商业银行个人信用风险等级评估与预测
商业银行资本充足率风险分析与控制
商业银行资本充足率风险分析与控制商业银行资本充足率是反映银行资本实力和抵御风险能力的重要指标，它是衡量商业银行偿付能力的关键指标之一，也是银行监管的重要标准之一。
商业银行资本充足率的高低直接影响到银行的偿付能力和稳定性。
因此，商业银行资本充足率的风险分析与控制对于商业银行的发展具有重要的意义。
一、商业银行资本充足率的定义及影响因素商业银行资本充足率是指商业银行本身的资本占风险资产的比率。
银行的本身资本包括股本、储备基金、以前年度未分配的利润、少数股东权益等等。
风险资产是指银行及其附属公司和分支机构在开展业务及从事风险管理过程中承担的全部风险资产，包括贷款、债券投资、股票投资等。
资本充足率越高，银行自身的风险承受能力就越强，对外部风险和市场波动的承受能力也越强，其中利润和风险是成正比例的。
银行风险包括信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
其中信用风险是银行最主要的风险，因此小企业的融资难等问题中，银行最关注的便是企业的信用等级和信用状况。
商业银行在评估公司信用风险时，主要考虑的因素包括企业的基本情况、财务状况、行业趋势和市场前景等。
此外，银行的资本来源也会直接影响到资本充足率的高低。
资本来源包括股东投资、债券发行、储蓄存款、融资租赁等方式，其中最主要的是股东投资和储蓄存款。
二、商业银行资本充足率的风险分析1、外部风险外部风险是指宏观经济和市场环境的变化对银行资本充足率的影响。
银行发生系统性风险，主要包括政策风险、信用风险和市场风险。
在宏观经济波动的发展趋势下，银行不同的资产质量可能呈现出不同的风险表现。
在一些小国民的眼里，银行越稳健风险越小，因此商业银行的资本充足率的风险分析要考虑到外部因素的影响。
2、内部风险内部风险是指银行自身经营带来的风险，包括信用、流动性、市场和操作等方面，这些风险主要是由于经营管理、风险控制和风险管理等方面不合理造成的。
银行要提高资本充足率，首先要做到风险的有效控制和管理，提高银行风险承受能力，同时在经营管理方面也要做到合理经营、风险防控等。
商业银行金融消费者权益保护风险等级评估办法
商业银行金融消费者权益保护风险等级评估办法第一章总则第一条为规范商业银行（以下简称本行）金融消费者权益保护工作，切实保障金融消费者合法权益，根据（中国人民银行令〔2020〕第5号）、《全省农村商业银行金融消费者权益保护工作指导意见（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件，制定本办法。
第二条本行及分支机构适用本办法。
第三条本办法所称金融消费者，是指购买或使用本行的金融产品或接受本行金融服务的自然人。
第四条本办法所称风险等级评估是指对金融消费者和本行金融产品或服务进行的风险等级评估评价体系，主要包括对金融消费者风险承受等级的评估和金融产品或服务的风险等级评估两方面内容，并按照规定科学合理的进行销售或交易的制度体系。
第五条金融消费者权益保护风险等级评估工作由本行金融消费者权益保护工作办公室牵头，相关部门配合组织实施。
第二章基本要求第六条本行应当引导金融消费者充分认识金融产品及其差异性，应当根据金融产品和服务的特性评估其对金融消费者的适合度，合理划分金融产品和服务风险等级以及金融消费者风险承受等级，将合适的金融产品和服务提供给适当的金融消费者。
本行及分支机构不得向低风险承受等级的金融消费者推荐高风险金融产品。
第七条本行及分支机构向金融消费者销售金融产品或服务时，应按照监管部门要求，对销售过程全程同步录音录像，进行风险提示和相关信息的披露，并做好资料的保管和信息保密工作，切实保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、信息安全权等合法权益。
第八条本行及分支机构在销售金融产品或服务前，为保障金融消费者合法权益，应执行本行风险等级评估程序，并注意以下事项：（一）有效识别金融消费者身份；（二）向金融消费者介绍本行金融产品或服务销售业务流程、收费标准及方式等；（三）对金融消费者进行风险承受能力评估，计算其风险承受等级，并了解其投资期限和流动性要求；（四）提醒金融消费者阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益须知；（五）确认金融消费者抄录并明晰了风险确认语句；（六）根据本行金融消费者风险等级评估制度要求，向金融消费者推荐适合其风险承受度的金融产品或服务，并切实保障其合法权益。
商业银行授信业务风险控制
