金融学第12章 风险管理概述
金融风险与金融风险管理概述
2、特征
形成原因复杂：流动性计划的偏差；信用、市场风险等导致。
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案例：海南发展银行因流动性危机而倒闭
（五）声誉风险（Reputation risk）
持续努力
公众长期信任
良好声誉（无形资产）
几乎所有风险都可以影响金融机构的声誉。
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信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 声誉风险 法律/合规风险 战略风险
本课程研究的重点 企业活动普遍面临的风险
国家风险
精选课件
§2 金融风险管理概述
一、风险态度 二、金融风险管理的动因与功能 三、金融风险管理的组织 四、金融风险管理的流程 五、金融风险管理的战略和策略
精选课件
一、风险态度
金融活动：买卖金融产品或金融服务
精选课件
三、金融风险的特征
1、客观性
源于世界不确定性的客观性； 约束了金融活动主体的行为。
2、普遍性
源于不确定性的普遍性；
3、扩散性（传染性，多米诺骨牌效应）
金融风险通过信用链条和公众情绪进行传染；
精选课件
4、多样性与可变性 5、可控性
可控性的原因；
6、破坏性
精选课件
金融风险管理
梁彦博
• 天下没有免费的午餐（there is no such thing as a free lunch ）；
• 金融活动就是在风险中榨取收益，风险与收 益 相伴而生（trade off between risk and return）；
• 金融风险管理活动的目标是让我们尽量以较 小的风险代价来获取收益（to ensure that lunch generally does not cost too much ）。
金融学课件PPT李健第三版第12章：金融监管
按照风险的来源
内源性金融风险；外源性金融风险
金融风险与金融监管的关系
金融风险需要通过监管来降低风险； 但金融监管也有可能引发新的金融风险
金融创新与金融监管的关系
金融监管催生了金融创新 金融创新对传统金融监管提出了挑战 ⚫ 金融创新使金融机构所面临的风险加大，难以识别与计量 ⚫ 逃避监管的创新加大了金融监管的难度 ⚫ 金融创新促进了金融监管的演进与创新
了解宏观审慎政策与货币政策的“双支柱”调控框架
⚫货币政策和宏观审慎政策都具有宏观管理的属性，虽各有侧重点，但都是为 了维护金融稳定，有利于解决我国经济金融运行中的突出问题。 ⚫货币政策的实施与传导需要稳健的金融体系；宏观审慎政策的落实需要有货 币政策的协调配合，两者可以相互补充和强化，共同维护金融体系稳定。 ⚫双支柱调控框架的关键是建立货币政策和宏观审慎政策协调配合良性互动的 体制机制，完善“双支柱”的同时还需要创造良好的市场环境，疏通传导机制
第12章：金融监管
金融监管的必要性
金融体系的正效应 ➢ 金融是经济的核心，在资源配置中起着重要作用，具有特殊的公共性和全局性 ➢ 维护金融秩序，保护公平竞争，可以提高金融效率 ➢ 金融监管是实施货币政策和宏观调控的保障，金融安全是国家经济安全的核心
金融体系的负效应 ➢ 金融业是一个存在诸多风险的特殊行业，由于经营的对象特殊性、关系特殊性、方式特殊性导致风 险贯穿始终，金融运行具有内在的不稳定性。同时因存在信息不完全、不对称可能转嫁风险，而一旦出 险又会引起连锁反应，基于金融关系的普遍性造成大范围的破坏性和灾难 ➢ 金融体系对经济体系的负外部性很强，金融业的相对垄断经营可能使企业或消费者支付了额外的成 本费用却又无法获得相应的补偿，尤其是风险外溢不仅造成微观经济主体的损失，而且引发的系统性风
金融风险管理
金融风险管理金融风险管理是指金融机构为了降低经营风险，保护资金安全，采取一系列措施和方法，对金融风险进行识别、评估、监控和控制的过程。
本文将从以下几个方面详细介绍金融风险管理的标准格式内容。
