回归模型进行参数估计和检验

2、多元线性回归模型

1）计算相关系数

打开Eviews---file---new---workfile---work create，截图如下：

点击OK，出现workfile:untitled，截图如下：

Quick---empty group，录入数据：

将ser01命名为gdp，ser02命名为m2，ser03命名为cpi，ser04命名为ltrate，ser05命名为tbrate

2)OLS估计

点击quick---generate series，编写函数，出现下面的截图：

点击OK，得到真实的rgdp，同时也会出现在列表中

再计算真实的货币供给：同样点击quick---generate series，编写函数，截图如下：

点击OK，也会得到真实的货币供给rm2,同时出现在列表中

长期利率：点击quick---estimate equation，编写函数，截图如下：

点击确定并重新命名为eq01，截图如下：

短期利率：点击quick---estimate equation ，编写函数，截图如下：

点击确定并重新命名为eq02，截图如下：

2）模型的统计检验

模型的总体显著性检验

023:0

H ββ==

123

:,0H ββ不全为

0.05(1,)(2,16) 3.63

F k n k F α--==

2

2

0.73(1)

218.25 3.63

0.27

(1)

16

()

R

k F R n k -=

==>--2

2

0.73(1)

218.25 3.63

0.27

(1)

16

()

R

k F R n k -=

==>--

01:0

H β=

11:0

H β≠

所以拒绝

1

H ，接受

H ，

1

β没有显著性； 02:0

H β=

12:0

H β≠

所以拒绝

1

H ，接受

H ，

2

β没有显著性；

03:0

H β=

13:0

H β≠

32.120

t <

所以拒绝

1

H ，接受

H ，

3

β没有显著性。

短期利率： ①拟合优度检验

2

0.729208

R = 0.19T S S = 0.14ESS TSS RSS =-=

2

R

度量的是因变量Y 的总变异中，由回归模型解释的部分所占的百分比或比例。

②模型的总体显著性检验

3

()0.051333se β= 16n =

1 1.984706

t =

23.602265

t = 30.497313

t =- 3k =

023:0H ββ== 123

:,0H ββ不全为 0.05(1,)(2,16) 3.63

F k n k F α--==

所以拒绝

H ，接受

1

H ，在总体上具有统计显著性。

③个别偏回归系数的

显著性检验

01:0

H β= 11:0

H β≠

0.052

2

()(16) 2.120

t n k t α-== 1111

1.073656

2.120

()t se βββ-=

=< 2222

1.841038

2.120

()

t se βββ-==< 3333

0.343535

()t se βββ-=

=- 2

0.046305i

R SS u =

=∑

2

1R S S

R T S S

=-

所以拒绝

1

H ，接受

H ，

1

β没有显著性； 02:0

H β=

12:0

H β≠

所以拒绝

H ，接受

1

H ，

2

β具有显著性； 03:0

H β=

13:0

H β≠

32.120

t <

所以拒绝1

H ，接受

H ，

3

β没有显著性。

0.052

2

()(16) 2.120

t n k t α-== 11

11

1.98

2.120

()

t se βββ-==< 2222

3.60 2.120

()t se βββ-=

=> 3333

0.50

()t se βββ-=

=-