商业银行应加强与其他金融机构、监管部 门等的信息共享和合作，共同应对授信业 务风险，提高整体金融市场的稳健性。
商业银行要密切关注宏观经济和政策变化 ，及时调整授信业务策略和风险控制措施 ，以适应市场变化和应对潜在风险。
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案例四
• 总结词：该商业银行针对跨境业务涉及的复杂风险因素，建立了全面的风险管理体系，包括对政治风险、法律 风险、汇率风险等多方面因素进行全面评估和管理。
• 详细描述：该商业银行针对跨境业务涉及的复杂风险因素，建立了全面的风险管理体系。首先，在政治风险方 面，该商业银行密切关注目标国家的政治局势和国际关系，提前预警并制定应对措施。其次，在法律风险方面 ，该商业银行加强了对目标国家法律法规的了解和应用，确保所有业务操作符合当地法律要求。此外，在汇率 风险方面，该商业银行采用了多元化的货币兑换策略和金融工具，以降低汇率波动对业务的影响。通过这些措 施，该商业银行成功地控制了对跨境业务的授信风险。
商业银行需要对授信业务风险控制措施的 执行情况进行监督与检查，确保控制措施 的有效性和合规性。
展望
加强风险管理体系建设
推进数字化风险管理
加强行业合作与信息共享
持续关注宏观经济与政策 变化
商业银行应进一步完善授信业务风险管理 体系，包括完善组织架构、健全制度流程 、加强人才队伍建设等。
随着金融科技的不断发展，商业银行应积 极推进数字化风险管理，利用大数据、人 工智能等技术提高风险识别、评估和监控 的精准度和效率。
03 商业银行授信业务风险控 制策略与措施
风险控制策略
分散投资策略
通过将资金分配到不同的行业、 地区和资产类别中，以降低单一
资产或地区的风险敞口。
银行信用评级方法
银行信用评级方法（2011）东方金诚国际信用评估有限公司Golden Credit Rating International Co.,LTD.一、银行信用评级概述评级对象：东方金诚国际信用评估有限公司（简称“东方金诚”）之银行信用评级对象主要有两类：一为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、农村信用社及村镇银行等（不包括国家开发银行等政策性银行）在中国境内经营的银行业金融机构；二为上述银行业金融机构发行的金融债券、次级债、混合资本债等人民币债券。
评级目的：本评级方法之目的是为了让评级结果使用方、监管机构等充分了解东方金诚银行信用评级的标准、关注的风险要素；同时，本评级方法也反映了东方金诚在银行信用评级过程中所遵循的主要评级理念、原则。
评级理念及原则：银行信用评级是通过对影响银行业金融机构的诸多信用风险因素进行分析研究，对其偿还债务的能力及偿债意愿所进行的评估，是对信用风险的综合评价，并用简单明了的符号表示。
东方金诚对银行信用评级一般至少采用了评级对象3-5年及以上的财务历史数据，并运用定性与定量相结合、动态与静态结合的方法，对受评对象的信用状况做出客观、科学、公正的判断。
评级分类：东方金诚银行信用评级主要包括主体评级、债项评级（金融债、次级债、混合资本债等）。
东方金诚银行信用评级方法主要阐述了银行主体评级方法，同时也兼顾了对债项评级方法的描述。
评级关注要素：东方金诚银行信用评级方法主要从受评银行的运营环境、竞争能力、管理素质与发展战略、内控与风险管理、财务状况（包括资产质量、负债结构、流动性、盈利能力）、资本充足性，以及支持因素等多个方面进行重点分析，对于每个方面分别找出相应的评级关键要素以及评级指标。
同时，我们对于每一关键要素的重要性及其分析要点也进行了相应的阐述。
评级方法法律依据：东方金诚银行信用评级主要依据但不限于以下相关法规、制度：《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》、《中国人民银行信用评级管理指导意见》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《有效银行监管核心原则》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》、《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》、《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行合规风险管理指引》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商议银行风险监管核心指标(实行)》、《股份制商业银行风险评级体系（暂行）》、《利率风险的管理原则与监管原则》、《国有商业银行公司治理及相关监管指引》、《商业银行资本充足率管理办法相关附件》、《金融企业会计制度》、《股份制商业银行公司治理指引》、《提高中资银行市场风险防范能力》等等。
