中级金融专业第十一章金融监管及其协调章节练习(2014-11-4)
第十一章 金融监管PPT课件
增进银行体系健全运作； 促进经济发展，有效利用资源。 保护存款人利益。 规范货币与信用，促进经济与金融发展。
保证银行资产安全和业务运营正常。 确保银行体系正常运作。 保持金融体系效率及健全
维护金融业的合法、稳健运行。
资料来源：李扬、王国刚、何德旭主编《中国金融理论前沿Ⅱ》，2001。
• 二是美国模式，由美联储作为伞型监管者，负责监管 混业经营的金融控股公司，银行、证券、保险分别由 其他监管部门监管，中国香港也是采取此种监管模式；
• 三是韩国模式，就是由中央银行同时负责货币政策和 银行、证券、保险的监管，目前许多发展中国家仍采 取此种监管模式；
• 四是法国模式，将银行、证券、保险的监管从央行中 分离出来，欧洲中央银行成立后，法国等多数欧元区 国家都采取了此种监管模式（中国模式）。
–依法监管的原则——金融机构及监管机构都要依 据法律行事
–适度竞争原则——监管重心在保护、维持、培育 创造一个公平高效适度有序的竞争环境
–外部监管与自律监管相结合的原则 –效率原则——将积极的防范风险与提高金融效率
协调起来 –独立原则，客观、公平、透明
3.目标
– 维护金融体系的稳定和安全，保护社会公众的利 益。
保险 监管
州保险厅对保险业进行限制监督
全美保险厅长官联席会议(NAIC)：综合各州保险厅的意见，制定样板法规，以保证各州保险 法和保险监管在一定程度上的统一性
1999. 11.4 《金 融服 务现 代法 案》
综合 监管 分业 监管 结合
Fed作为综合监管的上级机构，对金融控股公司实施监管 OCC等银行监管机构、SEC、州保险厅分别对银行、证券及保险进行监管
货币银行学第十一章金融监管解读
12
金融监管失灵问题
1. 政府监管虽然可以在一定程度上纠正市场缺 陷，但同样也会面临“失灵”问题。 2. 监管者的经济人特性：从理论上讲，金融监 管机关作为一个整体，是社会公众利益的代 表者。但具体到单个的监管人员来说，由于 也是经济人，也具有实现个人利益最大化的 动机，很容易被某些特殊利益集团俘获，并 成为他们的代言人。
第十一章
金 融 监 管
第一节 金融监管概述 第二节 金融监管体制 第三节 金融国际化与金融监管的国际协调
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金融学
1
金融监管及其范围
1. 金融监管是金融监督和金融管理 的复合词。
2. 狭义的金融监管是指金融主管当 局依据国家法律法规的授权对金 融业实施监督、约束、管制，使 它们依法稳健运行的行为总称。 3. 广义的金融监管除主管当局的监 管之外，还包括金融机构的内部 控制与稽核、行业自律性组织的
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金融监管失灵问题
3. 监管行为的非理想化：尽管监管者主观上 想最大限度地弥补市场缺陷，但由于受到各 种客观因素的制约，并不一定能达到理想化 的目标。 制约监管效果的客观因素如：监管者 对客观规律的认识具有局限性；监管者面临 着信息不完备问题；监管时滞问题……
4. 作为监管制度的制定和实施者，金融监管 机关处于独特的地位，它们几乎受不到来自 于市场的竞争和约束，从而也就没有改进监 管效率的压力和动机。这会导致监管的低效
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金融监管的理论依据
“市场失灵”需要金融监管 完全竞争的市场在现实世界中是不存在的。 市场在某些情况下会失去其优化资源配置的 功能，降低经济运行的效率，即出现“市场 失灵”。 金融市场上存在市场失灵的具体表现： 1、负外部性效应 2、垄断 3、信息不完全和信息不对称
第十一章 反洗钱金融监管 《金融监管学》PPT课件
二、全球性反洗钱合作网络
（一）联合国 （二）反洗钱金融行动特别工作组（FATF）
(Financial Action Task Force on Money Laundering）
（三）巴塞尔委员会 （四）国际刑警组织 （五）艾格蒙特组织（Egment Group）
三、区域性反洗钱合作网络（一）欧洲理事会及Fra bibliotek欧洲反洗钱公约》
（二）欧盟及《欧盟反洗钱指令》 （三）美洲及《美洲反洗钱示范法》 （四）其它区域性反洗钱合作组织
