高级计量经济学消费行为模型PPT课件
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应用模型常常根据研究需要扩展进其他解释变量
持久收入（家庭资产） 政策干预（定量供给、补贴…） 人口学特征（年龄、教育、家庭人口构成…） 市场环境
15
单一商品需求模型：理论基础
通常的待检验假说：
需求与收入正相关，与自身价格负相关； 需求与补充品价格负相关，与替代品价格正相关。
针对特定情况的待检验假说
表示为：
M1U M2U MnU
P 1
P 2
P n
由该公式可以看出，消费者选择使最后一单位支出无论用
于何种商品的消费，都产生相同的效用。
求解由一阶条件构成的方程组得到所有X的表达式，即需
求方程(马歇尔需求曲线)：
X i D i P 1 , P 2 , , P n , I i 1 , 2 , , n
s.t. P 1 X 1 P 2X 2 P nX n I 写成拉格朗日方程形式
L= U(X1,X2,Xn)+ ( I-P1X1-P2X2--PnXn)
一阶条件：
M iU P i
i 1 ,2 , ,n
P 1 X 1 P 2 X 2 P n X n I
9ຫໍສະໝຸດ Baidu
微观消费模型：理论基础
利用前面的N个方程，可以将消费者获得最大效用的条件
反之，当隐含的效用函数形式受到严格限定时， 模型的待估计参数减少，但适用性下降。
11
微观消费模型：数据
通常用商品市场统计的时间序列数据估计。
价格和收入都发生变化 消费偏好可能也发生变化 偶然因素的影响（市场环境、政策干预…）
估计模型时需要处理的特殊问题
自身价格、相关价格、收入等统计数据的获取
模型分析可以建立在静态最优化行为基础上，也可以考虑 动态最优化行为。
静态：在当期的支出预算约束下实现当期最大效用 动态：在多个时期支出能力的约束下实现多时期效用最大化
需要将未来的效用折现 需要将未来的效用折现
模型选择主要受到研究目的和数据的限制
8
微观消费模型：理论基础
基本模型形式：
Ma U X x1 ,X 2 , ,X n
统计口径变化
将名义变量转变为真实变量 动态的消费决策
预期形成过程 行为调整过程
与供给行为的关联 多重共线和序列相关
12
微观消费模型：数据
也可以用微观个体调查的截面数据估计模型。
不同个体间收入通常有非常大的变异
不同个体间价格是否存在差异？
影响消费行为的其他因素
人口学变量
估计模型时需要处理的特殊问题
第十章
消费行为模型
(Models for consumption behavior)
1
本章内容
消费行为理论简介 宏观消费函数 微观消费函数或系统模型
单一商品需求函数 消费系统模型
LES／ELES AIDS/QAIDS
案例分析
2
宏观消费函数：理论基础
凯恩斯的绝对收入假说
消费支出C是可支配收入Y的函数
两个解释变量之间的多重共线通常较为严重； 将滞后因变量用作解释变量引起解释变量与误差项相关问题。
样本大时可以考虑采用工具变量法估计
5
微观消费模型：理论基础
在支出预算约束下的效用最大化行为 效用函数是不可观察的，但实际消费活动是可观察的，因
而在建立消费行为模型时通常采取两种做法：
以消费者行为符合理论模型为前提测算行为参数 对消费行为是否符合效用最大化理论做经验验证
消费和收入均由持久性部分和偶然性部分所组成
Ct≡CPt+CTt，Yt≡YPt+YTt
假定现期的偶然性消费独立于过去的偶然性收入，并独立于持久 性收入，其期望值等于零。
持久性消费仅取决于持久性收入
CPt=YPt+ut
YP可以用现期和过去收入的加权平均值来表示，过去收入的效应 随时间推移而逐步减小到零。
这N个方程反映了商品需求的决定因素;
同时也可以解出，该值为收入的边际效用。
10
微观消费模型：理论基础
需要注意的是，对效用函数形式的假定会影响到 估计得到的消费行为参数。
当隐含的效用函数形式较为一般化时，模型结果 具有较大的适用性。
然而形式灵活的函数通常有较多的待估计参数：