S商业银行信用风险评级体系有效性及稳定性检验
Financial View| 金融视线104S商业银行信用风险评级体系有效性及稳定性检验武继英1 蔺彦多21.延安职业技术学院 陕西延安 7160002.交通银行股份有限公司延安分行 陕西延安 716000
摘要：新资本协议对商业银行信用风险管理提出了更高的要求，商业银行如何精确地进行风险计量，做好授信企业信用风险预判与防范，对提升风险管理水平显得愈加重要。本文以S商业银行信用风险评级体系的有效性及稳定性为切入点，依据机构常用指标构建了企业信用风险评级检验指标体系，并采用基尼系数与转移矩阵验证关键性指标因子。研究认为，S商业银行信用评级体系较为稳定，但是质量不高，需要持续提升，最后本文有针对性的提出了优化建议。关键词：评级体系；信用风险；商业银行；有效性；稳定性中图分类号：F832.2 文献识别码：A 文章编号：1673-5889（2021）24-0104-03
一、引言风险识别、风险计量、风险监测与风险控制是商业银行风险管理的核心环节[1]。而信用风险评级体系成为了商业银行风
险管理的基础信息平台和工具，巴塞尔新资本协议更加注重风险管理的全面性、风险信息计量的标准化、准确性和敏感性，这一过程中，信用风险评级在商业银行风险管理仍发挥着举足轻重的作用。信用风险评级模型包含了授信主体的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及预期产生的损失程度等核心信息，进一步提高了商业银行风险计量水平[2]。根据《商业银行信用
风险信用评级体系监管指引》要求，商业银行风险管理实践中要充分使用信用风险评级。同时，要不断监测该体系预测评估的有效性及稳定性，持续改进模型表现，最终变现为商业银行信用风险管理和综合经营能力的不断提升。
二、理论综述在国外，针对商业银行信用风险管理的各类研究成果丰富。整个研究主要经历了三大历程，在20世纪80年代前，在对企业信用风险评估上主要依赖专家主管评判，依托专家经验积累、对专家的主管意识较为依赖，突出的方法如SC分析法等[3]。
上海浦东发展银行个人客户风险评估报告上海浦东发展银行个人客户风险
上海浦东发展银行个人客户风险评估报告上海浦东发展银行个人客户风险附件1：上海浦东发展银行个人客户风险评估报告上海浦东发展银行个人客户风险评估报告（（2010版）尊敬的客户尊敬的客户：：非常感谢您对上海浦东发展银行提供的理财产品（包括银行发行的理财产品、代理销售的开放式证券投资基金、证券集合理财产品等）的关注，并向我行的理财人员主动要求了解或要求购买我行的理财产品。
依据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行个人理财业务风险管理指引》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，以及中国证券业监督管理委员会下发的《证券投资基金销售适用性指导意见》的有关要求，在您到浦发银行购买理财产品时，下列问题将有助于您清楚了解自己的风险偏好及风险承受能力，同时也便于我行据此为您提供更准确的金融服务及产品推介。
如果您不愿意提供相关问题的回复或个人信息，可以在相关问题的旁边加以说明。
如果下列部分问题所列出的答案全部不适合您，请另行写下您的回答。
风险揭示风险揭示：：我行对任何产品或金融服务的推荐都是根据您所提供的资料（或选择不提供）进行的，因此请确保您所提供的问题答案或资料是准确的，任何不准确的资讯都可能影响本行推荐产品的合适性。
您在此确认，您已经清楚准确地了解并同意，如果因为您提供不准确及/或不完整资料，及/或选择不提供特定资料，则可能对本风险评估结果带来负面影响，对此本行不承担任何责任。
另外，您据此风险评估结果进行投资时，请务必了解，您所投资的产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、再投资风险、期限风险、不可抗力风险，以及本金亏损等风险，所以请您务必仔细阅读产品说明书或相关资料，谨慎决策。
