银行风险管理教学大纲
风险管理教学大纲
风险管理教学大纲一、教育目标本门课程旨在通过系统性的学习，使学生能够理解风险管理的基本理论、方法和工具，培养他们在实际工作和生活中识别、评估和处理风险的能力。
二、课程设置及内容1. 风险管理概述- 风险的概念和分类- 风险管理的目的和重要性2. 风险管理过程- 风险管理规划- 风险识别与评估- 风险应对与控制- 风险监控与回顾3. 风险识别与评估方法- 可能性与影响矩阵分析- 事件树分析- BOWTIE分析法4. 风险应对与控制措施- 风险避免与减轻- 风险转移与保险- 风险管理计划编制5. 风险监控与回顾- 监控风险的指标与方法- 风险应对效果评估- 不断改进与优化风险管理过程三、教学方法与手段1. 理论讲解：通过教师的讲解，介绍风险管理的基本概念、理论和方法。
2. 案例分析：通过实际案例，让学生运用所学知识分析和评估风险，并提出相应的应对措施。
3. 小组讨论：组织学生进行小组讨论，促进学生之间的交流与合作，共同解决风险管理问题。
4. 实践实习：组织学生参与实际工作场景模拟，让他们亲身体验风险管理过程，并提供实时指导与反馈。
四、教材与参考资料1. 主教材：- 《风险管理与保险学》- 《企业风险管理导论》2. 参考资料：- 《风险管理实务案例精选》- 《国际风险管理标准指南》五、考核方式1. 平时成绩：包括出勤率、课堂表现和小组讨论等。
2. 课堂作业：布置与课程内容相关的个人或小组作业。
3. 期中考试：考察学生对课程内容的理解和应用能力。
4. 期末项目：要求学生团队合作，完成一个真实风险管理案例分析。
5. 综合评价：综合考虑平时表现、作业、考试成绩和项目完成情况进行综合评价。
六、教学进度安排本课程为选修课，共设45学时，每周2学时，具体教学进度如下：第一周：风险管理概述第二周：风险管理过程第三周：风险识别与评估方法第四周：风险应对与控制措施第五周：风险监控与回顾第六周：复习与期中考试第七至九周：案例分析与讨论第十至十二周：实践实习与项目准备第十三至十五周：团队项目展示与评审第十六周：复习与期末考试七、其他事项1. 课堂纪律：学生应按时上课，不得迟到早退，尊重他人发言，积极参与讨论。
风险管理 教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、课程简介【课程编号】：012321【开课对象】：四年制本科：国际经济与贸易、会计学、财务管理学【学分】：2【总学时】 32【先修课程】：西方经济学、微积分、概率论、保险学二、教学目标本课程是经济系专业选修课程。
本课程系统的介绍了风险管理的基础知识,基本技能和基本方法. 其主要内容包括:风险和风险管理,风险估算,风险管理方法 .通过本课程学习使学生具备必需的风险管理知识 .本课程以风险管理的普通原理为基础 ,借鉴国内外科研成果 ,注重理论分析能力的提高和实际运用能力的培养.通过本课程的教学，要求学生了解：风险的概念,了解风险管理的基本职能和风险管理的目标与组织.掌握：风险管理的基本程序,风险管理的目标,不确定性和风险,风险的分类,风险管理的基本职能,风险识别与衡量的原理,各种风险的识别与衡量方法,风险分析技术.风险管理技术,风险管理方法,实际运用风险管理方法解决实际问题的能力.通过本课程的教学，使学生初步掌握风险管理的基本思想，基础理论，基本方法，培养学生运用风险管理的理论和技术解决经济管理与工程技术中的实际问题。
同时为学习有关的后继课程打好必要基础。
三、教学要求及内容提要本章内容：风险管理的概念和作用、风险管理理论的产生和发展、风险管理理论与其他学科的关系1、了解风险管理的概念和特点2、把握风险管理目标和作用本节重点：风险管理的目标本节难点：风险管理的作用1、把握风险管理理论的历史和发展2、把握风险管理理论的发展方向本节重点：风险管理的历史和发展、风险管理的发展趋势本节难点：风险管理的发展趋势1、熟悉风险管理理论与保险学、投资管理学的关系2、理解风险管理理论与数学、财务管理学的关系本节重点：风险管理理论与保险学的关系本节难点：风险管理理论与财务管理学的关系本章内容：风险的概念和特征、风险的类型、风险的构成要素1、掌握风险的概念2、掌握风险的特征本章重点：风险的概念本章难点：风险的特征1、理解不同的风险类型