自由度问题 估计技术问题
例1：收入（自身价格）弹性随着收入的提高而下降 （上升）
例2：不同体制下需求对价格的反应不同 例3：定量供给对消费产生影响
16
单一商品需求模型：函数形式
单一商品需求模型实际上是估计消费系统模型简化式中的 一个方程，并且加上某些约束（例：替代或补充关系）。
应用工作中使用线性函数或对数函数的情况较多。 若检验价格或收入弹性是否可变，可以采用对数－倒数函
如何获取价格？
商品的单位价值
pih vih qih
该方法存在哪些问题？
是否需要将名义变量转变为真实变量？
如何处理零消费？
是否需要考虑供给？
13
微观消费模型：价格的处理
消除质量因素造成的价格变化，一种方法是建立 hedonic价格方程，由其计算调整质量后的价格。
Hedonic价格方程可以表示为：pihijzijheih
式中i为平均价格，z为质量因素（或其替代j变量）， jzijh可以被看作是质量价格。
消除质量因素的价格可以按下式计算：
pi*hpih ˆjzijh
思考：这种处理方j 式可能引起什么问题？
14
单一商品需求模型：理论基础
标准模型
微观消费行为理论（收入、商品的自身价格和替代商 品的价格）
局部均衡分析框架（假定该商品市场上发生的变化不 会影响到其他市场）
边际消费倾向满足0<<1 Ct=+Yt+ut
相对收入假说
消费水平不仅受消费者当前收入水平的影响，还受其 过去最高收入水平的影响。
Ct=+1Yt+ 2Ytmax+ut 当收入呈现稳定增长趋势时，可能会有Ytmax＝Yt-1。
3
宏观消费函数：理论基础
持久收入假说
现期消费由消费者认为的正常收入(而非受偶然因素影响的现期收 入)所决定。
Ct=+tYt+ut
4
宏观消费函数：理论基础
相对收入假说和持久收入假说均可以用几何分布滞后模型 来反映：
Ct=+1Yt+ 2Ct-1+ut
对该模型也可以直接解释为，消费行为的变化非常缓慢，前期消 费行为和现期可支配收入共同影响现期消费行为。
利用该模型可以分别计算短期和长期边际消费倾向。
短期：1 长期：1/(1-2)
持久收入（家庭资产） 政策干预（定量供给、补贴…） 人口学特征（年龄、教育、家庭人口构成…） 市场环境
15
单一商品需求模型：理论基础
通常的待检验假说：
需求与收入正相关，与自身价格负相关； 需求与补充品价格负相关，与替代品价格正相关。
针对特定情况的待检验假说
表示为：
M1U M2U MnU
P 1
P 2
P n
由该公式可以看出，消费者选择使最后一单位支出无论用
于何种商品的消费，都产生相同的效用。
求解由一阶条件构成的方程组得到所有X的表达式，即需
求方程(马歇尔需求曲线)：
X i D i P 1 , P 2 , , P n , I i 1 , 2 , , n
s.t. P 1 X 1 P 2X 2 P nX n I 写成拉格朗日方程形式
L= U(X1,X2,Xn)+ ( I-P1X1-P2X2--PnXn)
一阶条件：
M iU P i
i 1 ,2 , ,n
P 1 X 1 P 2 X 2 P n X n I
9ຫໍສະໝຸດ Baidu
微观消费模型：理论基础
利用前面的N个方程，可以将消费者获得最大效用的条件
反之，当隐含的效用函数形式受到严格限定时， 模型的待估计参数减少，但适用性下降。
11
微观消费模型：数据
通常用商品市场统计的时间序列数据估计。
价格和收入都发生变化 消费偏好可能也发生变化 偶然因素的影响（市场环境、政策干预…）
估计模型时需要处理的特殊问题
自身价格、相关价格、收入等统计数据的获取
模型分析可以建立在静态最优化行为基础上，也可以考虑 动态最优化行为。
静态：在当期的支出预算约束下实现当期最大效用 动态：在多个时期支出能力的约束下实现多时期效用最大化
需要将未来的效用折现 需要将未来的效用折现
模型选择主要受到研究目的和数据的限制
8
微观消费模型：理论基础
基本模型形式：
Ma U X x1 ,X 2 , ,X n