-------------以下银行理财人员根据客户表述填写-----------------客户姓名：_________________ 东方卡号：______________ 客户类别客户类别：：_________ 证件类型/号码：_______________________联系电话：_______________________ 通讯地址：___________________________邮编：____________________________一、财务状况1.您的年龄是？□ A. 18-30（-2）□ B. 31-50（0）□ C.51-60（-4）□ D.高于60岁（-10）2.您的家庭年收入为（折合人民币）？□ A.5万元以下（0）□ B.5-20万元（2）□ C.20-50万元（6）□ D.50-100万元（8）□ E .100万元以上（10）3. 在您每年的家庭收入中，可用于作金融投资（储蓄存款除外）的比例为？□ A.小于10% （2）□ B.10%至25%（4）□ C.25%至50% （8）□ D.大于50%（10）二、投资经验（任一项选A客户均视为无投资经验客户）4.以下哪项最能说明您的投资经验？□ A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品（0）□ B.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品（2）□ C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等（6）□ D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债（10）5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验？□ A.没有经验（0）□ B.少于2年（2）□ C.2至5年（6）□ D.5至8年（8）□ E.8年以上（10）三、投资风格6．以下哪项描述最符合您的投资态度？□ A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报（0）□ B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动（4）□ C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失（8）□ D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失（10）7.以下情况，您会选择哪一种？□ A.有100%的机会赢取1000元现金（0）□ B.有50%的机会赢取5万元现金（4）□ C.有25%的机会赢取50万元现金（6）□ D.有10%的机会赢取100万元现金（10）四、投资目的8. 您计划的投资期限是多久？□ A.1年以下（4）□ B.1－3年（6）□ C.3—5年（8）□ D.5年以上（10）9、您的投资目的是？□ A.资产保值（2）□ B.资产稳健增长（6）□ C.资产迅速增长（10）五、风险承受能力10.您投资产品的价值出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？□ A.本金无损失，但收益未达预期（-5）□ B.出现轻微本金损失（5）□ C.本金10％以内的损失（10）□ D.本金20-50％的损失（15）□ E .本金50％以上损失（20）银行理财人员计算您的总分银行理财人员计算您的总分您属于：（）保守型投资人士<=20分投资风险评估结果为保守型的个人客户仅适合购买风险等级为低风险等级的产品（）稳健型投资人士 21-45分投资风险评估结果为稳健型的个人客户适合购买风险等级为低风险和较低风险等级的产品（）平衡型投资人士 46-70分投资风险评估结果为平衡型的个人客户适合购买风险等级为低风险、较低风险和中风险等级的产品（）成长型投资人士 71-85分投资风险评估结果为成长型的个人客户适合购买风险等级为低风险、较低风险、中风险和较高风险等级的产品（）进取型投资人士86-100分投资风险评估结果为进取型的个人客户适合购买所有风险等级的产品——————————————————————————客户确认栏客户确认栏客户确认栏———————————————————————————————————————本人保证以上所填全部信息为本人真实的意思表示，并接受贵行评估意见。
金融风险管理(第三版)课件第4章 信用风险
B 短期债务具有显著的投机特征。债务人当前仍有偿债能力，但持续的重大不确定性会导致债务人没有足 够能力偿还债务。
C
短期债务当前可能违约，债务人必须依托有利的商业、金融和经济条件才能履约。
D 短期债务已处于违约状态。
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第二节 传统信用风险度量
