金融工程第1次作业

作业名

称金融工程概论第一次作业

作业总

分

100

起止时

间

2017-4-20至2017-5-19 23:59:00 通过分

数60

标准题

总分

100

题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2

金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）

∙A、市场无摩擦性

∙B、无对手风险

∙C、市场参与者厌恶风险

∙D、市场存在套利机会

标准答案：d

说明：

题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2

某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）

∙A、1万吨铜的空头远期合约

∙B、1万吨铜的空头看涨期权

∙C、1万吨铜的多头看跌期权

∙D、1万吨铜的多头远期合约

标准答案：d

说明：

题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2

1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价∙A、资产组合理论

∙B、资本资产定价模型

∙C、有效市场假说

∙D、套利定价理论

标准答案：c

说明：

题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2

对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务∙A、买方

∙B、卖方

∙C、以上皆非

∙D、以上皆是

标准答案：a

说明：

题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟∙A、资产组合理论

∙B、资本资产定价模型

∙C、有效市场假说

∙D、套利定价理论

标准答案：d

说明：

题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的

∙A、资产组合理论

∙B、资本资产定价模型

∙C、有效市场假说

∙D、套利定价理论

标准答案：a

说明：

题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=

∙A、标的资产多头

∙B、标的资产空头

∙C、看涨期权多头

∙D、看跌期权空头

标准答案：c

说明：

题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=

∙A、标的资产多头

∙B、标的资产空头

∙C、看涨期权多头

∙D、看跌期权空头

标准答案：d

说明：

题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2

风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）

∙A、风险对冲

∙B、风险分散

∙C、风险转移

∙D、风险规避

标准答案：a

说明：

题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 下列哪一项不是金融工程的研究范围（）

∙A、新型金融产品和工具的开发

∙B、新型金融手段的开发

∙C、股票价格波动趋势

∙D、创造性地解决金融问题

标准答案：c

说明：

题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 以下哪一项不是金融衍生品的功能（）

∙A、规避市场风险

∙B、套利

∙C、投机

∙D、保本

标准答案：d

说明：

题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 风险管理中，多样化的投资属于（）

∙A、风险对冲

∙B、风险分散

∙C、风险转移

∙D、风险规避

标准答案：b

说明：

题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 为利率受损方提供现金补偿的是（）

∙A、金融期货

∙B、远期汇率协议

∙C、远期利率协议

∙D、股票期权

标准答案：c

说明：

题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 以下哪一项属于消极策略（）

∙A、风险对冲

∙B、风险分散

∙C、风险转移

∙D、风险规避

标准答案：d

说明：

题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 下面哪一项不正确（）

∙A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展

∙B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率

∙C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率

∙D、是相互促进、相辅相成的关系

标准答案：c

题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4

关于风险中性定价法的说法正确的是（）

∙A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q

∙B、所有证券预期收益率不等于无风险利率

∙C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值

∙D、风险中性定价与无套利定价等价

标准答案：acd

说明：

题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4

金融学意义上的风险是指（）

∙A、价格风险

∙B、实体经济风险

∙C、由金融工具来规避的风险

∙D、不能通过金融工具消除的风险

标准答案：ad