2、掌握纯粹风险的类型1、本章重点：不同标准划分的不同的风险类型2、本章难点：纯粹风险的类型1、理解风险因素、风险事故及损失的定义2、掌握风险因素、风险事故和损失的关系1、本章重点：风险因素、风险事故及损失的定义2、本章难点：风险因素、风险事故和损失的关系本章内容：风险管理的成本和收益、风险管理的目标、风险管理的程序、风险管理组织1、理解风险管理成本和收益的定义2、掌握如何分析风险管理的成本和收益1、本章重点：风险管理成本和收益的定义2、本章难点：分析风险管理的成本和收益的分析1、了解风险管理目标的内容2、掌握风险管理目标的原则1、本章重点：风险管理目标的内容2、本章难点：风险管理目标的原则1、了解风险管理的七个程序2、掌握各个程序的概念及内容1、本章重点：风险管理的七个程序2、本章难点：各个程序的概念及内容1、了解风险管理组织的概念2、掌握风险管理组织机构的职责及风险管理机构设置的因素3、理解风险管理机构与其他部门的关系1、本章重点：风险管理组织机构的职责及风险管理机构设置的因素2、本章难点：风险管理机构与其他部门的关系本章内容：风险识别的概念和特点、风险识别的方法：风险损失清单法、风险识别的方法：现场调查法、风险识别的方法：财务报表法、风险识别的方法：流程图法、风险识别的方法：因果图法和事故树法1、掌握风险识别的概念2、掌握风险识别的过程3、把握风险识别的方法1、本章重点: 风险识别的过程和方法2、本章难点：风险识别的概念1、把握风险损失清单法的定义2、掌握风险损失清单法各项内容的应用1、本章重点：风险损失清单法的定义2、本章难点：风险损失清单法各项内容的应用1、把握现场调查法的定义2、掌握现场调查法的主要工作程序1、本章重点：现场调查法的定义2、本章难点：现场调查法的主要工作程序1、理解财务报表识别风险的方法2、掌握财务报表识别风险的优缺点1、本章重点：财务报表识别风险的方法2、本章难点：财务报表识别风险的优缺点1、把握各个流程图的类型及绘制方法2、掌握流程图法识别风险的优缺点1、本章重点：各个流程图的类型及绘制方法2、本章难点：流程图法识别风险的优缺点1、掌握因果图法的制作方法并掌握其优缺点2、掌握事故树法分析原理并掌握其优缺点1、本章重点：因果图和事故树方法的分析原理2、本章难点：因果图和事故树方法的优缺点本章内容：风险衡量的概念和作用、损失概率和程度、风险衡量的方法、损失的概率分布1、理解风险衡量的概念和基础理论2、掌握风险衡量的作用1、本章重点：风险衡量的概念和基础理论2、本章难点：风险衡量的作用1、把握概率的概念和类型2、掌握概率及风险损失程度的估计1、本章重点：概率的概念和类型2、本章难点：概率及风险损失程度的估计1、理解中心趋势测量的方法2、掌握变异程度测定的分析方法1、本章重点：算术平均数、加权平均数及中位数测量方法2、本章难点：方差和标准差及变异系数的分析过程1、把握损失的概率分布的分析方法2、掌握各个分析方法的分析过程1、本章重点：损失的概率分布的分析方法2、本章难点：各个分析方法的分析过程本章内容：风险评价的概念和特点、风险评价的标准、风险评价的方法1、掌握风险评价的概念和特点2、掌握影响风险评价的因素1、本章重点：风险评价的概念和特点2、本章难点：影响风险评价的因素1、理解风险评价的几个标准2、掌握确定风险评价标准需要考虑的因素1、本章重点：风险评价的几个标准2、本章难点：确定风险评价标准需要考虑的因素1、把握风险度评价法、检查表评价法等评价法的定义2、掌握各个评价法的应用范围1、本章重点：风险度评价法、检查表评价法等评价法的定义2、本章难点：各个评价法的应用范围本章内容：风险规避、损失控制、非保险转移风险、保险1、了解风险规避的方式及合用情形2、掌握风险规避的优缺点1、本章重点：风险规避的方式及合用情形2、本章难点：风险规避的优缺点1、把握损失控制的概念和特点及不同的损失控制类型2、掌握风险预防的方法1、本章重点：损失控制的概念和特点及不同的损失控制类型2、本章难点：风险预防的方法1、理解非保险转移风险的概念和特点2、掌握非保险转移的方式及条件1、本章重点：非保险转移风险的概念和特点2、本章难点：非保险转移的方式及条件1、理解保险的概念和特点及保险的基本原则2、掌握保险方式转移风险需要的条件1、本章重点：保险的概念和特点及保险的基本原则