2. 银行与内部评级 商业银行一般采用标准法和内部评级法进行信用风险度量。 标准法要求，银行根据风险暴露（Exposures）可观察的 特点，将信用风险暴露划分到监管当局规定的几个档次上。 内部评级是商业银行根据内部数据和完备的评级标准，对 银行客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，并估计违约 概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准，故侧重 于定量分析。
CCC 0.000 0.000 0.000 0.002 0.012 0.038 0.660
违约 0.000 0.000 0.001 0.003 0.015 0.061 0.191
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第三节 信用等级转移
❖
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第三节 信用等级转移
❖4.3.2 联合信用等级转移概率
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第二节 传统信用风险度量
1.评级机构与外部评级 通过评级机构进行信用评级被称为外部评级(External Rating)，标准普尔、穆迪、惠誉是最知名的全球性评级机构。 （1）评级的意义在于： 对债务发行人（借款人）而言，信用评级可以为其扩大筹 资渠道、降低筹资成本和稳定资金来源； 对投资者而言，迅速了解债务人的信用风险等级、趋势等 信息，以做出投资判断，估计投资收益率； 对金融中介机构，信用评级可作为其对证券定价与销售 的重要参考指标，对新发行的有价证券尤其具有价值。
商业银行的贷款风险评估与审批流程
某银行风险管理与内部控制改进案例
总结词
该银行针对自身风险管理和内部控制的不足，采取了一系列改进措施，提高了风险防范 和内部控制水平。
详细描述
该银行针对自身风险管理和内部控制的不足，首先进行了全面自查和诊断，找出了存在 的问题和漏洞。然后，该银行采取了一系列改进措施，包括完善风险管理制度、加强内 部审计和监督、提高员工风险意识等。这些措施有效地提高了该银行的风险防范和内部
风险管理制度建设
风险识别与评估
风险报告与披露
建立完善的风险识别和评估机制，对 各类贷款风险进行准确判断，为后续 的风险管理提供依据。
定期向相关部门和高层报告贷款风险 状况，确保信息的透明度和准确性。
风险分类与限额管理
根据风险大小对贷款进行分类，并设 定各类风险的限额，以控制贷款风险 敞口。
风险预警系统建立
外部监管
遵守相关法律法规和监管要求， 接受监管部门的监督和检查，确 保合规经营。
05
CHAPTER
案例分析
某银行贷款风险评估案例
总结词
该银行在贷款风险评估中采用了先进的风险管理技术和方法，确保了评估结果的准确性和可靠性。
详细描述
该银行在贷款风险评估中，首先对借款人的信用状况、经营状况、财务状况等进行了全面调查和分析，采用了定 性和定量相结合的方法对风险进行了评估。同时，该银行还引入了外部评级机构和专家意见，进一步提高了风险 评估的准确性和可靠性。
CHAPTER
贷款款申请及相关资料
客户向商业银行提交贷款申请及相关资料，如身份证明、收入证明、抵押物权 属证明等。
银行对申请资料进行初步审核
银行对客户提交的申请资料进行初步审核，核实资料的真实性、完整性和合规 性。
浅谈我国商业银行信用风险管理
浅谈我国商业银行信用风险管理巩剑璐 中国人民银行平遥县支行摘要：随着经济全球化和一体化进程的不断推进，金融发展已经与国民经济不可分割。
我国商业银行在金融市场中占据了主导地位。
面对现今复杂的经济金融市场环境，对于商业银行来说，在经营过程中面临着各种风险，其中尤为突出的是信用风险，这种风险越来越复杂，出现的概率越来越常态化，这样对于商业银行的风险管理来说压力不断的增大。
通过对商业银行信用风险管理进行探究，有利于更好地防范化解信用风险，促进商业银行的健康发展。
关键词：信用风险管理；管理文化；预警体系一、我国商业银行信用风险管理的现状分析(一)银行业信用风险管理法律制度不健全近几年以来，我国金融法律建设得以发展，建立了《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》《反洗钱法》等法律来规范我国商业银行以及金融机构的经营活动。
但目前为止，我国还没有完整地制定出一部真正用来管理商业银行信用风险的法律，只是部分银行制定出试行于各行的《信用风险管理基本政策》，这部分的缺失容易给银行业埋下潜在的危机。
