课：上机和作业讲解大约6次。

1、导论+OLS（多元回归+小样本理论+大样本理论）

2、古典假定的违反，模型设定和数据问题

3、分位数回归

4、工具变量与内生性

5、国庆

6、离散因变量：二值选择模型Logit/Probit+多值选择模型，有序因变量

7、受限因变量1：断尾回归Truncated、归并回归Tobit

8、专题：如何做规范的实证研究

9、半期闭卷考试

10、受限因变量2：样本选择模型Heckit

11、因果推断1：实验，处理效应模型PSM

12、因果推断2：双重差分DID

13、因果推断3：断点回归RD

14、面板数据回归

15、论文报告与点评

16、期末闭卷考试

成绩：

总成绩由以下三部分组成：

1、平时成绩（20%）；

2、期中考试成绩（纸考含上机题，30%）；

3、期末考试成绩（论文分享与点评，5%；纸考含上机题，45%）。

其中：

1、平时成绩

每次课后布置1次作业，共计约11次；每两周读一篇paper写笔记，共计6篇；每次/篇采用10分制评分，期末折算。

2、论文报告与点评

1)共讲约6篇论文，每组1篇，每篇18分钟，报告12分钟+提问与点评6分钟。

2)报告本学期作业读过的英文论文；更鼓励报告自己写的论文，已发表或半成品均可，

只要有基本结论即可报告。

3)如报告自己写的论文，组员必须是参与写作的成员，独立写的论文可一人单独成为

一组。重点报告研究意义、计量方法、结论及拓展。

4)每组一般不超过4人，随机抽选或自荐一人上台讲论文，台上与台下组员都将被老

师提问。评分为5分制，每组内成员得分根据组员个人表现而可能不同。

5)最迟在第14周下课后确定报告题目、分组和报告顺序。

3、文献阅读：

大致按专题阶段分发，原则上读6篇（相应的评论或回应论文自愿阅读，中文两篇一起读），每2-3周读1篇。

1)分位数回归

【第3课】Ding, W., & Lehrer, S. F. (2007). Do Peers Affect Student Achievement in China's Secondary Schools?.Review of Economics & Statistics, 89(2), 300-312.

2)工具变量（两篇都要读，写一篇笔记）

【第4课】吴要武. (2010). 寻找阿基米德的“杠杆” ——“出生季度” 是个弱工具变量吗?. 经济学季刊, 9(2), 661-686.

江艇. (2010). 对《寻找阿基米德的“杠杆”——“出生季度” 是个弱工具变量吗?》一文的评论，载《中国经济学》：格致出版社，上海人民出版社，2010年，第283-288页。

3)离散因变量、受限因变量

【第6课】Heckman, J. J. (1977). Sample Selection Bias as a Specification Error. Econometrica, 47(1), 153-161.

4)因果推断1：实验，处理效应模型

【第11课】Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2013). Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. Quarterly Journal of Economics, 130(1).

5)因果推断2：双重差分DID

【第12课】Qian, N. (2008). Missing women and the price of tea in China: The effect of sex-specific earnings on sex imbalance. The Quarterly Journal of Economics, 123(3), 1251-1285.

6)因果推断3：断点回归

【第13课】Viard, V. B., & Fu, S. (2015). The effect of Beijing's driving restrictions on pollution and economic activity. Journal of Public Economics, 125, 98-115.

【选读】Davis, L. W. (2008). The Effect of Driving Restrictions on Air Quality in Mexico City. Journal of Political Economy, 116(1), 38-81.

7) 选读

【Quantile regression】Hallock, K. F., & Koenker, R. W. (2001). Quantile regression. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 143-156.

【面板数据】Rockoff, J. E. The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data. The American Economic Review, 94(2).

【IV】Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). T he Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. The American Economic Review, 91(5), 1369-1401.

【IV】Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2012). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Reply. The American Economic Review, 102(6), 3077-3110.

读paper笔记需要回答但不限于以下几个问题：

1)作者研究的问题是什么？这个问题有什么理论、应用或政策价值？

2)作者是怎么定位到这个问题的？论文的贡献主要是什么？

3)作者用的是什么数据？该数据有什么特点？

4)作者用到了哪些统计和计量经济学方法？为什么要用这些方法？

5)为了识别作者所关心的参数，作者做了哪些假设？这些假设合理吗？

6)作者得到的主要结论是什么？这些结论可靠吗？

7)作者自己提出了这篇论文的不足之处和未来研究方向有哪些？你认为还有什么不足之处？

你又有哪些改进的建议？

8)论文在研究主题、研究方法和研究思路等方面给了你什么启示？你有什么收获和感想？