银行风险管理教学大纲

银行风险管理教学大纲 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

《银行风险管理》教学大纲?

二、课程的对象和性质

银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教学目的和要求

通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。

四、授课方法

在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。

五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）

第一章银行业风险概述

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。理解金融风险及其类型、我国银行业风险。了解银行业风险管理意义。

教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。

教学内容：

第一节: 金融风险的概念

1.金融风险的主要特征

2.金融风险的基本类型

3.金融风险管理的程序

第二节: 银行业风险的类型及成因

1.银行业风险的分类

2.银行业风险成因

第三节: 我国银行业风险

1.风险的形成

2.银行风险与不良资产

第四节: 银行业风险管理意义

第二章资本风险管理

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。

教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。教学难点是商业银行的资本金管理。

教学内容：

第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进

1.资本的功能

2.资本充足性要求的历史演进

3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求

第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量

1.资本的组成

2.资本充足性的衡量

第三节: 商业银行的资本金管理

1.资本金与相关变量的关系

2.资本金的获得

第三章流动性风险管理

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。了解银行流动性及流动性风险的成因。

教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教学难点是流动性缺口预期。

教学内容：

第一节: 银行流动性及流动性风险

1.银行流动性

2.银行流动性风险

3.银行流动性风险成因

4.挤兑行为分析

第二节: 流动性风险的衡量

1.财务指标

2.市场信息指标

第三节: 流动性风险的管理

1.流动性缺口预期

2.流动性管理

第四章利率风险管理

课时安排：2课时

教学要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。理解利率风险的产生及其因素分析，利率风险管理的目标。了解利率风险的表内管理、表外管理。

教学重点和难点：本章教学重点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。教学难点是久期，表外管理。

教学内容:

第一节: 利率风险管理概述

1.利率风险的产生及其因素分析

2.利率风险管理的产生与发展

3.利率风险管理的目标

第二节: 利率风险的识别与衡量

1.利率风险的表现形式

2.利率风险的衡量

第三节: 利率风险的管理

1.表内管理

2.表外管理

第五章市场风险管理(Ⅰ)

课时安排：4课时

教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种指标。理解与VaR的相关基本概念，VaR转化。了解概率论基础和VaR的局限性。

教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种指标，与VaR 的相关基本概念，VaR转化。教学难点是与VaR的相关基本概念，VaR转化。

教学内容:

第一节: 市场风险度量指标

1.方差或标准差

2.名义价值

3.敏感性

4. VaR

第二节: 概率论基础

1.概率分布

2.期望值与标准差

3.正态分布

4.大数定义

第三节: VaR的相关基本概念

1.增量VaR

2.边际VaR

第四节:VaR转化

1.时间转化

2.置信度转化

3.总量转化

第五节：VaR的局限性

1.风险度量指标应满足的性质

2.为什么VaR不满足次可加性

第六章市场风险管理的度量(Ⅱ)

课时安排：4课时

教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种常见VaR度量方法，能够熟练运用这些方法度量市场风险。

教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种常见VaR度量方法。教学难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-Normal VAR，VaR的检验。

教学内容:

第一节: 方差与协方差方法

1.协方差矩阵

2.总方差的计算

3.标准差与VaR之间的转化关系

4.方差与协方差的估计

第二节: 历史模拟法

第三节: Monte carlo方法

1.什么是Monte carlo

2.用Monte carlo方法估计VaR

第四节: Delta-Normal VAR

1.例1：本国国债例子

2.例2: 外国国债例子

3.例3: 远期合约例子

第五节: VaR的检验

协议建议方法

2.内部法