商业银行信用风险评估指标体系的构建研究
商业银行信用风险评估模型构建和优化
商业银行信用风险评估模型构建和优化一、引言信用风险是商业银行面临的重要风险之一，它的风险性和不确定性对银行业务和整个金融体系都有着很大的影响。
鉴于此，商业银行需建立科学的信用风险评估模型，以帮助银行识别、量化和控制信用风险，确保银行业务的稳健运营。
本文将从构建、优化信用风险评估模型两个方面进行介绍。
二、构建信用风险评估模型信用风险评估模型是商业银行评估借款人违约概率和损失程度的工具。
构建模型的基本框架如下：1. 确定评估指标评估指标是构建信用风险评估模型的关键。
指标需包括借款人本身情况、贷款性质、还款能力等方面。
此外，评估指标应具有可操作性和数据可获取性。
2. 数据采集与清洗商业银行应收集借款人在多个方面的信息，并对数据进行清洗，以减少数据的冗余和错误，使得模型的可靠程度更高。
3. 模型预处理模型预处理是对收集的数据进行特征提取、特征转换、数据标准化、数据归一化等处理，使得数据符合模型的需求并有利于模型的预测。
4. 建立模型建立信用风险评估模型，需要选取适合的算法和方法。
常用的算法有逻辑回归、支持向量机、深度学习、决策树等，这些算法有不同的特点和用途，商业银行应选择适合自己特点的算法，构建出最优的评估模型。
5. 模型评估评估模型的好坏是确保信用风险评估的准确性和可靠性的重要手段。
常用的评估指标有AUC、KS值、ROC曲线，这些指标可以反映模型预测的性能和准确度，从而帮助商业银行及时修正和更新模型。
三、优化信用风险评估模型信用风险评估模型是一个不断优化的过程，银行需要定期审查和更新模型，以适应经济和市场的变化，如以下几个方面：1. 数据采集与更新数据的质量和准确度是模型的重要保证，商业银行应及时采集和更新借款人的信息，保证数据的完整和真实性。
2. 特征选取特征选取是指从原始数据中选择最优的特征。
商业银行可以采用相关性分析、主成分分析等方法选取最有效的特征，排除冗余的特征。
3. 模型调整模型调整是指根据实际情况和历史经验进行模型参数的调整。
我国商业银行风险评价指标体系研究
我国商业银行风险评价指标体系研究一、本文概述随着我国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其风险管理和评价体系的建设显得尤为重要。
商业银行风险评价指标体系不仅是衡量银行经营状况的重要依据，也是监管部门实施有效监管、保障金融稳定的重要工具。
本文旨在研究我国商业银行风险评价指标体系的构建与优化，分析当前风险评价体系的现状和问题，借鉴国际先进的风险管理经验，提出适合我国国情的商业银行风险评价指标体系改进建议。
文章首先对我国商业银行风险评价指标体系的现状进行了梳理，分析了现有评价指标体系的构成、特点以及存在的问题。
在此基础上，文章深入探讨了商业银行面临的主要风险类型，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，并对各类风险的识别、评估和管理方法进行了详细阐述。
接着，文章通过对比国际先进商业银行风险评价指标体系的经验和做法，结合我国商业银行的实际情况，提出了一套科学、全面、可操作的风险评价指标体系构建思路。
该体系既考虑了银行的传统风险，也涵盖了新兴风险，并注重风险管理的全面性和前瞻性。
文章提出了优化我国商业银行风险评价指标体系的对策建议，包括完善风险评价指标体系、加强风险管理的制度建设、提升风险管理水平、加强风险监管等。
这些对策旨在提高我国商业银行的风险管理能力，保障金融体系的稳定运行，促进经济的高质量发展。
本文旨在通过深入研究和分析，为我国商业银行风险评价指标体系的完善和优化提供理论支持和实践指导，以期推动我国商业银行风险管理水平的不断提升，为金融市场的健康发展和经济的稳定增长提供坚实保障。
二、商业银行风险概述商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营过程中面临着多种多样的风险。
这些风险不仅可能影响到银行自身的稳健运营，更可能对整个金融系统的稳定产生深远影响。
因此，对商业银行风险进行深入理解和科学评估，是保障银行安全、维护金融稳定的关键。
商业银行风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险等。
商业银行信用风险评估预测模型研究
商业银行信用风险评估预测模型研究1. 本文概述在当今复杂多变的金融环境下，商业银行的信用风险评估和预测成为了一个至关重要的话题。
本文旨在深入探讨商业银行信用风险评估预测模型的构建与应用，以期提高银行的风险管理能力和决策效率。
本文首先对信用风险评估的重要性进行阐述，接着对现有的信用风险评估模型进行综述，分析其优缺点。
随后，本文将详细介绍所构建的信用风险评估预测模型，包括模型的选择、变量设置、数据来源及处理方法等。