四、加强反洗钱国际合作的趋势
各国出于国家利益的需要不断加强反洗钱合 作，主要采取的形式是签订双边或多边协议。
第四节 中国的反洗钱监管
一、我国反洗钱的急迫性
据权威部门估计，我国每年资金外逃达300--500 亿美元，每年从中国的洗钱约有2000亿人民币。 我国的洗钱犯罪活动呈现出以下特点： （1）贪污腐败洗钱现象严重 （2）存取和藏匿大额现金是洗钱的重要渠道 （3）通过银行的支付结算体系洗钱成为趋势
（二）通过投资渠道的洗钱活动
（三）通过贸易渠道的洗钱活动
（四）通过其他手段的洗钱活动
四、洗钱对国家金融安全的危害
（一）腐蚀和破坏国家金融系统的正常运行 （二）扭曲价格信号导致资源配置低效 （三）影响国家经济内外均衡的实现 （四）贿赂政府诱发更深层次的矛盾
第二节 反洗钱监管的环节
一、反洗钱的主要环节
第十一章 反洗钱金融监管
第一节 洗钱的主要渠道
一、对洗钱活动的基本认识
（一）对洗钱认识的发展过程 狭义的洗钱，是将非法收入合法化的过程,是
洗钱者利用金融系统将非法资金通过保管、投资、 帐户间的转移支付等手段转化为合法资金，使之 进入正常的货币流通领域，为其所用的过程。通 常犯罪收益称为“黑钱”，所以，对犯罪收益进 行清洗使之合法化的活动被形象地称为“洗钱”。
《货币金融学》第11章 金融监管的经济学分析
11-19
表11-2 各国和地区银行救助行动的成本
时间
国家和地区
该成本占GDP 的百分比
1980-1982
阿根廷
55
1997-2002
印度尼西亚
55
20世纪90年代至今 中国
47
1996-2000
牙买加
44
1981-1983
智利
42
1997-2002
泰国
35
1993-1994
马其顿
32
2000至今
对于全部存款机构执行统一的准备金规定
确定银行持股公司（BHCs)的地位
取消贷款利率上限
赋予联邦储备体系监管银行控股公司的职责 将存款保险限额提高至每账户10万美元
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11-13
表11－1 美国的主要金融立法(续)
11-15
图11-1 1934-2008年美国的银行破产情况
Source: /bank/historical/bank/index.html.
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11-16
20世纪80年代美国储贷协会危机和银行危机
• 金融创新和新型金融工具拓宽了银行从事高 风险活动的范围
• 存款保险限额的提高使道德风险增加 • 放松管制
–1980年《存款机构放松管制和货币控制法》 –1982年《存款机构法》
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保险学作业习题 第十一章 保险监管
第十一章保险监管一、单项选择题1 ．当保险公司的实际偿付能力额度低于最低偿付能力额度的（）时，中国保监会可以对该保险公司实行接管。
A ． 10%B ． 20%C ． 30%D ． 50%2．承担保险监管职能最主要层次的是国家对保险业实施的（）。
A ．立法监管B ．司法监管C ．行政监管D ．信用评级3 ．在我国，保险公司必须按注册资本的（）提取保证金。
A ． 5%B ． 10%C ． 15%D ． 20%4 ．由保险监管机关代为行使经营管理权利，保险公司仍继续营业，债权债务关系不发生变化的监管措施叫做（）。
A ．整顿B ．清算C ．接管D ．解散5 ．一般地，保险公司被强制解散的原因是（）。
A ．公司章程规定的营业期满B ．公司权力机构的决定C ．公司被依法撤销或破产D ．公司分离或合并二、多项选择题1 ．以下属于保险监管主体的有（）。
A ．国家保险监管机关B ．保险信用评级机构C ．保险行业自律组织D ．社会媒体E ．保险公司2. 对保险公司整顿的主要内容：A ．依法提取或结转各项保险准备金B ．依法办理再保险C ．纠正违法运用资金的行为D ．调整负责人及有关管理人员E ．进行资产重组3．保险费率监管的方式有（）A ．事先批准B 先备案后实施C ．先实施再备案D ．公开竞争E ．统一制定4．保险公司丧失偿付能力的原因（）A ．损失准备金不足B 定价过高C ．业务增长过慢D ．再保险安排失败E .巨灾损失5．美国通用会计准则与法定会计准则之间的区别（）A ．未认可资产的不同B 再保险的不同C ．递延招揽费用的不同D ．债券的不同E . 递延所得税的不同。