2、本章难点：保险方式转移风险需要的条件和步骤本章内容：风险融资技术的概念、风险自留融资、保险融资、非保险融资、风险融资机构1、了解风险融资技术的概念及分类2、掌握风险融资的成本1、本章重点：掌握风险融资的成本2、本章难点：风险融资的成本1、了解风险自留融资的特点及分类2、掌握风险自留融资合用的情形及筹资方式1、本章重点：风险自留融资的特点2、本章难点：风险自留融资合用的情形及筹资方式1、掌握保险融资的四个要素及优缺点2、掌握保险融资合用的情形及选择保险融资的步骤1、本章重点：保险融资的四个要素及优缺点2、本章难点：保险融资合用的情形及选择保险融资的步骤1、掌握非保险融资的优势及局限2、掌握非保险融资的不同方式1、本章重点：非保险融资的不同方式2、本章难点：非保险融资的优势及局限1、掌握几种风险融资机构的类型2、掌握各个风险融资机构的合用类型及优缺点1、本章重点：几种风险融资机构的类型2、本章难点：各个风险融资机构的合用类型及优缺点本章内容：风险管理方案的概念和特点、风险管理方案制订的原则和步骤、风险管理方案的制订1、理解风险管理的概念和特点2、掌握风险管理的作用和主要类型1、本章重点：风险管理的作用2、本章难点：风险管理的类型1、掌握风险管理方案制定的原则2、掌握风险管理方案制定的步骤1、本章重点：风险管理方案制定的原则2、本章难点：风险管理方案制定的步骤1、掌握风险管理方案的内容2、掌握如何识别不同类型的风险管理1、本章重点：风险管理方案的内容及如何识别不同类型的风险管理2、本章难点：制定风险管理方案需要注意的问题本章内容：风险决策管理的特点和原则、风险决策管理技术、风险管理方案的执行1、了解风险决策管理的概念和特点2、掌握风险管理的原则和程序1、本章重点：风险管理的原则和程序2、本章难点：风险决策管理需要注意的问题1、了解风险决策管理技术的定义2、掌握风险决策管理方法1、本章重点：风险决策过程顺序图法、决策树图法2、本章难点：网络图法、损失期望决策法、效用期望值决策法1、掌握风险管理方案执行的概念和特点2、掌握风险管理执行的作用及步骤1、本章重点：风险管理执行的作用及步骤2、本章难点：风险管理方案执行浮现偏差的原因及解决措施本章内容：自然灾害风险的防范、火灾风险的防范、爆炸风险的防范、盗抢风险的防范、交通运输风险的防范、风电风险的防范1、理解自然灾害风险的定义2、掌握各种自然灾害风险的防范措施1、本章重点：自然灾害风险的种类2、本章难点：各种自然灾害风险的防范措施1、了解火灾损失的风险2、掌握火灾的防范1、本章重点：火灾损失的风险及防范、火灾保险的承保范围及措施2、本章难点：火灾保险的承保范围及措施1、掌握爆炸损失的风险2、掌握爆炸的防范1、本章重点：爆炸损失的风险及防范、掌握爆炸的防范2、本章难点：爆炸保险的承保范围及措施1、掌握盗抢损失的风险及影响盗抢风险的因素2、掌握盗抢风险的防范及保险措施1、本章重点：盗抢损失的风险及影响盗抢风险的因素、盗抢风险的防范及保险措施2、本章难点：盗抢风险的防范及保险措施1、了解交通运输风险的特点、种类2、掌握交通运输风险的防范3、掌握交通运输风险的影响因素1、本章重点：交通运输风险影响因素、交通运输风险的防范2、本章难点：交通运输风险的防范1、掌握风电损失风险及事故原因2、掌握风电风险的防范措施及用电综合保险1、本章重点：风电损失风险及事故原因、风电风险的防范措施及用电综合保险2、本章难点：风电风险的防范措施及用电综合保险本章内容：风险管理绩效评价的概念和原则、风险管理绩效评价的程序和内容、风险管理绩效评价的方法、风险管理绩效评价1、掌握风险管理绩效评价的概念和原则2、掌握风险评价与风险管理绩效评价的不同及作用。
银行管理学教学大纲
银行管理学教学大纲一、课程概述银行管理学是一门研究银行组织、业务运作、风险管理和战略决策等方面的学科。
通过本课程的学习，学生将全面了解银行的经营管理原理和方法，掌握银行管理的核心知识和技能，为今后从事银行相关工作或进一步的学术研究打下坚实的基础。
二、课程目标1、使学生了解银行的基本职能、组织架构和业务范围。
2、掌握银行资金管理、风险管理、市场营销和绩效评估等核心管理领域的理论和方法。
3、培养学生运用所学知识分析和解决银行管理实际问题的能力。
4、引导学生关注银行业的发展动态和趋势，培养创新思维和战略眼光。