在模型建立的基础上，本文还将通过实证分析来验证模型的准确性和有效性。
本文将讨论模型的实际应用前景，以及可能面临的挑战和解决方案，为商业银行的风险管理提供有益的参考。
2. 商业银行信用风险评估概述商业银行信用风险评估是银行业务中至关重要的环节，它直接关系到银行的资产质量、财务稳定性和长期生存能力。
在概述这一领域时，首先需要强调的是信用风险评估的目的和重要性。
商业银行的核心职能之一是管理信用风险，即借款人或债务人违约的风险。
这种风险的管理不仅关系到银行自身的盈利性和安全性，还影响到整个金融系统的稳定。
目前，商业银行在评估信用风险时，通常采用多种方法论和技术。
传统方法包括专家系统、信用评分模型和财务比率分析等。
这些方法依赖于历史数据和专家判断，但往往存在主观性和信息不对称的问题。
随着金融科技的进步，现代信用风险评估越来越多地依赖于大数据分析、人工智能和机器学习技术。
这些技术能够处理大量数据，识别复杂的模式和关系，从而提高风险评估的准确性和效率。
在商业银行管理中，信用风险评估模型的应用已经渗透到贷款审批、风险定价、信贷管理和资本充足性评估等多个方面。
通过这些模型，银行能够更好地识别潜在的风险，制定相应的风险控制策略，从而降低不良贷款率和信贷损失。
随着巴塞尔协议等国际监管要求的实施，信用风险评估模型也成为了银行合规和风险管理的重要组成部分。
商业银行信用风险评估是一个复杂而关键的领域，涉及到多种技术和方法。
《2024年我国商业银行信用风险度量和管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
《2024年我国商业银行信用风险度量及管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量及管理研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和深化，商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理已成为业界和学术界关注的焦点。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产安全、维护金融市场稳定具有重要意义。
本文旨在探讨我国商业银行信用风险的度量方法及管理策略，以期为商业银行的信用风险管理提供理论支持和实证依据。
二、我国商业银行信用风险现状我国商业银行面临的信用风险主要源于贷款业务。
由于贷款业务是银行的主要收入来源，因此信用风险管理显得尤为重要。
当前，我国商业银行的信用风险主要表现为以下几个方面：1. 贷款集中度较高，部分行业或企业的违约风险较大；2. 信用评级体系不完善，导致风险评估不准确；3. 内部信用风险管理机制不健全，缺乏有效的风险控制措施；4. 外部环境变化，如经济周期、政策调整等，对信用风险产生影响。
三、信用风险度量方法针对上述信用风险现状，本文介绍几种常用的信用风险度量方法：1. 信用评分模型：通过建立评分模型，对借款人的信用状况进行量化评估，如KMV模型、Z-score模型等；2. 信用组合模型：基于资产组合理论，对贷款组合的信用风险进行评估和度量；3. 信用等级转移模型：通过分析历史数据，预测借款人的信用等级转移概率，从而度量信用风险；4. 大数据分析和人工智能技术：利用大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高信用风险的识别和评估能力。
四、信用风险管理策略针对不同信用风险的度量结果，本文提出以下管理策略：1. 完善内部信用风险管理机制：建立完善的信用风险管理机制，包括风险评估、监控、预警和处置等环节；2. 加强行业和区域风险管理：针对不同行业和区域的信用风险特点，制定相应的风险管理策略；3. 强化信贷审批和贷后管理：加强信贷审批的严格性和贷后管理的有效性，降低违约风险；4. 利用大数据和人工智能技术提高风险管理水平：通过大数据和人工智能技术对信贷市场进行实时监控和预警，提高风险识别和评估能力。
我国商业银行信用评级指标体系研究
我 国 商业银行 信用 评级 指标体 系研 究
具 体指标 明细见表 1 " ( 一) 财务 因素 财务管理是一个企业的核心环节 , 对企业 的生存发展有着不可替代 的作用 &# 系的研究还处于起 步阶段 , 国内的现有 研 究存在 三个方 面的不足 : 一是缺乏 系统性 , 大多只从财务 因素出发构 建指标 体系 , 不能从 总体上全 面的把握银行业 风险形成 的原 因, 从 而所 选取 的商业银行 评级指 标 不够 全面 和系 统 ; 二是指标权重的确 定过于主观化 , 大多通过专家系统的主观判断来设定指标 的权 重和分 值 , 由评级人员对银行 相关 的财务数据和管理指标进行打分 , 根据汇总 的总分确定其 相应的 信用级别 ; 三是信用评级模型缺乏创新 , 国内学者用于银行信用评级的方法大多局 限于传统 的定量分析方法 , 很少尝试 国外先进 的信用评级模型 , 从 而使我 国的信用评级 技术 明显地落 后于 国外评级机构 " 因此本文针对我 国信用评级 的这些不足 , 仅从指标体系的构建上进行 完 善与创新 , 力求 为我 国商业银行 的信用评级提供参考 "
