银行风险管理教学大纲
《风险管理》课程教学大纲
风险管理RiskManagement一、课程基本信息学时：40学分：2.5考核方式：考试（闭卷），平时成绩占总成绩的30%中文简介：市场经济越发达，不确定因素就越庞杂，风险也就越突出，公司对风险管理的需求也就越迫切、要求越高。
在现代经济中，如何有效管理各种风险，实现公司价值最大化，就成为公司治理以及核心竞争力培育中的一个非常重要的永恒课题。
通过对本课程的学习，学生能够掌握风险管理的基础知识、基本原理，掌握现代风险管理体系的组成要素及其运行框架，熟练掌握风险识别、风险评估、风险管理规划等方面的计算与建模分析技术，能够撰写比较专业的风险评估描述报告与完整的风险管理报告。
二、教学目的与要求本课程的教学目的是使学生（1）全面掌握风险以及风险管理的基本概念，了解风险管理在企业管理中的地位与作用；（2）熟悉风险管理的基本内容；（3）能够结合企业的实际状况，找出适当的风险管理办法，并能跟进最新研究前沿的方法。
三、教学方法与手段1、教学方法在课程的教学过程中，根据教学内容的不同，综合采用多种的教学方法，以提高教学质量,更好地完成教学任务。
（I）课堂讲授：在课堂讲授中，抽象的理论证明和繁杂的数学推导过程略讲，强调风险管理思想和思维的培养。
（2）案例教学：教师在教学过程中选择恰当的案例作为课程内容，并采用案例分析、案例讨论等教学环节，促进学生对课程内容的理解和与实践的结合。
案例的实用性和可读性，可以有效地调动学生的学习积极性。
（3）专题讨论：为了加深学生对某些问题的理解和认识，激发学生学习的主动性和积极性，锻炼学生的综合应用能力，在课堂教学过程中可以采用专题讨论的教学方法，其具体做法是：由教师选择并给出讨论的题目，鼓励学生围绕主题自由讨论，教师对学生的意见和观点进行归纳、整理，并提出自己的意见和观点。
（4）启发式教学：即通过教师的暗示、提示和必要的背景说明等，让学生自悟出某些原理。
运用这一教学方法，可吸引学生学习的注意力，由教师的单向思维转为师生的双向思维,增强学习效果。
《风险管理》-课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码：18060582课程名称：风险管理课程类别：专业课学时：32学分：2适用对象：金融统计、经济统计等专业本科考核方式：考试先修课程：经济学、保险学等二、课程简介紧抓课程改革核心环节，不断提升教学质量，将“课程思政”作为融合德育与智育的融合主渠道，是逐步实现“立德树人”的综合教育理念的前进方向。
本课程以风险管理为研究对象，介绍风险管理及相关概念，风险管理的基本原理及基本方法，尤其是保险作为风险管理的主要融资手段和方法，最后简略介绍了最新风险管理技术等。
本课程内容体系完整，理论与实务紧密结合，具有重要的实践意义和学习价值。
This course takes risk management as the research object, introduces risk management and related concepts, basic principles and basic methods of risk management, especially insurance as the main financing method and method of risk management, and finally briefly introduces the latest risk management techniques. The content of this course is complete, and the theory and practice are closely integrated. It has important practical significance and learning value.三、课程性质与教学目的课程性质：本课程为专业课。
教学目的：坚持从正确树立风险意识、防止弄虚作假等视角引导学生分析风险管理问题，通过课程思政对学生进行价值观引领，将“立德树人”内化到本课程学习过程中。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。
二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。
b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。
c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。
2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。
b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。
c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。
四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。
风险管理 教学大纲
风险管理教学大纲风险管理教学大纲风险管理是现代社会中非常重要的一门学科，它涉及到各个领域和行业的安全和稳定。
无论是企业管理、金融市场还是日常生活，风险都无处不在。