三、课程内容（一）银行概述1、银行的定义、分类和发展历程2、银行的职能和作用3、银行的组织架构和治理结构（二）银行资金管理1、存款业务管理存款的种类和特点存款的定价策略存款的风险管理2、贷款业务管理贷款的种类和流程贷款的信用评估和风险管理贷款定价和收益分析3、资金头寸管理资金头寸的概念和计算资金头寸的预测和调度（三）银行风险管理1、信用风险信用风险的识别和评估信用风险的度量方法信用风险的控制和缓释2、市场风险市场风险的种类和特点市场风险的度量模型市场风险的管理策略3、操作风险操作风险的成因和分类操作风险的评估和监测操作风险的防范和控制（四）银行市场营销1、银行市场营销的概念和特点2、客户关系管理客户细分和目标客户选择客户满意度和忠诚度提升3、产品策略银行产品的开发和创新产品的定价和推广4、渠道策略传统渠道和电子渠道的管理渠道整合和优化（五）银行绩效评估1、绩效评估的指标体系财务指标和非财务指标内部指标和外部指标2、绩效评估的方法比率分析法杜邦分析法经济增加值（EVA）法3、绩效评估的应用和反馈（六）银行战略管理1、银行战略的制定和选择外部环境分析内部资源评估战略定位和目标确定2、银行战略的实施和控制战略执行的组织保障战略监控和调整四、教学方法1、课堂讲授：讲解银行管理学的基本概念、理论和方法，使学生掌握课程的核心内容。
《风险管理》课程教学大纲
《风险管理》课程教学大纲一、教学大纲的说明（一）课程的性质、地位、作用和任务金融风险管理已逐步成为金融管理的核心内容。
《风险管理》是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。
《风险管理》是数学学院数学与应用数学（金融数学）专业的一门选修课。
（二）课程的教学目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地掌握金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理以及金融风险监管，并能将这些理论应用于商业银行风险管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理等领域。
掌握：金融风险的基础理论、金融风险管理的基本原理、金融风险监管。
理解：金融风险管理的基本理论与基本技能。
了解：信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理。
（三）课程教学方法与手段采用理论与案例讨论相结合的教学方法，手段拟采用PowerPoint多媒体教学。
（四）课程与其它课程的联系国际金融涉及金融学、货币银行学、微积分的知识，因而，金融学、经济数学、货币银行学、金融工程是其先修课程。
而证券投资、公司理财是其后续课程。
（五）教材与教学参考书教材：宋清华、李志辉著，《金融风险管理》（２１世纪高等学校金融学系列教材），中国金融出版社，2003年2月教参：1、陈蓉改编，《衍生工具与风险管理》，高等教育出版社，2005年1月2、王春峰，《金融市场风险管理[M]》，天津大学出版社，2001年二、课程的教学内容、重点和难点。
重点是掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，掌握风险度量的方法，掌握资产负债管理的一般技术方法，能熟练进行资产负债管理，运用金融衍生工具进行风险管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。
难点是金融风险的识别、度量与金融风险管理的策略第一章金融风险的基础理论了解金融风险的概念与种类、金融风险的产生与效应、金融风险的一般理论、金融全球化与金融风险。
金融风险管理课程教学大纲
金融风险管理课程教学大纲一、课程目标与背景本课程旨在培养学生对金融风险管理理论和实践的全面理解和应用能力，帮助学生掌握金融风险管理的基本概念、方法和工具，以应对金融市场中的各种风险挑战。