一、风险识别风险识别是金融风险管理的起点，通过对金融机构内部和外部环境的分析，确定可能存在的风险类型和来源。
常见的金融风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和法律风险等。
金融机构应建立完善的风险识别制度，包括定期开展风险评估、建立风险分类和等级体系、制定风险识别流程等。
二、风险评估风险评估是对已识别的风险进行量化和评估，确定其对金融机构的影响程度和可能损失的大小。
金融机构可以通过建立风险评估模型、利用历史数据和统计分析等方法来进行风险评估。
评估结果可以匡助金融机构确定风险的优先级，制定相应的风险管理策略和措施。
三、风险监控风险监控是指对已识别的风险进行实时监测和跟踪，及时发现和预警可能浮现的风险事件。
金融机构应建立健全的风险监控体系，包括建立风险监控指标、制定监控频率和流程、建立监控报告和预警机制等。
通过风险监控，金融机构能够及时了解风险的动态变化，采取相应的风险管理措施。
四、风险控制风险控制是指采取一系列措施和方法，降低风险的发生概率和影响程度，保护金融机构的资金安全。
金融机构可以通过多元化投资、建立风险限额和风险分散机制、制定风险管理政策和流程等方式进行风险控制。
同时，金融机构还应建立应急预案和应对措施，以应对突发风险事件的发生。
五、风险报告风险报告是金融机构向内部管理层和外部监管机构提供风险信息的重要手段。
金融机构应按照规定的格式和要求，定期向相关部门提交风险报告。
风险报告应包括风险识别和评估结果、风险监控和操纵情况、风险事件和损失情况等内容。
通过风险报告，金融机构能够及时向管理层和监管机构通报风险状况，提供决策依据和参考。
六、风险管理评估风险管理评估是对金融机构风险管理工作进行定期评估和审查，检查风险管理制度和措施的有效性和合规性。
《金融风险管理的概述》
第一章金融风险管理的概述本章主要介绍与金融风险有关的基本概念和背景知识，读者已经具备一定的金融知识的基础上，进一步尽可能全面地介绍风险，金融风险的内涵和特征，继而追溯历史，回顾金融风险管理的发展历程，了解金融风险管理的演进过程。
阅读万本章后，有助于理解本书的知识结构框架。
第一节金融风险概论一风险(一) 风险定义风险指的是由于经济活动的不确定性而导致资金在筹措和运用中遭受损失的可能性。
风险的定义分为两类：广义的风险和狭义的风险。
广义的风险：强调结果的不确定性，即在一定的条件下和一定时器内发生的各种结果的变动程度，结果的变动程度越大则相应的风险也就越大，反之则越小；狭义的风险：强调不确定性带来的不利后果，即指一定的条件和一定时期内由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失或者损害的可能性。
这个概念突出强调了损害的可能性(二) 风险的特点1 客观性风险是不以人的意志为转移，客观存在。
2 普遍性风险广泛存在于自然界和人类社会，无处不在，无时不有。
3 复杂性风险是一种非常复杂的自然﹑社会现象。
迄今为止，人们也只能在有限的空间和时间内度量风险和管理风险。
4 偶然性风险的基本特征是不确定性，及风险发生的时间﹑程度和结果都是偶然的，而且引发风险的因素也是偶然的。
5 必然性由于环境的复杂多变造成风险的发生是不可避免，尽管对于个别风险的控制是哪一张我的，但是随着技术的进步以及大量历史数据的支持，人类在看似混乱的风险当中仍然能够发现规律。
6 可变性风险随着环境的变化而改变，技术的进步能够带来管理方式的创新，同时也带来新的风险。
(三) 风险的分类风险都具有不可预见性，由于相关变量的波动性导致收益的减少，经营成本的增加都是非预期的，通过分类有助于突出引起风险的因子的变化特征，管理者可以针对不同的风险采取不同的处置方法，更有效地防范和管理风险。
1．按风险的性质分为纯粹风险和投机风险。
纯粹风险：风险承担者遭受了风险损失而没有获得任何收益，它所导致的后果只有两种：有规律，可以利用概率论中的大数法则来预测风险的概率。
金融风险与风险管理
