计量经济学试卷汇总_(含答案),DOC

选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）

1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而B

A.减少B．增加

C．不变D．变化不定

2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中

存在

A

C

3、

A.

C.

4、

A.

C.

5、

A.

C.

6、这表明

人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加B

A．0.2%B．0.75%

C．5%D．7.5%

7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是D

A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近

于0，Y与X之间线性相关程度越弱

C．-1≤r≤1

D．若r=0,则X与Y独立

8、当

A

C

9、

A

C

10、线性回归模型中，检验

C

11、ABC

A

C

12、经济计量模型主要应用于ABCD

A．经济预测B．经济结构分析

C．评价经济政策D．政策模拟

13、常用的检验异方差性的方法有ABC、

A ．戈里瑟检验

B ．戈德菲尔德-匡特检验

C ．怀特检验

D ．DW 检验

E ．方差膨胀因子检测 14、

对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE

A ．不能有效提高模型的拟合优度

B ．难以客观确定滞后期的长度

C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

D ．滞后的解释变量存在序列相关问题

E ．解释变量间存

15、

A C 1、 2、 DW 3、 4、 s (b ?

1)

?（2n ?2)

6、 7、 解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。 8、 在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。 9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。 10、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。

三、填空题（每空2分，共20分）

1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。

2、 方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度

3、 采用DW 检验自相关时，DW 值的范围是0－d L 时，认为存在正自相关。

4、 判定系数R 2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。

5、 在Eviews 软件中，建立工作文件的命令是___create____________。

6、

7、

8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减

9、101,

,

, ,

试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。（6分）2、根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）

(-16.616）(17.470)(8.000)

R2=0.9946,DW=0.858。

t0.025

(1)

(2)

(3)

3、y

?a?

i

平方和为

F0.05

(1)

(2)

(3)

4、为)并

W＝--232.0655l十5.5662h（模型1）

t＝(--5.2066)(8.6246)

W＝--122.9621十23.8238D十3.7402h(模型2)

t＝(--2.5884)(4.0149)(5.1613)

?1：男生

D??

?0：女生请回答以下问题：

(1)你将选择哪一个模型?为什么?

(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?

(3)D

5

===

===

===

===

其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；

（2）写出所建立的粮食生产函数模型；

（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；

（4）对模型进行自相关性检验（d L=1.224，d U=1.553）；

（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。

6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）

(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？

(2)

a??y?b

2、（1）L增长（变化）1％，Y增长（变化）1.451％；K增长（变化）1％，Y增长（变化）

0.384％。

（2分）

（2）DW

（3）应采用广义差分法修正。（2分）

3、（1）这是G－Q检验，检验模型是否存在异方差性。（2分）

（2）略（2分）

（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05(10,10)，F〉F0.05(10,10)说明模型存在异方差性。（2分）

4、(1)因为模型2中D的系数估计值在统计上显着，所以选择模型（2)；（2分）(2)

(3)

5、（1

（

（5

6、（1）

（2）

（3）

选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）

1．在C-D生产函数Y?AL?K?

A、?和?是弹性

B、A和?是弹性

C、A和?是弹性

D、A是弹性

2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为

A、横截面数据

B、时间序列数据

C、修匀数据

D、原始数据

3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为

A、相关系数

B、回归系数

C、判定系数

D、标准差

b? 4．回归模型y

?b0?b1x i??i中，检验H0:b1?0时，所用统计量S1??b?1b?1

i

A、服从?2?n?2?

B、服从t?n?1?

C、服从?2?n?1?

D、服从t?n?2?

5

A

6

A

C、加权最小二乘法

A、1

B、

8

A、多重共线性

9.

该消费函数引入虚拟变量的个数应为

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

10．在分布滞后模型y

?a?b0x t?b1x t?1?b2x t?2????t中，短期影响乘数为

t

b1B、b1C、b0D、b0

A、

1?a 1?a

11．计量经济模型主要应用于ABCD

A、经济预测

B、经济结构分析

C、评价经济政策

D、实证分析

12．若?表示随即误差项，e表示残差，则下列计量经济学模型的表述形式正确的有：BDE A、

D、

13

A

D、

14

A、

D、

15

A、

B、

C、

D、

E、解释变量间存在多重共线性问题

二、填空（20分）

1.使用OLS法估计古典回归模型y i?b0?b1x i??i，若?i～N?0,?2?，则b?1～N???b1,?S xx2????或

?

N??b1,?2 2???。

????x i?x??

2.估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分。

3.设某商品需求函数为ln Y??120?0.5ln X?0.2ln P，其中Y为需求量，X为消费者收入，P为

平。

4.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在自相关性或

5.

6.

RESID。

7.

8.