例如：我国在征信管理法规的缺失，使得商业银行在对客户进行放贷的时候，无法运用专业的法律法规对借贷人的信用状况进行分析，导致盲目放贷，最终致使很多借款无法收回，这无疑是为我国商业银行信用风险管理的法律出台敲响了警钟。
因此，面对我国经济体制的改革和金融创新的不断发展，我国目前的金融法律制度已难以满足经济发展的需求。
为规避我国商业银行信用风险的产生，健全其信用风险管理法律制度刻不容缓。
(二)银行业信用风险管理体制不健全1.全面风险管理的整体结构亟待健全现如今，相当一部分国内银行尚未拥有完善、系统的风险管控体系，甚至不少银行的内部架构本身仍存在诸多方面的问题。
即便大部分银行早已成立了各种性质的风险防控组织，然而却都没有对它们具体的管控范畴进行有效界定，同时也存在着数量均衡方面的问题。
因为银行内部风控部门或组织工作范围的模糊不清，进一步造成单位内部风险防控工作的混乱和无序，各部门之间相互牵制、相互推诿，不可避免地会出现风险管理方面的重叠和缺口。
商业银行理财产品风险等级评定办法(最新版)
商业银行理财产品风险等级评定办法(最新版)目录第一章总则 (1)第二章风险等级 (2)第三章评定方法和标准 (3)第四章评级流程 (7)第五章职责分工 (9)第六章管理要求 (10)第七章附则 (11)第一章总则第一条为提高我行理财业务风险识别、计量和控制水平，根据银监会《商业银行理财产品销售管理办法》和《人民币理财业务管理办法》，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称理财产品风险等级评定，是指按照一定的标准和流程，对我行拟发行或代销的理财产品风险进行评估，据此得出理财产品风险等级，并在经营管理中加以运用的过程。
第三条本办法所指理财产品，包含我行设计发行的理财产品（含具有理财性质的结构性存款）和我行代销其他银行发行的理财产品、信托公司发行的信托计划、以及保险（管理）公司、证券公司、基金管理公司（子公司）等发行的资产管理计划。
我行代销的基金管理公司发行证券投资基金、保险公司出售的保险产品、以及其他公募性质投资产品，不纳入本办法理财产品涵盖范围。
第四条理财产品风险等级评定目的是：（一）风险匹配。
全面、真实揭示理财产品的风险程度，确保理财产品销售符合客户的风险承受能力。
（二）投资管控。
为理财资金的投资提供准入和配置依据，确保理财资金投资符合其对外披露的风险等级水平。
（三）差异化管理。
对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取差异化的审查、审批、监控和评价措施。
第五条理财产品风险等级评定原则：（一）真实性原则。
理财产品风险等级应客观、真实反映理财产品客户所承受的投资风险。
（二）全面性原则。
对适用于本办法的所有理财产品均应在发行或代销前进行风险评估，并对理财产品风险等级充分披露。
（三）持续性原则。
理财产品销售后，应定期对理财产品投资进行评估，并确保其与销售披露的理财产品风险等级一致。
第六条本办法适用于全行各级分支机构。
第二章风险等级第七条我行理财产品风险等级，按照客户所承担的风险水平大小分为：低风险(PR1)、中低风险(PR2)、中等风险(PR3)、中高风险(PR4)和高风险（PR5）五个等级。
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商业银行个人信用风险等级评估与预测
作者：汪雪峰
内容摘要：本文利用BP人工神经网络对商业银行针对个人的信用等级评价进行了探讨，建立了神经网络
的评价模型，对此做出了实例分析。
关键词：商业银行 个人信用等级评估 BP人工神经网络 模糊评判
个人信用等级评估指标体系
商业银行个人信用等级评估指标体系设立的目的简述为银行通过评估借款人的“3C”，即品德
（Character）、能力（Capacity）以及抵押（Collateral），对借款人在债务期满时偿债能力（Ability to pay）
和还款意愿（Willingness to pay）等进行预测。根据指标体系设立原则，参照国际标准、国内外银行经验
和企业信用等级评估方法，综合考虑商业银行特点及所在地区情况，通过对以往借款人群的考察，以专家
判断为基础，可选择4大类21个指标全面评价个人信用等级（如表1）。
人工神经网络的具体应用
人工神经网络（Artificial Neural Network，简称ANN）是20世纪80年代后期迅速发展的人工智能技
术，由大量简单的基本元件——神经元相互联结，模拟人的大脑神经处理信息的方式，进行信息并行处理
