信用风险管理 第7章精品PPT课件

“5w” 借款人(who) 借款用途(why) 还款期限(when) 担保物(what) 如何还款(how)
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(二)信用评级方法
最早的信用评级方法之一是美国货币监理署 (OCC)开发的。监管者和银行家采用这一方 法评估不同贷款的损失准备金。
后来银行扩展了OCC的评级方法，开发出内 部评级方法，更细致地进一步划分贷款的评 级类别。
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但是，余永定指出，衡量一个国家的信用等级 ，“不能仅仅参考对我们有利的指标”，这样的做法 未免“自娱自乐”。以上的分析“只能说明目前中国财 政状况良好”，并不意味着中国的整体信用状况一定 优于发达经济体。
他认为，“大公”评级结果遭到了一些质疑，问 题在于标准不统一。大公作为一个几乎缺乏国际影 响力的评级机构，即使其“创新标准”能够自圆其说 ，但得到国际各方认可，还需假以时日。而它如能 采用国际公认的标准，或能够提供两个标准之间的“ 换算规则”，那么评级结果的可接受性会大大提高。
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女子杀熟骗4000万元 受审时认罪称 没能力还钱
河北女子许向荣被控在14年间以能买低价房等 为名，骗16人共计4000余万元。被骗者除了她的朋 友外，还有她女儿的老师及同学家长。昨天，涉嫌 诈骗罪的许向荣在市二中院受审，当庭认罪。
昨天上午9点55分，43岁的许向荣被带上法庭 。据了解，许向荣是唐山市人，她自称是大专文化 程度，毕业后在一家报社当过两年编辑。1994年至 2012年任河南一家纺织品公司北京分公司的股东， 2013年1月开始无业。许向荣已婚，有一双儿女均 未成年。
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3. 资本(Capital)：是借款者拥有的资产价值，通常 用资产净值来衡量。
4. 担保（Collateral）：拥有一定的担保品，可降低 银行贷款的风险。（包括担保的合法性和可行性）
5. 经营状况（Condition）：指企业自身的经营情况 和其外部经营的经济环境。（包括基本情况、同 业竞争、劳资关系、政局变化等）
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6.3 传统信用风险衡量方法
一、传统信用风险衡量方法 专家方法 信用评级方法 信用评分法
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(一)专家方法
借款人的5C\6C\7C 1. 品德（Character）：是指借款者诚实守信的
程度或按借款合同偿还债务的意愿。（包括 生活方式、工作作风，特别是过去履约守信 的记录） 2. 能力（Capacity）：一方面是指借款者利用 其才能对所借资金妥善运用获取利润并偿还 借款的能力。（包括才干、经验、判断能力 及业务素质等）另一方面是指借款者是否具 有独立承担借款的法律义务的资格。
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商人伪造金缕玉衣骗贷7亿元
原北京燕山华尔森实业集团法定代表人谢根荣 ，3年期间违规骗取建设银行贷款7亿余元。记者昨 日获悉，目前此案正在市高院二审。
法院查明，建行曾发现谢根荣在骗贷，但后者 凭借“24亿元两件玉衣”取得了银行负责人的信任， 不仅没追要原贷款，还又贷给其5000万和开具4.5 亿银行承兑汇票。
衡量国家信用等级不能仅参考对自己有利指标
2010年7月11日，大公国际资信评估有 限公司(下称大公)在北京发布《2010年国家 信用风险报告》和首批50个典型国家的信用 评级。大公称，“这是第一个非西方国家评级 机构第一次向全球发布的国家信用风险信息” 。
此次大公评级的50个典型国家中，有20 个属欧洲国家、17个位于亚洲，还包括北美 州的美国和加拿大、南美六国、非洲三国和 大洋洲两国，GDP总量占到全球经济总量的 90%。
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(三)信用评分方法
信用评分法的基本思路：是首先确定某些 决定违约概率的关键因素，再将它们联合 考虑或加权计算出一个量化的分数，该分 数就是违约概率或违约临界点。其代表为 z计分模型。
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Z评分模型的概念
Z评分模型是著名财务专家奥特曼设计的 一种破产预测模型。他根据数理统计中的辨 别分析技术，对银行过去的贷款案例进行统 计分析，选择一部分最能够反映借款人的财 务状况，对贷款质量影响最大、最具预测或 分析价值的比率
实际上，这两件玉衣是他找人用不值钱的玉片 串起来的，又出钱找来5位专家给出24亿元估价。
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出钱请专家鉴出“天价”
实际上，这两件“玉衣”是由北京中博雅文物鉴定中心鉴
定委员会主任、北京电视台《天下收藏》栏目特聘鉴定专家
牛福忠串起来的，用的是谢根荣给他的玉片。
牛福忠向法庭出具证言说，这两件“玉衣”并不值多少钱
7.现金流（Cash）：是分析借款者的预期现金 流量。（对此分析，银行可以了解借款者的 预期财务状况，确定借款者是否有真实的还 款来源。）
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“5p” 个人因素( personal) 目的因素( purpose) 偿还因素( payment) 保障因素(protection) 前景因素(perspective)
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检方指控，2000年至2013年间，许向荣虚构可 以帮助他人低价购买富力城、中海凯旋等房屋，办 理焦炭、纺织品、汽车等进出口配额，办理工业用 地土地证以及借款等事实，骗取16人共计4000余万 元。2013年10月20日，许向荣被抓。检方认为其涉 嫌诈骗罪。
许向荣当庭认罪。她说，自己在1997年到1999 年做焦炭配额生意亏损了1000多万元，还借了高利 贷。为周转资金，她开始向曾经的同事或朋友等熟 人骗钱，拆东墙补西墙，没想到窟窿越来越大。
，但谢根荣坚持要求他帮忙找专家做鉴定和评估。
随后，牛福忠找来了世界文物艺术品鉴定评估委员会主

任王文祥、原故宫博物院副院长杨伯达、北京大学宝石鉴定
中心主任杨富旭、中国宝玉石协会原秘书长李劲松、原中国
收藏家协会会长史树青（已去世）5位专家。
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6.企业的持续性（Continuity）：是对借款企业 持续经营前景的审查。
设计出一个能最大程度地区分贷款风险 度的数学模型（也称之为判断函数），对贷 款申请人进行信用风险及资信评估。
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农户因无法参与信用评级 被信贷体系 排除在外
贵州黔南是一个少数民族自治州，在当地的一 次农村调研中，队员杨镭接触到许多无法获得贷款 的农户，其中一家农户虽种田为生，但因为无法参 与信用评级，这户家庭被信贷体系排斥在外，只能 靠打工和孩子的助学金支撑。