二、课程内容与安排1. 金融风险管理概述a. 金融风险的定义与分类b. 金融风险管理的重要性和基本原理2. 市场风险管理a. 金融市场的特点与风险b. 市场风险的度量与评估方法c. 市场风险管理策略及实施3. 信用风险管理a. 信用风险的概念及来源b. 信用风险管理的评估模型c. 信用风险管理的方法与工具4. 流动性风险管理a. 流动性风险的定义与特征b. 流动性风险的度量与控制方法c. 流动性风险管理的实践案例5. 操作风险管理a. 操作风险的概念与类型b. 操作风险管理框架及方法c. 操作风险管理的案例研究6. 战略风险管理a. 战略风险的定义与形成原因b. 战略风险的评估与防范c. 战略风险管理的实践经验7. 案例分析与实践a. 金融风险管理相关案例的深入分析b. 实践操作与模拟交易三、教学方法与评估1. 教学方法a. 理论讲授：通过系统的课堂讲解传授金融风险管理的基本理论与知识。
b. 案例研讨：通过讨论金融风险管理的实际案例，加深学生对金融风险管理的理解和应用能力。
c. 实践操作：利用模拟交易软件进行实践操作，使学生能够更好地应对金融市场中的风险挑战。
2. 评估方式a. 平时表现：包括课堂参与度、作业完成情况等。
b. 期末考试：对学生综合掌握金融风险管理知识和应用能力进行考查。
c. 实践项目：要求学生完成一份金融风险管理实践项目报告，对学生的实际操作能力进行评估。
四、参考教材与资源1. 主要教材a. 《金融风险管理导论》b. 《金融风险管理与衍生品》c. 《金融风险管理案例与分析》2. 参考资源a. 学术论文b. 金融风险管理报告c. 相关金融机构和监管机构发布的指引和政策文件五、课程要求与考核标准1. 掌握金融风险管理的基本概念、原理和方法。
银行风险管理教学大纲
《银行风险管理》教学大纲二、课程的对象和性质银行风险管理是金融学专业的专业选修课。
它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。
它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。
四、授课方法在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章银行业风险概述课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。
理解金融风险及其类型、我国银行业风险。
了解银行业风险管理意义。
教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。
教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。
教学内容：第一节: 金融风险的概念1.金融风险的主要特征2.金融风险的基本类型3.金融风险管理的程序第二节: 银行业风险的类型及成因1.银行业风险的分类2.银行业风险成因第三节: 我国银行业风险1.风险的形成2.银行风险与不良资产第四节: 银行业风险管理意义第二章资本风险管理课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。
理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。
了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。
教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。
教学难点是商业银行的资本金管理。
银行风险管理大纲
银行风险管理大纲商业银行合规风险管理（5天）<课程大纲>第一部分银行合规风险概念一、风险管理的基本知识1、银行的风险防范对象2、内部风险中的制度与硬件风险3、组织与人员漏洞4、合同漏洞5、工具产品漏洞6、系统漏洞7、操作执行漏洞8、风险的特质9、高管风险意识淡薄10员工风险意识淡薄11、机构风险意识淡薄二、银行合规经营正确理念1、坚持“金融法规+政策指引”的经营底线2、坚守“金融法规+政策禁区”的经营理念3、坚守“合规经营”的运作基础上的“三防一保”的经营规则+竞争原则三、“合规经营”的“五个一”工程1、树立一个理念；2、构建一个管理架构；3、制定一套好制度；4、创新一套合规风险管理工具5、建设一套合规预防体系。
