南方科技大学

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2020年硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：金融学综合考试科目名称：802

金融学综合考试时间：180分钟，满分：150分。试卷分为两部分，第一部分计量经济学，第二部分金融风险管理，各占75分。（考试可携带不具备储存功能的计算器）

第一部分：计量经济学部分

一、考试要求

1.要求考生准确地理解和掌握计量经济学的相关知识；

2.要求考生具有应有理论联系实际问题的能力，应用计量经济学方法，定量分析和评价经济金融社会现象或实际问题，准确和恰当的使用专业术语；

3.要求考生了解计量经济学的基本概念、理论、方法的实际来源和假设条件，清楚它们的经济意义，初步具有把实际问题转换成计量模型，并通过数据分析解决实际问题的能力。

二、考试内容

1.概率和数理统计的基础知识

随机变量的属性和常见的统计分布（二项分布，泊松分布，正态分布，伽马分布等）。

矩估计和极大似然估计的概念和方法，假设检验的基本方法和评价。

2.计量经济学的基础

基本概念、历史和现状、理论体系与研究方法、应用领域及其与各相关学科关系、建立计量经济模型的基本步骤和数据的基本特点

3.多元线性回归模型

假设条件，最小二乘法，最小二乘估计量的性质，模型检测，遗漏变量

问题，异方差，多重线性问题，虚拟变量，内生问题，工具变量。

4.联立方程计量经济模型

基本概念，模型的识别条件和估计方法。

5.时间序列分析

随机过程与时间序列，序列自相关，平稳时间序列与非平稳时间序列，AR 过程与 MA 过程及其相互关系、ARMA 过程、ARIMA 过程，自回归模型和参数估计，非平稳时间序列与协整，单位根检验方法。

6.面板数据模型

面板数据、截面数据、时间序列数据的区别与联系，面板混合估计模型、面板固定效应模型和面板随机效应模型和它们的估计，面板数据模型的比较（F 检验和 Hausman 检验等）和结果解释

三、试卷结构

1.题型结构

a)实际问题和计量模型(50-65分)

b)基本概念和理论(5-25分)

2.试卷：英文

3.答题：语言不限

四、参考书目

Introductory Econometrics: A Modern Approach, 清华大学出版社，第五版

第二部分：金融风险管理部分

一.考试要求

要求考生全面了解金融风险的多面性和金融机构体系，理解金融市场和以及相应的潜在风险。了解管理过程中需要确立管理目标、进行风险评价和风险控制及处置等步骤。

二.考试内容

1.金融市场与机构

a)银行、保险公司和各类基金

b)各机构对资本金的要求

c)各机构所面临的风险

d)2007年信用危机

2.金融产品

a)资产的多头和空头

b)衍生产品市场

c)最基本的衍生产品

d)非传统衍生产品

e)结算所与保证金

3.希腊值的计算

a)Delta

b)Gamma

c)Vega

d)Theta

e)Rho

4.利率风险

5.市场风险

a)历史模拟法

b)模型构建法

6.波动率

7.信用风险

a)信用评级

b)估测违约概率

8.操作风险

9.流动性风险

a)交易流动性风险

b)融资流动性风险

c)流动性黑洞

10.模型风险

a)盯市计价

b)线性产品的模型

11.风险价值度

a)VaR的定义与计算

b)波动率的定义

c)隐含波动率的定义

12.经济资本金以及RAROC

13.《巴塞尔协议Ⅰ》、《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》

三. 试卷结构

1.题型结构

a)概念题(15分)

b)计算题(40分)

c)分析（或论述、或推证）题(20分)

2.考试语言：英语

3.答题：语言不限

四.参考书目

John Hull，《Risk management and Financial Institutions》 4th Edition