金融风险与风险管理在金融领域，风险和不确定性是永恒的话题。
对于金融市场参与者来说，了解和管理风险至关重要。
本文将介绍什么是金融风险，以及金融风险管理的重要性。
一、什么是金融风险？金融风险指的是投资行为可能带来的不确定性和潜在损失。
金融风险通常包括市场风险、信用风险和操作风险。
市场风险是指由金融市场的波动引起的投资损失。
信用风险是指因市场参与者违约或信用违约而导致的损失。
操作风险是指公司内部错误或欺诈性行为导致的风险。
二、为什么需要管理金融风险？管理金融风险可以在保护投资人的同时，提高投资回报率。
当一项投资项目面临风险时，管理者可以采取一系列措施来减轻风险。
在避免损失的同时，管理者还可以寻找更高的收益回报。
因此，管理金融风险是保护投资人并促进高回报的关键。
三、金融风险管理工具金融风险管理工具包括各种金融衍生品和金融保险。
金融衍生品是一种金融工具，它的价值来源于另一个金融资产的变化。
其中，最常见的衍生品是期货和期权。
金融保险是一种金融工具，用于对金融损失进行保险。
其中，最常见的金融保险的形式是信用保险。
四、管理金融风险的重要性管理金融风险对任何市场参与者都是至关重要的。
对于投资者和金融机构来说，管理金融风险可以提高整体投资回报率，并最大限度地减少损失。
同时，监管机构也需要管理金融风险来保护金融系统的稳健性和安全性。
总之，金融风险是一种不可避免的不确定性。
了解和管理金融风险是金融市场参与者必须具备的最基本技能。
通过采取措施管理金融风险，可以避免投资损失，提高整体投资回报率，并保护金融系统的健康和稳定。
在现代金融市场中，风险管理已成为金融机构的核心任务。
金融机构需要利用各种金融工具和技术来识别、测量、监控和管理风险。
这些工具和技术可以帮助金融机构了解其市场风险、信用风险和操作风险暴露的程度。
通过应用风险管理工具和技术，金融机构可以更好地管理风险，从而保护投资人和金融系统的稳定性。
以下是一些广泛使用的风险管理工具和技术：1. 市场风险市场风险是指投资组合受到市场波动影响的风险。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
金融风险与风险管理
金融风险与风险管理金融风险是指在金融活动中可能发生的潜在损失。
随着金融市场的不断发展和全球化的进程，金融风险的复杂性和多样性也不断增加。
金融风险对金融机构和整个金融体系的稳定性有着重要的影响，因此风险管理成为金融行业不可或缺的一部分。
风险管理是指金融机构通过辨识、测量和控制风险，促使其在承担风险的同时更好地掌握风险，以实现稳健的经营和持续的发展。
风险管理的主要目标是降低风险因素对金融机构的影响，提高其盈利能力和抵御风险的能力。
金融风险种类繁多，其中包括信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等。
信用风险是金融机构面临的最为普遍的风险，指的是债务人无法按时履约导致金融机构蒙受损失。
市场风险包括股票市场波动、汇率波动和利率风险等，对金融机构的交易资产和投资组合价值产生直接影响。
流动性风险是指金融机构面临的支付能力不足或无法及时变现资产的风险。
操作风险则是由于内部失误、管理过程、技术系统或外部事件等原因导致的损失。
风险管理是金融机构的一项核心业务，需要建立完备的风险管理框架和制度。
首先，金融机构需要建立辨识风险的能力，通过内外部信息的收集和分析，及时识别潜在的风险。
其次，金融机构需要进行风险测量和评估，找出风险的来源和规模，并对不同风险进行量化。
第三，金融机构需要制定有效的风险控制措施，通过金融工具和交易策略来规避或降低风险的发生。
最后，金融机构需要建立完善的风险监测和报告机制，及时发现风险，做出相应的决策。
风险管理需要综合运用各种手段和工具。
市场风险的管理主要依靠风险敞口管理和资产分散，通过设置止损位和建立多样化的投资组合，降低市场波动的风险。
信用风险的管理则需要建立严格的信用评估和授信流程，尽量减少坏账的发生。