统计口径变化
将名义变量转变为真实变量 动态的消费决策
预期形成过程 行为调整过程
与供给行为的关联 多重共线和序列相关
12
微观消费模型：数据
也可以用微观个体调查的截面数据估计模型。
不同个体间收入通常有非常大的变异
不同个体间价格是否存在差异？
影响消费行为的其他因素
人口学变量
估计模型时需要处理的特殊问题
第十章
消费行为模型
(Models for consumption behavior)
1
本章内容
消费行为理论简介 宏观消费函数 微观消费函数或系统模型
单一商品需求函数 消费系统模型
LES／ELES AIDS/QAIDS
案例分析
2
宏观消费函数：理论基础
凯恩斯的绝对收入假说
消费支出C是可支配收入Y的函数
两个解释变量之间的多重共线通常较为严重； 将滞后因变量用作解释变量引起解释变量与误差项相关问题。
样本大时可以考虑采用工具变量法估计
5
微观消费模型：理论基础
在支出预算约束下的效用最大化行为 效用函数是不可观察的，但实际消费活动是可观察的，因
而在建立消费行为模型时通常采取两种做法：
以消费者行为符合理论模型为前提测算行为参数 对消费行为是否符合效用最大化理论做经验验证
消费和收入均由持久性部分和偶然性部分所组成
Ct≡CPt+CTt，Yt≡YPt+YTt
假定现期的偶然性消费独立于过去的偶然性收入，并独立于持久 性收入，其期望值等于零。
持久性消费仅取决于持久性收入
CPt=YPt+ut
YP可以用现期和过去收入的加权平均值来表示，过去收入的效应 随时间推移而逐步减小到零。
这N个方程反映了商品需求的决定因素;
同时也可以解出，该值为收入的边际效用。
10
微观消费模型：理论基础
需要注意的是，对效用函数形式的假定会影响到 估计得到的消费行为参数。
当隐含的效用函数形式较为一般化时，模型结果 具有较大的适用性。
然而形式灵活的函数通常有较多的待估计参数：
自由度问题 估计技术问题
例1：收入（自身价格）弹性随着收入的提高而下降 （上升）
例2：不同体制下需求对价格的反应不同 例3：定量供给对消费产生影响
16
单一商品需求模型：函数形式
单一商品需求模型实际上是估计消费系统模型简化式中的 一个方程，并且加上某些约束（例：替代或补充关系）。
应用工作中使用线性函数或对数函数的情况较多。 若检验价格或收入弹性是否可变，可以采用对数－倒数函
如何获取价格？
商品的单位价值
pih vih qih
该方法存在哪些问题？
是否需要将名义变量转变为真实变量？
如何处理零消费？
是否需要考虑供给？
13
微观消费模型：价格的处理
消除质量因素造成的价格变化，一种方法是建立 hedonic价格方程，由其计算调整质量后的价格。
Hedonic价格方程可以表示为：pihijzijheih
式中i为平均价格，z为质量因素（或其替代j变量）， jzijh可以被看作是质量价格。
消除质量因素的价格可以按下式计算：
pi*hpih ˆjzijh
思考：这种处理方j 式可能引起什么问题？
14
单一商品需求模型：理论基础
标准模型
微观消费行为理论（收入、商品的自身价格和替代商 品的价格）
局部均衡分析框架（假定该商品市场上发生的变化不 会影响到其他市场）
边际消费倾向满足0<<1 Ct=+Yt+ut
相对收入假说
消费水平不仅受消费者当前收入水平的影响，还受其 过去最高收入水平的影响。
Ct=+1Yt+ 2Ytmax+ut 当收入呈现稳定增长趋势时，可能会有Ytmax＝Yt-1。
3
宏观消费函数：理论基础
持久收入假说
现期消费由消费者认为的正常收入(而非受偶然因素影响的现期收 入)所决定。
Ct=+tYt+ut
4
宏观消费函数：理论基础
相对收入假说和持久收入假说均可以用几何分布滞后模型 来反映：
Ct=+1Yt+ 2Ct-1+ut
对该模型也可以直接解释为，消费行为的变化非常缓慢，前期消 费行为和现期可支配收入共同影响现期消费行为。
利用该模型可以分别计算短期和长期边际消费倾向。
短期：1 长期：1/(1-2)