因此，了解风险管理的基本概念和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。
一、风险管理的概念和意义风险管理是指通过识别、评估和控制潜在风险，以最小化可能的损失和不确定性的过程。
它可以帮助个人和组织在面临风险时做出明智的决策，提高生活和工作的安全性和可持续性。
二、风险管理的基本原则1. 风险识别和评估：了解潜在风险的来源和可能的影响，对风险进行分类和优先级排序。
2. 风险控制和减轻：采取适当的措施来降低风险的发生概率和影响程度，如制定安全规章制度、购买保险等。
3. 风险监测和应对：定期检查和评估风险管理措施的有效性，及时调整和应对新的风险。
三、风险管理的方法和工具1. SWOT分析：通过评估组织的优势、劣势、机会和威胁，识别和分析内外部风险因素。
2. 事件树分析：通过构建事件树模型，分析事件发生的可能路径和结果，帮助制定相应的风险管理策略。
3. 风险矩阵：将风险的概率和影响程度进行量化，帮助决策者更好地理解和处理风险。
4. 风险传递和共担：通过购买保险、签订合同等方式，将部分风险转移给专业机构或其他方。
四、风险管理的应用领域1. 企业管理：在企业经营过程中，风险管理可以帮助企业识别和应对各种潜在风险，提高企业的竞争力和可持续发展能力。
2. 金融市场：风险管理在金融市场中尤为重要，可以帮助投资者降低投资风险，保护个人和组织的财产安全。
3. 项目管理：在项目实施过程中，风险管理可以帮助项目团队识别和应对可能的风险，保证项目按时、按质、按量完成。
4. 日常生活：风险管理不仅仅适用于组织和企业，个人在日常生活中也需要进行风险管理，如交通安全、健康保险等。
五、风险管理的挑战和发展趋势随着社会的不断发展和变化，风险管理面临着新的挑战和机遇。
一方面，科技的进步和全球化的趋势使得风险更加复杂和多样化；另一方面，大数据和人工智能等新技术为风险管理提供了更多的工具和方法。
银行风险管理培训课件
贸易融资 :
跨境业务 :
settlement will not be effected.
款项划转受到限制
13
运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
政策 风险识别 内部审计 信贷恢复
22
汇丰信贷文化
23
汇丰信贷文化
5C + 1P Conservative保守 Constructive建设性 Competitive竞争性 Collective集体性 Communicative沟通性 + focusing on致力于 Profit利润
24
汇丰信贷文化——保守
“ ……我们新的五年策略计划是‘增长管理’ 。利用 汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收 益的增长率 然而同时，我们并不会放弃风险防范的 保守作风这一汇丰的优良传统。”
Sir John Bond约翰邦得爵士 Group Chairman集团主席
25
汇丰信贷文化——保守
14
合理信贷风险管理的要点 合理的信贷风险管理的要点——合理操作
1. 2. 3. 4.
建立恰当的信贷风险环境 在合理的信贷给予程序下操作 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 确保信贷风险的充分控制
15
合理信贷风险管理的要点
1. 建立恰当的信贷风险环境 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险
《风险管理》教学大纲.doc
《风险管理》教学大纲第一章风险管理导论考核要求（一）风险及其特征1. 识记：（1）风险的概念；（2）风险的特征。
2. 领会：（1）风险因素、风险事故、风险损失及其相互关系；（2）风险分类。
（二）风险管理及其作用1. 识记：（1）风险管理的必要性；（2）风险管理的作用。
2. 领会：（1）风险管理的概念；（2）风险管理的代价。
（三）风险管理的基本内容1 .识记：风险管理过程诸阶段。
2.领会：风险管理过程各阶段的相互关系。
第二章风险管理计划考核要求（一）风险管理的目标1. 识记：（1）风险管理的总目标；（2）风险管理的损前目标；（3）风险管理的损后目标。
2、领会：风险管理的目标冲突与协调。
（二）风险管理的组织结构领会：（1）小型规模风险管理组织结构；（2）屮型规模风险管理组织结构；（3）大型规模风险管理纽. 织结构；（4）选择型风险管理组织。
（三）风险管理部门的地位与绩效评定识记：风险管理部门与其他部门关系。
（四）风险管理计划书应用：风险管理计划书的编制。
第三章风险管理的识别考核要求（一）风险识别及其特点1. 识记：风险识别的概念。
2. 领会：风险识别过程的两个环节。
（二）风险识别方法领会：风险识别方法的局限性。
（三）感知风险的方法1・领会：（1）组织图分析法；⑵财务资料分析法；（3）流程图分析法；（4）标准调杳法；（5）投入产出分析法。
（四）分析风险的方法领会：（1）风险清单法；（2）威胁分析法；（3）事故分析法；（4）风险因素预先分析法。
第四章企业风险分析考核要求（一）企业财产风险1. 识记：企业财产权益。
2. 领会：企业财产损失形态。
（二）企业财产风险损失评估1. 领会：（1）重置成木法；（2）现行市价法；（3）收益减少的评估；（4）额外费用增加的评估。
2. 应用：收益现值法。
（三）企业责任风险1. 识记：（1）企业民事责任；（2）企业主要责任风险。