流动性风险的管理需要建立合理的流动性缓冲区和应急预案，应对突发情况。
操作风险的管理则需要加强内部控制和风险意识的培养，通过规范化的流程和技术手段来防范风险。
风险管理也需要金融监管的支持和监督。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。
辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。
金融风险管理
金融风险管理金融风险管理是金融机构和企业在经营过程中面临的重要问题之一。
它涉及到对金融市场、金融产品、金融交易和金融机构的各种风险进行识别、评估、监控和控制的过程。
有效的金融风险管理可以匡助金融机构和企业降低风险，保护资金安全，提高盈利能力。
一、风险识别金融风险管理的第一步是识别潜在的风险。
这包括对金融市场的宏观风险和微观风险进行分析，了解市场的整体情况以及各种金融产品和交易的特点和风险。
通过对金融机构自身的风险进行评估，可以确定可能面临的内部风险。
此外，还需要对外部环境进行监测，及时发现可能对金融机构和企业造成风险的因素。
二、风险评估风险评估是对已识别的风险进行定量或者定性的评估，以确定其可能的影响程度和概率。
这需要采集和分析相关的数据和信息，利用统计方法和风险模型进行计算和预测。
通过评估风险的严重程度和可能性，可以确定哪些风险是最重要的，需要优先考虑和处理。
三、风险监控风险监控是对金融风险进行实时的监测和跟踪，以及对风险事件进行及时的预警和处理。
这需要建立一套有效的监控体系，包括监测指标的选择和设置、数据的采集和分析、风险报告的编制和传递等。
通过及时发现和处理风险事件，可以避免或者减少其对金融机构和企业的不利影响。
四、风险控制风险控制是通过采取各种措施和方法，降低风险的发生概率和影响程度。
这包括制定和执行风险管理策略、建立风险管理制度、加强内部控制和合规管理、优化业务结构和资本配置等。
通过有效的风险控制，可以保护金融机构和企业的资金安全，降低经营风险，提高盈利能力。
五、风险应对风险应对是在风险发生后采取相应的措施和方法，减轻和消除风险的影响。
这包括及时调整投资组合、采取对冲措施、加强风险传导和溢出的控制、与相关方进行商议和沟通等。
通过及时应对风险，可以降低损失，保护金融机构和企业的利益。
六、风险管理评估风险管理评估是对金融风险管理工作进行定期的评估和检查，以确定其有效性和完整性。
这包括对风险管理策略和制度的评估、对风险管理措施和方法的评估、对风险管理人员和系统的评估等。
金融行业的风险管理
金融行业的风险管理金融行业的风险管理随着金融市场的发展和进步，金融行业的风险管理变得越来越重要。
风险管理是金融机构必须充分考虑和应对的重要问题，只有有效管理风险，金融机构才能保持稳定、可持续发展。
本文将从风险管理的定义、风险管理的目标、风险管理的方法以及风险管理的挑战这几个方面来论述金融行业的风险管理。
一、风险管理的定义风险管理是指对金融机构所面临的各类风险进行有效识别、评估、监控、应对和控制的过程。
金融行业的风险类型多样，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
风险管理的核心在于寻求一种平衡，既要降低风险对机构造成的负面影响，又要确保机构可以承受一定的风险以获得回报。
二、风险管理的目标金融机构进行风险管理的目标主要包括以下几个方面：1. 保护资产价值：风险管理的首要目标是保护机构的资产免受损失或贬值。
通过科学有效的风险管理措施，金融机构可以最大程度地减少风险对资产的破坏性影响。
2. 提高盈利能力：风险管理不仅仅是为了防范风险，还可以为金融机构提供更多的盈利机会。
通过风险管理，金融机构可以更好地把握市场机会，灵活调整投资组合，提高资产的收益水平。
3. 降低资本成本：风险管理可以帮助金融机构降低资本成本，提高经济效益。
通过有效的风险控制措施，金融机构可以减少资本的占用，提高资本利用效率。