四、合规经营理念+合规风险管理的原则（一）合规理念：1、依法合规经营光荣，违法违规经营可耻；2、合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展（二）合规风险管理原则：1、主动原则2、独立原则3、预警原则4、动态原则5、系统原则五、银行在合规风险方面尚存在的问题1、重业务拓展,轻合规管理；2、重事后管理,轻事前防范；3、重操作人员管理,轻管理人员约束；3、多数银行合规风险管理职责分散。
六、加强银行合规风险防范方法1、倡导主动合规,培养有效互动的合规文化。
2、成立专门的合规管理部门,构建合规风险管理机制。
3、树立“合规从高层做起,合规人人有责”的观念。
4、认真梳理合规风险点,采取有效措施控制合规风险。
第二部分主要业务条线的合规风险防范一、商业银行信贷风控全流程管理模块一贷前调查的内容及方式方法一、贷前调查的范围与内容1、信贷调查包括：借款申请人企业经营状况调查、借款申请人家庭状况调查、担保人调查。
2、信贷调查的方式：现场调查、非现象场调查3、调查了解的主要内容：（1）了解客户的从业经验、管理能力和个人品行（2）了解客户经营项目的行业和其自身状况（3）获得经营项目的财务信息（4）了解客户的家庭的有关信息（基本状况、收支、财产及债务）（5）收集信贷决策资料和贷款要件（6）核对文件（合法性、真实性、有效性、一致性、全面性）（7）要求客户提供保证人和证明人的姓名和联系方式（证明人可以是经营上下游客户、经营地点出租人、所在市场的管理者等）；通过调查保证人和证明人，了解保证人的真实担保意愿，对客户所提供的信息进行交叉验证二、信贷调查的要点1、保证真实性是信贷调查的核心原则2、调查应以调查客户的借款用途、还款来源为重点案例：客户真的需要钱吗期限错配蕴含的风险3、行信贷调查时，应该以访谈和实地考察为主要调查手段，要“面对面”。
(完整版)风险管理课程教学大纲
(完整版)风险管理课程教学大纲风险管理课程教学大纲（完整版）一、课程介绍本课程旨在介绍风险管理的基本概念和方法，帮助学生理解并应对不同领域中的风险。
通过深入的理论研究和实际案例分析，学生将掌握风险管理的基本原理和实践技巧。
二、课程目标- 理解风险管理的重要性和应用范围- 掌握常见的风险管理工具和技术- 学会评估和分析不同领域中的风险- 培养解决风险问题的能力和应对风险的策略三、课程内容1. 风险管理概述- 风险管理定义与目标- 风险管理的步骤和方法- 风险管理与企业决策2. 风险识别与评估- 风险识别的方法和工具- 风险评估的原理和模型- 风险评估的技术和策略3. 风险控制与应对- 风险控制的原则和方法- 风险应对的策略和措施- 风险控制与应对的实践案例4. 风险沟通与监测- 风险沟通的原则和技巧- 风险监测的方法和工具- 风险沟通与监测的实践案例四、教学方法- 理论讲授：通过课堂讲解，介绍风险管理的理论知识和基本原理- 案例分析：通过具体案例的分析和讨论，帮助学生理解和应用风险管理的方法和策略- 小组讨论：鼓励学生在小组中进行互动和合作，共同解决风险管理问题- 实践操作：组织学生进行实际风险评估和控制的操作，提高实践能力五、评估方式- 平时表现：参与课堂讨论、小组活动和案例分析- 作业：完成指定的阅读和论文写作任务- 考试：进行理论知识和实践能力的综合考核六、参考资料- [1] Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management. McGraw-Hill.- [2] Lam, J. (2003). Enterprise risk management: From incentives to controls. John Wiley & Sons.- [3] 中国保险监督管理委员会. (2017). 《企业风险管理指引》. 北京：中国银行保险出版社。
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银行风险管理教学大纲 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
《银行风险管理》教学大纲?
二、课程的对象和性质
银行风险管理是金融学专业的专业选修课。
它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。