模型的

1．计量经济学通过建立模型定量分析经济变量之间的确定性关系。

2.总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件均值的轨迹。

3.使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归模型使得所有观察值的残差和达到最小。4．若建立计量经济模型的目的是用于预测，则要求模型的远期拟合误差较小。

5.当??y i?y?2确定时，??y?i?y?2越小，表明模型的拟合优度越好。

6.在模型中增加解释变量会使得判定系数增大，但调整的判定系数不一定增大。

7.使用高斯－牛顿迭代法估计非线性回归模型时，只有误差精度的设定不同会影响迭代估计的结果。

8.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。

9.

水平?

1.

（1）

如果把Y

（2）Y 2.

图

（1）

（2）

（3）

（4）

平?

（6）EVIEWS

（7）

3.A、B两

A：S

t?(-2.9)(4.1)

R2＝0.833，DW＝0.398

B：S?

??61.7?0.256X t?55.7D?0.252DX t t?(-2.8)(8.1)(3.9)(-9.2)

t

R2?0.967，DW＝1.67

式中，S

t 为人均储蓄，X

t

为人均收入，且以1955年的物价水平为100，从S

t

和X

t

中扣除了物价

上涨因素，t代表年份，D???1?0t?1979

。t?1979

试回答以下问题：

（1）你将选择哪一个模型？为什么？

（2）若D与DX t的影响是显着的，则代表了什么含义；

（2

4.

在分）

图

图（1）

（2）

（3）

出

能得到图

（4）

（5）

*为原变量X单位扩大10倍的变量，则X=X*,于是1．（1）记X

10

Y?b0?b1X?b0?b1X*?b0?b1X*

10 10

可见，解释变量的单位扩大10倍时，回归的截距项不变，而斜率项将会成为原回归系数的

1/10。（1分）

同样地，记Y*为原变量Y单位扩大10倍的变量，则Y=Y*,于是

10

Y*

?b0?b1

即Y

倍。（1分）（2）记

2．（1）LSLNYCLNX（2分）

(2)LNY=1.4521+0.8704LNX（2分）

(3)经济检验：解释变量前的系数值在0到1之间，是合理的；（1分）统计检验：①模型的拟合

优度检验：判定系数R2值为0.9883，接近1，表明模型对样本数

据的近似程度较好；②方程的显着性检验：F统计量值为1604.95，大于给定显着性水平下的临界值，显着性概率为0，小于给定显着性水平0.05，表明解释变量与被解释变量的线性关系在总体上是显着的；③变量的显着性检验：模型中，常数项和解释变量的T检验值分别为7.6、40.06，都大于给定显着性水平下的临界值，显着性概率小于0.05，说明其对被解释变量的单独影响是显着的。（3分）

（4）表示当投资增加1％时，工业总产值将增加0.8704％，在经济学中，这个系数表示投

（5

（6

(7)

BG

3．（1高，DW 值接近2

关。（2

（2）

1979

（3）

S?t??6.0?0.004X t1979年以前（D＝1）

S?t??61.7?0.256X t1979年以后（D＝0）

可以看出，储蓄模型的截距和斜率在1979年前后有显着差异：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期间，城镇

居民的边际储蓄倾向高达0.256。（2分）

4．（1）CROSSYX

作用：输入此命令后，系统将输出y与x以及x滞后1、2、3…p期的各期相关系数，可以初步判断滞后期长度k。（2分）

（2）y

?a?b0x t?b1x t?1?t（1分）

t

（3）

(4)

（5

1、

A.

B.

C.

D.

2、下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验：

A.D-W检验

B.偏自相关检验

C.B-G检验

D.拉格朗日乘数检验3、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数

M=β0+β1Y+β2r+ε，又设a.b分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说

A.a应为正值，b应为负值

B.a应为正值，b应为正值

C.a应为负值，b应为负值

D.a应为负值，b应为正值

4．利用容量大于30的年度数据样本对某市2005年GNP进行预测得点预测值为18400万，回归标准差为183。该市2005年GNP的95%置信区间。

A.[18217,18583]

B.[18034,18766]

C.[18126,18583]

D.[18126,18675]

5．下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式。

6

A、异方差

7

AF

8

A

C、F

9

A.

10

A b

B

11

A、近似估计法；

B、迭代估计法

C、Durbin估计法；

D、搜索估计法

12、构造模型时，若遗漏了重要的解释变量，则模型可能出现BC

A、多重共线性

B、异方差性

C、自相关性

D、滞后效应

13、关于多重共线性的影响，下面哪些不正确：ABCD

A.增大回归标准差

B.难以区分单个自变量的影响

C.t统计量增大

D.回归模型不稳定

14、虚拟变量的作用有ABC

A、描述定性因素

B、提高模型精度

C、便于处理异常数据

D、便于测定误差

15、产生滞后效应的原因有ABD

A、心理因素

B、技术因素

C、随机因素

D、制度因素二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，答案填入下表）

1

?（2n

2．用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为

3、

4、在

5、

6、

7、

8、

9、

10、

1.在

2.可以利用双对数模型的系数直接进行分析。

3.在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间。

4.模型中若存在多重共线性，则难以区分每个的单独影响。