三、风险管理的方法金融行业的风险管理方法多种多样，主要包括以下几种：1. 风险分析与评估：通过对风险的识别、定量和定性评估，金融机构能够更准确地了解自身所面临的风险，制定相应的风险管理策略。
分析工具可以包括统计分析、风险模型、预测模型等。
2. 风险控制与监测：金融机构需要建立风险控制与监测体系，实时监控和控制各类风险的发生和发展。
这需要借助风险指标、敞口限制、内部控制等工具，确保机构在风险暴露可接受的范围内。
3. 风险转移与规避：金融机构可以通过保险、衍生品等方式将一部分风险转移给其他机构或市场参与者，从而在一定程度上降低自身承担的风险。
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第12章风险管理概述模拟训练题(一)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．股市波动的风险属于（）。
Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．网络中断对于银行来说，是造成损失事故的（）。
A实质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D法律风险因素3．属于控制型风险管理技术的有（）。
Ａ预防与抑制Ｂ抑制与自留Ｃ转移与分散Ｄ保险与自留4．银行挤兑是银行（）常见的表现形式。
A风险因素B 风险事故C风险增加D损失5．实行存款保险制度后，银行放松信贷质量监控属于（）。
A法律风险因素B 道德风险因素C心理风险因素D 实质风险因素D保险6．下面说法正确的是（）。
A风险按可否分散分为纯粹风险和投机风险B风险事故、风险因素和损失三者之间存在着因果关系，风险事故增加或产生风险因素，风险因素引起损失C风险按照性质分可以分为静态风险和动态风险D风险是指损失的不确定性7．风险存在具有（）。
A客观性B主观性C个体上的可测定性D总体上的不确定性8．风险事故发生的潜在原因是（）。
A风险B风险因素C损失D危机9．盗窃属于（）。
A主观风险B非财务风险C可分散风险D投机风险10．在风险所导致的损失频率和幅度较低的情况下，企业一般采用（）的风险管理技术。
A回避B分散C自留二、多项选择题（每题2分，共20分）1．下列有关风险的陈述正确的有（）。
Ａ风险是指某种损失发生的不确定性Ｂ风险是一种客观存在Ｃ风险由风险因素、风险事故与损失构成Ｄ没有人类的活动，也就不存在风险Ｅ风险是不可以转移的2．下列属于道德风险的有（）。
A恶劣的气候B 欺诈C纵火D侥幸E不关心3．风险分类有（）。
A主观风险与客观风险B财务风险与非财务风险C可分散风险与不可分散风险D纯粹风险与投机风险E金融风险与非金融风险4．风险的组成因素包括（）。
A风险识别B风险因素C风险事故D风险估测E损失5．风险管理步骤包括（）。
A风险识别B选择风险管理技术C避免D风险分析E 风险筛选6．纯粹风险导致的结果可能有（）。
A损失B无损失C盈利D赚钱E增长7．以下哪些属于控制法的风险管理技术方法（）。
A 避免B 抑制C 预防D 转移E 分散化8．风险管理的损后目标包括（）。
A生存B持续经营C赢利性D增长E社会责任9．风险融资技术包括（）。
A保险B套期保值C分散化D自留E灾难计划10．自留融资方式包括（）。
A事前筹资B现时筹资C保险D套期保值E事后筹资三、名词解释（每题4分，共20分）1、风险2、投机风险3、损失预防4、分散风险5、风险事故四、简答题（每题6分，共30分）1、简述风险的特征。
2、简述风险构成要素。
3、简述主观风险与客观风险的区别。
4、简述风险管理的基本程序。
5、简述损失风险的四个维度。
五、论述题（每题10分，共20分）1、试述风险管理中的控制技术和融资技术。
2、试述风险管理的目标。