2. 领会：企业责任损失金额评估。
（四）企业人身风险1. 识记：企业人身风险损失形态。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
二、本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
1/ 28重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节1．音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的2/ 28能力。
风险管理教学大纲
风险管理教学大纲一、课程基本信息课程名称：风险管理课程代码：＿____课程类别：专业核心课学分：＿____总学时：＿____理论学时：＿____实践学时：＿____二、课程的性质、目的和任务（一）课程性质风险管理是一门研究如何识别、评估和应对各种风险的学科，它融合了管理学、经济学、统计学、数学等多学科的知识和方法，旨在帮助学生掌握风险管理的基本理论和技术，提高其在复杂环境下的风险决策能力和应对能力。
（二）课程目的通过本课程的学习，使学生能够理解风险管理的基本概念和原理，掌握风险识别、风险评估和风险应对的方法和技术，了解风险管理在企业管理、项目管理、金融管理等领域的应用，培养学生的风险意识和风险管理能力，为学生今后从事相关工作或进一步学习深造打下坚实的基础。
（三）课程任务1、使学生了解风险管理的发展历程、基本概念和原理，掌握风险管理的流程和方法。
2、培养学生运用风险管理的理论和方法，对企业和项目中面临的各种风险进行识别、评估和应对的能力。
3、引导学生树立正确的风险意识，提高学生在不确定性环境下的决策能力和应对风险的能力。
4、通过案例分析和实践操作，增强学生解决实际问题的能力和团队协作精神。
三、课程教学的基本要求（一）知识要求1、掌握风险管理的基本概念、原理和流程。
2、熟悉风险识别、风险评估和风险应对的方法和技术。
3、了解风险管理在不同领域的应用和发展趋势。
（二）能力要求1、能够运用风险识别的方法和技术，对企业和项目中面临的风险进行全面、准确的识别。
2、能够运用风险评估的方法和技术，对识别出的风险进行定性和定量评估，确定风险的大小和重要性。
3、能够根据风险评估的结果，制定合理的风险应对策略，并选择有效的风险应对措施。
4、能够运用风险管理的理论和方法，对实际案例进行分析和解决，提高学生的实践能力和创新能力。
（三）素质要求1、培养学生的风险意识和责任感，使学生能够在工作和生活中自觉地关注风险，积极地应对风险。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲《金融风险管理》教学大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教学使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教学对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教学要求教学过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教学环节音像课：这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教学媒体，它以教学大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教学缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教学大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。
辅导教师要认真钻研教学大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。
银行风险管理培训课程
银行风险管理培训课程课程简介：银行风险管理培训课程旨在帮助银行员工了解和掌握风险管理的重要概念、工具、方法和流程，以提高银行的风险管理能力。
通过本课程的学习，员工将获得在日常业务中发现、分析、评估和控制风险的能力，以保护银行的利益并确保稳定和可持续的运营。
课程内容：1. 银行风险管理概述：a. 风险管理定义和目标b. 风险管理在银行业的重要性c. 风险管理的历史演变和趋势2. 银行的风险类型：a. 信用风险b. 市场风险c. 利率风险d. 流动性风险e. 操作风险f. 合规风险3. 风险管理框架和流程：a. 风险管理框架概述b. 风险识别和评估c. 风险测量和监控d. 风险控制和应对e. 风险报告和沟通4. 风险评估工具和方法：a. 信用评级模型和方法b. 市场风险度量和敞口计算c. 合规风险评估方法d. 操作风险指标和测量方法e. 基于价值和风险指标的综合风险评估5. 风险控制和应对策略：a. 风险限额和止损规则b. 资本充足度和风险回报平衡c. 风险转移和对冲策略d. 紧急情况和危机管理计划e. 风险教育和培训成果的跟踪课程目标：通过完成本培训课程，学员将能够：- 理解银行风险管理的基本概念和原则- 辨识和分析不同类型的风险- 运用风险管理框架和流程进行风险识别、测量、控制和报告- 掌握常用的风险评估工具和方法- 制定有效的风险控制和应对策略- 提高风险意识和决策能力- 保护银行的利益并减少潜在的损失教学方法：本课程将采用多种教学方法，包括课堂讲授、案例分析、小组讨论和演练等。