此外 , 20( 又 年修订的巴塞 尔新 资本协 议 特别扩 充 了商业 银 行信 用风 险评 价管 理方 法 , 为商业银行改进信用风险管理提供 了技术标杆 和政策激励 " 之 后 中国银 监会于 2(X) 7 年公布 了 5中国银行业实施新 资本协议指导意见 6, 大力推进 新资本协议在我 国的实 施 " 因此探索 建立合理有效 的商业银行信用评价体 系具有重要的政策意义 "
我 国商 业银 行 信 用 评 级 指标 体 系研 究
王 燕 ( 中国银行业监督管理委员会)
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商业银行信用风险评估模型及应用研究
商业银行信用风险评估模型及应用研究随着金融市场的不断发展和经济环境的变化，信用风险逐渐成为银行业的一个重要问题。
因此，商业银行信用风险评估也成为银行业务中重要的一部分。
本文将探讨商业银行信用风险评估模型及其应用方法，希望能够为银行业务的风险管理提供一定的参考。
一、商业银行信用风险评估的重要性商业银行的主要业务是吸收存款和发放贷款。
银行在发放贷款时需要对借款人进行信用评估，以判断其能否按时还款。
如果银行对借款人的评估不准确，就会产生违约风险，进而导致银行资产的损失。
因此，商业银行信用风险评估是保证其业务安全和风险控制的重要前提。
二、商业银行信用风险评估模型商业银行信用风险评估模型是一种基于统计学原理、经济学原理和财务原理的综合评估方法。
该模型主要分为两大类：基于定量模型和基于定性模型。
基于定量模型银行在对客户进行评估时，往往会使用比较多基于定量模型评估的方法，这是一种利用数理统计学、经济学等方法综合分析借款人相关变量情况的方法。
主要包括以下方面：1. 利用财务指标评估借款人的财务状况，评估借款人偿付能力的时候一般会关注几个重要的财务指标。
比如：营业收入、毛利率、净利润率、流动比率、速动比率、资产负债率和现金流量覆盖率等财务指标。
2. 利用评级模型评估借款人的信誉程度。
针对不同的借款人类型和风险程度，可以采用不同的评级模型。
最常见的评级模型是S&P的评级模型与穆迪的评级模型。
3. 利用个人信息来评估借款人的信用状况。
例如借款人的年龄、性别、职业、婚姻状况、家庭地址、家庭状况、教育背景等等因素都会对信用评估产生影响。
基于定性模型相比之下，基于定性模型的评估方法更具有主观性，在处理没有可靠历史数据的新型商业活动、新兴行业的评估以及科技、文化产业的评估时具有更强的可操作性和适应性。
主要分为以下几个方向：1. 经验模型评估法：根据银行业务员对于自己工作区域内经济、社会和行业情况的经验和个人认识对借款人进行信用风险的预测和评估。
构建银行风险管理指标体系研究
构建银行风险管理指标体系研究随着经济市场逐渐开放和金融业务的飞速发展，银行业作为金融服务的重要机构，承担着风险管理的重要职责。
银行风险管理是确保银行运营安全、顺利发展的关键环节，也是保证客户利益的核心保障。
因此，如何构建一套科学、合理的银行风险管理指标体系，成为广大学者和从业人员共同关注的问题。
一、银行风险管理概述银行风险管理是指银行在运营过程中针对金融市场中不同形式的风险，通过建立一套完整的管理机制，采用风险识别、风险评估、风险控制、风险监测和风险应急等手段，全面保障银行的安全经营和客户的合法权益。
常见的银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和利率风险等。
二、银行风险管理指标体系构建1. 信用风险指标体系信用风险是指银行因为客户信用状况不佳导致资产质量下降和信用损失增大的风险。
因此，信用风险指标体系主要关注客户信用状况以及银行对客户的授信情况。
具体指标包括资产质量比率、不良贷款率、逾期贷款率、利润质量比率等。
2. 市场风险指标体系市场风险是指由于市场价格波动引起的银行资产损失的风险。
因此，市场风险指标体系主要关注银行投资组合的风险情况，包括股票、债券、外汇等投资品种的风险敞口情况，同时还要关注市场价格变化、波动率等外部市场因素对银行运营的影响。
具体指标包括价值风险敞口、收益风险敞口、波动性风险敞口等。
3. 操作风险指标体系操作风险是指因操作疏忽、管理问题、内部控制缺陷等原因引起的损失风险。
因此，操作风险指标体系主要关注银行内部管理情况，包括分管人员制定的操作规程、操作流程、内部审计、内部控制等。
具体指标包括内部控制评估指标、内部控制缺陷修复进度指标、操作风险事件率等。