参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.A3.A4.B5.C6.D7.A8.B9.C 10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCD2.BC3.ABCDE4.BCE5.ABD6.AB7.BCE 8.ABCDE 9.ABC 10.ABE三、名词解释（每题4分，共20分）风险通常可以定义为损失的不确定性，具体风险的含义应具体分析。
投机风险是指既有损失机会又有获益可能的风险。
损失预防是在识别出某种风险并经过分析后，积极主动地采取各种预防性措施，目标就是要降低某一特定损失风险的预期损失频率。
分散风险是通过增加风险单位的数量，将特定的风险在更大的样本空间里进行分散，以此减少总体损失。
风险事故也称风险事件，是指损失的导因，是呈现财产损失可能性的明显的损失原因。
四、简答题（每题6分，共30分）风险具有客观性，是一种客观存在（1分）；风险具有损害性，与人们的利益密切相关（1分）；风险具有不确定性，在个体上是偶然的、不可知的（1分）；风险具有总体上的可测定性（1分）；风险还具有社会性和发展性，不同类型的风险又有其特有属性（2分）。
风险由多种要素构成，这些要素的共同作用决定了风险的存在、发生和发展（1分）。
一般认为，风险由风险因素、风险事故和损失构成（2分）。
风险因素是损失的潜在原因，风险事故是损失的明显原因，而损失是风险发生的后果之一（3分）。
主观风险是指基于个人观点，所认识到的风险或不确定性（1分）。
客观风险是指基于事实和数据，不确定性可测量的风险（1分）。
客观存在的风险和主观判断的风险可能相去甚远（1分），因为主观风险的高低受到人们对风险事件熟悉程度、个人差异的影响，主观上还容易单纯依据损失频率或损失程度判断风险的高低（3分）。
风险管理是一种决策过程（1分）。
其基本程序包括为实现风险管理目标所采取的各个步骤，即风险识别、风险分析、考察各种风险管理技术的可行性、选择最佳的风险管理技术、实施风险管理技术及监控结果等（5分）。
损失风险的四个维度即损失频率、损失程度、总损失金额和时间（2分）。
损失频率是一定时期发生的损失的数目（1分），损失程度是某一损失的可能严重性，与损失频率倾向于具有反向的关系（1分），总损失金额是损失频率乘以平均损失程度（1分），时间包括损失可能发生的时间和损失补偿可能实现的时间（1分）。
五、论述题（每题10分，共20分）风险控制技术实际上是通过降低意外损失的预期频率或严重程度来减小风险（1分），包括损失防范、损失抑制、损失风险的隔离、复制、分散化等（2分）。
这些风险控制技术可以单独使用，也可以结合使用。
损失预防目标是降低损失风险的预期损失频率，而损失抑制旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度，隔离、复制与分散化极为相似，主要是通过增加风险单位数量来降低风险（2分）。
风险融资技术是筹集资金用于损失支付或补偿的一种风险管理技术（1分），包括转移和自留两类技术（1分）。
转移包括保险转移和免责约定、保证合同、套期保值等非保险转移技术（2分），自留即自我消化损失，主要通过在机构内部筹集资金补偿损失（1分）。
风险管理的最终目标是以最小的成本使损失降至最小（1分），具体目标可分解为损失前目标和损失后目标两大类（1分）。
损失前目标是指即使没有损失发生也应该实现的目标（1分），其风险管理计划应该考虑能够提高企业效率、将不确定性维持在可承受的水平上、合乎法规要求、严格承担社会道德义务等（3分）；损失后目标是指损失发生后应该实现的目标（1分），包括生存、保持经营的持续性、收益的稳定性、保持增长以及承担社会责任（3分）。
第12章风险管理概述模拟训练题(二)一、单项选择题（每题1分，共10分）1．购买彩票的风险属于（）。
Ａ自然风险Ｂ投机风险Ｃ主观风险Ｄ纯粹风险2．骗贷对于银行而言，是造成损失的（）。
A物质风险因素B心理风险因素C道德风险因素D思想风险因素3．属于融资型风险管理技术的有（）。
Ａ隔离与避免Ｂ抑制与自留Ｃ转移与自留Ｄ保险与复制4．银行ATM机因自然灾害损坏的风险属于（）。
A纯粹风险B投机风险C主观风险D不可分散风险5．通货膨胀属于（）。