学员将有机会通过实际案例和模拟情境练习应用所学知识和技能，加深对风险管理的理解和应用能力。
课程收益：- 增强员工对银行风险的认知和理解- 提高风险管理能力和决策水平- 减少风险导致的损失和影响- 提升银行的声誉和信誉度- 促进科学、稳健和可持续的经营管理结语：银行风险管理培训课程旨在帮助银行员工掌握风险管理的理论和实践知识，提高银行的风险管理能力，以适应复杂和多变的金融环境。
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1 《银行风险管理》教学大纲
一、课程基本信息 课 程 编 号 0610722 其它中文名称 课程英文名称 Risk Management in Banking 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 金融学专业 先修课程 商业银行经营管理，概率论基础，计量经济学 学分学时 2学分,共32学时，其中理论课26学时，实验6学时 考 核 方 式 闭卷考试 成绩评定方法 平时 20% 期中 0% 期末 70% 实验 10 % 大纲撰写人及日期 王永巧于2006年3月修订
课 程 简 介 银行风险管理从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。该课程主要内容包括银行业风险的类型及成因、银行业风险管理的组织、程序与内容、资本风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、市场风险管理、信贷风险管理等。
建 议 教 材 Michel Crouhy, Dan Galai & Robert Mark著，曾刚等译.风险管理.（第1版）．中国财政经济出版社,2005
参 考 书 [1] 赵晓菊.银行风险管理－理论与实践．（第1版）．上海财经大学出版社，1999 [2] 王芳.银行业风险与防范.（第1版）．经济科学出版社，1998 [3] 马克•洛尔，列夫•博罗多夫斯基编，陈斌等译.金融风险管理手册.（第1版）．机械工业出版社，2002 [4] 王兆星.商业银行中间业务风险监管.（第1版）．中国金融出版社，2004 [5] Joel Bessis. Risk Management in Banking(Second Edition). John Wiely.2001 2
二、课程的对象和性质 银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求 通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。
四、授课方法
在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 银行业风险概述 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。理解金融风险及其类型、我国银行业风险。了解银行业风险管理意义。 教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。 教学内容： 第一节: 金融风险的概念 1.金融风险的主要特征 2.金融风险的基本类型 3.金融风险管理的程序 第二节: 银行业风险的类型及成因 1.银行业风险的分类 2.银行业风险成因 第三节: 我国银行业风险 1.风险的形成 2.银行风险与不良资产 第四节: 银行业风险管理意义
第二章 资本风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。理解新巴塞尔协 3
议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。 教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。教学难点是商业银行的资本金管理。 教学内容： 第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进 1.资本的功能 2.资本充足性要求的历史演进 3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求 第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量 1.资本的组成 2.资本充足性的衡量 第三节: 商业银行的资本金管理 1.资本金与相关变量的关系 2.资本金的获得
第三章 流动性风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。了解银行流动性及流动性风险的成因。 教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教学难点是流动性缺口预期。 教学内容： 第一节: 银行流动性及流动性风险 1.银行流动性 2.银行流动性风险 3.银行流动性风险成因 4.挤兑行为分析 第二节: 流动性风险的衡量 1.财务指标 2.市场信息指标 第三节: 流动性风险的管理 1.流动性缺口预期 2.流动性管理