它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。
三、课程的教学目的和要求
通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。
四、授课方法
在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）
第一章银行业风险概述
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。
理解金融风险及其类型、我国银行业风险。
了解银行业风险管理意义。
教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。
教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。
教学内容：
第一节: 金融风险的概念
1.金融风险的主要特征
2.金融风险的基本类型
3.金融风险管理的程序
第二节: 银行业风险的类型及成因
1.银行业风险的分类
2.银行业风险成因
第三节: 我国银行业风险
1.风险的形成
2.银行风险与不良资产
第四节: 银行业风险管理意义
第二章资本风险管理
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。
理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。
了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。
教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。
教学难点是商业银行的资本金管理。
教学内容：
第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进
1.资本的功能
2.资本充足性要求的历史演进
3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求
第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量
1.资本的组成
2.资本充足性的衡量
第三节: 商业银行的资本金管理
1.资本金与相关变量的关系
2.资本金的获得
第三章流动性风险管理
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。
理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。
了解银行流动性及流动性风险的成因。
教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。
教学难点是流动性缺口预期。
教学内容：
第一节: 银行流动性及流动性风险
1.银行流动性
2.银行流动性风险
3.银行流动性风险成因
4.挤兑行为分析
第二节: 流动性风险的衡量
1.财务指标
2.市场信息指标
第三节: 流动性风险的管理
1.流动性缺口预期
2.流动性管理
第四章利率风险管理
课时安排：2课时
教学要求：本章要求掌握利率风险的表现形式与利率风险的衡量。
理解利率风险的产生及其因素分析，利率风险管理的目标。
了解利率风险的表内管理、表外管理。
教学重点和难点：本章教学重点是利率风险的表现形式与利率风险的衡量。
教学难点是久期，表外管理。
教学内容:
第一节: 利率风险管理概述
1.利率风险的产生及其因素分析
2.利率风险管理的产生与发展
3.利率风险管理的目标
第二节: 利率风险的识别与衡量
1.利率风险的表现形式
2.利率风险的衡量
第三节: 利率风险的管理
1.表内管理
2.表外管理
第五章市场风险管理(Ⅰ)
课时安排：4课时
教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种指标。
理解与VaR的相关基本概念，VaR转化。
了解概率论基础和VaR的局限性。
教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种指标，与VaR 的相关基本概念，VaR转化。