A主观风险B非财务风险C可分散风险D不可分散风险6．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。
A分散B预防C套期保值D自留7．在风险所导致的损失频率和程度都较高的情况下，企业一般采用（）风险处理方法。
A回避B分散C自留D保险8．风险的构成要素是（）。
A财产风险，人身风险和责任风险B自然风险，社会风险和经济风险C物资风险，道德风险和心理风险D风险因素，风险事故和损失9. 财务风险是与( )相关联的风险。
A 健康B声誉C货币价值D人际关系10. 下列关于风险的说法不正确的是（）。
A风险是不可能被彻底消除B风险在时空上不确定C风险不可测定D风险具有社会性和发展性二、多项选择题（每题2分，共20分）1．风险具有以下哪些特征（）。
A客观性B损害性C 不确定性D可测定性E社会性2．风险由以下哪些因素构成（）。
A风险因素B风险事故C损失D损失频率E损失程度3．风险因素通常包括以下类型（）。
A道德风险因素B心理风险因素C实质风险因素D法律风险因素E火灾风险因素4．损失是指（）的经济价值的减少。
A非故意B故意C非计划D有计划E非预期5．风险管理的损前目标包括（）。
A效率B生存C合法D增长E社会责任6．风险管理的基本程序有（）。
A风险识别B风险分析C考察风险管理技术的可行性D选择最佳风险管理技术E监控结果7．风险识别技术有（）。
A调查问卷B财务报表分析C合同分析D流程图分析E现场检查8．损失风险的维度有（）。
A损失频率B损失程度C总损失金额D时间E信度9．金融机构在下面哪些情况下应采取风险回避措施（）。
A非主要业务的风险B风险太大无法承受C风险承担与回报不平衡D风险较为复杂E风险管理所需专业技术超出现有能力且无法转移10．下列哪些方法属于非保险风险融资转移技术（）。
A分散B预防C套期保值D免责约定E保证合同三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险损失抑制风险因素风险管理损失四、简答题（每题6分，共30分）简述风险的不确定性。
简述可分散风险与不可分散风险的区别。
简述金融机构应采取风险自留的情形。
简述非保险风险融资转移。
简述风险管理矩阵。
五、论述题（每题10分，共20分）试述风险的分类。
分析风险的各个构成要素及其相互关系。
参考答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1.B2.C3.C4.A5.D6.C7.A8.D9.C 10.C二、多项选择题（每题2分，共20分）1.ABCDE2.ABC3.ABCD4.ACE5.ACE6.ABCDE7.ABCDE8.ABCD9.ABCDE 10.CDE三、名词解释（每题4分，共20分）纯粹风险是指只有损失机会而无获益可能的风险。
损失抑制是指在损失发生时或之后采取一系列措施避免损失的继续，旨在降低某一特定损失风险的预期损失程度。
风险因素也称风险条件，是指增加损失频率或程度的条件。
风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。
它要求研究风险发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。
损失作为风险管理中的一个重要概念，是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。
四、简答题（每题6分，共30分）1、风险在个体上是偶然的、不可知的，具有不确定性（2分），主要表现在三个方面：一是空间上的不确定性。
以银行的ATM机为例，就总体上来说都面临发生故障的风险，但是具体发生在哪一台，则是事先无法确定的（2分）；二是时间上的不确定性（1分）；三是损失程度的不确定性（1分）。
2、可分散风险，有时称为非系统风险或特别风险，是指仅仅影响某些个人、某些企业或某些小团体的风险。
它意味着一个风险组合中各风险造成的损失或收益，倾向于独立发生。