第四章 利率风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。理解利率风险的产生及其因素分析，利率风险管理的目标。了解利率风险的表内管理、表外管理。 教学重点和难点：本章教学重点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。教学难点是久期，表外管理。 教学内容: 第一节: 利率风险管理概述 4
1.利率风险的产生及其因素分析 2.利率风险管理的产生与发展 3.利率风险管理的目标 第二节: 利率风险的识别与衡量 1.利率风险的表现形式 2.利率风险的衡量 第三节: 利率风险的管理 1.表内管理 2.表外管理
第五章 市场风险管理(Ⅰ) 课时安排：4课时 教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种指标。理解与VaR的相关基本概念，VaR转化。了解概率论基础和VaR的局限性。 教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种指标，与VaR的相关基本概念，VaR转化。教学难点是与VaR的相关基本概念，VaR转化。 教学内容: 第一节: 市场风险度量指标 1.方差或标准差 2.名义价值 3.敏感性 4. VaR 第二节: 概率论基础 1.概率分布 2.期望值与标准差 3.正态分布 4.大数定义 第三节: VaR的相关基本概念 1.增量VaR 2.边际VaR 第四节:VaR转化 1.时间转化 2.置信度转化 3.总量转化 第五节：VaR的局限性 1.风险度量指标应满足的性质 2.为什么VaR不满足次可加性
第六章 市场风险管理的度量(Ⅱ) 课时安排：4课时 教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种常见VaR度量方法，能够熟练运用这些方法度量市场风险。 教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种常见VaR度量方法。教学难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-Normal VAR，VaR的 5
检验。 教学内容: 第一节: 方差与协方差方法 1.协方差矩阵 2.总方差的计算 3.标准差与VaR之间的转化关系 4.方差与协方差的估计 第二节: 历史模拟法 第三节: Monte carlo方法 1.什么是Monte carlo? 2.用Monte carlo方法估计VaR 第四节: Delta-Normal VAR 1.例1：本国国债例子 2.例2: 外国国债例子 3.例3: 远期合约例子 第五节: VaR的检验 1.Basel协议建议方法 2.内部法
第七章 信用风险管理(Ⅰ) 课时安排：3课时 教学要求：本章要求掌握信贷风险管理程序及管理内容。理解信贷风险的成因及贷款政策。了解信用衍生产品。 教学重点和难点：本章教学重点是信贷风险的成因及贷款政策，信贷风险管理程序及管理内容。教学难点是信用衍生产品。 教学内容: 第一节: 信贷风险的成因及贷款政策 1.我国商业银行信贷风险成因分析 2.信贷风险管理的目标与贷款改革 3.贷款定价 4.信贷风险管理的环节 第二节: 信贷风险管理程序及管理内容 1.信贷风险分析评估 2.贷款审批中的风险控制 3.贷款发放后的风险控制与管理 4.有问题贷款及其处理 第三节: 信用衍生产品 1.信用违约互换 2.总收益互换 3.信用利差期货或期权 4.信用连接票据 5.CDO，CMO 6
第八章 信用风险管理(Ⅱ) 课时安排：3课时 教学要求：本章要求掌握信用风险度量的几种常见方法，能够运用Credit Metrics方法计算某个资产或组合的未来价值分布。 教学重点和难点：本章教学重点是Credit Metrics，KMV模型。教学难点是Credit Metrics。 教学内容: 第一节: Credit Metrics 1.信用评级 2.违约迁移矩阵 3.回收率 4.单个资产的违约分布 5.多个资产的违约联合分布 第二节: KMV模型 1.违约距离 2.股票=期权？ 3.用股权定价方法估计公司资产价值 4.KMV模型的适用性
第九章 操作风险管理 课时安排：4课时 教学要求：本章要求掌握操作风险的概念、特点与分类。理解银行操作风险的度量方法。了解银行操作风险的管理框架。 教学重点和难点：本章教学重点是操作风险的概念、特点与分类，银行操作风险的度量方法。教学难点是操作风险度量方法。 教学内容： 第一节: 操作风险概述 1.操作风险的概念 2.操作风险的特点 3.操作风险的分类 第二节: 银行操作风险的度量 1.基本指标法 2.标准化方法 3.高级计量法 第三节: 银行操作风险的管理框架 1.操作风险管理组织结构 2.操作风险管理战略 3.操作风险管理过程 4.新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示
六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲） 实验要求：本实验要求学生初步掌握商业银行利率、汇率、信用风险等的度量技术，对Value at risk的概率以及各种度量技术有深刻的把握，能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题，提高学生独立进行银行风险分析和管