教学难点是与VaR的相关基本概念，VaR转化。
教学内容:
第一节: 市场风险度量指标
1.方差或标准差
2.名义价值
3.敏感性
4. VaR
第二节: 概率论基础
1.概率分布
2.期望值与标准差
3.正态分布
4.大数定义
第三节: VaR的相关基本概念
1.增量VaR
2.边际VaR
第四节:VaR转化
1.时间转化
2.置信度转化
3.总量转化
第五节：VaR的局限性
1.风险度量指标应满足的性质
2.为什么VaR不满足次可加性
第六章市场风险管理的度量(Ⅱ)
课时安排：4课时
教学要求：本章要求掌握市场风险度量的几种常见VaR度量方法，能够熟练运用这些方法度量市场风险。
教学重点和难点：本章教学重点是市场风险度量的几种常见VaR度量方法。
教学难点是方差与协方差方法，Monte-carlo方法，Delta-Normal VAR，VaR的检验。
教学内容:
第一节: 方差与协方差方法
1.协方差矩阵
2.总方差的计算
3.标准差与VaR之间的转化关系
4.方差与协方差的估计
第二节: 历史模拟法
第三节: Monte carlo方法
1.什么是Monte carlo
2.用Monte carlo方法估计VaR
第四节: Delta-Normal VAR
1.例1：本国国债例子
2.例2: 外国国债例子
3.例3: 远期合约例子
第五节: VaR的检验
协议建议方法
2.内部法
第七章信用风险管理(Ⅰ)
课时安排：3课时
教学要求：本章要求掌握信贷风险管理程序及管理内容。
理解信贷风险的成因及贷款政策。
了解信用衍生产品。
教学重点和难点：本章教学重点是信贷风险的成因及贷款政策，信贷风险管理程序及管理内容。
教学难点是信用衍生产品。
教学内容:
第一节: 信贷风险的成因及贷款政策
1.我国商业银行信贷风险成因分析
2.信贷风险管理的目标与贷款改革
3.贷款定价
4.信贷风险管理的环节
第二节: 信贷风险管理程序及管理内容
1.信贷风险分析评估
2.贷款审批中的风险控制
3.贷款发放后的风险控制与管理
4.有问题贷款及其处理
第三节: 信用衍生产品
1.信用违约互换
2.总收益互换
3.信用利差期货或期权
4.信用连接票据
，CMO
第八章信用风险管理(Ⅱ)
课时安排：3课时
教学要求：本章要求掌握信用风险度量的几种常见方法，能够运用Credit Metrics方法计算某个资产或组合的未来价值分布。
教学重点和难点：本章教学重点是Credit Metrics，KMV模型。
教学难点是Credit Metrics。
教学内容:
第一节: Credit Metrics
1.信用评级
2.违约迁移矩阵
3.回收率
4.单个资产的违约分布
5.多个资产的违约联合分布
第二节: KMV模型
1.违约距离
2.股票=期权
3.用股权定价方法估计公司资产价值
模型的适用性
第九章操作风险管理
课时安排：4课时
教学要求：本章要求掌握操作风险的概念、特点与分类。
理解银行操作风险的度量方法。
了解银行操作风险的管理框架。
教学重点和难点：本章教学重点是操作风险的概念、特点与分类，银行操作风险的度量方法。
教学难点是操作风险度量方法。
教学内容：
第一节: 操作风险概述
1.操作风险的概念
2.操作风险的特点
3.操作风险的分类
第二节: 银行操作风险的度量
1.基本指标法
2.标准化方法
3.高级计量法
第三节: 银行操作风险的管理框架
1.操作风险管理组织结构
2.操作风险管理战略
3.操作风险管理过程
4.新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示
六、实验教学内容与基本要求（含学时分配、详见实验教学大纲）
实验要求：本实验要求学生初步掌握商业银行利率、汇率、信用风险等的度量技术，对Value at risk的概率以及各种度量技术有深刻的把握，能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题，提高学生独立进行银行风险分析和管理的能力，了解进行银行风险管理分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。
课时安排：6课时。