4. 流动性风险指标体系流动性风险是指银行因流动性不足、运营风险等原因导致的债务违约和信用风险的风险。
因此，流动性风险指标体系主要关注银行流动性管理情况，包括银行流动性风险管理机制是否完善、流动性保证措施是否有效等。
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商业银行信用风险评估指标体系的构建研究作者：管杜娟来源：《经济研究导刊》2011年第10期摘要：商业银行信用风险评估是商业银行信用风险管理工作的依据和基础，其前提是要为信用风险评估建立科学合理的评估指标体系。
商业银行信用风险评估指标体系的建立一方面需要基于对影响信用风险各因素的正确分析，另一方面需要遵循指标选取的一般性原则。
商业银行信用风险评估指标体系作为商业银行信用风险评估模型的重要组成部分，对指标体系的充分合理应用和不断完善将逐步提升中国商业银行信用风险防范的能力。
关键词：信用风险评估；指标体系；履约意愿；履约能力中图分类号：F830.33文献标志码：A文章编号：1673-291X（2011）10-0065-02引言随着中国加入WTO，《新巴塞尔资本协议》正式发布，金融全球化进程不断加快，中国商业银行业除了要与国内同业展开竞争之外，还要面对国际先进的商业银行的挑战，因此对金融风险管理的要求更高、更紧迫。
在商业银行所面临的各类金融风险中，信用风险是最古老也是最重要的一类风险，商业银行必须对自己的信用风险进行更加科学有效的评估和防范。
商业银行信用风险评估是一个较为复杂的系统，信用风险的评估指标作为此复杂系统的输入项，对于评估结果的有效性和准确性起着举足轻重的作用。
因此，商业银行进行信用风险评估及管理的首要任务是以指标选择原则为指引，以对信用风险的影响因素分析为依据，构建信用风险评估指标体系，为商业银行的风险评估及管理工作奠定基础。
一、商业银行信用风险评估指标的选取原则1.科学性原则。
即评估指标的选择、数据的选取和计算必须以公认的科学理论为依据。
2.全面性和独立性原则。
即评估指标具有较强的概括性，既能综合反映商业银行信用风险的程度，各指标间又相互独立，相关性小。
3.可行性原则。
即评估指标所涉及的数据容易获取和计算。
4.可量化原则。
即指标的选择及表述要尽量做到以量化研究为主，从而避免主观评价所带来的不确定性。
二、商业银行信用风险的影响因素分析商业银行信用风险的影响因素有很多，经过研究发现可以将其概括为两个方面：贷款企业的履约能力及履约意愿。
贷款企业履约就意味着银行能够在规定期限内收回贷款本息，该贷款企业不会令银行遭受因贷款而带来的损失。
1.履约能力。
企业的履约能力是企业经营管理情况及发展实力的综合体现，通常可以通过其财务情况体现。
财务指标是企业财务状况的客观反映，与一般技术经济指标相比，它具有更强的灵敏度和综合性。
企业的管理模式及有效性各不相同，也很难评判，但都会不同程度地反映在其财务指标的发展变动上，因此信用风险评估的一个中心内容就是对企业财务指标的提炼和分析。
2.履约意愿。
企业的履约意愿包括企业管理者的道德修养、宏观经济环境变化对管理者履约心理的影响、金融监管环境的好坏对管理者履约投机心理的影响等等。
基于以下两点考虑，本研究将履约意愿暂不作为指标体系构建的考虑因素。
其一，履约能力与履约意愿并不是相互独立存在的，而是相互影响、相互作用的。
在经济环境稳定、法制健全、讲求商业信誉的社会中，贷款企业有履约能力而不愿履约的可能性较小，此时，履约意愿可以内化于对履约能力的考察。
其二，由指标选取的基本原则出发，所选指标要尽可能量化和标准化，履约意愿以中国目前的社会信用管理状况来讲，还不能达到对各贷款企业精确量取。
综上所述，商业银行信用风险评估指标的选取就集中于对企业履约能力的研究，即企业财务指标的选取。
三、商业银行信用风险评估指标体系构建由以上的分析及对企业财务指标的归纳，商业银行信用风险指标体系可由以下四个方面，14个指标构成。
1.偿债能力。
（1）流动比率：比率越高，说明偿还短期负债的能力越强，一般认为，对于大部分企业来说，流动比率为200%是比较合适的比率。
（2）速动比率：比率越高，说明偿还短期负债的能力越强，但不宜过高，一般应维持在100%的水平。
（3）资产负债率：反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，一般情况下，资产负债率越小，表明企业长期偿债能力越强。
（4）超速动比率：比率越高，说明变现能力越强，较速动比率能够更确切地反映立即变现能力。
2.营运能力。
（1）应收账款周转率：反映应收账款周转速度。
比率越高，说明发生坏账损失的可能性越小。
（2）存货周转率：综合衡量企业生产经营各环节中存货运营效率。
比率越高，说明借款人存货从资金投入到销售收回的时间越短。
在销售利润率相同的情况下，比率越高，获利越多。