和非线形转换的复杂网络系统。标准的人工神经网络是由3个神经元层次组成的BP（Back Propagation）
网络模型，即反向传播神经网络。BP人工神经网络处理信息是通过信息样本对神经网络的训练，使其具有
记忆、辨识能力，完成各种信息处理功能。
可行性分析
我国个人信用等级评估起步较晚，相关信息残缺，而BP人工神经网络具有强大并行处理机制，高度
自学习、自适应能力，内部有大量可调参数，因而使系统灵活性更强。
进行个人信用等级评估与预测时，有些因素带有模糊性，而BP人工神经网络的后天学习能力使之能
够随环境的变化而不断学习，能够从未知模式的大量复杂数据中发现规律，与传统的评价方法相比，表现
出更强的功能。
BP人工神经网络方法克服了传统分析过程的复杂性及选择适当模型函数形式的困难，它是一种自然的
非线性建模过程，无需分清存在何种非线性关系，给建模与分析带来极大的方便。
BP人工神经网络可以再现专家的经验、知识和直觉思维，较好地保证了评估与预测结果的客观性。
模型建立
三层BP人工神经网络模型的最下层称为输入层，中间层为隐含层，最上层为输出层。各层次间神经
元相互联接，各层次内的神经元没有联接。BP算法的学习过程由正向传播和反向传播两个过程组成。在正
向传播过程中，信息从输入层经隐含层传向输出层。如果在输出层不能得到期望输出结果，则转入反向传
播，将误差信号沿原来的联接通路返回。而其权值的调整采用反向传播的学习算法，神经元的变换函数是
S(Sigmoid)型函数：
1
f(x)=————；
(1+e-x)
学习集包括N个样本模式（xp,yp），对第p个学习样本（p=1,2，,3…,N），节点j的输入总和记为netpj，
输出记为opj，则：netpj=∑Wjiopj,opj=f(netpj)。
如果任意设置网络初始权值，那么对每个输入样本p网络输出与期望输出（dpj）的误差为：
E=∑Ep=∑[(dpj-opj)2]/2
BP神经网络的权值修正公式为：Wji=wij(n)+ηδpjopj，式中：η为学习速率，是为了加快网络的收敛速
度。
个人信用等级评价指标网络结构如图1所示。
此神经网络的输入量xi∈（0,1）（i=1,2,…,21），这里xi为各个因素的效用值。网络的输出量为yi∈（0,1），
y为评价的结果，用贴近度来表示。具体的算法步骤如下：按具体要求确定品评价素集；对评价因素的各
指标集进行效用函数变换；构造三层前向神经网络，根据评价因素确定输入神经元个数，同时确定网络参
数；确定学习样本集（X，Y）及误差量ε；对每一个样本求神经元的输入和输出；计算样本偏差E，若E
＜ε时，转至最后步骤；进行反向学习；对权值进行修正，转至第五步；存储学习好的网络；并将待评价
的个人信用等级评价因素输入，得到评价结果。
实证分析
利用BP网络评价个人信用等级，首先，对个人信用资料进行处理，使得各评价指标的效用值在前面
要求的（0，1）区间；然后将个人信用评价指标的效用值作为因变量，用网络的输入节点表达，个人信用
评价等级值则由网络的输出节点表达。根据个人信用评价的输出结果与标准值的贴近程度来判别其隶属等
级。根据信用等级评价的标准，把个人信用等级评价等级分为5级，即Ⅰ（AAA级，信用情况优秀）、Ⅱ
（AA级，信用情况良好）、Ⅲ（A级，信用情况一般）、Ⅳ（B级，信用情况较差）、Ⅴ（C级，信用情况
差）。将处理后的个人信用等级评价指标数据作为BP网络的输入值，等级值作为BP网络的输出值，利用
MATLAB编写网络权值训练和优化程序后，可对BP人工神经网络模型进行学习训练，经过BP神经网络
3512次的学习以后，其等级值分别为AAA（1）、AA（0.75）、A（0.5）、B（0.25）、C（0），此网络开始
进行工作。为了说明BP神经网络模型在个人信用等级评价中的有效性，作者运用模糊综合评判法对某个
人信用等级进行评价，结果证明，用BP神经网络分析的结果与模糊综合评判的结果基本一致。同时，在
收敛条件（LSM）为10-8的条件下，数据的内插和外推平均误差能够达到0.025%。利用已训练好的BP
人工神经网络模型，对现有借款人的个人信用等级情况进行评估与预测。经过比较，发现该评估与预测结
果与实际情况的相符率达到99.99%。由此说明，使用BP人工神经网络模型对商业银行个人信用等级进行
评估与预测是可行的。
人工神经网络是一种模拟专家智能的方法，具有高度非线性函数映射功能。人工神经网络方法具有很
强的学习、联想和容错功能，其分析结果及过程接近于人脑的思维过程和分析方法。本文建立的模型能够
比较准确地对个人信用等级进行评价，符合个人信用等级评价的实际需要，为商业银行研究个人信用等级
评价提供了一种新的思路。