三、判断题1、司法监管是国家监管的第三层机制，也是承担保险监管的主要层次。
（）2、建立统一核算、统一调度资金和分级管理的财务制度，是完善内部控制机制应着重解决的问题。
（）3、保险公司兼并应符合反垄断的要求。
（）4、保险公司不能清偿到期债务，债权人不可以向法院申请宣告其破产。
经济师中级金融专业知识与实务(金融监管及其协调和国际金融及其
经济师中级金融专业知识与实务（金融监管及其协调和国际金融及其管理）模拟试卷1(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 案例分析题单项选择题共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有l个最符合题意。
1．(2014年)下列说法中，属于金融监管机构实施有效监管基本原则的是( )。
A．监管主体的盈利性B．监管主体的自律性C．监管主体的独立性D．监管主体的合规性正确答案：C解析：金融监管的基本原则包括：(1)监管主体独立性原则；(2)依法监管原则；(3)外部监管与自律并重原则；(4)安全稳健与经营效率结合原则；(5)适度竞争原则；(6)统一性原则。
知识模块：金融监管及其协调2．(2014年)我国允许境内投资者有限度地投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排是( )。
A．QFIIB．RQFIIC．QDIID．CDS正确答案：C解析：在证券监管方面．逐步放宽限制、开放市场，放松管制与强化监管并重。
合格境外机构投资者(QFII)和合格本地机构投资者(QDII)和人民币合格境外投资者(RQFII)的设定，是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内外投资者跨境投资证券市场的一项过渡性的制度安排。
选项A、B适用于对境外投资者；选项C适用于对境内投资者。
知识模块：金融监管及其协调3．(2014年)在商业银行贷款的五级分类中，属于不良贷款的是( )。
A．关注贷款、可疑贷款、次级贷款B．次级贷款、可疑贷款、损失贷款C．关注贷款、可疑贷款、损失贷款D．关注贷款、次级贷款、损失贷款正确答案：B解析：商业银行贷款分为五级，即正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款，其中后三类为不良贷款。
知识模块：金融监管及其协调4．(2014年)根据《商业银行风险监管核心指标》，我国商业银行的营业费用与营业收入之比不应高于( )。
A．50％B．60％C．45％D．35％正确答案：D解析：根据《商业银行风险监管核心指标》，我国关于收益合理性的监管指标包括：(1)成本收入比，即营业费用与营业收入之比，不应高于35％；(2)资产利润率，即净利润与资产平均余额之比，不应低于0．6％；(3)资本利润率，即净利润与所有者权益平均余额之比．不应低于11%。
货币金融学第十一章
• 存款保险制度的存在加重了商业银行的道德风险 • 放松管制
– 1980年的《存款机构放松管制和货币控制法》 – 1982年的《存款机构法》
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• 政府安全网的其他形式:
– 中央银行向陷入困境的机构放贷(最后贷款人).
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11-2
政府安全网
• 道德风险
– 储户没有太大动机对银行进行市场约束. – 金融机构可能会冒更高的风险.
– – – – 董事会和高级管理层实施监督的质量 对所有具有重大风险的业务活动的政策和限制措施的有效性 风险计量和监督体系的质量 内部控制措施是否得当
• 利率风险上限
– 内部规章制度和流程 – 内部管理和监督 – 压力测试与计算在险价值 (VAR)
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11-23
11-17
表2 一些国家或地区救助银行的成本
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11-18
次贷危机后的金融监管将往何处去?