（3）流动资产周转率：比率越高，说明以相同的流动资产完成的周转额越多，流动资产利用效果越好。
（4）固定资产周转率：比率越高，说明企业固定资产利用充分，结构合理，能够充分发挥效率。
（5）总资产周转率：比率越高，说明企业全部资产的使用效率越高。
3.盈利能力。
（1）销售利润率：反映企业一定时期的获利能力。
比率越高，说明销售净收入中的利润越高。
（2）净资产收益率：衡量企业运用自有资本的效率。
比率越高，说明投资带来的收益越高。
（3）成本费用利润率：反映经营耗费所带来的经营成果。
比率越高，说明企业的经济效益越好。
（4）资产收益率：衡量每单位资产创造的净利润大小。
比率越高，说明企业在增加收入和节约资金方面的能力越强。
4.贷款方式。
贷款方式虽非企业的财务指标，但在信用风险研究领域越来越受到各专家学者的重视。
贷款方式不仅影响贷款企业的履约意愿，更为重要的是，在企业履约能力不足以偿还贷款本息的时候不同程度的补偿银行因此所遭受的损失。
从这个意义上来讲，贷款方式是影响银行信用风险的一个重要指标。
结论1.商业银行信用风险评估指标体系的应用。
商业银行信用风险评估作为一个具有系统性、非线性等的复杂系统问题，传统的比例分析方法、统计分析方法等线性方法已经不足以客观、准确地反映银行所面临的信用风险。
指标体系的结构以及指标权数的确定应以基于复杂、非线性理论的人工智能方法为主，通过建立合理完善的信用风险评估模型对银行信用风险进行评估。
2.商业银行信用风险评估指标体系的不足。
对信用风险评估指标的选取主要集中于定量的财务指标范畴，这一方面是基于对信用风险影响因素之间相互作用的理论分析，一方面是源于中国金融信用体系的限制。
这种评估体系结构，虽在一定的理论及实际条件下是科学、合理的，但是从长远考虑，中国商业银行在不断加强金融管制、健全金融法制的同时，对信用风险评估指标的选择应不断纳入环境因素、企业信用因素等更多非财务指标，不断提高商业银行信用风险评估的前瞻性和科学性。
参考文献：[1]夏红芳.商业银行信用风险度量与管理研究[M].杭州：浙江大学出版社，2009.[2]于立勇.商业银行信用风险评估[M].北京：北京大学出版社，2007.[3]李小燕，钱建豪.中国企业信用风险评价指标的有效性研究[J].中国软科学，2005，(9).[4]Cebenoyan，A.Sinan；Strahan，Philip E.Risk management，capital structure and lending at banks[J].Journal of Banking and Finance， 2004，(1).[5]陈元燮.建立信用评级指标体系的几个理论问题[J].财经问题研究，2000，(8).A Construction Research on Credit Risk Evaluation Index System for Commercial BanksGUAN Du-juan（School of Economics and Management，Xi’an Shiyou University，Xi’an 710065，China）Abstract： Credit risk assessment is the basis and foundation of credit risk management，which needed to establish a scientific and rational assessment of credit risk evaluation index system.On the one hand，the construction of credit risk evaluation index system should be based on correct analysis of factors affecting credit risk，on the other hand need to follow the general principles of selecting index.As an important part of credit risk assessment model，credit risk evaluation index system should be fully rational applied and continued to improve，so as to gradually improve the ability of precaution of credit risk of our commercial banks.Key words： credit risk assessment； index system； implementation willingness；implementation ability[责任编辑陈丽敏]。