• 监管肯定会着眼于限制代理问题，提高发起—分销 模式和金融体系的运作效率 • 强化对抵押经纪人的监管
中级金融专业知识与实务_第十一章 金融监管及其协调(2)_2010年版
1、以下不属于市场准入监管的是：A:审批资本充足率B:审批注册机构C:审批注册资本D:审批高级管理人员任职资格答案:A2、国际上同行的金融监管评级制度，即骆驼评级制度CAMELS，其中字母L代表：A:流动性B:收益水平C:经营管理水平D:市场敏感性答案:A3、市场准入过程中，监管当局应对银行机构（）的任职资格进行审查A:董事会B:理事会C:高级管理人员D:监事会答案:C4、识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准时资产风险的：A:基本权数B:基本程度C:基本数量D:基本性质答案:A5、非现场监管是监管当局对单个银行在（）基础上收集、分析银行机构经营稳健性和安全性的一种方式：A:实地作业B:经营设施C:单一报表D:合并报表答案:D6、我国《证券法》禁止的证券交易行为有：A:委托交易B:内幕交易C:欺诈交易D:自助交易E:操纵交易答案:B,C,E7、金融监管是指金融监管机构通过制定一些标准，对金融机构的经营行为实施有效约束，确保金融体系的安全稳健运行，这些标准主要涉及金融机构的：A:收益标准B:公司治理C:市场准入D:风险监管E:市场退出答案:C,D,E8、我国衡量资产安全性的贷款质量指标有：A:不良资产率不得高于4%B:不良贷款率不得高于5%C:单一集团客户授信集中度不得高于15% D:单一客户贷款集中程度不得高于10% E:全部关联度不得高于100%答案:A,B,C,D9、我国银行机构核心资本包括：A:实收资本或普通股B:资本公积C:盈余公积D:未分配利润和少数股权E:呆账准备金答案:A,B,C,E。
现代金融基础：第十一章 金融风险、金融监管和 金融创新
一、金融监管的定义及要素
（二）金融监管的主体
金融监管的主体是指负责实施监管行为的监管部 门。从世界各国的金融监管实践来看，金融市场的监 管主体基本可以分为两类：
一类是由政府授予权力的公共机构，即通常所说 的“金融监管当局”，各国的中央银行就是典型的官 方监管主体。
另一类是非官方性质的民间机构或者私人机构。 它们的权力不是来自政府，而是来自于其成员及社会 对机构的普遍认可。绝大多数的证券交易所或证券商 自律组织就属于这类监管主体。
第二节：金融监管
【学习要点】 ❖1. 金融监管的定义及要素； ❖2. 金融监管的原则； ❖3. 金融监管的手段。
一、金融监管的定义及要素
（一）金融监管的定义
金融监管是指一国的货币当局或该国政府依法设 定的监管部门对金融机构实施的各种监督和管制的行 为，包括对金融机构市场准入、业务范围、市场退出 等方面的限制性规定，对金融机构内部组织结构，风 险管理和控制等方面的合规性、达标性的要求，以及 一系列相关的立法和执法体系与过程。
❖ 1.欧洲货币市场上的金融工具创新。 ❖ 2.金融衍生市场上的金融工具创新。 ❖ （三）金融制度的创新 ❖ 1.非银行金融机构的种类和规模迅速扩大。 ❖ 2.跨国银行的发展。
❖谢 谢！
❖ （一）金融风险对微观经济的影响 ❖ 1.金融风险可能造成的直接后果是给市场主体带来直
接的经济损失。 ❖ 2.金融风险除了会给市场主体带来直接的损失外，还
会造成潜在的损失。 ❖ 3.金融风险通过影响投资者的资本成本而影响其投资
收益。 ❖ 4.金融风险降低了资金的使用效率。 ❖ 5.金融风险还增加了经营和交易成本。
【教学内容】
❖第一节：金融风险 ❖第二节：金融监管 ❖第三节: 金融创新
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目前金融监管理论主要包括()。
A.公共利益论
B.特殊利益论
C.社会选择论
D.经济监管论
E.边际成本论
我国监管评级体系对()进行评级。
A.资本充足性
B.资产质量
C.稳定性方面
D.盈利水平方面
E.流动性方面
证券公司经营风险防范机制主要包括()。
A.证券公司应当建立有关隔离制度
B.证监会对证券公司财务及审计的监管制度
C.内控制度的建设
D.依照规定，建立健全组织机构，明确决策、执行、监督机构的职权
E.市场退出制度
金融全球化迅速发展，主要表现在()。
A.金融风险加大
B.金融机构的跨国经营和规模迅速扩张
C.金融市场的全球联动
D.金融产品的不断创新
E.金融资本的频繁跨国流动
银行监管的基本方法是()。
A.现场检查
B.分业监管
C.集中监管
D.非现场监督
E.市场准入
全国性保险公司的最低资本规定为()。
A.1亿元人民币
B.2亿元人民币
C.5亿元人民币
D.10亿元人民币
作为监管当局分析银行机构经营稳健性和安全性的一种方式，非现场监督的资料收集的基础
是单个银行的()。
A.具体事件
B.问题反映
C.单一报表
D.合并报表
过监管当局的实地作业来评估银行机构经营稳健性和安全性的监管方法是()。
A.现场检查
B.并表监管
C.实证检查
D.非现场检查
资本利润率是指()。
A.净利润与资产平均余额之比
B.净利润与所有者权益平均余额之比
C.资产与负债之比
D.核心资本与风险加权资产之比
从2003年4月以来，()专门从事银行监管职能。
A.中国人民银行
B.中国农业发展银行
C.中国银行业协会
D.中国银行业监督管理委员会